Дельта в трейдинге

Лучшие брокеры за 2021 год:

Кумулятивная дельта – путеводная звезда трейдера или бесполезный индикатор?

Каждый трейдер приходит на рынок, чтобы заработать. Изучая инструменты, большинство трейдеров переходят от технического анализа к анализу объёмов. Углубляясь в эту тему, мы встречаемся с такими понятиями, как лента и трейдерский стакан ордеров.

Сложность этих инструментов на порядок выше, чем навыки технического анализа. Волшебной ступенькой перехода от технического анализа к изучению темы объёмов выступает Кумулятивная Дельта, объединяющая простоту классических индикаторов и базовые законы движения рынка. Об индикаторе кумулятивной дельты мы сегодня и поговорим более подробно – разберемся, что это такое и как его применять в трейдинге.

Используя наработанные методики понимания индикаторов, трейдер начинает работать с магией рынка. В этом случае он получает один инструмент для анализа движения рынка, который повышает его профессионализм и существенно облегчает ему принятие решения о сделке.

Технический анализ глобально разделяется в определении сути своего первичного предмета. Абсолютное большинство индикаторов используют цену бара OHLC. Вместе с тем анализ объема традиционно основывается на сырых данных: стакане и ленте с потоком данных. И тем ценнее появление новых инструментов, разработанных для изучения такой сложной темы, как анализ объемов. Он не основан на цене и поэтому представляет собой дополнительное измерение для принятия решений.

Лучшие брокеры за 2021 год:

При этом накопительную дельту нельзя использовать для подачи объективных сигналов, основанных на правилах. Вы не можете просто войти в рынок, когда есть расхождение между ценой и дельтой. Кумулятивная дельта похожа на искусство чтения ленты в том смысле, что помогает нарисовать общую картину происходящего. Кумулятивная дельта поможет вам принимать торговые решения, но она не должна быть единственным фактором. Ключевым моментом является то, что кумулятивная дельта, как правило, будет двигаться вместе с ценой, а когда нет – следует обратить внимание.

Упрощенная теория дельты

Термин «дельта» (англ. Delta) появился в трейдерских кругах в 2002 году, когда был изобретен график футпринт (англ. Footprint chart). Конечно, все это стало возможным благодаря расширению информационных потоков в интернет-пространстве, когда реальные объемы рынка стали доступными не только узким кругам валютных спекулянтов, но и обычным простым ритейл-трейдерам.

Чтобы более детально разобраться в понятии «дельта» и в этой теме в целом, перейдем к самому определению дельты и ее сути.

Для этого мы рассмотрим сам процесс, по которому совершаются сделки на бирже. В момент совершения сделок купли-продажи биржа является посредником в торгах и просто сводит вместе покупателя и продавца данного актива. Ордера в этом случае обрабатываются в порядке очереди по мере их поступления. Такие данные можно увидеть в биржевом стакане.

Сделка на покупку всегда совершается по цене ASK, а продажи, соответственно, по цене BID. Текущая цена – это последняя цена, по которой заключена сделка.

Перейдем непосредственно к понятию «дельта», ее можно представить в виде формулы:

Дельта = объём, прошедший по ASK – объём, прошедший по BID.

Но чтобы лучше разобраться в этой теме, нужно углубиться в теорию сведения ордеров.

Лучшие брокеры за 2021 год:

Рассмотрим следующую схему:

Из этой схемы мы видим, что все рыночные входы или ордера исполняются только через лимитные ордера и, соответственно, лимитки только через маркет-ордера.

Если смотреть на саму суть дельты, то можно предположить, что в случае отрицательной дельты ASK-BID нужно продавать, и наоборот – если ASK-BID положительная, то нужно покупать, но это будет опрометчивым шагом, так как в моменте дельта мало что может показать, кроме того, что в этот момент превалирует какое-то количество сделок по ASK или BID, а продавцы там или покупатели – это совсем другой вопрос. Так как в момент входа мы не можем знать, как входят «крупные деньги»: по рынку или лимитами. Принято считать, что крупняк работает всегда лимитами, а по рынку (по худшей для него цене, не его цене) никогда не войдет. Но тут все гораздо сложнее, так как крупные деньги могут быть разными, а не каким-то одним «куклом». Это могут быть и биг-банки, и хедж-фонды, и крупные ритейлы и, конечно, у всех разные задачи: кто-то покупает и тем самым хеджирует позицию опциона (и ему неважно, в плюс или минус), кто-то выполняет покупку на большой объем в определенном ценовом диапазоне и т. д.

Рассмотрим несколько примеров на практике, так как если смотреть структуру таблицы выше, то сухие числа (отрицательные или положительные) не скажут нам, кто есть кто.

По цене ASK могут быть: входы по рынку, стопы рыночных покупок, продажи лимитами, а также тейк-профиты покупок.

Правильнее наблюдать за дельтой и смотреть, в каких местах появляется контрастность дельты: на важных уровнях поддержки или сопротивления, на дневных экстремумах и т. д.

И в этих местах можно проводить следующий анализ. Например, если дельта отрицательная и есть реакция наверх, то это, скорее всего, рыночные продажи, которые были остановлены лимитными покупателями. И чем короче бар (свеча), тем сильнее лимитник, а чем он длиннее, тем лимитников больше. В ситуации, если бы эта отрицательная дельта (как правило, красная в отображении индикатора) была бы истинно продажной, то и движение должно быть вниз, как и сам бар.

Существующие вариации индикаторов

Сейчас есть масса вариантов, где можно посмотреть дельту, начиная от самых бюджетных и удобных (для тех, кто привык трудиться исключительно в МТ4 – это покупка индикатора http://clusterdelta.com/delta_mt4) и до приобретения специальных платформ для анализа, таких как:

Кроме этого, существуют как платные, так и бесплатные индикаторы для платформы NinjaTrader.

Для примеров я буду использовать пакет Acme для NinjaTrader. Цена стандартного пакета 109$. Для предварительного ознакомления можно взять триал-версию на 10 дней.

Визуальный стиль индикатора возможен в виде баров, гистограммы или простой линии.

На скриншоте мы видим индикатор с различными настройками визуального стиля. Наиболее популярен вид отображения в виде баров, так как на нем хорошо заметны паттерны для входа.

Сетапы индикатора

Основная функция, которую предоставляет индикатор дельты, заключается в том, что он разделяет поток ордеров по агрессии, в основном показывая рыночные ордера, которые попадают в обе стороны от спроса и предложения, в зависимости от того, является ли это ордером на покупку или продажу. Например, если покупатели инициируют предложение ASK, то дельта будет отображать зеленые бары на индикаторе; если продавцы инициируют продажу – дельта отобразит красные бары.

Далее я покажу примеры паттернов, которые не являются общеизвестными, но которые хорошо работают в рамках анализа рынка и позволяют понимать дальнейшее движение цены: поглощение, разрыв, ложный прорыв.

Поглощение

Поглощение – это наиболее частый паттерн, определяемый дельтой, поскольку он является самым распространенным способом для рынка распределить поток ордеров. Основная предпосылка поглощения состоит в том, что одна сторона рынка обновляется новыми лимитными ордерами, а поток встречных ордеров тратит много объема на эти ордера, но в конечном итоге есть вероятность, что инициатор потерпит неудачу по мере изменения настроения рынка.

Например, если покупатели продолжают настаивать с давлением на ASK, а дельта показывает сильный рост, но цена не может продвинуться, тогда продавцы повторно заполняют лимиты, и если такое действие продолжается в течение нескольких минут или часов, то есть вероятность, что покупатели исчерпают себя и придет новая волна продавцов рыночных ордеров и толкнет цену вниз. Таким образом, это концепция, при которой покупатели тратят много объема на попытки, а продавцы просто удерживаются с помощью лимитных ордеров на продажу. В этом случае дельта будет сильно расти со временем, а цена будет более плоской – классическая дивергенция.

Когда дело доходит до поглощения, очень важно, чтобы трейдер всегда сравнивал/взвешивал движения цены и дельты с течением времени. На таймфрейме 5 минут смотрим движение цены относительно прошлых 30 минут, а последние 30 минут относительно прошлых 60 минут, всегда учитывая контекст. Потому что если контекст не оценен должным образом, в конечном итоге трейдер увидит вымышленную историю через индикатор дельты.

Определение поглощения: продавцы ставят новые лимитные ордера на уровне сопротивления, покупатели заполняют эти ордера с давлением на уровень, но на каждой волне покупатели поглощаются на сопротивлении.

Разрыв

Разрыв – более сильный паттерн, чем ложный пробой. Обычно причиной этого является не общий рынок, а один скрытый крупный трейдер с лимитным ордером, поглощающий большую часть потока встречных ордеров вокруг конкретной ценовой области, часто – очень узкой ценовой зоны. Этот процесс может длиться от 1 до 20 минут. Сильный разрыв обычно очень заметен на дельте по огромному разрыву между ценой и дельтой (например, очень сильное падение дельты, но цена полностью плоская). Важное различие между общим поглощением рынка и поглощением крупного трейдера заключается в том, что поглощение часто вызывается тем, что многие продавцы ставят лимитные ордера вокруг ключевых уровней, в то время как поглощение – это единственный скрытый трейдер (не видимый на уровне 2), который поглощает ордера, потому что он не хочет, чтобы другие трейдеры опередили его.

  1. Значительная разница между падением дельты на начальных стадиях нисходящего тренда (мягкие продажи уводили цену глубоко вниз). В то время как на более поздней стадии у дна многие продажи не могли толкнуть цену вниз, вместо этого они даже формировали более высокие максимумы и минимумы.
  2. Дельта резко падает, поскольку продавцы настойчиво пытаются подать заявку. Но какой-то крупный игрок поглощает эти заказы на продажу с bid limit ордерами, скрытыми или видимыми в ленте.

Ложный прорыв

Ложные прорывы обычно происходят вокруг очень сильных очевидных уровней сопротивления или поддержки, где многие трейдеры осуществляют вход на прорыв, очень часто около уровней максимумов прошлого дня. Как только прорыв происходит, покупатели начинают покупать по цене ASK, которая есть на индикаторе дельты, отображающейся с помощью зеленых баров, но прорыв имеет очень небольшой прогресс. Покупатели продолжают давить на протяжении 1-3 минут (таймфрейм 1 минута), но цена практически не меняется. Иногда это происходит из-за крупного продавца (часто скрытого), который выгружает большую позицию на продажу прямо там. Как только покупатели исчерпают шансы, начнется сильная распродажа, поскольку все покупатели поймут, что теперь многие трейдеры (длинные позиции) застряли на одной цене и не могут ее поднять.

Примеры на реальных графиках

Пример, когда цена растет, но дельта имеет множество красных волн между ними, показывая сильную агрессию со стороны покупателей. Поскольку покупатели впитывают каждую волну продаж, цена совсем не падает, но предложения продолжают поступать. Заявки поддерживаются лимитными ордерами на каждый микро-ход.

Пример, когда цена растет с умеренной силой, но и дельта сильно растет, заявки дают много топлива для поддержания устойчивого роста. Это может быть предпосылкой медвежьего падения, потому что показывает, что эти предложения ограничивают продажи, складываются в движение. И если покупатели ослабевают, то цене нужно много объема, чтобы продолжать двигаться вверх.

Пример, когда цена сильно растет, но индикатор дельты растет медленно. Это показывает, что невыполненные предложения мешают ралли, поскольку требуется небольшая покупательная способность участников торгов, чтобы продолжать двигать актив вверх. Это общая бычья концепция. Требуется мало топлива для движения.

Ниже показан пример поглощения продавцами около ключевого уровня предложения. Цена сначала упала из-за плохих новостей, а затем покупатели пришли снизу с сильными покупками. Обратите внимание, что дельта полностью вернулась к тому месту, где первоначально началось ее падение, но сама цена вообще не вернулась на этот уровень – она была намного ниже. Продавцы поглотили покупателей около дна на уровнях предложения.

Необходимо проверить следующие концепции: где началось движение цены относительно того, где началось движение дельты, и где сейчас цена относительно того, где сейчас дельта. Основная концепция определения поглощения:

Ниже приводится пример уровня и очень сильного давления продавцов в предложение, покупатели повторно заполняют лимитные ордера вокруг предложения, которое поглощает давление продавцов. В конце концов давление продавцов падает, цена отвергает предложение и растет.

Предварительные итоги

Дельта – это просто лучшее визуальное представление определенного потока ордеров с ленты и может быть особенно полезна трейдерам, которые изо всех сил пытаются понять смысл ленты, или трейдерам, которые не хотят быть привязанными к наблюдению за движениями Level 2 весь день. Но помните, что дельта не предоставит всю информацию, которую дают Level 2 и лента, потому что по умолчанию она выделяет только одну часть потока заказов в каждую минуту (либо более сильные покупатели, либо более сильные продавцы в целом). Лучше всего использовать его в сочетании с Level 2, особенно вокруг ключевых новостных событий, когда Level 2 может быть очень нагруженным и трудным для понимания.

Индикатор дельты сам по себе ничего не значит, важно, чтобы трейдер всегда накладывал действие дельты на контекст цены. Вырвав его из контекста, трейдер получит вводящую в заблуждение информацию. Таким образом, чтобы использовать и прочитать дельту, всегда следует сравнивать, насколько она изменилась за последнее время по сравнению с тем, насколько изменилась цена. А также в каком направлении движутся цена и дельта или между ними есть сильная дивергенция (например, цена медленно растет, а дельта падает с красными отпечатками). Дивергенция в основном подчеркивает, что сильные лимиты поглощают встречные приказы.

Показаны примеры с платформы NinjaTrader с использованием настраиваемого индикатора дельты. Существует множество вариантов дельта-индикаторов, некоторые из них предоставляются с определенными пакетами NT, а некоторые специально созданы сторонними разработчиками. Такой индикатор можно использовать для фьючерсов и акций ES/spot/Forex (с дополнительной покупкой данных каждый месяц).

Использование дельты – хорошая комбинация для Level 2, поскольку она дает трейдеру более общую концепцию того, что происходило с потоком ордеров за последний час, так как просто наблюдая за лентой, трейдер может забыть всю концепцию (легче запомнить картинку с несколькими графиками, чем 1000 заказов, которые были выполнены за час). Такие индикаторы можно использовать на других фьючерсных платформах, возможно, даже на некоторых платформах для акций; наиболее важным является то, что платформе требуются данные о потоке ордеров Level 2, иначе индикатор не будет отображать поток ордеров правильно.

Заключение

Важно набраться терпения и ждать надежных возможностей, этот индикатор – не просто базовый RSI или стохастик, который каждые 10 минут дает некоторое мнение о перекупленности или перепроданности цены. Индикатор дельты может отображать приличный паттерн потока ордеров только один или два раза в день на торгуемом активе. По этой причине лучше отслеживать множество паттернов, чем просто сидеть на одном активе и наблюдать за каждым тиком – так увеличиваются шансы на более качественные сетапы.

Дельта и кумулятивная дельта: что это такое и чем они помогут внутридневному трейдеру?

Термин Дельта (англ. Delta) вошел в обиход трейдеров в далеком 2002 году, когда был изобретен революционный график Футпринт (англ. Footprint chart). Толчком для этого послужило повсеместное распространение информационных технологий и интернета, затронувшее и сферу трейдинга. Именно тогда доступ к данным о реальных объемах торговли на бирже перестал быть привилегией узкого круга участников рынка, а метод VSA (англ. Volume Spread Analysis — анализ объема и спреда) получил широкое распространение в среде ритейл трейдеров.

Сегодня ритейл трейдер, анализирующий, например, котировки валют Форекс (Forex), благодаря платформе ATAS может подкрепить свои решения торговыми объемами валютных фьючерсов (евро, британского фунта и других). Передовой, интуитивно понятный, а главное ставший доступным каждому, способ визуализации потока ордеров продолжает и по сей день помогать ритейл трейдерам выходить на новый профессиональный уровень.

  • Расчет Дельты
  • График Футпринт
  • ИндикаторDelta
  • Кумулятивная Дельта

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Расчет Дельты

Дельта представляет собой разницу между рыночными покупками и рыночными продажами по каждой цене (footprint delta), в каждой свече/баре (bar delta) или за период (cumulative delta — кумулятивная дельта).

Дельта рассчитывается путем вычитания объема контрактов, проторгованных по цене Bid из объема контрактов, проторгованных по цене Ask. В платформе ATAS сделками, совершенными по цене Ask, считаются сделки, инициированные «агрессивными» покупателями. Сделками же, совершенными по цене Bid, считаются сделки, инициированные «агрессивными» продавцами.

Таким образом, положительная Дельта отражает более высокий объем «агрессивных» покупок, прошедших по цене Ask в результате торговли решительно настроенных покупателей. В свою очередь отрицательная Дельта отражает более высокий объем «агрессивных» продаж, прошедших по цене Bid в результате торговли решительно настроенных продавцов.

Объем торговли по цене Ask — Объем торговли по цене Bid = Дельта

Для расчета Дельты вам потребуется знать следующие переменные: цена Bid, цена Ask, последняя цена по которой торговался инструмент, объем последней сделки и время ее заключения.

Например, представьте себе, что в определенный момент времени цена Bid фьючерса на нефть марки WTI = $63.50 за баррель, а цена Ask =$63.51 и по цене Ask совершается сделка на 25 контрактов. В результате этой сделки значение Дельты увеличится на 25. Сразу же после этого на рынке совершается вторая сделка на 10 контрактов, которая на этот раз уже проходит по цене Bid ($63.50). Это приведет к уменьшению Дельты на 10. Общее изменение Дельты за время совершения двух сделок составит +25-10 =+15.

Пожалуйста, помните, что Дельта рассчитывается как разница между объемом рыночных покупок и рыночных продаж. Из этого следует, что приведенный выше пример подразумевает, что первые 25 контрактов были куплены рыночным ордером по цене $63.51, а вторые 10 контрактов были проданы рыночным ордером по цене $63.50.

Расчет Дельты по рыночным, или как еще говорят «агрессивным», ордерам объясняется тем, что именно рыночные ордера двигают цену на рынке. Если немного углубиться в тему, то учитывать объемы лимитных ордеров в расчете Дельты нет необходимости. Ведь для заключения сделки, рыночному ордеру на покупку 25 контрактов потребуется лимитный ордер(а) на продажу 25 контрактов и дублировать эти объемы в показателях Дельты просто не имеет смысла.

Если сейчас вам это кажется немного сложным, не беспокойтесь. В данном вопросе вы сможете разобраться прочитав нашу статью «Механика рынка: Что нужно знать новичку о сведении ордеров», в которой данный аспект трейдинга подробно рассмотрен.

График Футпринт

График Футпринт отражает положительное или отрицательное значение Дельты внутри каждой свечи как это видно на Графике №1. Ячейка Футпринта с положительной Дельтой отмечена зеленым цветом и характеризует «положительный» поток ордеров, в результате которого покупатели «агрессивнее» проявили себя на конкретном ценовом уровне. Ячейка Футпринта с отрицательной Дельтой отмечена красным цветом и характеризует «отрицательный» поток ордеров, в результате которого продавцы «агрессивнее» проявили себя на конкретном ценовом уровне.

График №1. 5-минутный таймфрейм фьючерса на нефть Light Sweet Crude Oil (тикер CL). График Футпринт Bid x Ask

На рынке существует высокая степень корреляции между направлением движения цены и потоком ордеров. Именно по этой причине график Футпринт платформы ATAS может стать ценным инструментом анализа текущей рыночной ситуации для проницательных трейдеров.

Индикатор Delta

Данный индикатор показывает суммарное значение Дельты для каждой свечи в виде вертикальной гистограммы в нижней части графика, причем не важно какой тип графика (фрейм) вы используете.

Бары индикатора Delta, могут быть как положительными, так и отрицательными. Положительная Дельта отмечена барами зеленого цвета и характерна для «положительного» потока ордеров, в результате которого покупатели «агрессивнее» проявили себя в конкретной свече. Отрицательная Дельта отмечена барами красного цвета и характерна для «отрицательного» потока ордеров, в результате которого продавцы «агрессивнее» проявили себя в конкретной свече.

Одно из преимуществ баров индикатора Delta платформы ATAS состоит в том, что они позволяют трейдеру переключить внимание с анализа свечей графика Футпринт, внутри которых Дельта распределена по цене, на суммарный поток ордеров этих свечей. Этому можно найти хорошее применение сравнивая цвет бара индикатора Delta с направлением свечи графика Футпринт и находить расхождения. Вероятно, у вас может возникнуть вопрос, а разве может быть у растущей бычьей свечи отрицательная Дельта, и наоборот, у падающей медвежьей свечи положительная Дельта? Да может, и это встречается довольно часто.

График №2. 5-минутный таймфрейм фьючерса на евро (тикер 6E). График Футпринт Bid x Ask и индикатор Delta в нижней части графика

Обратите внимание, что на Графике №2 у некоторых медвежьих свечей положительная зеленая Дельта. То есть несмотря на то, что в данных свечах преобладали рыночные покупки, цена все же снижалась. Такое расхождение объясняется тем, что на рынке в тот момент времени присутствовал крупный продавец, который открывая свои рыночные продажи, защищал их лимитными ордерами на продажу (англ. sell limit order).

В результате таких действий, все покупки, которые приходили в то время от «агрессивных» покупателей, пытавшихся сопротивляться нисходящему движению цены, исполнялись на защитных лимитных ордерах крупного продавца. Действуя таким образом, крупному продавцу, чтобы толкнуть цену в прибыльном для него направлении, не нужно было открывать крупных рыночных сделок на продажу.

Его продажи в значительной степени открывались на защитных лимитных ордерах, которые полностью поглощали все рыночные покупки. Стоит отметить, что цена продолжала снижаться еще и потому, что покупатели, в свою очередь, не стремились защитить свои рыночные покупки лимитными ордерами на покупку или же ставили их в недостаточном количестве для сдерживания продавцов.

Если вдруг выявление таких расхождений из общего потока рыночной информации кажется вам сложным, то платформа ATAS сможет максимально облегчить эту задачу. На Графике №3 фьючерса E-mini S&P 500, показатели индикатора Delta строятся с использованием двух фильтров: направление баров — медвежье , тип дельты — положительная .

График №3. 30-минутный таймфрейм фьючерса E-mini S&P 500 (тикер ES). График Футпринт Bid x Ask и индикатор Delta в нижней части графика с использованием фильтров

Пример на Графике №3 хорошо демонстрирует работу крупного продавца в период консолидации рынка в диапазоне цен от 2639.75 до 2644.25 а индикатор Delta, благодаря фильтрам, значительно облегчает нахождение расхождений.

В данном примере крупный игрок не пускал «агрессивных» покупателей выше уровня 2644.25 сдерживая их своими лимитными ордерами на продажу. Об этом нам говорит ряд медвежьих свечей с положительной Дельтой. Все рыночные покупки поглощались лимитными ордерами, расположенными у верхней границы консолидации.

Когда вы наблюдаете на рынке подобные ситуации помните, что часто они свидетельствуют о присутствии крупного, или как еще говорят, институционального игрока. Как вы уже наверняка знаете из наших предыдущих статей, только крупный игрок, в отличии от ритейл трейдеров, располагает достаточными финансовыми ресурсами для защиты своих открытых позиций. Уже два этих примера демонстрируют колоссальное преимущество торговли с использованием продвинутых инструментов анализа потока ордеров платформы ATAS.

Кумулятивная Дельта

Кумулятивная Дельта (англ. Cumulative Delta) — это накопительная дельта за определенный промежуток времени. Если обычная Дельта, которую мы рассматривали выше, показывает разницу между рыночными покупками и продажами для каждой свечи/бара, то кумулятивная Дельта отображает полную динамику баланса рыночных покупок и продаж начиная с определенного момента времени (с начала торговой сессии или контракта).

Таким образом кумулятивная Дельта позволяет увидеть более широкую картину Дельты, так как она может охватывать торговую сессию или же целый день. Поэтому не имеет значения какой фрейм или период вы используете для построения графика. Индикатор Cumulative Delta платформы ATAS подсчитывает накопительную Дельту и отображает ее текущий итоговый показатель в нижней части графика.

Помимо этого, показатель кумулятивной Дельты, как и другие подробные цифровые показатели Дельты можно вывести на график при помощи индикатора Cluster Statistic. В нем показатели кумулятивной Дельты будут выводиться в строке Session Delta.

Кумулятивная Дельта, может быть как положительной, так и отрицательной. Положительная кумулятивная Дельта окрашивается в зеленый цвет и характеризует «положительный» поток ордеров за торговую сессию, как результат более агрессивного поведения покупателей. Отрицательная кумулятивная Дельта окрашивается в красный цвет и характеризует «отрицательный» поток ордеров за торговую сессию, как результат более «агрессивного» поведения продавцов.

График №4. 5-минутный таймфрейм фьючерса на нефть Light Sweet Crude Oil (тикер CL). График Футпринт Bid x Ask и индикаторы Cumulative Delta и Cluster Statistic в нижней части графика

Одна из стратегий применения кумулятивной Дельты заключается в использовании ее для определения направления заключения сделки. Когда кумулятивная Дельта положительная, это говорит о доминировании «агрессивно» настроенных покупателей в течение торговой сессии. И наоборот, когда кумулятивная Дельта отрицательная, это значит, что в течение торговой сессии доминируют «агрессивно» настроенные продавцы. Это очень полезный аналитический инструмент для подтверждения направления движения цены.

В заключении статьи следует отметить, что Дельту, несмотря на все ее сильные стороны, следует использовать лишь в связке с другими торговыми элементами вашей торговой стратегии.

Внимание! Торговля на бирже сопряжена с финансовыми рисками и подходит не всем инвесторам. Данная публикация носит исключительно информационный характер. Проведение торговых операций на финансовых рынках может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств. Перед использованием торговых идей убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли на бирже.

Понравилось? Расскажите друзьям:

Ответить

Добавить комментарий Отменить ответ

Другие статьи блога:

Этот сайт использует куки. Продолжая просматривать сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.

Cookie и настройки приватности

Мы можем запросить сохранение файлов cookies на вашем устройстве. Мы используем их, чтобы знать, когда вы посещаете наш сайт, как вы с ним взаимодействуете, чтобы улучшить и индивидуализировать ваш опыт использования сайта.

Чтобы узнать больше, нажмите на ссылку категории. Вы также можете изменить свои предпочтения. Обратите внимание, что запрет некоторых видов cookies может сказаться на вашем опыте испольхования сайта и услугах, которые мы можем предложить.

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

These cookies collect information that is used either in aggregate form to help us understand how our website is being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customize our website and application for you in order to enhance your experience.

If you do not want that we track your visit to our site you can disable tracking in your browser here:

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

The following cookies are also needed — You can choose if you want to allow them:

Подробнее о нашей политике конфиденциальности и файлах cookies вы можете прочесть на странице Политики конфиденциальности.

Новичкам. Дельта-хеджирование. Как прогнозировать куда пойдет цена при помощи дельты?

Продолжаем грызть тему опционов по рекомендуемой ранее литературе (см.здесь).

Сегодня мы добрались до темы «Дельта и хеджирование стратегий".

Изучив данный материал, мы окажемся на 115 странице книги, а это значит, что в теме опционов на текущий момент ваш покорный слуга прокачан всего лишь на 115/400=29%.

Понравилось то, как пишет Саймон по теме греков:

Чтобы узнать больше об опционах, необходимо изучить так называемые «греки» (параметры риска опционов, названные буквами греческого алфавита). Не пугайтесь абстрактного характера этих терминов. Большинство трейдеров не имеют математического образования! Советуем вам наглядно представить практическое значение этих показателей или просто зазубрить их. В дальнейшем это обязательно сработает.

Самый важный параметр опционов — дельта. Это отношение изменения премии опциона к изменению цены базового актива. Дельта показывает, насколько изменится премия опциона, если цена базового актива изменится на один пункт. Например, цена длинного опциона колл с дельтой 20 увеличится на 0,2 пункта при росте цены базового актива на 1 пункт.

Дельта выражается в процентах: 20 означает 20% номинала. В литературе можно встретить следующие представления дельты: 0,2, 20% или 20.

Выражаясь непрофессиональным языком, дельта отражает вероятность того, что на дату истечения опцион принесет прибыль. Хотя это определение является не совсем точным, оно помогает наглядно представить значение этого термина. Опционы, имеющие маленький риск быть исполненными («вне денег») имеют дельту, близкую к 0%. Дельта опционов, которые скорее всего будут исполнены («в деньгах»), близка к 100%.

Все гадают куда пойдет в понедельник РТС, а чтобы не гадать и посмотреть с точки зрения математики, достаточно выгрузить таблицу из дельт опционов и проранжировать ее в порядке убывания страйков:

О чем нам говорит данная таблица?

Вероятность того, что к 19.03.2022 Ri будет ниже 115 000 составляет 78%.
Вероятность того, что к 19.03.2022 Ri дойдет до отметки 115 000 составляет 22%.
Вероятность того, что к 19.03.2022 Ri дойдет до отметки 97 500 составляет 22%.

Индекс на закрытии был 106 730.

Что любят делать особо «умные» товарищи? Они продают коллы 115 000 и продают путы 97 500, это стратегия называется продажа стрэнгла. С вероятность 78% им подфортит и рынок не перешагнет за проданные границы страйков, но есть 22%-ая вероятность, что прилетит «черный лебедь» или «белый лебедь», прошьет границы либо сверху, либо снизу и тогда вместо профита будет убыток. Что делать?

Вот так выглядит продажа стрэнгла:

Что интересно, суммарная дельта у стратегии околонулевая, но на самом деле, когда рынок прошьет границы страйков, дельта будет равна фьючерсу либо +1, либо -1.

А умные товарищи, которые реально умные, а не «умные», придумали такую вот фишку интересную и назвали ее дельта-хеджированием.

Дельта, которую называют также коэффициентом хеджирования, определяет размер хеджа для опционов. Опцион хеджируют для того, чтобы защитить его стоимость от риска движения цены базового актива в неблагоприятном направлении. Хеджируя опционы, мы уравновешиваем вероятность заработать (потерять) деньги при одинаковом изменении цены в любом направлении. Например, для опциона с дельтой 20 потребуется хедж, равный 20% его номинала.

Есть даже формула интересная на этот счет — чтобы рассчитать размер хеджа, необходимо умножить номинал опциона на его дельту:

Размер хеджа = Номинал опциона х Дельта

Направление хеджа противоположно направлению опционной стратегии. Другими словами, вы хеджируете «бычью» стратегию «медвежьей» стратегией, а «медвежью» — «бычьей».

Теперь можно ответить на вопрос: что делать, когда цена БА достигнет либо верхней границы, либо нижней у проданных страйков?

Все очень просто. Мы знаем, что там уже будет не опцион как таковой со своей дельтой, а он уже по сути превратится в опцион «в деньгах», значит у него будет дельта 1 и необходимо либо купить, либо продать 1 фьючерс. Вот и весь хедж.

Ну и на закуску.

Вопрос: купили 115 000 коллы с дельтой 0,22, всего 100 штук. что нужно сделать, чтобы дельта-захеджировать купленные коллы?
Ответ: необходимо продать 22 фьючерса, тогда дельта суммарной позиции станет околонулевой.

Вот так выглядит профиль позиции, когда в портфель куплены только лишь коллы:

А теперь добавляем в портфель шорт 22 фьючей, наша дельта падает до нуля:

При дельта хеджировании купленного колла, что интересно, профиль первоначальной позиции меняется на стрэп.

Если такие вот топики вам по нраву, ставьте лайки, задавайте вопросы, пишите каменты, будем вместе вариться в одном опционном котле.

Как работать с Дельтой?

Если говорить просто, то дельта – это разница между объёмами рыночных покупок и рыночных продаж за период времени. Этот термин вошёл в лексикон трейдеров в 2002 году, вместе с изобретением биржевого графика Футпринт и переходом трейдинга на цифровые платформы. Сегодня этот инструмент широко используется среди биржевых торговцев. В этой статье мы рассмотрим некоторые особенности этого индикатора и узнаем, как работать с Дельтой, чтобы улучшить торговую стратегию.

Дельта – суть и классификация

Чтобы понять суть термина Дельта, необходимо разобраться, из каких элементов она состоит. Известно, что на бирже есть, так называемые, агрессивные продавцы и агрессивные покупатели. Для упрощения классификации, сделки, которые инициируются агрессивными покупателями, торгуются по цене Ask, а сделки, проторгованные по инициативе агрессивных продавцов – по цене Bid.

Дельта же – это разница между этими двумя проторгованными объёмами. Чтобы рассчитать Дельту, необходимо от объёмов торговли по цене Ask отнять объёмы торговли по цене Bid. Дельта рассчитывается именно по рыночным, а не по лимитным ордерам, поскольку они бы только дублировали объёмы и усложнили задачу трейдеру.

Футпринт – детализация рынка

График Футпринт позволяет, образно говоря, препарировать каждый бар и увидеть, как изменялось значение Дельты внутри него. Для удобства визуализации, положительная Дельта (с преобладанием объёмов покупок) окрашивается зелёным цветом, причём, чем темнее оттенок, тем сильнее в конкретный момент были покупатели. Аналогично, отрицательная Дельта (с преобладанием объёмов продаж) на графике выкрашена в красный цвет, и чем темнее оттенок, тем интенсивнее велись продажи актива.

Что это знание даёт трейдеру? Возможность анализировать и делать более точные прогнозы. Поскольку поток ордеров и движение цены на рынке тесно взаимосвязаны, анализ графика Футпринт и Дельты может помочь трейдеру сориентироваться в текущей рыночной ситуации и принять верное решение.

Индикатор Дельта – читаем между строк

Увидеть индикатор Дельта можно в нижней части графика под каждым отдельным баром – н показывает суммарное значение Дельты для каждого из них. Также как и на графике Футпринт, здесь есть два цвета, показывающие преобладание отрицательного (продажи), либо положительного (покупки) потока ордеров.

Довольно часто именно индикатор Дельта позволяет внимательному трейдеру правильно интерпретировать рыночные движения, поскольку нередки случаи, когда при положительном потоке ордеров цена падает, а при отрицательном – растёт.

Подобные несостыковки ярко свидетельствуют о вмешательстве третьей силы – мощных рыночных игроков с большими капиталами. Если наблюдается падение цены при положительной Дельте, это означает, что крупный игрок защищает все свои рыночные продажи лимитными ордерами, тем самым без особых усилий и необходимости открывать дополнительные позиции толкает цену в нужном ему направлении.

Подобным образом действия биржевого крупняка прослеживаются и при преобладании отрицательной Дельты на растущей цене.

Внимательный взгляд на Дельту поможет трейдеру «читать между строк» — видеть поведение крупных игроков и замечать, а также прогнозировать истинный тренд, тогда как те, кто ориентируется исключительно на кривую цен, могут быть легко вытряхнуты из рынка.

Как работать с Дельтой – внимание к мелочам

Чтобы получить от этого ценного инструмента максимум пользы, нельзя пренебрегать показателями Дельты во время проведения технического анализа. При этом можно использовать и график Футпринт, и индикатор Дельта на каждом баре, и кумулятивную Дельту, отображающую суммарную Дельту за период времени, например, за торговую сессию.
Порой именно показатели Дельты способны дать трейдеру оптимальную точку для входа в рынок. К примеру, по длине отрицательной Дельты можно определить момент окончания периода накопления и войти в сделку прямо перед началом крупного восходящего тренда.

Чтобы научиться, как работать с Дельтой правильно и прибыльно для своей торговли, можно пройти курс в Школе трейдинга Александра Пурнова под руководством опытного наставника. Кроме того, после подписки на наш блог будут доступны ценные материалы на тематику трейдинга и финансов.

Clusterdelta – эффективный помощник в торговле

Перед тем как приступить к непосредственному описанию дельты объемов, хочу сделать небольшое вступление о том, что творится на бирже. Итак, главная задача биржи заключается в сведении между собой продавцов и покупателей. Новые сделки обрабатываются по мере их поступления, а отложенные ордера можно увидеть в биржевом стакане, который отражает спрос и предложение. Что касается цены, то она может измениться в любую секунду и неизвестно точно в какую сторону.

На бирже постоянно совершается большое количество сделок, следовательно график выдает информацию по факту заключения договора купли/продажи – это и есть «тик». Именно благодаря тикам и формируется ценовой график. С помощью тика можно определить все нюансы конкретной сделки, а именно цены, время ее заключения, а также объем. Можно даже узнать тип ордера, а также, какая цена выставлялась.

Раньше для анализа тиков использовались биржевые ленты, но со временем им на смену пришли кластерные объемы.

Кластерный объем вычисляется по следующей формуле:

Кластерный Объем = АСК + БИД.

6,

Где АСК представляет собой общий объем цене покупки, а БИД — продажи.

Главное преимущество объемов на бирже заключается в их достоверности. Объемы являются стабильными и не меняются со временем, они представляют собой константы, которые нельзя изменить.

Если вы построите на валютной паре скользящую среднюю, а затем измените тайм-фрейм, то вы сможете заметить, что на двух графиках она будет выглядеть по разному. Что касается биржевой информации, то независимо от используемого временного интервала, она будет одной и той же. Биржевая информация не меняется, так почему бы нам не использовать ее в своих целях?

Теперь давайте узнаем, что такое дельта объемов?

Дельта объемов представляет собой разницу между общим объемом сделок на покупку(по цене Ask) и на продажу(по цене Bid).

1

В случае если дельта объемов положительная, это означает, что на рынке больше было совершенно покупок, если отрицательная – продаж. Полагаться исключительно на показания дельты в торговле не стоит, но она может неплохо помочь в принятии верного решения.

1

Разновидности дельты объемов

Дельта объемов может быть нескольких видов:

  • Умеренная.
  • Нормальная.
  • Критическая.

Критическая дельта объемов обычно сопровождается шпилькой объема и свидетельствует об окончании тренда. Умеренная дельта обычно свидетельствует о наличии флэта, а нормальная – о продолжении текущей тенденции.

1

Дельту объемов целесообразно использовать во время флэта, когда дельта начинает трансформироваться в умеренную, что будет означать зарождение новой тенденции. Здесь нужно быть предельно осторожным, так как грань между умеренной и критической дельтами очень тонкая.

1

Кластер Дельта объемы

Для того чтобы получить информацию о дельте объемов, предлагаю вам скачать кластер дельта объемы. Сделать это вы можете по ссылке, размещенной ниже.
Скачать приложение Clusterdelta
Данную программу вы можете использовать, как индикатор дельты объемов. В отличие от индикатора, за программу вам ничего платить не нужно.

1

Это отдельная Windows программа. Все сделанно очень удобно, по центру кластерный график с объемами, слево профиль объема. Вверху можно выбрать таймфрэйм и вид кластеров.

1

Особенности Clusterdelta

Clusterdelta, скачать которую вы можете выше, представляет собой обычную программу, которая является очень удобной. В центре находится кластерный график с объемами. В верхней части представляется возможность выбрать разный тайм-фрейм и вид кластеров. Объемы из этой программы можно с легкостью использовать для торговли на рынке Форекс, так как они являются достоверными.

1

В связи с тем, что у валют разная ликвидность, перед использованием того или иного графика вам придется внести изменения в подсветку типов дельт. Так, например, для фунта критичной дельтой будет значение 10 000, в то время как для евро это же значение будет умеренным. Объем определяется еще и в зависимости от используемого тайм-фрейма. Перед тем как использовать ту или иную валюту для торговли, необходимо провести ее анализ и выявить взаимосвязь между объемами, дельтой и движением цены. Подсветка меняется в настройках Filters Minor и Major.

19

Clusterdelta позволяет выявить выход на рынок крупных игроков, что позволит вам действовать в соответствии с их решениями. Если вы заметили резкое увеличение объемов, открывайте ордера вместе с крупными участниками и вы всегда будете в прибыли.

Думаю, ни для кого не секрет, что крупные объемы создают крупные игроки. Существует теория о том, что сделки типа sell limit и buy limit являются прерогативой крупных денег, которые могут существенно повлиять на движение цены. Если следовать этой теории, то не трудно сделать вывод, что цена движется от одного лимита к другому.

2

Таким образом подтверждаются слова Чарльза Доу о том, что умные покупают деньги, когда остальные продают, и продают, когда другие покупают.

2

Обратите внимание на рисунок, представленный выше. Заметьте, здесь покупалось все, что продавалось.

2

Это был интервал H4, если мы откроем более короткий интервал, то мы сможем более конкретно увидеть, когда активировались крупные игроки.

2

На картинке, представленной выше, виден час, когда крупные игроки начали действовать. Думаю, теперь вам стал понятен, принцип использования данной программы на практике. Так, например, если вы торгуете на паре евро/доллар, можно использовать объемы по евро.

2 26,

Clusterdelta – это эффективная программа, которая позволяет увидеть реальный объем на бирже. Использовать ее в качестве основного инструмента не рекомендуется, так как крупные игроки на рынке Форекс пытаются всеми возможными способами скрыть свои желаний от обычных трейдеров, таких как мы с вами.

Индикатор Дельта объема для MT4 и стратегии торговли по нему

Спрос и предложение на рынке во многом определяются торговыми объемами. Определять их можно по данным с биржи. Но проще всего использовать для этих целей специальные инструменты, одним из которых является индикатор Дельта. Его легко скачать и установить в терминал МТ4. Алгоритм применяется в качестве дополнительного способа наблюдения за графиком. В большинстве случаев его используют вместе с осцилляторами и другими алгоритмами.

Что такое индикатор Дельта

Дельта (также Кластер дельты) – алгоритм, определяющий торговые объемы на основе разницы между суммарными покупками и продажами за определенный временной период (например, за 30 минут, 1 час, 1 день и т.п.). Расчетная формула очень простая – это разница между объемами Ask и Bid:

Delta = Ask – Bid

С помощью этого алгоритма можно понять, каких именно ордеров открыто больше в текущий момент:

  • на покупку BUY;
  • на продажу SELL.

Таким образом, Дельта как бы отражает «настроения» или ожидания трейдеров. Если, например, 80% ставят на покупку BUY, ожидается восходящий тренд. Поэтому после подтверждения этих ожиданий другими способами (по индикаторам, уровням, свечным моделям) можно также открыть сделку на покупку и заработать на разнице цен.

Описание индикатора Delta и его сигналов

Соответствующие данные отображаются в виде столбцов, сигналы которых вполне понятны:

  • большой красный столбец – сигнал на продажу SELL (начинается нисходящий тренд, Дельта принимает отрицательные значения);
  • большой синий столбец – сигнал на покупку BUY (начинается восходящий тренд, Дельта принимает положительные значения);
  • небольшие столбцы красного и синего цветов, чередующиеся в произвольном порядке – флэт (на рынке нет четко выраженного тренда, поэтому открывать сделку не рекомендуется).

Большие столбцы свидетельствуют об увеличении торговых объемов, т.е. о росте интереса трейдеров к покупке или, наоборот, продаже рассматриваемого актива. Поэтому если на графике появляются пики, это свидетельствует о скором развороте тренда, что хорошо видно на представленном выше рисунке.

Наряду с этим Дельта дает и дополнительный сигнал, показывая дивергенцию. Так называют случаи, когда объемы уменьшаются, а цена, наоборот, растет (восходящий тренд). Или противоположный вариант: объемы увеличиваются, а цена – падает (нисходящий тренд). Это мощный сигнал, который говорит о скором развороте графика. С высокой вероятностью цена скоро начнет двигаться в направлении, которое показывает Дельта (объемы).

Важно! Дельта не дает конкретных сигналов для открытия сделки. Появление больших объемов говорит только о возможном зарождении тренда в соответствующем направлении. Поэтому на практике этот алгоритм используется вместе с другими инструментами технического анализа.

Разновидности индикатора

Разработчики создали 4 разновидности индикатора:

  1. Volume;
  2. CumDelta;
  3. Classic;
  4. Volume Profile.

Все они работают по общему принципу – измеряют торговые объемы на основе разницы между Ask и Bid. Однако между разными вариантами есть и отличия. Так, модификация CumDelta показывает так называемую накопительную дельту, т.е. разницу не по последней свече, а общий показатель, например, за 10 последних баров.

13,

CumDelta отражается в виде стандартных гистограмм, а также в виде условных «свечей» в нижней части экрана. Они показывают торговые объемы и намечающийся тренд:

  • зеленые «свечи» больших размеров – ожидается рост цены;
  • красные «свечи» больших размеров – ожидается падение цены.

Volume Profile показывает профиль объема. Он отражается также в виде гистограммы, которая строится по суммарным объемам Bid и Ask за определенный интервал (например, 1 час). Максимальные показатели, которые в большей степени отклоняются от усредненных значений, указывают на линии сопротивления и поддержки. Хотя в любом случае научиться строить эти уровни можно и нужно самостоятельно: индикатор в этом случае работает только как дополнительный инструмент анализа.

1

Рекомендуем также ознакомиться с подробной инструкцией по установке, настройке и использованию индикатора ClusterDelta Volume для MT4.

1

1

Внимание! Разные модификации индикатора можно использовать и совместно, как показано на рисунке ниже. Если оба алгоритма показывают примерно одинаковую картину, сигнал считается сильным. Если между ними есть противоречия, открывать сделку не рекомендуется – прогноз может не оправдаться из-за неопределенности на рынке.

Как скачать индикатор Дельта и добавить в терминал МТ4

В стандартный набор инструментов МТ4 этот индикатор не входит. Поэтому его скачивают (можно сделать это по следующей ссылке ), открывают архив и копируют файл. Чтобы добавить алгоритм в программу, необходимо:

  1. Открыть терминал.
  2. Найти в меню на верхней панели раздел «Файл».
  3. Перейти по строке «Открыть каталог».
  4. Затем нужно найти папку под названием «MQL4».
  5. В ней будет несколько папок, среди которых находится «Indicators».
  6. Открыть ее и вставить файл с новым индикатором.
  7. Закрыть терминал и снова открыть его.
  8. Затем добавить инструмент на любой график, зайдя в раздел «Вставка», далее «Индикаторы» и пройти по строке «Пользовательские». Там нужно кликнуть на «Delta», после чего индикатор появится в подвале рабочего окна.

Далее можно переходить к настройкам и торговле.

Как настроить индикатор Delta для mt4

2

Все базовые настройки можно не корректировать. Если появится необходимость изменить их, следует кликнуть правой кнопкой по индикатору и нажать «Свойства». В открывшемся окне можно увидеть такие параметры:

  1. Instrument: здесь можно ввести название фьючерса, по которому берутся данные.
  2. Update_in_sec – период времени (в секундах), спустя который происходит обновление данных.
  3. MetaTrader_GMT – часовой пояс, в рамках которого будет работать терминал МТ4 (обычно это GMT+0 – по Гринвичу или GMT+3 – по Москве). При значении «Auto» время будет выбрано автоматически.
  4. Current_Delta_Positive – окраска столбцов в случае положительной дельты (обычно зеленая или синяя).
  5. Current_Delta_Negative – окраска столбцов в случае отрицательной дельты (обычно красная).
  6. Days_in_History – количество дней, в течение которых хранится история показаний индикатора.

После внесения нужных изменений нажмите на кнопку «Применить».

2

Как применять индикатор объема Дельта на практике?

Индикатор Дельта можно назвать универсальным инструментом. Он подходит для торговли по разным стратегиям, так как не дает определенных сигналов, а лишь указывает на общее настроение рынка.

2

Торговля по Delta и стохастику

Такая связка подходит для торговли по тренду. При этом в рынок нужно входит в тот момент, когда старый тренд закончился, а новый только зарождается. То есть, от точки разворота цены.

2

Для определения разворота установите на график осциллятор стохастик. Напомним, что данный инструмент показывает зоны перепроданности и перекупленности актива, от которых наиболее вероятен разворот цены. Вы можете использовать как стандартный осциллятор, так и индикаторы стохастик с алертом. Последние более удобные, так как подают сигнал при появлении нужного сигнала

26,

Таймфрейм графика можете выбирать любой. Однако не забывайте о том, что индикаторы объемов лучше всего работают на графиках старше тридцатиминутного, так как на мелких ТФ вроде M1 или M5 их сигналы могут быть хаотичны.

2

Откройте график нужной валютной пары или любого другого торгового инструмента и добавьте на него индикатор Дельта вместе со стохастиком. Период расчета выбирайте в соответствии с таймфреймом.

2

Сигналы на покупку будут такими:

  • Меленная и быстрая кривая стохастика пересеклись друг с другом и вышли из зоны препргоданности.
  • Индикатор Дельта нарисовал длинный синий бар, указывая на начало восходящего тренда.

Сделку на покупку открываем тогда, когда закроется сигнальная свеча. Далее подключаем к сделке трейлинг-стоп, либо фиксируем прибыль вручную. Обязательно защищаем депозит с помощью стоп-лосса, разместив его на несколько пипсов ниже локального минимума.

Сигналы на продажу будут обратными:

  • Кривые стохастика пересеклись друг с другом и покинули зону перекупленности.
  • На дельта-гистограмме появился длинный красный бар, указывающий на развитие нисходящего тренда.

Как только свеча, на которой стохастик вышел из критичной зоны закроется, можно открывать новую сделку на продажу. Для эффективности можно подключить трейлинг-стоп, либо сопровождать сделку вручную. Ордер закрываем в тот момент, когда появится обратный сигнал или бары Дельта начнут снижаться.

3

Трейдинг по индикатору Дельта и уровням сопротивления/поддержки

3

Индикатор дельты объемов нередко используют в комплексе с линиями поддержки и сопротивления. По объемам можно вычислить, произойдет ли пробитие уровня, либо же цена оттолкнется от него.

3

Дельту объемов можно использовать и при торговле по ручным стратегиям Форекс. Этот инструмент покажет основное настроение рынка и направление, куда предположительно двинется цена в ближайшее время.

3

Торговать можно на любых графиках и парах, таймфрейм также выбирайте на свое усмотрение. Подойдут волатильные активы, так как на момент торговли цена не должна двигаться во флэте.

3

Для работы начертите на графике линию поддержки по локальным минимумам и линию сопротивления по локальным максимумам. Добавьте индикатор Дельты.

При подходе цены к уровню следите за показаниями Дельты. Если на подходе к уровню сопротивления индикатор формирует красный бар, то это говорит о развороте цены в сторону медведей. Следовательно, уровень не будет пробит и цена, скорее всего, оттолкнется от него.

3

Если при подходе к уровню поддержки инструмент рисует синий бар, то это признак начинающегося разворота цены в сторону быков. Следовательно, уровень поддержки не должен быть пробит и график развернется в обратную сторону, когда коснется его.

39

Случаются и обратные ситуации, когда намечается пробой уровня. На это указывают два признака – рост соответствующих объемов и уверенный подход цены к уровню.

Линия поддержки может быть пробита, если:

  • Подход к этому уровню будет осуществляться с помощью длинных уверенных медвежьих свечей.
  • Объемы продаж продолжают расти.

Если намечается пробой уровня поддержки, то можно открывать сделку на продажу. Однако делать это можно только после того, как пробой действительно совершится, и цена закроется ниже уровня.

4

Линия сопротивления может быть пробита, если:

  • Подход к уровню происходит путем формирования крупных уверенных бычьих свечей.
  • Объемы покупок начинают расти.

Если намечается такой пробой, то можно заключать сделку на покупку после того, как уровень будет пробит и цена закроется выше него.

4

Торговля по Макди и объемам Дельта

Следующая стратегия тоже очень простая. Сделки следует открывать при смене тренда. На смену тренда будет указывать трендовый осциллятор Макди в виде гистограммы. Подтверждать или опровергать сигнал будет Дельта.

4

4

График торгуемой пары не должен находиться во флэте – это важное условие. Если флэт присутствует, то нужно либо дождаться его окончания, либо переключиться на график другого актива.

Ордер на покупку ставим при условии, что:

  • Гистограмма Макди указывает на разворот тренда вверх. Бары начинают постепенно повышаться и пробивают уровень 0 снизу вверх.
  • Дельта показывает рост объемов покупок.

Сделку открываем только после того, как закроется бар, который пробил нулевой уровень Macd. Стоп-лосс ставим за ближайшим минимумом или на уровне поддержки. Профит должен быть минимум в 2,5 раза больше стопа.

4

Ордер на продажу ставим при обратном условии:

  • Бары гистограммы осциллятора начинают снижаться, указывая тем самым на развитие нисходящего тренда. Уровень 0 был пробит сверху вниз.
  • Дельта сигнализирует о росте объемов продаж.

Как только произойдет закрытие бара, пробившего нулевой уровень Макди, можно открывать новую Sell-сделку. Защитный стоп ставим на линии сопротивления или за ближайшим максимумом. Для установки тейка отступаем расстояние, равное минимум 2,5 стоп-лоссам.

5

Дельта – надежный индикатор, который дает показания в режиме реального времени и не перерисовывает сигналы. Как правило, используется вместе с осцилляторами, уровнями ценовой поддержки или сопротивления, а также свечными паттернами и другими инструментами. Например, вы можете использовать Дельту совместно с индикатором CandleStick Patterns для поиска свечных паттернов на графике.

Изучаем индикатор Дельта для применения в торговле

Индикаторы разного рода постоянно используются трейдерами. Между собой они различаются только по количеству ложных и точных сигналов, проценту доходности и способу применения. В данной статье рассмотрим один из вариантов данных индикаторов, который отличается большой популярностью.

Индикатор Дельта

Индикатор Дельта работает по принципу выдачи показаний, обуславливающих разницу между сделками по покупке и продаже. Стоит запомнить один важный аспект, индикатор учитывает только сделки рыночного характера, а ордера, имеющие лимиты не берутся в расчет. Это к вопросу о том, почему количество сделок по покупке или продаже может иметь большое отличие. Ордера рыночного типа дают ценовое движение, именно поэтому индикатор их рассматривает.

Его назвать трендовым или осциллятором нельзя, так как в привычном для нас понимании он таковым не является. Его работа нацелена на выведение особых сигналов, которые говорят о присутствии крупных рыночных участников. Его работу проще всего разобрать на примерах.

Например, имеется восходящий тренд и поэтому индикатор дельта положительный. Вид ценового движения очень важно учесть, потому что при имении у свечек больших тел с минимальными тенями и все растущие свечи идут в сопровождении большего объема, чем у падающих – можно сделать вывод о том, что данный растущий тренд активно поддерживается крупными рыночными участниками. Данную ситуацию можно увидеть на нижеприведенном примере.

Во второй ситуации рассмотри также положительный индикатор Дельта и восходящий тренд. Эта ситуация отличается от первой тем, что свечки имеют большие тени и при этом очень медленно двигаются, что говорит о незначительных объемах торговли. Этот факт говорит нам о том, что крупные участники рынка отсутствуют.

В случаях, когда может быть небольшой объем торговли у нисходящего тренда, большие тени у каждой свечи и Дельта отрицательная – сделки продажи открывать не рекомендуется.

7,

В третьем случае будет рассмотрена восходящая свеча и Дельта с отрицательными значениями. Такая ситуация скажет нам о том, что активы по рыночной цене продавались больше, чем покупались, но при этом цена все равно выросла. Данный случай обоснован огромным количеством лимитных сделок на покупку. Говоря простым языком, крупные трейдеры выбирают те продажи, которые принадлежат маленьким и средним участникам рынка, тем самым цена толкается вверх и сделки закрываются по ордерам SL.

На вышеприведенном примере можно увидеть последнюю ситуацию.

1

Рекомендуется отдельно скачать индикатор Momentum Pinbal. Он обрел большую популярность за счет простоты в использовании и высокой точности сигналов.

1

Индикатор Дельты для мт4

Для платформы МТ4 индикатор Дельта ничем не отличается от платформы МТ5. Поэтому все пункты инструкции к его использованию универсальны. Специалисты в области трейдинга рекомендуют в работе с МТ4 и другими торговыми терминалами учитывать паттерны всплеска данного индикатора, а также его объемы, дивергенции на них, во время их снижения с пробитием пика цены. Помимо этого, у дельты есть собственная градация, которая позволяет ей принимать различные значения внутри каждого бара, оно может быть: умеренное; нормальное; критическое.

1

Ее умеренное значение характеризует поведение индикатора при нормальном движении цены без всплесков и по направлению тренда. Критическое значение говорит о скором прекращении данной трендовой тенденции.

14,

Настраивается индикатор довольно просто, необходимо только в точности проследовать инструкции:

  1. Если еще не установлен торговый терминал, то его можно скачать у брокера, услугами которого вы пользуетесь;
  2. Скачать сам индикатор и распаковать его напрямую в корневую папку торгового терминала Indicators.

Помимо основных настроек, можно выбрать и цветовую гамму индикатора. Она никак не влияет на его работу и качество отображения сигналов. После проведения данной процедуры, останется только его запустить.

1

Описание индикатора Delta

Данный индикатор по больше мере популярен за счет точности сигналов и простоты использования. Он также обладает широким спектром настроек, которые можно подогнать под собственный стиль торговли.

1

Индикатор Дельта делится на два вида, каждый из которых обладает собственным типом формирования и назначением:

  1. Первый тип необходим для отображения ценового графика с установленным уровнями сглаживания;
  2. Второй тип необходим для отображения рыночных колебаний и изменений.

Для каждого из видов есть единый алгоритм работы:

  1. В первую очередь стоит обратить внимание на резкое снижение объемов торговли активами, что говорит о падении интереса торговцев к активам. В следствии этого случается падение цены и о смене тренда, но если объемы будут расти, то укрепление тренда продолжится;
  2. Важное значение имеет и скорость перемены объемов. За медленными изменениями следуют сильные рыночные колебания, потому что во время трендового застоя любая активность может повлечь за собой значительные перемены;
  3. При возникновении пиков с большой вероятностью возможен разворот тренда.

Данный индикатор не показывает точек, в которых необходимо производить вход или выход из рынка, а выступает только в качестве дополнительного инструмента, который может точно определить характер и направленность рыночной тенденции. Также с его помощью можно увидеть сигналы особого характера, которые говорят о присутствии крупных рыночных участников.

21

На вышеприведенном скриншоте можно увидеть его основные входные параметры. Тут стоит обратить внимание на переменную «Comment», она необходима для обозначения подсказки или допустимых параметров под впереди идущей переменной с точно таким же названием. Далее идут следующие настройки:

  1. Instrument – тикер торговли. Он используется для обозначения фьючерса и его срока экспирации в формате букв (Н3 – март 2022) или цифр (04-13 – апрель 2022);
  2. Update_in_sec – отвечает за секундное время обновления информации на индикаторе. Оно должно изменяться зависимо от задач, которые, в свою очередь, зависят от таймфрейма;
  3. MetaTrader_GMT – параметр, отвечающий за часовые пояса, используемые терминалом. Чаще всего его значение должно выставляться автоматически, то есть работать в режиме AUTO.

Данный прибыльный индикатор рекомендуется использовать в паре со стратегиями. Это позволит получить максимальную прибыль от торговли.

2

Скачать индикатор Дельта

Большое количество трейдеров не использует для торговли одни лишь индикаторы, потому что они необходимы только для информирования участника рынка о возможной сделке с той или другой стороны, то есть покупки или продажи.

2

Также для его успешного использования стоит знать основу сведения биржевых ордеров, и вдобавок о том, что очень высокая дельта, то есть всплеск, указывает на обратную рыночную ситуацию, которая создается лимитнимками и вероятнее всего поглотит любое трендовое движение.

2

Говоря простым языком, дельта не способна точно определить сильную рыночную сторону, но она используется в качестве дополнения для комплексного анализа.

Индикатор Дельта можно скачать в любом из доступных источников на просторах сети. Но помимо него стоит рассмотреть и индикатор Моментум, он отлично показывает себя в торговле на любых временных отрезках.

2 28,

Использование любого индикатора несет в себе определенный риск, связанный с возможностью получения ложных сигналов. Именно по этой причине стоит каждый новый для себя индикатор тестировать на виртуальном счете, что понять все принципы его работы и выделить недостатки. Большое количество настроек позволяет каждому участнику рынка подогнать индикатор под определенный стиль торговли. Но при этом каждую вариацию настроек надо тестировать.

Индикатор объемов дельта: описание, настройка и классификация

Индикатор объема Форекс дельта кластер – это показатель объема, который отображает разницу между покупками и продажами в конкретный временной интервал. Показывает настроение рынка и помогает участникам следить за ситуацией, проводить технический анализ и принимать необходимые решения.

Дает понять, каких рыночных ордеров сейчас больше и что делают трейдеры. Его основная функция – это отображение активности на каждой свече, чего больше совершается, покупок или продаж.

Описание индикатора дельта

Индикатор профиля объема дает возможность принимать большое количество информации о действиях сильных участников. Эта информация помогает понять, где крупный трейдер наращивает свою позицию. Благодаря этому появляется преимущество, так как можно с уверенностью сделать вывод, что позиция была открыта в интересах получения большой прибыли. Данные отображаются в виде гистограммы.

Рисунок 1. Индикатор дельты для MT4

Индикатор дельты для мт4 бывает двух видов, которые имеют разный тип формирования и назначение:

  1. Первый отображает график цены с определенными уровнями сглаженности.
  2. Задача второго заключается в отображении разного рода изменении на рынке.

Обе категории работают по одним и тем же алгоритмам:

  • Снижение объемов свидетельствует об угасании интереса среди трейдеров, что способствует резкому падению цены и смене тренда. Но если объемы растут, то тренд продолжит укрепляться.
  • Скорость изменения объемов имеет важное значение. Медленные изменения часто влекут сильные колебания, так как при застое даже небольшая активность мелких трейдеров значительно влияет на ситуацию.
  • Возникновение пиков говорит о скором развороте тренда.

Это дополнительный инструмент технического анализа, он не показывает точных точек входа, он показывает характер и направленность рынка. На графике хорошо видно, насколько участники рынка верят в разворот тренда.

Этот инструмент дает возможность увидеть особые сигналы, свидетельствующие о присутствии сильных участников рынка. Это можно хорошо разглядеть на простом примере:

Тренд восходящий, дельта положительная. Если растущие свечи имеют большие тела, у которых объемы больше, чем у падающих, то это говорит о поддержке крупных игроков. При нисходящем тренде ситуация обратная. Объемы падающих свечей выше, чем у растущих, а индикатор отрицательный – это значит, что падение поддерживают крупные трейдеры. В этих условиях можно уверенно торговать, так как тренд не изменится.

Рисунок 2. Пример поддержки тренда сильными игроками

Кроме традиционного индикатора дельты, есть еще кумулятивная дельта, она выглядит как маленький график или ломанная линия, сформированная на основе дельты. Она отличается от классической лишь тем, что складывает показания и отображает их в виде непрерывной линии за конкретный временной промежуток.

Рисунок 3. Кумулятивная дельта

Настройка индикатора

Скачать индикатор объема кластер дельта не составляет большого труда, в сети можно найти достаточно ресурсов, предоставляющих такую возможность, однако его настройка может вызвать затруднения.

Для того чтобы разобраться в настройках, необходимо знать все показатели и значения индикатора. Важно знать, что все переменные с приставкой «Comment_» являются описанием для переменных ниже с такой же приставкой. Сами по себе они не влияют на работу программы.

  • Instrument: различные дилинговые центры используют разные наименования фьючерсов, этот пункт дает возможность указать название фьючерса, с которого будут браться данные.
  • Update_in_sec: определяет промежутки времени в секундах, через которые будет происходить обновление данных. Зависит от личных предпочтений и целей пользователя.
  • MetaTrader_GMT: часовой пояс, в котором будет работать программа.
  • Current_Delta_Positive: цвет индикатора бара при положительной дельте.
  • Current_Delta_Negative: цвет индикатора бара при отрицательной дельте.
  • Days_in_History: количество дней, в течение которых будет храниться история.

Рисунок 4. Окно настройки индикатора дельты в торговой платформе MT4

Разработчики стремились сделать настройки автоматическими, но ручной ввод параметров остается доступным. Грамотная настройка позволит быстро и правильно считывать показания индикатора.

Как использовать индикатор дельта для МТ4

Опытные трейдеры знают, как пользоваться кластером дельта, самостоятельно он не принесет существенной пользы, он лишь сообщает об активных действиях какой-либо стороны. Также он не даст точный ответ, кто в данный момент на рынке сильнее, но может стать отличным дополнением к комплексному техническому анализу.

У индикатора есть два способа расчета:

  1. Учитываются ордера, приводящие в движение цену.
  2. Учитываются все ордера (считается более точным).

Чаще всего дельту используют игроки, стремящиеся всегда быть в курсе происходящего на рынке, он выступает в качестве источника информации, а не в качестве главного инструмента. Поэтому для продуктивной торговли его необходимо совмещать с другими программами, разработанными для повышения эффективности работы и проведения анализа. Помимо прочего, требует понимания того, как сводятся ордера на торговой площадке и знания понятия дельты.

Дельта и кумулятивная дельта(форекс, фьючерсы)

Для успеха в безиндикаторной торговле, как бы это странно не звучало, нужны некоторые индикаторы. Однако важно понимать разницу между привычными индикаторами типа стохастиков, МАшек и полос боллинджера и индикаторами интереса, типа индикатора объемов.

Одним из таких индикаторов интереса является индикатор дельты и кумулятивной дельты. Как считается и что такое вообще дельта.

Начну с того, что дельта может быть посчитана, для любых рынков с «реальной» ликвидностью, то есть для любых биржевых инструментов. Мы помним, что форекс – это межбанк и стакана котировок, как такового здесь не существует! НО! Как и объемы на форекс их можно взять с фьючерсных контрактов, конечно, данные могут слегка отличаться и мы этого никогда не узнаем, но в массе своей действия трейдеров имеют одно направление на всех рынках. Деньги как теряются, так и зарабатываются примерно одинаково на всех рынках. Тем более если мы берем данные по паре евро-доллар с фьючерса на евро-доллар(код 6Е).

Дельта представляет собой индикатор того, каких рыночных сделок на рынке сейчас больше. Фактически он говорит, что делают частные трейдеры(толпа), которые чаще всего ошибаются! Как вы помните крупные инвесторы не могут из-за больших объемов открываться рыночными ордерами, поскольку это сдвигает цену, поэтому они устанавливают лимитные ордера, по которым «стучат» мелкие трейдеры.

Про крупных игроков здесь:

ДЕЛЬТА РАВНА: КОЛИЧЕСТВО РЫНОЧНЫХ ЗАЯВОК ПО ЦЕНЕ ASK — КОЛИЧЕСТВО РЫНОЧНЫХ ЗАЯВОК ПО ЦЕНЕ BID

Индикатор дельты можете найти на сайте:

Как говорит статистика, большинство частных инвесторов теряют деньги на рынке, а значит, если мы будем видеть, где частные инвесторы наиболее активно продают, мы будем искать точку входа на покупку, а если все покупают, нужно искать точку входа на продажу!

Вот она простая функция дельты – показывать, что происходит на каждой свече, больше продают или больше покупают частный трейдеры!

Функция кумулятивной дельты та же, отличие в том, что кумулятивная дельта складывает значения(аккумулирует) и выводит в виде непрерывной линии за определенный период времени!

Использование в торговле достаточно простое, там где дельта показывает резкое возрастание количества продаж нужно покупать и наоборот.

Вывод: Дельта и кумулятивная дельта – это вспомогательный инструмент анализа рынка, такой же как объемы, он не дает конкретных точек входа, но однозначно показывает направленность рынка! Если посмотреть на график и движение дельты, реально видно, что дельта отражает веру трейдеров в разворот, чем больше цена движется вверх, тем больше трейдеры продают! Главный абсурд в том, что когда цена реально пойдет вниз эта вера иссякнет и трейдеры, забыв о продажах, начнут снова покупать! И этот цикл слива трейдеров не кончается никогда!

Индикатор Дельта

Индикатор дельта или Delta это индикатор, который показывает разницу между покупками и продажами. Следует учитывать, что в расчет идут только рыночные сделки, лимитные ордера по которым исполняются рыночные не учитываются в расчете дельты. Это к вопросу о том, почему количество продаж и покупок может отличаться. Рыночные ордера двигают цену и потому именно они идут в расчет индикатора.

Как пользоваться индикатором дельта?

Индикатор дельта не является трендовым индикатором или осциллятором в привычном понимании индикаторов. По дельте можно найти особые сигналы, которые могут подсказать наличие или отсутствие крупных игроков рынка. Пройдемся по примерам.

Ситуация первая

Тренд идет восходящий, дельта положительная. Критически важно, как выглядит само движение цены. Если вы видите большие тела у свечек с минимумом теней, плюс растущие свечки сопровождаются объемом большим, чем у падающих свечек – можно быть уверенным, что данное движение поддерживается сильными игроками.

Для нисходящего движения соответственно все в точности наоборот. Крупные тела у свечек, объемы падающих свечей больше, чем у растущих и отрицательная дельта – данное падение поддерживается крупными игроками. В таких ситуациях торговать надежно – есть уверенность в том, что тренд будет продолжаться.

Ситуация вторая

Движение восходящее, дельта положительная. Однако, в отличие от первого случая здесь видны большие тени у свечек, само движение отличается медленной скоростью, объемы небольшие. В данной ситуации в формировании движения участвуют только мелкие и средние спекулянты. Открывать сделки в таких условиях крайне рискованно.

В случае, если у нисходящего движения наблюдается небольшой объем, длинные тени у свечек и отрицательная дельта. Продажи открывать не следует, риск напороться на стоп-лосс очень велика.

Ситуация третья

Восходящая свечка, но дельта отрицательная. То есть продаж по рыночной цене было больше, чем покупок, но цена ушла наверх. Возникает вопрос: как это могло произойти? Ответ заключается в количестве лимитных ордеров на покупку. Большое количество лимитников на покупку приводит к тому, что все рыночные продажи исполняются по лимитникам, после чего цена уходит наверх под небольшими покупками. Это ситуация в которой крупный покупатель выбирает продажи средних и мелких игроков и толкает цену наверх заставляя их закрываться по стоп-лоссам.

Если вы встретите падающую свечку с положительной дельтой – это крупный продавец выдавливает средних и мелких покупателей с рынка. Их покупки упираются в лимитные ордера крупного игрока, после чего продавец толкает цену вниз.

Помимо индикатора дельты в виде гистограммы существует также кумулятивная дельта, которая представляет собой небольшой график или ломанную линию, построенную по показаниям дельты. Кумулятивная дельта не имеет сколько-нибудь значимых преимуществ перед классической дельтой.

Где скачать или увидеть показания индикатора дельта?

У индикатора дельта два метода расчета. В первом случае в расчет дельты идут только те рыночные ордера, которые приводят цену в движение. Такой расчет еще можно назвать тиковым. Во втором случае в расчет дельты идут все рыночные ордера. Такой метод считается более точным.

Один из лучших вариантов – пользоваться программой ATAS. В ней расчет дельты происходит по полному учету всех рыночных сделок, кроме того есть масса других функций анализа рынка по объемам и футпринту: лента ордеров, стакан ордеров с возможностью отследить айсберг-ордера и пр.

Но, программа ATAS довольно дорогая, если вы используете только дельту. Вместо атаса, можно использовать индикаторы для ninjatrader. По видео ниже вы найдете инструкцию по установке индикаторов. В описании под видео есть ссылка на скачивание самих индикаторов.

Индикатор Дельта Объема: принципы работы, установка и сигналы

На рынке всегда участвуют покупатели и продавцы. Периодически одна сторона побеждает другую, после чего наступает затишье, а затем они меняются местами. При этом у подавляющего большинства трейдеров капитал небольшой, в то время как направление цены определяют игроки с крупными активами – маркет-мейкеры. Определить их присутствие можно по крупным торговым объемам, которые можно увидеть с помощью индикатора Дельта.

Как работает индикатор Дельта объема

Это индикатор профильного объема, который позволяет определить настроение рын6ка и преобладающие на нем силы (продавцов или покупателей). Как известно, движение цены определяет один или несколько крупных игроков, которые имеют большой капитал. Они намеренно скупают валюту или продают ее в больших объемах, заставляя дорожать или, наоборот, дешеветь.

Увидеть наличие таких игроков (их еще называют маркет-мейкерами) можно по увеличению пиков гистограмм, которые располагаются под графиком. Именно так выглядит индикатор объемов Дельта.

Описание индикатора delta

Данные для индикатора объемов поступают по биржевым отчетам в режиме реального времени. Они отличаются высокой точностью, поэтому именно на них ориентируются профессиональные трейдеры.

Рекомендуем также ознакомиться с индикатором Normalized Volume Oscillator для определения объемов рынка.

Разработчики индикатора Дельта предлагают воспользоваться 2 версиями:

  1. Первая отражает цену с учетом уровней со сглаженными значениями.
  2. Вторая отражает изменения цен в данный период времени.

Оба алгоритма работают по одному и тому же принципу:

  1. Если объем увеличивается, интерес участников рынка возрастает, что приведет к зарождению тренда либо продолжению текущего (если он уже развивался).
  2. Если объем падает, участники рынка теряют интерес к торговле, что приведет к ослаблению тренда или даже переходу во флэт.

Важно! Особое внимание следует обратить на скорость изменения объема. Если изменения происходят медленно, колебания цены будут сильными, а значит, и заработать на них можно больше. Если изменения идут быстро, то колебания будут слабее.

Периодически на графике объемов Дельта появляются пики, которые заметно выше общей гистограммы. Это мощный сигнал, свидетельствующий о скором развороте тренда. Однако торопиться входить в рынок не следует. Сначала нужно дождаться подтверждающих сигналов – например, свечей в том же направлении или данных других индикаторов (Стохастик, MACD, Параболик и т.п.). Рекомендуем также изучить индикатор Heiken Ashi, который заменяет на графике японские свечи.

Сигналы Дельты объемов

Как уже говорилось, индикатор позволяет понять расклад сил на рынке, т.е. увидеть присутствие крупных игроков, которые наверняка повлияют на ситуацию:

  1. Дельта положительная – тренд восходящий. Нужно дождаться появления растущей бычьей свечи с крупным телом. Если в это же время появится большой объем, можно открывать сделку на покупку.
  2. Дельта отрицательная – на графике наблюдается нисходящий тренд. Тогда нужно дождаться падающую медвежью свечу с крупным телом, которой будет соответствовать большой объем. Это говорит о продолжении текущего тренда – можно открывать сделку на продажу.

1

Для справки. Наряду с классическим индикатором есть так называемая кумулятивная Дельта. Визуально она представлена в виде ломаной линии, которая идет под окном графика. Он рассчитывается примерно по тем же формулам, но имеет другой вид, причем в ее основе лежат не отдельные показания, а их сумма.

Как использовать индикатор Дельты для мт4

Чтобы понять, как применять этот алгоритм, нужно понять, как он работает. Дельта (D) представляет собой разницу между ценой покупки (Ask) и продажи (Bid), т.е. ее формула такая:

1

1

Расчет ведется всегда по рыночным ордерам, которые открывают «здесь и сейчас». Отложенные приказы (Sell-Stop и Buy-Stop) не учитываются. Исходя из формулы, можно понять, что значения дельты могут быть 3 видов:

  • положительные – преобладают ордера на покупку;
  • отрицательные – преобладают ордера на продажу;
  • нулевые – количество ордеров на покупку и продажу примерно одинаково.

Индикатор Дельта на практике применяется в 2 вариантах:

  • обычная разновидность;
  • со звуковым уведомлением.

В обоих случаях для расчета учитываются только те данные, которые поступают непосредственно с бирж.

18,

Индикатор отображается в виде гистограмм. Причем кумулятивная Дельта может быть представлена в виде линии или баров OHLC.

1

Насколько необходим индикатор Delta

Многие трейдеры уже опробовали этот инструмент, причем в большинстве случаев они составили положительные отзывы. Это позволяет сделать вывод о том, что Дельта – полезный индикатор, и применять его можно и нужно. Он показывает торговые объемы на фьючерсном и фондовом рынках, т.е. о реальном обороте на биржах за каждые торговые сутки.

2

При этом на валютном рынке форекс таких данных нет – о них можно судить только косвенно по тиковым объемам. Чтобы определить их, понадобится именно индикатор Дельта, который совместим с большинством торговых программ, в том числе терминалом МТ4.

2

Он представлен в виде столбцов гистограммы, причем чем они крупнее, тем больше торговый объем. Важна и тенденция: если столбцы увеличиваются, объемы тоже растут, что говорит о высокой вероятности формирования мощного тренда.

2

Получается, что Дельта отображает настроение участников рынка: большой объем говорит о высоком интересе игроков к активу. Если объемы небольшие, значит, особого интереса продавцы и покупатели не проявляются. Поэтому и тренда будет слабым либо его не будет совсем.

2

Как скачать индикатор Дельта

Индикатор можно скачать по следующей ссылке. Добавить в программу его нужно через меню Файл – Открыть каталог данных, загрузив дистрибутив в папку с индикаторами платформы.

2

После этого терминал перезагружают. Добавить инструмент на график можно по такой последовательности.

2

27

Основные параметры Delta

Индикатор имеет определенные настройки, заданные разработчиками. Увидеть их можно через подраздел «Свойства». Чтобы попасть в него, нажмите по любому столбцу правой кнопкой и перейдите по нужной строке. Далее откроется окно с параметрами:

  1. Comment – переменное значение, которое включает диапазон допустимых параметров. Особого влияния на работу индикаторов не имеет – можно не менять.
  2. Instrument – отражение срока исполнения сделки в виде текста (только латиницей) или цифр.
  3. Update_in_sec – время, за которое обновляются данные индикатора (задается в секундах).
  4. MetaTrader_GMT – часовой пояс. Синхронизация времени терминала с поясом GMT производится автоматически (AUTO) или вручную.
  5. Instrument – название фьючерса, на основе которого берутся данные по торговым объемам.
  6. Current_Delta_Positive/Negative – цветовое выделение областей, в которых индикатор принимает соответственно положительное и отрицательное значение.
  7. Days_in_History – количество торговых дней, за которые будет храниться история показания индикатора объемов.

Внимание! Параметры лучше не менять, оставив их по умолчанию. Однако после того, как вы освоите индикатор объемов, часть настроек можно скорректировать, приспособив их к собственной стратегии. Сделать это лучше после тестирования на демо-счете.

Дополнительные параметры

Наряду с базовыми настройками у индикатора Дельта есть и дополнительные параметры:

  1. ClusterDelta_Delta – показывает разницу объемов по каждому бару, отражается в виде классической гистограммы, состоящей из синих (положительная дельта) и красных (отрицательная) столбцов.
  2. ClusterDelta_CumDelta – накопительная дельта, отражает данные в виде ломаной кривой под графиком актива.
  3. ClusterDelta_VolumeProfile – гистограмма в виде горизонтальных столбцов, построенных по аналогичному принципу: чем больше столбец, тем больше торговый объем.

Индикатора Delta RSI

Наряду с классическим индикатором есть и модифицированная версия Delta RSI. Она показывает не только сами торговые объемы, но и зоны перекупленности/перепроданности, в которых наиболее вероятен разворот графика. Он тоже располагается под графиком, причем визуально представлен столбцами красного, зеленого и серого цвета.

3

3

Сигналы от индикатора вполне понятны:

  • чем выше объем, тем больше вероятность зарождения сильного тренда;
  • если объем красного цвета, нужно открывать ордер SELL;
  • если объем зеленого цвета – ордер BUY.

Дельта – довольно эффективный индикатор, который позволяет лучше понять настроение рынка в данный момент времени. Он используется в основе разных торговых стратегий, в том числе по тренду и против него. Опытные трейдеры рекомендуют использовать этот инструмент не только для поиска точек входа, но и для фильтрования сигналов других индикаторов.

3

Рекомендуем также почитать о стакане цен в MT4 и о том, как применять его при анализе рынка и открытии сделок.

Что такое дельта в трейдинге

Дельта (delta) что это? Это слово напрямую связанное с трейдингом.

Популярные темы:

Что такое дельта в трейдинге простыми словами

Торгуя на любых рынках, трейдер учитывает множество факторов, например: фундаментальный анализ, технический анализ, поведение цены. Все это помогает трейдеру разобраться в ситуации и принять правильное решение.

Что такое дельта в трейдинге простыми словами — это торговый инструмент, индикатор, который показывает силу продавца или покупателя, рассчитывается используя значения разности объемов ask и bid.

Для чего нужна дельта в трейдинге и как её применять. Тут все просто, основное что показывает дельта — это кто преобладает на рынке, продавцы или покупатели. Если трейдер понимает структуру рынка, его психологию, то информация о том кто преобладает на рынке крайне полезна.

Есть даже целая теория заблокированных диапазонов позиций. Так например посчитав дельт проторговки (баланса), можно понять кто в ней преобладает покупатели, либо продавцы. На срочном рынке, существует правило — цена идет против большинства. Это так же обуславливается поведением людей, а так же физическими свойствами торгового терминала. Если в проторговки, по дельте преобладают покупатели, то с большей долей вероятности цена пойдет вниз. Если в проторговки, по дельте преобладают продавцы, то с большей долей вероятности цена пойдет вверх.

Это базовые понятия которые необходимо знать в рынке. На основе дельты, созданы множества стратегий, но это обширные темы для других статей.

Кластер Дельта: индикатор объема форекс для терминала МТ4, как использовать в торговле

Индикатор Дельта позволяет проследить за разницей между покупками и продажами на финансовых рынках, в том числе и на валютном рынке форекс. При его использовании в трейдинге (торговле), учитываются только рыночные ордеры, т.к. они сдвигают цену.

Зачем нужны индикаторы Дельта

На товарных и фондовых торгах показателем объема считается количество купленных и проданных на протяжении суток контрактов или акций . На валютном рынке понятие дневного оборота отсутствует.

Вместо него доступен тиковый объем , для определения которого необходим кластер Дельта. Он предоставляет информацию о количестве операций за выбранный промежуток времени.

Взаимосвязь объемов и алгоритма Дельта на Форекс

На Форекс объем состоит из суммы цен бид и аск, а Дельта является разницей между ними. Индикатор позволяет понять настроения на рынке в заданный период . При наблюдении за его динамикой можно определить преобладающих участников (продавцов или покупателей) и силу импульса.

Общие данные и настройки бесплатного индикатора для MT4 и 5 версий

Delta имеет 2 основные модификации:

  • Volume;
  • Cluster Delta.

Первый индикатор, Volume , содержит данные о суммарном объеме каждой из свечей на заданном временном отрезке. Информация показывается в отдельной вкладке в виде графика.

При настройке Cluster Delta для МТ4 и 5 версий следует учитывать следующее:

  1. Значение Comment представляет собой описание параметров и не влияет на работу алгоритма.
  2. Переменная Instrument указывает на срок окончания контрактов в буквенном (например, H8 — февраль 2022) или в цифровом (04-15 — февраль 2022) виде.
  3. Update_in_sec показывает время обновления кластера Дельта в секундах. Значение рекомендуется подбирать в зависимости от поставленных задач. Используя несколько индикаторов, следует установить некратное время обновления (например, 10, 13, 19 и 21 секунду для 4 индикаторов).
  4. MetaTrader_GMT необходим для расчета часовых поясов, которые используются терминалом. При активной торговле и включенном автоматическом режиме система сама будет высчитывать параметр. При окончании торгов MetaTrader_GMT устанавливают вручную.
  5. Параметры нужно вводить латиницей.

Модификации индикаторов ClusterDelta для Metatrader

Дополнительными модификациями Дельты являются:

  1. CumDelta, или кумулятивная Дельта . Представляет собой накопительный показатель. Алгоритм его функционирования схож с Cluster Delta. Разница состоит в том, что CumDelta информирует пользователя о сумме дельт от заданной на временной шкале точки до текущего момента. Параметр выводится в отдельной вкладке в виде кривой.
  2. VolumeProfile . Является алгоритмом профиля объема. Индикатор можно использовать для сравнения сумм объемов бид и аск в выбранном таймфрейме.

Он помогает определить максимальный показатель профиля объема , который может стать важным уровнем, т.е. поддержкой или сопротивлением. Выводится на экран в виде гистограммы.

Использование индикатора

Индикатор активно используется в валютной торговле , в терминалах МТ4 и МТ5, т.к. он может показать следующее:

  1. Рост объемов указывает на повышение интереса участников рынка к какой-либо валютной паре. В этом случае тренд может как развернуться, так и усилиться.
  2. Падение объемов означает снижение спроса на какую-либо пару валют. Это часто приводит к флэту или изменению тенденции тренда.
  3. Пики объемов сообщают о высокой вероятности разворота тренда.

Следует учитывать, что Дельта не представляет собой отдельный элемент и не используется самостоятельно. Информацию, поступающую от инструмента, используют только в связке с другими данными и сигналами графического и кластерного анализа.

Во время подгрузки истории гистограмма Дельты может отображаться некорректно или отсутствовать. В этом случае следует открыть свойства индикатора или несколько раз изменить таймфрейм.

Форекс стратегия Дельта – торговля на данных кумулятивной дельты

Здравствуйте, господа трейдеры! Сегодня мы с вами будем учиться зарабатывать на данных кумулятивной дельты на рынке фьючерсов применительно к Форекс. Вы узнаете, что такое дельта, как она рассчитывается, где брать показания дельты, а также как применять полученные данные на валютном рынке. Кроме того, мы рассмотрим простую, но прибыльную стратегию Дельта на Форекс. С ее помощью можно стабильно зарабатывать 2-3% в месяц, торгуя на небольшом движении на открытии Европейской торговой сессии. Если для кого-то прибыль 2-3% в месяц покажется слишком маленькой, то пусть идет торговать по стратегии Мартингейла. А остальных трейдеров приглашаем к изучению концепции торговли при помощи кумулятивной дельты.

Ищете надежного брокера? Смотрите здесь. Только проверенные и надежные брокерские компании.

Что такое кумулятивная дельта на рынке фьючерсов?

Прежде чем перейти к объяснению, что такое дельта, необходимо понимать, как формируются первичные данные на бирже. Основная задача биржи заключается в том, чтобы свести продавца и покупателя актива. При этом заявки от трейдеров обрабатываются в порядке очереди в виде отложенных лимитных ордеров, которые поступают в биржевой стакан, где формируется спрос и предложение. Покупка активов осуществляется по цене Ask, а продажа – по цене Bid. Под «тиком» понимается факт совершенной сделки, в результате чего формируется ценовая шкала во времени. В «тике» содержится информация о том, когда и по какой цене была заключена сделка, а также с каким объемом. При этом объем за определенный период времени – это сумма объемов по цене Ask и по цене Bid. Если же говорить о кумулятивной дельте, то это разница между объемами сделок, заключенных по цене Ask и Bid, то есть Дельта = Ask – Bid. Говоря простым языком, кумулятивная дельта показывает текущее настроение рынка, перевес в сторону покупателей или продавцов в определенный момент времени.

Где смотреть значения кумулятивной дельты?

Еще недавно доступ к биржевой информации по анализу фьючерсов был закрыт для рядовых трейдеров, но сейчас у вас появилась возможность получать необходимые данные для торговли по объемам и дельте. Посмотреть значения кумулятивной дельты можно на сайте ClusterDelta.com . Для этого необходимо выбрать торговый инструмент (для EURUSD – евро), временной период (M5), масштаб (×7) и конец периода (текущая дата и время 09:55).

Затем необходимо нажать на кнопку «Обновить график» и в отдельном окне под графиком вы получите график кумулятивной дельты. О том, что делать дальше, мы поговорим чуть позже, а сейчас перейдем к описанию стратегии Дельта.

Характеристики стратегии Дельта

Таймфрейм – M5
Время торговли – начало Европейской торговой сессии
Валютные пары: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD
Мани-менеджмент – риск на сделку 3%
Рекомендуемые брокеры: RoboForex , AMarkets , Forex4you

Суть стратегии Дельта

Форекс стратегия Дельта является очень простой и прибыльной торговой системой. Суть ее заключается в следующем. На графике вертикальными линиями нужно отметить промежуток времени между 02:00 и 09:55 (по Московскому времени), то есть за 5 минут до начала Европейской торговой сессии.

Затем на выбранном отрезке необходимо отметить горизонтальными линиями максимум и минимум, исключая хвосты свечей. При этом расстояние между горизонтальными линиями не должно превышать 60 пунктов. В обратном случае в этот день не торгуем.

Далее переходим на сайт ClusterDelta.com , выбираем торговый инструмент (для EURUSD – евро, для GBPUSD – английский фунт стерлингов, для AUDUSD – австралийский доллар), временной период (M5), масштаб (×7) и конец периода (текущая дата и время 09:55) и жмем «Обновить график». В результате получаем график кумулятивной дельты. Если значение дельты больше нуля, то готовимся к продажам. Если значение дельты меньше нуля, то будем открывать покупки.

В нашем примере дельта больше нуля, значит мы будем рассматривать только продажи. При этом мы размещаем отложенный лимитный ордер Sell Limit на расстоянии 20% от верхней границы. Если цена уже находится на заданном уровне, то входим в сделку рыночным ордером.

Стоп-лосс размещается на расстоянии равном промежутку между горизонтальными уровнями. Тейк-профит равен стоп-лоссу. После того, цена пройдет больше половины расстояния до тейк-профита, сделку необходимо перевести в безубыток. Если отложенный ордер не активируется до 16:00, то удаляем его и ждем следующего дня.

Смотрите также, в чем преимущества STP брокеров.

Примеры сделок по стратегии Дельта

Рассмотрим примеры сделок по Форекс стратегии Дельта.

1-й день. В 09:55 по Московскому времени наносим разметку на график валютной пары EURUSD (таймфрейм M5), отметив горизонтальными линиями минимум и максимум цены (без теней свечей) между 02:00 и 09:55. Получился диапазон, равный 23 пунктам, что удовлетворяет условиям стратегии.

Заходим на сайт и смотрим значение кумулятивной дельты:

Значение дельты больше нуля, поэтому мы будем продавать. Выставляем отложенный ордер Sell Limit на расстоянии 5 пунктов от верхней границы (23 × 0.2 = 5). При этом Stop Loss = Take Profit = 23 пунктам.

Однако, как мы видим на скриншоте ниже, цена не активировала наш отложенный ордер, и в 16:00 по правилам стратегии отложка была удалена.

2-й день. Наносим разметку, при этом расстояние между верхней и нижней границами канала – 17 пунктов, что удовлетворяет нашим условиям торговли.

Значение дельты положительное, поэтому мы снова продаем.

Выставляем отложенный ордер Sell Limit на 20% ниже от верхней границы, то есть на 4 пункта. Stop Loss = Take Profit = 17 пунктов.

В результате сделка была активирована, и менее чем за час сработал тейк-профит.

3-й день. В этот день должно было состояться заседание ЕЦБ по изменению процентной ставки, поэтому в этот день мы не торгуем.

4-й день. Сделали разметку согласно правилам нашей стратегии и увидели, что диапазон равен 73 пункта, что больше 60 пунктов, поэтому в этот день мы тоже пропускаем торговлю.

5-й день. На следующий день снова нанесли разметку на график, измерили расстояние диапазона – 36 пунктов, посмотрели значение дельты на сайте, оно оказалось положительным, значит продаем.

После того, как была пройдена половина расстояния до нашего тейк-профита, переводим сделку в безубыток. Как мы видим на скриншоте ниже, цена развернулась после активации отложенного ордера, и сделка закрылась по безубытку.

Мы специально рассмотрели различные исходы сделок, чтобы вы поняли, что стратегия Дельта – это не Грааль, за ней нужно наблюдать и принимать оперативные решения. Если вы видите, что после активации отложенного ордера, цена после краткосрочного импульса начинает колебаться, то закройте сделку с небольшим профитом или переведите сделку в безубыток.

Рекомендации торговли по стратегии Дельта

  • Расстояние диапазона между границами канала не должно превышать 60 пунктов;
  • Не торгуйте во время выхода важных новостей в начале Лондонской торговой сессии;
  • Вовремя переводите сделку в безубыток;
  • Используйте трейлинг-стоп вместо тейк-профита для получения максимальной прибыли при выходе из ночного флета;
  • Соблюдайте риски – не более 3% от депозита на каждую сделку.

Выводы

Торговая стратегия Дельта показывает стабильные результаты при соблюдении всех правил и рекомендаций торговли. Несмотря на всю простоту, с ее помощью можно получать хорошую прибыль при относительно небольшой просадке в 15%.

Индикатор Дельта и Кластер Дельта для MetaTrader4 и 5 версий

Индикатор Дельта и Кластер Дельта для МТ4 и 5, отражают объемы торговли на валютном рынке. Другими словами, используя ClusterDelta трейдеры видят, насколько активны игроки и какое количество средств задействовано этими игроками в торговле.

В свою очередь, объемы торгов можно сравнить с голосованием трейдеров, отдающих свое предпочтение определенному ценовому движению. Зная данный показатель, отражающий рыночное настроение, Вы можете читать рынок и наблюдать за спекулятивным поведением его участников.

2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА ОПЦИОНОВ, КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

Зачем нужны индикаторы Дельта и Кластер Дельта (ClusterDelta)?

Скорее всего, большинство из трейдеров знакомы с таким понятием, как объем торгов на фьючерсных и фондовых рынках. Здесь объемы означают количество приобретенных и проданных в течение дня контрактов либо акций. Если сказать проще то, объемы на этих рынках показывают биржевой внутри дневной оборот.

Валютный рынок, коренным образом отличается и от фондовых и от товарных бирж. На рынке валют, показатели объемов фактически отсутствуют, здесь в основном доступен только тиковый объем. Как раз индикатор Дельта и Кластер Дельта для МТ4 и 5, скачать который можно ниже, и предназначен для его определения и показывает количество транзакций за определенное время.

Индикатор Дельта и Кластер Дельта для МТ4 и 5 и ему подобные на графике имеет вид гистограммных столбиков, длина которых имеет зависимость от количества сделок или транзакций. То есть, чем больше это количество, тем длиннее будет столбик.

Для чего же нужны эти данные, выдаваемые индикатором Кластер Дельта? Взаимосвязь объемов и алгоритма Дельта на Форекс

Чтобы было понятнее – начнем со второго вопроса. На валютном рынке объем является суммой всех количественных данных, взятых за конкретное время по каждой цене. То есть, объем за какой-то из периодов времени будет являться суммой объемов, которые прошли за рассматриваемый период по цене «Bid» и «Ask» (Объем = «Bid» + «Ask»).

Другими словами, данная формула дает нам информацию о том, какова разница суммарного объема участников рынка, которые либо продают, либо приобретают свои активы.

Получается, что дельта объема является как бы показателем рыночного настроения в конкретно определенное время, в пределах которого рыночные участники либо активно покупают, либо также активно продают. Если наблюдать за дельтой, то можно определить, кто в настоящее время преобладает на рынке (покупатели/продавцы) и тем самым понять – имеет ли данный импульс определенную силу.

Как раз это и был ответ на первый вопрос: «Зачем нужны данные, которые выдает индикатор Дельта и Кластер Дельта для МТ4 и 5?».

Устанавливаем индикаторы Cluster Delta в терминал MetaTrader

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2022:

Депозит от 10$! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор / отзывы Копирование сделок! 10.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы

Общие данные и настройки бесплатного индикатора Дельта и Кластер Дельта для MT4 и 5 версий

Итак, индикатор Дельта и Кластер Дельта для МТ4 и 5, имеет несколько модификаций (серий):

  • ClusterDelta_Volume,
  • Кластер Дельта,
  • ClusterDelta_CumDelta
  • и VolumeProfile

Начнем с алгоритма ClusterDelta Volume

Все объемы по сделкам за конкретное время (вне зависимости от цен исполнения) индикатор суммирует и выводит данные в отдельном окне в виде гистограммы.

Касательно настроек индикатора серии ClusterDelta, то необходимо обратить внимание, что в любой из рассматриваемых серий, переменная «Comment» является простым описанием допустимых параметров и на функционал алгоритма влияния не оказывает.

Переменная «Instrument» может быть «AUTO» или значением торгового тикера, то есть обозначать инструмент и срок его экспирации либо в цифровом (например, 05-16 – май 2022 года), либо в буквенном (Н6 – май 2022) формате.

Параметры необходимо указывать исключительно латиницей.

Переменная «Update_in_sec» является временем обновления ClusterDelta, выраженным в секундах. Эту переменную рекомендовано выбирать в зависимости от используемого таймфрейма и поставленных перед индикатором задач.

Параметр «MetaTrader_GMT» применяется, чтобы рассчитывать часовые пояса, используемые Вашим торговым терминалом. Если рынок активен, то в «AUTO» режиме система будет высчитывать их автоматически. При неактивном рынке данный параметр устанавливается вручную принудительно.

Дополнительные параметры в настройках индикатора ClusterDelta для MetaTrader

Теперь немного о других сериях, которые имеет индикатор Дельта и Кластер Дельта для МТ4 и 5. Итак, индикатор ClusterDelta_Delta используют с целью отображения на графике разницы объема, прошедшего в ленте по ценам «Ask» выше рыночных объемов и по ценам «Bid» ниже рыночных продаж.

Этот индикатор будет показывать дельту каждой из выбранных трейдером свечей на определенном им таймфрейме.

При этом следует помнить, что каждый ордер рынка имеет обратный лимитный ордер. Пользовательские данные индикатора, Вы можете видеть в отдельном окне в виде гистограммы.

ClusterDelta_CumDelta является индикатором накопительной дельты. Алгоритм его работы схож с предыдущим, с той лишь разницей, что он отображает сумму дельт в накопительном состоянии от начала выбранного трейдером периода времени до настоящего момента. Данные этого индикатора, так же выводятся в отдельном окне, только в виде кривой.

ClusterDelta_VolumeProfile, считается алгоритмом профиля объема. Он представляет собой сравнительную гистограмму, которая строится на основе суммы объемов по каждой из цен в выбранном временном периоде. Как правило, максимальное значение профиля объема в будущем может стать важным уровнем, то есть поддержкой или сопротивлением.

Все перечисленные серии индикатора ClusterDelta, Вы можете скачать здесь.

Как использовать индикатор Дельта и Кластер Дельта для MT5?

Как правило, индикатор Дельта и Кластер Дельта для МТ4 и 5 используют параллельно с VSA паттернами. Помимо этого специалисты рекомендуют не забывать о паттернах всплеска дельты и объема, а также дивергенции на объемах, когда наблюдается их снижение с пробитием ценой волнового пика.

Итак, какую же выгоду можно извлечь от использования индикаторов серии ClusterDelta?

Дельта обладает своей градацией, поэтому она вполне может принимать разные значения внутри бара:

  • умеренное,
  • нормальное,
  • а также критическое.

Если говорить об умеренном значении дельты, то она характеризует нормальное ценовое движение в направлении тренда. Критическое значение указывает нам на то, что тренд в ближайшее время прекратиться.

Но самая большая польза от использования ClusterDelta, это определение нормального значения дельты (период смены градаций от умеренной к нормальной).

ТОП БРОКЕРОВ, ПРИЗНАННЫХ НЕЗАВИСИМЫМИ РЕЙТИНГАМИ

ТОП ФОРЕКС БРОКЕРОВ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2022 ГОД:

Итак, большинство специалистов валютной торговли так используют индикатор Дельта и Кластер Дельта для MT5:

рост торговых объемов говорит о повышенном интересе спекулянтов к какой-либо из конкретных валютных пар. Это может означать, что тренд либо развернется, либо наоборот усилится; снижение объемов указывает на падение интереса к конкретной паре валют, что может привести к флэту или смене трендовой тенденции; пики объемов указывают на большую вероятность трендового разворота.

В заключение хотим отметить, что дельта не является самостоятельным элементом, используемым самим по себе.

Поступающие от индикатора ClusterDelta данные, обязательно должны быть использованы в синтезе с иными данными и сигналами графического анализа.

Индикатор Дельта для Mt4: описание и установка

Существует отдельная категория технических индикаторов, которые предназначены только для определения торговых объемов рынка. И индикатор Дельта как раз относится к таким инструментам. Он показывает степень активности игроков обеих категорий (продавцов и покупателей), а также указывает на объем средств, участвующих в обороте всех сделок. Рассмотрим подробнее принцип работы, установку и настройку данного инструмента.

Индикатор Дельта объема: общие сведения

Индикатор Дельты (или Кластер дельты) показывает объемы торгов на валютном рынке. По этим данным можно определить, в какую сторону преимущественно направлена цена актива, и по какому тренду двигается график. Научившись «читать» график таким образом вы сможете не только понимать мотивы участников рынка при заключении сделок, но научитесь прогнозировать их дальнейшее поведение в торгах.

Рекомендуем установить и протестировать индикатор Кайман для определения рыночных настроений при торговле на Форекс.

Описание индикатора Delta

Индикаторы объемов торгов используются при работе как с валютными, так и с фьючерсными рынками. В последнем случае они будут указывать на соотношение купленных и проданных акций или контрактов. Расчетным временным периодом обычно считается один торговый день. Если говорить простым языком, то эти инструменты отображают рыночный внутридневной оборот биржи.

При работе с валютными рынками часто применяются индикаторы тиковых объемов, к которым и относится инструмент Дельта. Данный индикатор можно вручную установить в торговый терминал. Он показывает количество и объем сделок за определенный промежуток времени.

Индикатор Дельта имеет вид гистограммы. Длина его баров напрямую зависит от числа совершенных сделок (торгового объема рынка). Таким образом, чем больше сделок было открыто и чем выше оказались торговые объемы – тем длиннее будет бар.

Как индикатор Форекс Дельта связан с торговыми объемами?

На валютном рынке торговым объемом считается суммарное количество всех сделок, открытых за определенное время. Например, объемом за прошедшую неделю будет считаться сумма объемов за этот период по стоимости Ask и Bid. Для расчета используется очень простая формула: Торговый объем = «Ask»+ «Bid».

Дельта – это разница между объемами ASK и BID. Ее формула выгляди так: Delta= «Ask» – «Bid».

Таким образом, дельта показывает нам разницу между суммарными объемами сделок покупателей или продавцов.

1

Дельта объема – это показатель, определяющий настроение рынка на конкретном временном участке графика. По нему можно определить, в какую сторону движется рынок. Если игроки активно продают валюту, то рынок идет вниз. И наоборот, если игроки покупают активы, то рынок растет.

1

Наблюдая за показателем Дельты, можно точно определить, на чью сторону в данный момент перетянут рынок, и имеет ли текущий ценовой импульс какую-либо силу.

Рекомендуем ознакомиться с индикатором Closed Cycle Fi, который умеет определять и показывать силу каждой валюты во всех торгуемых валютных парах.

1

Индикатор Дельта: скачать для MT4

Индикатор Дельта распространяется бесплатно. Он состоит из четырех модификаций:

  • Cluster Delta Volume;
  • Cluster Delta Classic;
  • Cluster Delta CumDelta;
  • Volume Profile.

Главный принцип работы всех модификаций следующий: они отражают общий тиковый объем каждого бара на графике выбранного таймфрейма.

1

Рекомендуем почитать о том, что такое связь таймфреймов и на что она влияет при торговле на валютном рынке.

1

Индикатор суммирует объемы всех сделок и отражает все результаты на отдельной панели в виде гистограммы.

1

Индикатор Дельта MT4: описание модификаций

Рассмотрим основные модификации индикатора Дельта. Мод Cluster Delta применяют для отображения дельты объема по ценам Ask и Bid. Индикатор отражает дельту для каждой выбранной свечи на торгуемом таймфрейме.

1

Мод Cluster Delta CumDelta – это индикатор, показывающий накопительную дельту. Принцип его работы очень похож на предыдущий. Разница заключается лишь в том, что Cluster Delta CumDelta показывает сумму всех дельт за выбранный трейдером период. Например, вы можете найти суммарную дельту последний 10 свечей. Как и классический индикатор Дельты, этот мод показывает данные в отдельном окне, но только не в виде гистограммы, а в виде кривой.

2,0

Мод Cluster Delta Volume Profile – это индикатор профиля объема. Данный алгоритм показывает сравнительную гистограмму, построенную на базе суммарных объемов цен Bid и Ask за каждый временной отрезок. Обычно максимальные показатели дельты профиля объема в будущем указывают на ключевые уровни сопротивления и поддержки.

2

Cluster Delta

Все модификации имеют один принцип работы, поэтому рассмотрим сначала самую распространенную из них – Cluster Delta.

2

Скачать данный инструмент можно по следующей ссылке. Установка стандартная, через каталог данных. Индикатор работает в терминалах Meta Trader 4 и 5 версии.

2

2

После скачивания скопируйте файл .ex4 в папку «Indicators». Она находится в каталоге данных, который доступен через меню «Файл» Meta trader. После копирования перезагрузите терминал и закройте каталог.

2

В настройках Cluster Delta присутствует один параметр, который никак не влияет на работу инструмента. Это переменная «Comment». Она всего лишь описывает функции допустимых входных параметров.

2

Второй входной параметр – это «Instrument». Здесь вы можете указать название валютной пары или другого актива, а также обозначить срок, на который будут рассчитаны торговые объемы. Например, 07.18 (июнь 2022 года). Экспирацию можно указывать как в числовом, так и в буквенном виде.

2

Важно! Все данные в настройках заполняют только на латинице.

Следующий параметр – это переменная «Update in Sec». Она отвечает за скорость обновления индикатора Дельта. Указывается в секундах. Чем старше таймфрейм – тем выше должен быть показатель.

2

В пункте «Meta Trader GMT» вам необходимо указать часовой пояс, по которому вы планируете вести торговлю. Если установить здесь значение «Auto», то время будет настроено автоматически. При неактивности рынка или отсутствии вашей страны во встроенных параметрах данный пункт приходится настраивать вручную.

30

Как применять индикаторы Дельты объемов?

Инструменты для определения Дельты торговых объемов обычно применяют в комплексе с VSA паттернами. В частности, опытные трейдеры советуют учитывать сетапы объема и всплеска дельты, а также сигналы дивергенции.

3

3

Важно! Дивергенция объемов дельты работает точно так же, как и классическая дивергенция. Если Дельта падает, а цена на графике растет, то следует ожидать разворота цены вниз. И наоборот, если Дельта растет, а на графике наблюдается нисходящий тренд, то стоит ожидать повышения цены. Как и при классической дивергенции, вам всегда стоит идти вслед за сигналами индикатора, а не самого графика.

Дельта объемов может быть разной. Например, внутри одной свечи она может быт умеренной, нормальной или же критической.

3

Умеренная дельта указывает на нормальное плавное движение цены по направлению тренда. Обычно это является признаком того, что потенциал движения еще не исчерпан и тенденция будет продолжаться.

3

При критической дельте следует ожидать скорого прекращения или разворота тренда. Такой показатель говорит о том, что объемы рынка уже превысили средние максимальные значения и потенциал тенденции начинает исчерпываться. Критическая дельта – это повод закрыть активные трендовые сделки, либо хотя бы перевести их в состояние безубытка.

3

Сигналы Дельты

Индикаторы торговых объемов Дельты дают следующие сигналы:

  • Рост дельты указывает на высокий интерес игроков к какому-либо активу. Если дельта постепенно повышается, то это говорит о нарастании интереса. После такого обычно происходит либо разворот, либо усиление уже действующего тренда.
  • Падение дельты говорит о снижении интереса пользователей к определенному активу. Чем ниже дельта – тем выше вероятность того, что рынок перейдет во флет, либо сменит тренд.
  • Пиковые (критические) значения дельты чаще всего являются предвестниками смены действующей тенденции на противоположную.

Важно! Не следует использовать дельту объемов как самостоятельный и одиночный сигнал для открытия сделок. Рекомендуется учитывать ее только в составе общих стратегий для подтверждения или опровержения сигналов, либо для оценки общих настроений рынка.

Индикаторы Дельты можно использовать в сочетании с трендовыми инструментами, а также с алгоритмами для определения рыночных настроений.

Дельта и кумулятивная (накопительная) дельта для MT4

Успех в биржевой торговле напрямую зависит от умения анализировать рынок и предвидеть его движения. Чтобы стабильно получать прибыль и минимизировать риск убытков, мало одного изучения графиков, хорошим подспорьем станет знание настроений всех участников торговли. И в этом деле помогут два индикатора для МТ4: Дельта и кумулятивная дельта для МТ4.

Показывает разницу совершенных сделок по цене Ask и Bid на каждой отдельной свече. Таким образом он отображает настроение участников биржевых торгов (больше покупают или продают) и помогает выявить наличие на рынке крупных игроков.

Данные выводятся в отдельном окне терминала в виде гистограммы, где ось x – временная шкала, а по оси y отображается разница объемов совершенных сделок.

Показывает сумму отдельных дельт за определенный (выбранный) промежуток времени, например, с момента открытия ордера или за последний день, неделю.

Отображается виде кривой (в отдельном или основном окне), которая, обычно, следует за ценой. Расхождение с ценовым графиком свидетельствуют о перемене настроений на бирже.

Всех участников рынка можно разделить на две группы:

  • тех кто выставляет лимитные ордера;
  • тех кто входит по рыночной (текущей цене).

Рыночная цена Ask и Bid – это самая высокая цена в списке, по которой готовы купить, и самая низкая, по которой готовы продать инструмент участники рынка по лимитным ордерам. Из-за отсутствия стакана цен не видна полная картина рынка. Однако на помощь приходит дельта, показывающая, что делают трейдеры в данный момент или в определенный промежуток времени. На гистограмме видно, когда больше продают или покупают. Инструмент помогает правильно выбрать момент входа, минимизировать риск того, что после открытия ордера рынок начнет двигаться в обратную сторону.

Обычно используется как вспомогательный индикатор, показывающий активность рынка. Однозначно не указывает, кто сейчас господствует: быки или медведи. Всплески дельты при относительном спокойствии ценового графика показывают, что на данный момент возможно поглощение любых движений рынка.

Полезна для исследования общих настроений на бирже. Помогает выявить «крупных игроков» и предвидеть развороты. При анализе с использованием дельты возможны такие ситуации:

ДЕЛЬТЫ:инструмент, позволяющий трейдеру быть на шаг впереди остальных

Думаю, ни для кого не секрет, что на сегодняшний день человечеству известны многие методы анализа, но все они обладают разными прогностическими свойствами, и скажу даже более того, прогностические свойства метода – величина сама по себе непостоянная, и зависит от огромного количества как внешних по отношению к методу факторов, так и внутренних.
Применительно к финансовым рынкам самое широкое распространение получили технический и фундаментальный методы анализа. Непрекращающаяся на протяжении последнего столетия борьба мнений апологетов и противников того или иного направления не является предметом данной статьи. И остаётся на добрую волю читателя.
Я же продолжу знакомить вас с некоторыми тонкостями биржевого трейдинга на объёмах. И сегодня мы будем рассматривать один из важнейших его компонентов – это так называемые дельты.
Ещё одно странное и незнакомое слово — скажете вы, и по-своему будете правы, хотя если присмотреться к нему поближе то выяснится, что уж не так страшен чёрт, как его малюют! Помните слова американского классика Генри Лонгфелло: “В характере, в манерах, в стиле, во всем самое прекрасное — это простота”. Вот и мы с Вами постараемся придерживаться этого правила, и попытаемся простыми словами поговорить о сложных, на первый взгляд, элементах трейдинга на финансовых рынках.
Добрая половина профессионально практикующих трейдеров и инвесторов наотрез отказывается слышать, и уж тем более, использовать объёмы в своей повседневной деятельности. Мнения скептиков трейдинга на объёмах вполне понятны и все их можно выразить одной смешной историей:

Утро понедельника, звонок брокера своему клиенту:
— У меня для Вас есть очень плохая новость, и очень хорошая. Начну с плохой новости: сегодня Ваша позиция была закрыта по маржин коллу.
— А в чём же тогда хорошая?
— Объёмы торгов сегодня утром были совсем незначительные!

И это было бы смешно, если бы не вызывало чувство грусти. Поскольку оставшаяся половина профессионалов с успехом применяет в своей ежедневной работе и кластерный анализ рынка, и конечно объёмы, в совокупности с другими аналитическими инструментами, одним из которых и являются так называемые дельты.
Так что же такое дельты?
Говоря простым языком, дельта – это количественный показатель биржевой активности, рассчитанный на определённый момент времени, характеризующий настроения инвесторов на биржевой площадке и обладающий некоторыми прогностическими свойствами будущего движения цены финансового инструмента.
По своей внутренней сути этот показатель является обычной статистической дельтой, или говоря проще — математической разницей, положительной либо отрицательной по знаку, получающейся в результате вычитания общего количества встречных сделок, исполненных на биржевой площадке в определенном ценовом диапазоне в конкретный момент времени.
Проницательные и осведомленные читатели сразу заметят, что наверное, речь идёт о широко известном показателе технического анализа, называемым открытым интересом, который показывает общее количество нереализованных встречных биржевых контрактов.
В некотором смысле, конечно можно утверждать, что дельты и открытый интерес суть “близнецы-братья”, но структурно они рассчитываются в разных рыночных профилях и срезах рынка, и что самое важное, специфика прогностических свойств у этих показателей тоже разная.
Дельты показывают в конечном счёте текущий дисбаланс между биржевыми ордерами со стороны продавцов и покупателей, иными словами – разницу между ордерами, исполненными по “биду ” и по “оферу ”.
Но, спросите вы, откуда же берутся какие-то остатки — дельты по уже исполненным ордерам? Ведь количество продаж всегда равно количеству покупок, иначе сам процесс торгов не смог бы функционировать, и будете в очередной раз абсолютно правы, но лишь отчасти. Для того чтобы правильно ответить на этот вопрос, нам необходимо ввести понятие кластера дельт – это набор дельт, характеризующих рынок, например на одной отдельно взятой свече и понять, что же все-таки происходит внутри неё.

Скажите, приходилось ли вам когда-нибудь заглядывать внутрь свечи основного для Вас тайм-фрейма, по которому Вы принимаете стратегические решения? Думаю, что многие ответят на этот вопрос утвердительно.
А если рабочий тайм-фрейм М1, и внутри отдельно взятой свечки уже нет составляющих её свечей, а присутствуют только секундные тики? Некоторые из вас конечно, смогут возразить мне: ну что мол, там можно разглядеть на тиках – сплошные шумы и дружные ряды скальперов, которые не дают возможности правильно оценить реальную рыночную конъюнктуру. Не могу не согласиться с такой оценкой – она имеет место быть, но выглядит уж очень однобоко. Поэтому предлагаю Вам погрузиться на уровень ниже и понять, что стоит за одним единственным тиком? В это трудно поверить, но после этого вопроса на лицах подавляющего большинства профессиональных трейдеров, с которыми мне доводилось общаться, возникает гримаса радостно-задумчивого удивления. И лишь после продолжительной паузы начинают выстраиваться смысловые цепочки: продавцы, покупатели, биды, аски, контракты, в конечном счете, так и не получающие своего логического завершения.
Если мы с Вами не хотим попадать в такие щекотливые ситуации, то мы должны понимать, что биржевая торговля – не что иное, как единовременная реализация диаметрально противоположных желаний. С одной стороны — кто-то хочет купить, а с другой стороны, в тоже самое время, кто-то хочет продать. На каждого покупателя всегда найдётся и продавец.
Всё дело в том, что продавец и покупатель “встретив” друг друга на определенном ценовом уровне и совершив сделку по текущей цене, как раз и создали этот самый тик. Который мы с вами видим на графике в виде непрерывной линии, проведенной от рыночной цены, существовавшей всего лишь одну секунду назад, к новой точке, в которой как раз и произошла эта “встреча” прямо противоположных намерений. Хотя на самом деле, цена – это дискретная по времени величина. И график цены, строго говоря, должен состоять из разрозненных точек. Но это тема уже другого повествования, поэтому вернёмся к нашим основным вопросам.
А теперь представьте себе, что таких покупателей и продавцов десятки миллионов по всему миру. И ежесекундно “встречаясь” вот таким образом на разных ценовых уровнях предложения от одних на продажу, а от других на покупку формируют тик за тиком, которые через 60 тиков уже позволяют нам увидеть первую свечку на графике М1, а через пять минут мы сможем увидеть уже пять свечек на графике М1 и пока всего лишь одну на графике М5. И двигаясь вот таким образом, от одного ценового уровня к другому, и учитывая тот факт, что размеры позиций сторон в биржевом трейдинге не всегда совпадают в текущем моменте, мы как раз и получаем с Вами остатки — дельты, отображающие дисбаланс в объеме исполненных позиций, указывающий на активность либо со стороны продавцов, либо со стороны покупателей.
На языке биржевой торговли количество таких “успешных встреч” как раз и называется объёмом торгов. При этом хочу вам ещё раз напомнить, что изменение в ту или другую сторону текущей рыночной ситуации в первую очередь отражается именно на объёме торгов, а затем уже и на ценах, и с этой точки зрения объёмы первичны по отношению к цене, как раз под этим углом мы с вами и рассматриваем объём. Или говоря другими словами, цена движется от объёма к объёму.
А дельта-кластер, в свою очередь, показывает нам “остаточный объём”, состоящий из набора дельт, просуммировав которые мы сможем узнать о текущем “превосходстве” ордеров Sell или Buy. В биржевом трейдинге это превосходство возникает из-за того, как я уже отмечал, что встречные позиции участников рынка не всегда совпадают по размеру, что в конечном счёте и приводит к появлению дельт, вызывающих последующее изменение цены финансового инструмента.

рис. 2 минусовые значения дельт говорят о том, что в рынок исполнялись биды (на рисунке зеленым цветом) – покупки ордерами бай лимит. Плюсовые значения дельт говорят о том, что в рынок исполнялись офера (на рисунке красным цветом), то есть подставляли офера по текущим ценам — продажи ордерами селл лимит.

Основной метод при работе с дельта-кластерами – это, так называемая дельтовая расторговка. По сути своей это и есть как раз то самое направленное движение дисбаланса между позициями продавцов и покупателей, о котором я уже упоминал. Но мы с вами должны в очередной раз понять суть этого направленного движения и научиться “читать” информацию о перемещении и чередовании шорта (продажа) или лонга (покупка) внутри кластера.
Чтобы правильно понимать расторговку и научиться самостоятельно “считывать” кластер, мы должны четко себе представлять, где в рынок заходят с оферов (т.е. продажа ордером селл лимит), а где подставляют биды (т.е. покупка ордером бай лимит), но помимо этого мы также должны видеть причинно-следственную связь и реакцию рынка на аномальную дельту. То есть сначала сигнал, потом — подсказка.

рис. 3 Продажи под дельтовыми диапазонами. Появление аномальной дельты 885 лотов продаж – расторговка вниз — это и есть реакция рынка на появление аномальной дельты, и к тому же мы с вами видим на подходе к скоплению-диапазону продажи с оферов (на рисунке зеленым цветом). Отсюда следует простой и логичный вывод: на отскоке оказали сопротивление. В данном случае подсказкой является появление продаж (шорт), находящихся ниже аномальной дельты при отскоке к диапазону.

Сейчас Вы все уже понимаете, что биржа фиксирует лонг или шорт только после исполнения заявки. Соответственно, если например на текущем ценовом уровне зафиксирован переизбыток шорта, то это значит, что по данной цене стояло большее количество ордеров на продажу – это офера, выражаясь на биржевом трейдерском сленге, и после того как они были исполнены, биржа показала нам в кластере количество “влитых” в рынок ордеров.

рис. 4 Покупки под дельтовыми диапазонами. На этом рисунке, мы видим биды ниже диапазона, означающие покупки и также видим взятие офера размером в 130 лотов. В данном примере подсказками являются: появление бидов ниже диапазона и покупка по оферу. Подтверждением подсказок является поведение рынка – расторговка вверх, то есть рынок среагировал ростом.

Явных аномальных скоплений в выделенных кластерах нет. Объем дня – падал ли он в тот момент или рос на текущие цены, сказать сложно. Тем не менее, эти два кластера очень хорошо “читаются”. Попробуйте теперь определить – где здесь подсказка, а где подтверждение сигнала что рынок продолжит движение вниз?

В заключение, я хотел бы отметить, что все вышеприведенные примеры анализа дельт, проводились на кластерных графиках с использованием специального программного обеспечения. Но вы спросите, “А возможно ли анализировать дельты и объёмы на обычном свечном графике?” Ответ будет утвердительным — да, возможно, но в этом случае информационная глубина анализа не будет столь всеобъемлющей, поскольку глядя на статичную свечку далеко не многие из нас смогут понять динамическую модель процесса её формирования. Для этого требуется серьёзный навык и огромный опыт практической работы. И поэтому, если вы не представляете процессы "микроуровня", то вы уже не сможете быть на шаг впереди остальных и потеряете основные преимущества, которые нам даёт кластерный анализ аномальных скоплений дельт.
В момент появления дельты на графике мы будем всегда видеть свечу с максимальным объемом. Другими словами — объём в вертикальном срезе. А границы дельты мы сможем определить по теням свечи. Свечной метод анализа дельт является предметом отдельной и также весьма обширной темы.

Дельта является в первую очередь показателем объёма, и для неё применимы те же принципы работы, что и с горизонтальным срезом объёмов, о которых шла речь в прошлогодних номерах журнала “Биржевой лидер”.

Коэффициент дельта

Коэффициент дельта – это параметр, который учитывает отношение стоимости опциона к реальной стоимости финансового актива в его основе. Коэффициент дельта может колебаться в пределах от «нуля» до «единицы» — для опционов «call» и в пределах от «-1» до «0» для опционов «put». При этом, чем прибыльнее опцион «call», тем ближе параметр дельта к единице.

Коэффициент дельта – это уровень изменений производного инструмента к стоимости базового инструмента (ценной бумаги, валюты, наличного товара и так далее).

Коэффициент дельта имеет второе название – коэффициент хеджирования. Если при работе с опционом «call» дельта коэффициент равен 0,5, то это означает повышение премии трейдера на половину пункта за каждый доллар роста стоимости акций или другой ценной бумаги. По факту приближения сроков истечения опциона контракты с высокой доходностью по опционам «call» приближаются к «единице», а по опционам «put» — к «минус» единице.

Сущность коэффициента дельта

В практике опционной торговли коэффициент дельта отображает, в какой степени стоимость опциона реагирует на изменение курсовой цены акции в суммарном виде. Другими словами, дельта показывает, как реально изменится опцион, если стоимость акции возрастет на один процент.

Как правило, параметр коэффициента дельта для опционов колл имеет фиксированные границы – от нуля до единицы. Если покупка опциона на определенный актив выгоднее, чем сделка с самим финансовым инструментом в его основе, то показатель дельта будет стремиться к единице. Такой параметр свидетельствует, что любой суммарный доход на акцию гарантирует приблизительно такой же уровень прибыли и на опцион.

Если же стоимость исполнения опциона намного больше уровня «call» или ниже «put» базового финансового актива в его основе, то в таком случае коэффициент дельта будет стремиться к «нулю». Подобный параметр свидетельствует, что рыночная цена акции фактически не влияет на стоимость производного инструмента.

Расчет коэффициента дельта

В большинстве случаев расчет дельта коэффициента осуществляется для инвестиционного портфеля в целом. При этом в состав такого портфеля могут входить не только опционы, но и ряд других производных ценных бумаг, зависящих от базового финансового инструмента. В этом случае расчет коэффициента дельта производится по формуле:

где П – это общая цена инвестиционного портфеля, а dS – общая стоимость активов.

Кроме этого, коэффициент дельта можно просчитать с помощью дельта коэффициентов для каждого отдельно взятого опциона, который в него входит. К примеру, если в портфеле есть wi опционов, где параметр «i» находится в диапазоне от 1 до n, то вычисление коэффициента дельта производится следующим образом:

где ∆i- это показатель коэффициента дельта для каждого отдельно взятого опциона. На практике эту формулу можно применить для расчета общей цены позиции по базовому финансовому инструменту или фьючерсному контракту (дельта-хеджирование). Учитывая такую позицию, инвестор может добиться снижения параметра дельта до «нуля». При этом сам инвестиционный портфель становится нейтральным.

Применение коэффициента дельта

На фондовом рынке коэффициент дельта широко применяется при работе с производными инструментами. К примеру, он полезен для хеджирования фьючерсных контрактов (дельта-хеджирование). При проведении операции дельта-хеджирования трейдер должен купить фьючерсные контракты, то есть открыть длинную позицию. Вопрос лишь в том, какое число контрактов ему понадобится.

Если коэффициент дельта равен 0,5, то покупателю потребуется пять фьючерсных контрактов, каждый из которых обойдется в сумму 19 долларов. Что касается параметра дельты для фьючерсов, то он будет в диапазоне от -1 до +1. При этом позиция трейдера принимает следующий вид:

Если по завершению срока действия опциона стоимость фьючерса останется на том же уровне, что и в момент покупки, то коэффициент дельта также не изменится. При этом покупатель не будет исполнять опцион. В такой ситуации оптимальный вариант для трейдера – закрыть свою фьючерсную позицию путем продажи контрактов по цене в 19 долларов США. В этом случае прибыль участника достигает величины полученной премии – 8 тысяч долларов США. Эта ситуация представляет собой идеальный хедж, который в реальности случается крайне редко. Давайте рассмотрим несколько примеров.

До завершения срока действия опциона рыночная стоимость фьючерсов достигает уровня 19,5 долларов США. В свою очередь коэффициент дельта возрастает до +0.6. Чтобы сберечь нейтральную позицию трейдер должен купить шесть фьючерсных контрактов. Таким образом, трейдер покупает еще один контракт и тратит еще 19,5 долларов США. Итог следующий:

Так как стоимость фьючерсов возросла, по завершении срока опционов покупатель может воспользоваться правом покупки базового актива. Для постановки десяти фьючерсных позиций (в данном случае длинных) по девятнадцать долларов каждая, трейдер покупает фьючерсы по цене 19,5 долларов.

В этом случае затраты покупателя следующие:

— поставка десяти фьючерсов с ценой каждого в 19 долларов покрывается покупкой десяти стандартных фьючерсов с ценой по 19,5 долларов. Чистый убыток в этом случае составляет 5000 долларов (10*1000*0.5);

— продажа пяти фьючерсов с ценой каждого в 19 долларов. Также реализация одного фьючерса по цене 19,5 долларов. В этом случае доход составит 2500 долларов (5*1000*0.5);

— чистая операционная премия – 8 тысяч долларов. Чистый доход – 5.5 тысяч долларов.

Цена фьючерсов подскакивает до уровня 22 долларов США, а коэффициент дельта становится 0.9. В такой ситуации для поддержания «нейтральности» трейдеру потребуется целых десять фьючерсов. По завершении сроков действия опционов, позиции участника рынка будут выглядеть следующим образом:

В таком случае трейдер обязательно воспользуется своим правом по завершении срока опциона купить базовый актив. При этом для поставки десяти фьючерсных позиций под девятнадцать долларов трейдер вынужден покупать фьючерсы по двадцать два доллара.

Здесь затраты трейдера следующие:

— поставку десяти фьючерсов по цене в 19 долларом можно покрыть посредством десяти фьючерсов по 22 доллара. Расход в этом случае – тридцать тысяч долларов (10*1000*3);

— далее трейдер совершает два действия – продает пять фьючерсов по 19 долларов и также реализует единичные фьючерсы по группе цен – от 19,5 до 21.50 с шагом 0.5 (кроме последнего случая, где шаг – 1).

В этом случае доход составляет 15 тысяч долларов (5*3*1000), 2,5 тысячи долларов (1*2,5*1000), 2 тысячи долларов (1*2*1000), 1,5 тысяч долларов (1*1,5*1000) и 500 долларов (1*0.5*1000).

В итоге суммарная операционная премия трейдера составит 8 тысяч долларов, а убыток – 500 долларов.

Хеджирование с учетом коэффициента дельте позволяет трейдеру свести свои затраты к минимуму. В обычном случае покупатель получил бы убыток равный 30 тысячам долларов.

Крупная компания-инвестор в США занимает три позиции по опционам на австралийский доллар. Особенности сделки следующие:

— длинная позиция в 100 тысяч опционов «call» со стоимостью исполнения в 0,55 долларов и периодом действия, заканчивающимся через 3 месяца. При этом коэффициент дельта составляет 0.533;

— короткая позиция на 200 тысяч опционов «call» со стоимостью исполнения равной 0.56 долларов. Здесь период действия опциона заканчивается через пять месяцев, а величина коэффициента дельта составляет 0.468;

— третий этап – короткая позиция в 50 тысяч опционов «пут» со стоимостью исполнения в размере 0.56 долларов.

Период действия опционов заканчивается через 2 месяца. При этом каждый из опционов имеет дельта коэффициент равный — 0.508.

Теперь можно посчитать общий коэффициент для портфеля, который составит:

1000 тысяч * 0.533 – 200 тысяч *0.468 – 50 тысяч * (-0.508) = -14,9 тысяч долларов.

Данный расчет показывает, что инвестиционный портфель может быть нейтральным, если инвестор займет длинную позицию на 14.9 тысяч австралийских долларов.

Есть еще один вариант достижения дельта-нейтральности портфеля – при помощи 6-ти месячного форвардного контракта. Суть в следующем. К примеру, на территории Австралии безрисковая ставка составляет 8% в год. На территории США этот же параметр составляет 5%. Таким образом, параметр r = 0.05, а параметр rf = 0.08.

Рассчитать коэффициент дельта для форвардного контракта несложно (с учетом поставки одного австралийского доллара в период Т). Он будет равняться е — rf*T = 0.96 долларов. Таким образом, длинная позиция для обеспечения нейтральности портфеля составит14,9 тысяч долларов/0.96 = 15,5 тысяч долларов.

Индикатор Дельты

Индикаторы технического анализа, входящие в базовый пакет распространенных торговых платформ, в преобладающей своей массе основаны на функциональных взаимосвязях ценовых данных таймфрейма и времени.

Профессиональные участники рынка в техническом анализе используют данные, поступающие непосредственно с отчетов биржи, разработав на их основе новый класс биржевых индикаторов.

Участники тогров на рынке Форекс такого рода индикаторы обходили стороной, в силу децентрализации, как следствие отсутствия данных, транслируемых биржей. Адаптация биржевых индикаторов стала возможной при использовании данных валютной секции Чикагской биржи СМЕ. Индикаторы, наложенные на графики валютных пар, использовали данные СМЕ. Это стало возможным благодаря серверам-посредникам сайте Clusterdelta.

Содержание

Принцип работы индикатора Дельта

Цена на биржевом рынке представлена двумя значениями – ценой продавца, называемой аском, и бидом — ценой покупателя. Разница между ними получила название спред. На рынке Форекс вид спреда зависит типа счета брокера, он может меняться или быть фиксированным, реальные биржевые торги предполагают постоянное изменения этого размера.

Профессиональные участники выставляют отложенные торговые приказы, неопределенность заставляет спред расширяться, никто не спешит продавать и покупать, если рыночная ситуация понятна, спред сужается, трейдеры спешат осуществить сделку, ставя отложенные ордера как на покупку, так и на продажу, близко друг от друга, чтобы другие участники нашли цену бида или аска привлекательной и купили по рыночной цене (тип ордера – немедленное исполнение).

Рыночный ордер, по цене равной аск, проходит как покупка и регистрируется в ленте сделок биржи, то же происходит с ценой с ордером по цене бид, по которой происходит продажа. Каждый такой ордер содержит не только цену, но и объем (покупки/продажи).

Дельта в индикаторе – это разница между объемом, прошедшим по цене аск, и объемом, прошедшим по цене бид. В процессе торгов индикатор представляет собой накопленную дельту — разницу объемов продавцов и покупателей.

Установка и настройка параметров индикатора Delta

Сервер-посредник данных с Чикагской биржи СМЕ принадлежит сайту ClusterDelta, который разработал и адаптировал данный индикатор для торговой платформы Метатрейдер 4. Поэтому требуется предварительная регистрация пользователя на этом сайте. Вход в личный кабинет позволит в течение 12 часов пользоваться онлайн данными транслируемые с биржи непосредственно в терминал Метатрейдера. Установка самого индикатора стандартна: скачав с сайта, разместите скрипт в папке Indicators, после размещения на график станет доступно окно настроек:

Разработчики стремились к автоматическому определению параметров, но окно допускает прописать настройки вручную. Первая строка — как заглавие, создатели индикатора напоминают, что данные берутся с торгов валютными фьючерсами, но в силу идентичности движений графиков взаимозамена валютных пар на фьючерсы равноценна.

Строка Instrument позволяет понять, какие данные следует транслировать индикатору. Пара EUR/USD соответствует фьючерсу 6Е и т.д. Автоматическое определение такого соответствия снимает необходимость ежемесячно менять настройки, ведь фьючерс ограничен таким сроком действия.

Третья строка содержит величину, выраженную в секундах – время обновления данных. По умолчанию установлено оптимальное значение.

Время в терминале Метатрейдер у разных брокеров может быть различным, следует учитывать его различие с временем по Гринвичу (GMT). Функционал позволяет делать это автоматически, но при закрытых рынках величину различия придется устанавливать вручную.

Вид и интерпретация сигналов индикатора Delta

Внешний вид индикатора представлен в виде гистограммы, уходящей в положительную, при преобладании объемов покупателей, если преобладают продавцы, тогда столбик падает в отрицательную область.

Анализ показаний индикатора Delta во многом совпадает с анализом объемов с теми же проблемами относительной неограниченности значений столбиков гистограмм, но присутствующая градация преобладания объемов продавцов или покупателей придает больше определенности, позволяя выступать индикатору в роли «продвинутого» фильтра торговых систем, позволяет выделить в некоторых случаях торговые сигналы.

Считается, что рост рынка должен подтверждаться растущим значением объемов со стороны покупателей, падение – ростом объемов со стороны продавцов.

Если дельта растет или падает «сильнее», чем цена, трейдер может судить о продолжении трендовой тенденции.

Расхождение данных индикатора, когда преобладают продавцы, а рынок показывает аномальный рост, говорит о том, что в скором времени котировки будут во флете или развернутся.

Ограничения индикатора Delta

Перед началом использования индикатора трейдеру следует ознакомиться с инструментами валютной секции биржи СМЕ, на отсутствующих парах (например, кросс-пары или экзотика), контрактах на разницу CFD акций и т.д. индикатор работать не будет.

Лучшие брокеры за 2021 год: