Корреляция индексов и валютных пар

Лучшие брокеры за 2021 год:

Корреляция индексов и валютных пар

Как акции, так и индексы нередко используются для прогнозирования именно валютного рынка. Ничего удивительного, в этом нашем мире спекулянтов все, так или иначе, взаимосвязано. Безусловно, фондовый рынок — самый частый гость финансовых новостей на ТВ и в интернете. Акции то, акции се… акции Apple выросли на 5%, ну и замечательно, я как раз люблю свой iPhone.

Тут сразу же прослеживается связь между акциями и валютами. Скажем, если вы захотите купить акции японской компании на Токийской фондовой бирже, сделать это можно только в национальной валюте. В результате, ваши рубли или что там у вас есть в заначке нужно будет конвертировать в йену (JPY), что приводит, естественно, к увеличению спроса на нее. Чем больше акций на Токийской бирже покупается, тем йена более востребована. И напротив, чем больше валюту продают, для любых целей, тем меньше ее стоимость.

Когда фондовый рынок страны кажется инвесторам вкусным и питательным, они начинают заливать его деньгами. И напротив, если фондовый рынок страны находится в развалинах, инвесторы бегут с него сломя голову, ища более привлекательные места для инвестиций.

Трейдеры БО и форекса акции, естественно, не покупают (разве что CFD на них) хотя многие БО конторы и принимают ставки на их котировки. Несмотря на это, состояние акций ведущих стран мира должно представлять для вас первостепенный интерес.

Лучшие брокеры за 2021 год:

Если фондовый рынок одной страны показывает лучшие результаты, нежели рынок другой, капитал из одной страны будет перетекать в другую. Это незамедлительно скажется на их валютах. Где деньги — там и крепче валюта, где фондовый рынок слаб — национальная валюта ослабляется.

  • Сильный фондовый рынок — сильная валюта.
  • Слабый фондовый рынок — слабая валюта.

Другими словами, между состоянием фондового рынка и курсом национальной валюты нередко прослеживается прямая корреляция. Упал юань — перед этим рухнула Шанхайская биржа. Растет MICEX (индекс Московской биржи) – за ним бежит рубль.

Самый простой способ отслеживать состояние фондового рынка — это поставить на график специальный индекс. У него есть цена, как и у каждого актива и за ней весьма удобно наблюдать.

Основные мировые индексы

Рассмотрим ключевые мировые индексы, что нас интересуют. Как вы сразу заметите, многие из них коррелируют и дополняют друг друга.

Индекс Доу Джонса

Старейший и самый известный индекс в мире. Их, на самом-то деле, несколько, но самый популярный называется «промышленный индекс Доу Джонса», он же Dow Jones Industrial Average (тикер DJIA).

Ключевой фондовый индекс США, в котором объединены 30 компаний с публично доступными акциями. Кстати несмотря на название, эти компании не особенно связаны с промышленностью, ибо она сейчас не в фаворе. Там просто 30 крупнейших компаний Америки.

За этим индексом пристально наблюдают инвесторы во всем мире. Он представляет собой отличный индикатор всего состояния американской экономики, реагирует на местные и зарубежные экономические и политические события. В индексе отслеживаются невероятно богатые компании, вы слышали о большинстве из них. Макдональдс, Intel, Pfizer – все это там есть.

Индекс S&P 500

Индекс Standard & Poor 500, он же S&P 500 – один из самых известных индексов планеты. Это средневзвешенный индекс цен на акции 500 крупнейших компаний США.

Лучшие брокеры за 2021 год:

По сути, это ключевой индикатор всей американской экономики и по нему судят о ее состоянии. Индекс S&P 500 (тикер SPX) — самый популярный по торговым объемам индекс в мире после промышленного индекса Доу Джонса.

Есть целые фонды, будь-то ETF либо пенсионные, основная задача которых — отслеживать эффективность S&P 500, в торговлю которым вложены сотни миллиардов долларов.

NASDAQ Composite

Это биржевой индекс NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations) – крупнейшего электронного рынка США, в котором участвует более 4000 компаний и корпораций.

Это один из самых ликвидных фондовых рынков в мире. Тикер на графике NASX.

Nikkei

Индекс Nikkei – это такой промышленный индекс Доу Джонса, но для японцев. В нем усредненно отображаются показатели 225 крупнейших компаний японского фондового рынка.

Типичные представители Nikkei — это компании Toyota, Mitsubishi, Fuji и прочие. Тикер на графике NKY.

Расшифровывается как Deutscher Aktien Index — индекс немецкой фондовой биржи, включающий в себя 30 «голубых фишек» — крупнейших компаний, чьи акции торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.

Германия — самая мощная экономика ЕС, поэтому если вас интересует судьба Евро — вы должны смотреть за DAX. В индекс входят компании вроде Adidas, Deutsche Bank, SAP, Daimler AG и Volkswagen. Тикер на графике DAX.

DJ EURO STOXX 50

Индекс Dow Jones Euro Stoxx 50 — один из ключевых индексов еврозоны, отображающих успехи крупнейших компаний ЕС. В индекс входит 50 предприятий из 12 стран ЕС.

Создан компанией Stoxx Ltd., что является совместным предприятием Deutsche Boerse AG, Dow Jones & Company и SIX Swiss Exchange. Тикер на графике MPY0.

Расшифровывается как Financial Times Stock Exchange, он же «футси» (footsie) — индекс акций крупнейших компаний, котируемых на Лондонской фондовой бирже.

Есть несколько его разновидностей (так часто с индексами бывает). Скажем, FTSE 100 включает в себя 100 компаний, а FTSE 250, соответственно, 250 крупнейших компаний Великобритании. Тикер на графике FTSE.

Hang Seng

Фондовый индекс Hang Seng для Гонконгской биржи отображает изменения в ценах компаний, что котируются на бирже Гонконга.

В индекс входит 50 крупнейших компаний с капитализацией 58% от общего объема биржи. Тикер на графике HSI.

Индекс РТС

Наш, родной русский индекс (тикер RTS), учитывающий 50 крупнейших отечественных компаний, чьи акции котируются на Московской бирже. Считается, кстати, в долларах США. Список компаний, чьи акции учитываются в индексе, пересматриваются раз в 3 месяца. Появился индекс 1 сентября 1995 года и получил базовое значение 100.

В индекс РТС входят такие компании, как АФК Система, Аэрофлот, Башнефть, Лукойл, РусГидро, УралКалий, Татнефть и многие другие. Есть и разновидности этого индекса — RTS-2, RTS Standard Index и прочие, но старый добрый индекс РТС — самый популярный.

Как видите, индексы штука простая и очень полезная — позволяет сразу получить полную информацию о состоянии не просто отдельно взятого фондового рынка, но и всей экономики страны в целом. Ведь состояние крупнейших компаний и является ключевым индикатором.

Взаимосвязь фондового и валютного рынка

Теперь разберемся, стоит ли принимать во внимание все эти индексы, если работать с валютными парами в FX/БО. Безусловно, стоит — для определения общих рыночных трендов на старших таймфреймах (вспоминаем мультифреймовый анализ).

В целом, если не мудрить, когда фондовый рынок на подъеме, инвесторы охотнее в него инвестируют, скупая для этого национальную валюту. Что приводит, естественно, к ее укреплению.

Если же фондовый рынок безутешно падает, инвесторы забирают свои денежки, конвертируя их обратно в свою валюту и национальная денежная единица ослабевает. Именно эта история происходит сейчас у нас, достаточно взглянуть на ужасающее состояние индекса РТС, что падает аж с 2022 года.

Однако, есть два исключения — США и Япония. Рост экономики этих стран нередко приводит к тому, что их национальные валюты ослабевают — такой вот забавный парадокс связанный, тем не менее, с определенными экономическими механизмами.

Взглянем на то, как промышленный индекс Доу Джонса взаимодействует с Nikkei.

Как видим, индекс DJIA и Nikkei 225 идут друг за другом как влюбленная парочка. При этом, обратите внимание — иногда движение одного индекса предвосхищает движение другого, что позволяет использовать такую миниатюрную машину времени для прогнозов.

USD/JPY и индекс Nikkei

Посмотрим, как японский индекс отражается на валюте доллар/йена. Прежде чем в 2007 году начался глобальный финансовый кризис, когда ведущие экономики мира падали квартал за кварталом, между Nikkei и USD/JPY была обратная корреляция.

Инвесторы были уверены, что эффективность японского фондового рынка напрямую влияла на экономическое состояние страны, поэтому рост Nikkei привел к укреплению японской йены. Справедлива и обратная ситуация, если Nikkei падает — йене тоже не здоровится.

И все было хорошо до тех пор, пока не грянул финансовый кризис. Тут-то все перевернулось с ног на голову. В результате, на графике индекс и валюта стали идти в одном направлении. Чудеса, да и только: укрепляется Nikkei — ослабевает йена и наоборот.

Тем не менее, корреляция осталась более чем прозрачной — просто изменилась ее полярность.

USD/JPY и DJIA

Индекс Доу Джонса и доллар/йена, дружат ли они или так, провели ночь вместе и «пока, я позвоню»? Казалось бы, между ними должна быть четкая корреляция. Однако, судя по графику, ситуация вовсе не такая однозначная. Хотя некоторая корреляция присутствует, она вовсе не безусловная.

Видно что после финансового кризиса все снова смешалось и были периоды, когда вместо взаимодействия на графике было черти-что.

Что ж, никто не обещал, что будет легко. Понятно, что нам нужно использовать технический и фундаментальный анализ, не говоря уже об инструментах вроде COT, чтобы выжать с индексов максимальную пользу.

EUR/JPY и фондовые индексы

Как мы уже обсуждали, чтобы купить акции какой-то компании на фондовой бирже, нужно ваши бумажки поменять на национальную валюту. Возьмем немецкий индекс DAX. В теории, если растет индекс — то укрепляется и евро, ведь все напропалую скупают европейские акции. И такая корреляция действительно существует, хотя и не абсолютная.

Что еще интереснее, у EUR/JPY есть корреляция и с другими мировыми фондовыми индексами. Не удивительно, ведь йена, как и американский доллар, считается «безопасной гаванью» во времена экономических кризисов. Если мировая экономика падает и трейдерам страшненько, они нередко забирают деньги с фондового рынка, что приводит к падению индексов DAX и S&P 500. В результате, цена EUR/JPY падает, ибо трейдеры скупают йену.

Когда же все хорошо, девушки красивы, а солнце сияет, инвесторы заливают деньги в фондовый рынок, то цена на EUR/JPY растет. Вот так и появляется корреляция.

Сравним EUR/JPY с S&P 500:

Мы видим пусть не зеркальную, но вполне отчетливую корреляцию. Так что обязательно возьмите вашу любимую валютную пару и посмотрите, есть ли у нее корреляция с фондовыми индексами или другими активами?

Скажем, взял я любимую свою пару GBP/JPY и сравнил с FTSE. Что мы видим? Им явно интересно вместе, экие шалуны.

Ну а это из разряда «лучше один раз увидеть». Корреляция USD/RUB и цены на нефть сорта Brent. Картина маслом, почти Пикассо: эти ребята явно поцелуются и сойдутся вместе, как уже бывало с ними ранее.

Все взаимосвязано

Корреляцию можно расценивать как дополнительный индикатор глобального рыночного тренда. Если показатели двух взаимосвязанных активов расходятся — тренды каждого намного проще определить методами технического анализа. А уж что делать с линиями тренда и вы так знаете.

Рассмотрим несколько популярных корреляций между товарами и валютными парами.

  • Золото вверх, доллар вниз. В экономические кризисы инвесторы часто за доллары покупают золото, что всегда в цене.
  • Золото вверх, AUD/USD вверх. Австралия — третий по величине поставщик золота в мире, поэтому курс австралийского доллара в немалой степени связан со спросом на золото.
  • Золото вверх, NZD/USD вверх. Новая Зеландия тоже производит немало золотишка.
  • Золото вверх, USD/CAD вниз. Канада — 5й по величине поставщик золота в мире. Поэтому если цены на золото идут вверх, пара USD/CAD движется вниз (ибо все покупают CAD).
  • Золото вверх, EUR/USD вверх. Как золото, так и евро считаются такими себе «антидолларами». Поэтому рост цены на золото нередко приводит к росту курса EUR/USD.
  • Нефть вверх, USD/CAD вниз. Канада — крупнейший нефтедобытчик мира, экспортирующий более 2 миллионов баррелей в сутки, в основном, в США. Если нефть дорожает, пара на графике идет вниз.
  • Проценты по облигациям вверх/нац. валюта вверх. Тут все понятно, чем больше процентов дают гособлигации, тем больше их покупают за национальную валюту. Растет спрос на нее — растет и ее курс.
  • DJIA вниз, Nikkei вниз. Экономики США и Японии очень тесно связаны и вместе идут как вверх, так и вниз.
  • Nikkei вниз, USD/JPY вниз. Инвесторы часто выбирают йену как «безопасную гавань» в периоды экономических проблем.

Фондовый рынок, состояние которого можно анализировать через индексы, самым непосредственным образом коррелирует с валютными парами. Изучая их взаимодействие вы нередко сможете найти ситуации, когда эти данные расходятся так, что одни показатели выступают как “машина времени” для другого. При этом важен факт не только самой корреляции, но и изменения ее полярности с позитивной на негативную и наоборот.

Наконец, почти у всех брокеров есть возможность работать прямо по этим индексам, что в БО, что в форексе. Чем и можно воспользоваться, хоть с корреляциями, хоть без них.

Корреляция валютных пар на Форекс – Таблицы и как торговать на корреляции

Торговля на корреляции валютных пар на Форекс- стратегии и примеры, особенности расчета и специальные сервисы. Как зарабатывать на корреляции валютных пар.

Между рядом активов наблюдается устойчивая прямая либо обратная связь, это явление и называется корреляция на Форекс. Фактор связи между поведением двух и более инструментов может использоваться в торговле, иногда это облегчает прогнозирование поведения графиков в будущем. Корреляция валютных пар на Форекс – не новинка, это явление используется трейдерами не первый год, можно считать, что этот подход прошел проверку практикой.

Ниже – подробное пояснение этого явления, рекомендации по работе с ним и пример стратегии по корреляции пар.

  • Что такое корреляция на Форекс
    • Виды корреляции на Форекс
    • Как выявлять корреляции
    • Ручной расчет и использование индикаторов для определения корреляции
    • Как торговать на корреляциях
    • Корреляция для хеджирования
    • Стратегии
    • Преимущества и недостатки корреляции
      • Заключение

      Что такое корреляция на Форекс

      В общем случае корреляцией называется связь между как минимум 2 величинами. На финансовых рынках имеются в виду, например, котировки валютных пар или стоимость акций. Но финансами это явление не ограничивается, можно наблюдать корреляцию и в обычной жизни, например, количество обращений в травмпункт коррелирует со временем года. В странах с умеренным климатом таких обращений всегда больше, чем летом.

      Корреляция на Форекс – это прямая либо обратная связь между 2 валютными парами. Такого рода зависимости формируются из-за особенностей торгов. Например, в периоды резкого роста спроса на американский доллар между EURUSD и GBPUSD растет положительная корреляция. Из-за повышенного спроса американец дорожает и графики обеих валютных пар идут в одном направлении.

      В зависимости от того какая валюта является котируемой в той же ситуации может наблюдаться и обратная корреляция. Если инвесторы уходят в доллар, то между EURUSD и USDJPY будет наблюдаться обратная корреляция, то есть EURUSD растет, а USDJPY падает.

      Корреляция на Форекс простыми словами – это уровень прямой либо обратной связи между валютными парами. Конкретное число, обозначающее эту связь, не имеет значения, важно лишь знать ее силу. Это явление используется для понимания общего настроя рынка.

      Виды корреляции на Форекс

      Можно привести классификацию по нескольким критериям. Если учитывать направление движения активов, то выделяют:

      1. Прямую корреляцию – в примере выше EURUSD и GBPUSD движутся в одном направлении при повышении спроса на доллар. Это классический пример прямой связи.
      2. Обратную. Один из инструментов растет, второй в это же время падает.

      В зависимости от характера связи между активами можно выделить:

      Случайную или неустойчивую связь. Формируется без фундаментальных предпосылок случайным образом. На отдельных участках истории может формироваться связь между абсолютно любыми активами, например, между курсом USDMXN (американский доллар и мексиканский песо) и котировками пшеницы. Характер связи можно установить при ее оценке на длительном временном промежутке. На случайный характер корреляции указывает постоянное изменение знака и движения около нуля либо хаотические рывки в диапазоне от -1 до +1.

      • Устойчивую корреляцию. Обусловлена фундаментальными факторами и сохраняется на длительной дистанции. Пример таких зависимостей – цена нефти и курс USDCAD, корреляция между EURUSD и USDCHF, влияние нефти на рублевые пары.

      Также возможна классификация связи между активами по ее силе:

      • 0,8…1,0 и -0,8…-1,0 – сильная прямая/обратная связь.
      • 0,6…0,8 и -0,6…-0,8 – умеренно сильная связь.
      • 0,4…0,6 и -0,4…-0,6 – умеренная корреляция.
      • 0,2…0,4 и -0,2…-0,4 – незначительная по силе связь.
      • 0…0,2 и -0,2…0 – корреляция практически отсутствует.

      Разделение по силе связи между активами в некоторой степени условно, диапазоны значений приведены скорее для ориентира. В торговле, как правило, используется только сильная связь между инструментами рынка Форекс.

      Что касается идеальной корреляции, то она не может превышать 1,0 или 100%. В реальности практически не встречается, даже между S&P 500 и ETF SPY (копирует корзину индекса) корреляция колеблется в диапазоне 95-99%. Для Форекс инструментов значения в пределах 70-90% – хороший показатель.

      Как выявлять корреляции

      Ручные расчеты не нужно, калькулятор корреляции рассчитывает значение коэффициента в автоматическом режиме. Ниже – список информационно-аналитических сервисов с онлайн калькуляторами корреляции:

      Mataf.net – Очень информативный сервис. Есть графическое отображение изменения корреляции во времени, поддерживается в разы большее число инструментов. Данные отображаются в формате таблицы, для удобства прямая и обратная корреляции окрашены в разные оттенки зеленого и красного цветов. За счет этого достаточно беглого взгляда для выявления инструментов с максимальной прямой/обратной связью.

      MyFxBook.com – Особенность этого сервиса заключается в возможности фильтровать результаты по величине корреляции. В остальном это стандартная таблица, в которой в процентах указывается связь между активами. Приводится связь только между 2 активами, но можно сравнивать корреляции между 11 парами инструментов, сравнение приводится в графическом виде. Также можно выбирать период, на котором проводятся расчеты.

      Oanda.com – Помимо валютных пар здесь отображаются металлы и акции. Доступно отображение результатов в виде обычной таблицы, тепловой карты (чем насыщеннее оттенок, тем выше корреляция) и пузырьковой диаграммы. В последнем случае более сильной связи между инструментами соответствует круг большего диаметра.

      Можно использовать любой из перечисленных сервисов.

      Ручной расчет и использование индикаторов для определения корреляции

      При ручном расчете используется следующая зависимость:

      В формуле А и В – значения величин между которыми проверяется наличие связи. В случае с котировками валютных пар в расчетах используются цены закрытия свечей.

      Ручной расчет можно облегчить, если использовать Excel и функцию КОРРЕЛ. В табличной форме можно задать массив значений случайных величин и с помощью КОРРЕЛ рассчитать значение корреляции между ними. В трейдинге этот метод не используется, так как есть и онлайн сервисы, и индикаторы, рассчитывающие значение корреляции в режиме реального времени.

      Такие инструменты есть и для терминалов МТ4, МТ5, и для живого графика от TradingView. Для быстрой оценки корреляции можно использовать индикатор корреляции валютных пар Correlation Coefficient. В настройках нужно указать с чем именно будет сравниваться актив, глубину истории, на которой выполняется расчет и используемую цену.

      Рассчитывается так называемая скользящая корреляция, то есть ее значение обновляется на каждой новой свече. В примере на каждой новой свече рассчитывается значение связи между EURUSD и USDCHF на отрезке в 20 последних свечей.

      Одним из помощников в этом станет индикатор корреляции валютных пар. Самые популярные:

      1. OVERLAY CHART – принцип работы заключается в том, что с помощью данной программы в торговом терминале выводятся сразу два графика в одном окне. Это позволит трейдеру в реальном времени увидеть зависимость инструментов. Настроек у индикатора достаточно мало, поэтому разобраться сможет даже новичок.
      2. ICORRELATION TABLE – более информативный, но менее понятный для новичка индикатор. Все расчеты выводятся внизу терминала в цифровом виде. Если зависимость пар достаточно сильная, то цифры дополнительно обводятся цветом. Выбрать можно большое количество пар, и следить за всеми сразу.
      3. CORRELATION – простой инструмент, который выводит информацию по корреляции в виде линий. Дополнительно указывается и числовое значение зависимости.

      Как торговать на корреляциях

      Ниже перечислены основные методики торговли с использованием связи между 2 активами:

      • Опережающее движение. Подбирается 2 инструмента с гарантированно высокой прямой/обратной связью, определяется ведомый и ведущий актив, сделки открываются на ведомом инструменте по сигналам с ведущего. Можно использовать, например, графический анализ, обе пары могут одновременно находиться в районе важного уровня, на одной из них пробой происходит раньше. Есть возможность войти в рынок по ведомой паре по более выгодной цене.
      • Одновременная торговля по обеим парам. Это максимизирует риск, но и вероятность удвоения дохода также растет, вполне могут отработать оба прогноза.
      • Торговля расхождений между активами с высокой корреляцией. Стратегия больше подходит для автоматизированной торговли. Инструменты с высокой прямой/обратной связью редко расходятся надолго, вручную ловить такие моменты сложно, роботы справляются с этой задачей лучше. Для этого стиля трейдинга нужна устойчивая связь выше 80%, желательно выше 85%, пример такой пары активов – AUDUSD и AUDJPY. Эта торговля на корреляции валютных пар называется статистический арбитраж и относится к категории безрисковых. Заработок на арбитраже не зависит от направления движения валютных пар.
      • Хеджирование рисков. Подробнее этот вопрос будет разбираться ниже.

      Также связь между 2 активами может использоваться как фильтр при открытии новых позиций или фиксации прибыли.

      Корреляция для хеджирования

      Под хеджированием понимается снижение рисков. Явление связи между 2 инструментами используется и в этом случае, хеджирование применяется и в трейдинге, и в инвестировании.

      В трейдинге снижение рисков сводится к открытию встречной позиции по валютной паре, коррелирующей с той, на которой уже открыта сделка. Как пример можно привести EURUSD и USDCHF с высокой обратной связью. Если открыта длинная позиция, например, по EURUSD, то для снижения риска можно открывать встречную позицию по USDCHF.

      Покупки по EURUSD означают, то ставка сделана на падение доллара. Хеджирование означает покупку по USDCHF – ставка на укрепление американской нацвалюты.

      Инвестор действует схожим образом, но для хеджирования используются другие инструменты. Если портфель представлен индексом S&P 500, куплены акции ETF с тикером SPY, то для хеджирования нужно занять короткую позицию по тому же инструменту. Для этого достаточно купить ценные бумаги медвежьего ETF, его котировки растут при падении S&P 500 и наоборот. Обычно так поступают накануне ожидающегося кризиса, доход по шортящему ETF компенсирует просадку по основному инвестпортфелю.

      В этом примере также использовалось явление корреляции. Между обычным и медвежьим ETF наблюдается практически 100%-ная обратная взаимосвязь, поэтому шортящий ETF идеально подходит на роль хеджирующего инструмента.

      Стратегии

      Отличный пример ТС такого типа – система Yen Trader (Cross Trader после модификации). В анализе участвует 3 валютные пары, третья должна образовываться из двух первых. Для этой ТС подойдут как валютные пары с обратной корреляцией, так и инструменты с прямой связью.

      Если для работы выбраны пары GBPUSD и USDJPY, то третьей должна быть GBPUSD x USDJPY = GBPJPY. По двум мажорам проверяются условия для входа в рынок, а по GBPJPY выполняется непосредственно вход в рынок.

      Суть стратегии:

      • При одновременном росте мажоров GBPUSD и USDJPY происходит укрепление фунта и падение японской нацвалюты. Если USDJPY движется вверх, это значит, что за 1 доллар дают больше японских иен, то есть по иене тренд нисходящий.
      • При выполнении этого условия высока вероятность, что иена будет снижаться и в паре с фунтом, то есть по GBPJPY можно открывать длинную позицию. Для сделок на продажу условия меняются на противоположные.

      В стратегии используется явление корреляции, но оценка силы связи между валютными парами не выполняется. Также в базовых правилах нет правил по установке стопов, тейк-профитов. То есть это не готовая стратегия, а скорее заготовка для нее, есть ядро, но детали придется продумывать самостоятельно.

      Работа может вестись на таймфреймах Н1, Н4 и D1. При работе на четырехчасовом графике цена закрытия сравнивается с ценами Close за неделю до этого. Если цена закрытия текущей свечи выше чем в течение недели до этого, считается, что пара растет. Для покупок это условие должно одновременно выполняться и на GBPUSD, и на USDJPY. Как только это происходит, тут же открывается позиция на покупку по GBPJPY.

      Если работа ведется на часовом графике, то сравниваются цены за предыдущие сутки. Если на дневном таймфрейме – то за месяц.

      Важно, чтобы условие выполнялось одновременно по обеим валютным парам.

      Критически важно правильно выставлять стоп-лосс. В примере с отработкой бычьего сигнала по GBPJPY можно было взять профит, но только при условии, что стоп был выставлен с запасом.

      Недостаток стратегий подобного рода – слишком редкие сигналы. К тому же детали не проработаны, нюансы со стопами, тейк-профитами и сопровождением позиций остаются на усмотрение трейдера.

      Сюда же можно отнести автоматизированные системы, работающие по логике статистического арбитража. Прибыль по одной сделке невелика, но это можно компенсировать рабочим объемом.

      Проверенные и надежные брокеры для заработка

      Брокер Тип Мин. депозит Регуляторы Просмотр
      Акции, Фьючерсы, Опционы, Фондовые индексы, Криптовалюты, Облигации, Форекс, Сырьевые товары $250 ЦРОФР Далее.
      Форекс, Инвестиции, Фиксированные контракты $300 FSA, TFC Далее.
      Акции, Облигации, ETF, Форекс, Сырьевые товары, Фондовые Индексы, Криптовалюты, Фьючерсы и Опционы $500 FINRA, CySEC, Банк России Далее.
      Форекс, Акции, Индексы, ETF, Сырьевые товары, Энерготовары, Металлы $100 IFSC, The Financial Commission Далее.
      Форекс, Акции, Сырьё, ETF, Индексы, Крипто $200 CySEC, MiFID Далее.

      Брокер Evotrade предлагает более 2000 активов. Современная торговая платформа делает процесс покупки акций проще, чем заказ пиццы.

      Здесь мы можете собрать внушительный портфель и зарабатывать не только на росте акций, но и за счет дивидендов. Кроме ценных бумаг с NYSE и NASDAQ, у брокера Evotrade есть огромное количество европейских и азиатских компаний, например, Nestle, Porsche, Ubisoft, Rolls-Royce, Sony. а также фьючерсы на энергоресурсы и сырьевые товары, фондовые индексы и другие.

      Брокер регулируется в России ЦРОФР, предоставляет профессиональную торговую платформу и лучшие условия. Минимальный депозит для открытия счета $250.

      Профессиональный опционный брокер FiNMAX предалагет бинарные опционы на акции, индексы, товары и валюты (+криптовалюты). Прибыль за каждую сделку от 70%. Сроки опционов от 30 секунд до 6 месяцев. Не требуется установка платформы на ПК.

      Брокер регулируется ЦРОФР. Минимальный депозит для открытия счета $250, минимальная сделка $10.

      Что такое фондовые индексы и зачем они нужны?

      Описание:
      Что такое биржевые индексы и как инвестор может их использовать, чтобы проанализировать фондовый рынок? Как рассчитываются фондовые индексы? Какие индексы по странам существуют?\n\nОткрыть брокерский счет: https://clck.ru/G7gGe\nТекстовый обзор: https://clck.ru/MQ2Xb\nЭкономика и инвестиции — последние новости на сайте InvestFuture: https://investfuture.ru/\nФондовые индексы мира онлайн: https://goo.gl/rwy6wR\n\nКонтакты:\nМы в Телеграм (@InvestFuture) — https://is.gd/Wxz2RC\nМы ВК — https://clck.ru/G8yn4\nМы в Facebook — https://clck.ru/G8yn8\nКира Юхтенко в инстаграм — https://clck.ru/G8ynM\nКира Юхтенко ВК — https://clck.ru/G8ynW\n\nПо вопросам сотрудничества: info@investfuture.ru\nПодписаться на канал — https://goo.gl/qTRmG8\nПоддержать канал: https://clck.ru/MFJmX\n\nПолезные видео:\n1) С чего начать инвестиции: https://youtu.be/XKkJ0sCOw44\n2) Что такое ИИС: https://youtu.be/2nufZlCRTMU\n3) Что такое ОФЗ: https://youtu.be/MEXrTXtQQ-E\n4) Что такое ETF: https://youtu.be/FuBdDzvweDc\n5) Чем опасны кредиты: https://youtu.be/cQhSRQI5p60

      Официальный сайт: FiNMAX

      Брокер Мин. депозит Макс. плечо Регуляторы Просмотр
      $250 1:200 ЦРОФР Далее.
      $300 1:3000 FSA, TFC Далее.
      $100 1:2000 IFSC, TFC Далее.
      $500 1:500 CySEC, FSCA, FCA Далее.

      Преимущества и недостатки корреляции

      Из преимуществ использования этого фактора можно выделить:

      • Возможность заранее определять готовящиеся движения по валютной паре. Это позволяет входить в рынок по более выгодной цене.
      • Возможность регулировать риски и при активном трейдинге, и при инвестировании.
      • Статистический арбитраж – безрисковая торговая тактика, позволяет зарабатывать независимо от направления движения цены. Этот стиль торговли решает вопрос как заработать на корреляции валютных пар в полностью автоматическом режиме.

      Идеальных инструментов в трейдинге нет, у корреляции есть ряд недостатков:

      • Это динамически изменяющийся параметр. Для ряда активов есть долгосрочные связи, обусловленные фундаментальными факторами, но в случае с валютными парами такие связи могут со временем разрушаться. Предсказать, когда это произойдет невозможно.
      • Корреляция может вводить в заблуждение. Даже если между активами связь колеблется в районе 80-90%, это не значит, что движения графиков будут копировать друг друга.

      Перечисленные недостатки не делают корреляцию бесполезной и не снижают ее значимость в работе трейдера/инвестора.

      Заключение

      Корреляция валютных пар на Форекс чаще используется как вспомогательный инструмент в торговле. Явление связи между 2 активами позволяет балансировать риски, находить выгодные точки входа и в целом повышает КПД торговли. Полезна корреляция и при инвестировании, хеджирование рисков важно, и именно благодаря изучению связи между различными активами инвестор получает возможность подстраховываться накануне кризисов.

      При этом корреляция – не волшебный инструмент, а лишь коэффициент характеризующий уровень связи между финансовыми инструментами. Важно понимать природу появления этой связи и не полагаться на нее на 100%.

      Независимый трейдер. «Трейдинг и инвестиции нравятся всем, потому что здесь нет лимитов в возможностях. От Омска до Дублина, от Цюриха до Чикаго, от Москвы до Сан-Франциско — один клик. Это уже кажется нормальным, но на самом деле, это впечатляюще, особенно когда используешь это осознанно.»

      Корреляция валютных пар: что изменил Masterforex-V

      Корреляция — это простыми словами статистическая взаимосвязь двух и более валютных пар форекса. В широком смысле "финансовая корреляция" — та же зависимость двух и более финансовых инструментов (валют, акций, криптовалют, биржевых индексов, индексных фьючерсов, валютных фьючерсов и т.д.) между собой.

      Различается

      • прямая корреляция измеряется от 0 до 1 (от 0% до 100% "схожести" движения финансового инструмента). В торговой системе Masterforex-V такие инструменты называются "союзниками";
      • обратная корреляция — это показатель изменения от 0 до -1 (от 0% до -100%). Т.е. процент движения валютной пары в обратном направлении. В ТС Masterforex-V такие инструменты называются "противниками".

      Индикатор коэффициента корреляции валютных пар: почему от него "шарахаются" даже профи

      Общепринятая таблица коэффициентов корреляции валютных пар выглядит следующим образом:

      Впечатляет? Интересно. в позитивном или негативном плане на вас действует эффект этого нагромождения цифр, каждая из которых в интервалом в 5 секунд постоянно мерцает перед глазами? Так это только по EUR USD, а если "по клацать" по остальным инструментам? Правильно, точно будет "не до торговли".

      Вы сразу поняли по каким парам сегодня стоит открывать ордера Buy (бай), а по каким и Sell? Нет? Что вам дала тогда "корреляция" — взаимосвязь евро / доллара с GBP AUD с показателями +0.66 (66% за день), + 0.32 за месяц и -0.27 за полгода?

      И мне она ничего не подсказала. Показал таблицу иным успешным и профессиональным трейдерам — реакция та же, от смеха до юмора (в т.ч. нецензурного).

      Кому нужна эта "заумная" и бесполезная "игрушка"? Брокерам и всевозможным аналитикам — копирайтерам, выводящим свои статьи по "корреляции" в ТОПы Яндекса и Гугла, переписывая друг у друга "формулы корреляции", "коэффициенты" и "таблицы корреляции" и т.д. и не давая ни одной "живой" мысли по реальному использованию корреляции для получения профита здесь и сейчас.

      Я объяснил почему с 2004г. ввел термины "союзники" и "противники"? Чтобы дать базовую взаимосвязь инструментов между собой. Об этом мой рассказ ниже.

      Валюты — "союзники Masterforex-V" или между какими валютными парами искать "позитивную корреляцию"?

      Все валютные пары — мажоры являются "союзниками МФ" между собой и "противниками" американского доллара. Напомню, это — EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, AUDUSD.

      Почему они "союзники МФ"? Потому, что их тренд или флэт на 50% определяется силой (или слабостью) американского доллара, входящего в каждую из перечисленных валютных пар форекса.

      Для примера — см. график онлайн индекса USD (USDX, DXY, DX):

      Правила Masterforex-V по работе с индексом доллара:

      • при бычьем рынке индекса USD ищем точки открытия ордеров Buy против 1-3 наиболее слабых "валют — противников" — NOK, SGD, EUR, SEK, TRY, GBP, CNY, JPY, PLN, CHF, MXN, CAD, THB, NZD, AUD, SEK, INR, HKD, ZAR, RUB, UAH, BYN, чьи индексы противоположны индексу доллара (направлены вниз);
      • на медвежьем рынкеиндекса USD, наоборот, Sell против доллара в валютных парах с наиболее сильным "противником" на данный момент.

      У кого из 20-ти перечисленных "союзников МФ" ("против доллара") будет СЕГОДНЯ самый сильный (волатильный) тренд против USD, а у кого откровенно слабый?

      • Самый сильный тренд сформируется у той валютной пары, чьи индексы диаметрально противоположны друг другу (отрицательная корреляция).
      • Слабый тренд (или флэт) формируется при одновекторном движении индексов, входящих в данную валютную пару (корреляция будет стремиться к нулю).
      • индекс доллара направлен вниз, а индекс евро вверх — это сильный сигнал на buy EURUSD;
      • если индексы доллара и евро идут одновременно направлены вверх или вниз, тогда по валютной паре EURUSD находимся вне рынка, т.к. предполагается флэт с "нулевой корреляцией".
      • подробнее в следующих базовых шаблонах корреляции Masterforex-V:

      1. шаблон Masterforex-V корреляции евро и американского доллара

      2. шаблон Masterforex-V корреляции британского фунта и доллара США

      При какой корреляции растут кросс-курсы? Шаблон корреляции и сильного тренда Masterforex-V у кросс курсов

      Опытные трейдеры, думаю, уже готовы возразить, вспомнив сотни эпизодов из реальных торгов, когда EURUSD и GBPUSD не имели позитивной корреляции, т.е. не "двигались" одновекторно против доллара (как правило, был флэт у одной валютной пары и тренд у другой).

      Да, таких эпизодов явное меньшинство, но они были и еще неоднократно повторятся на рынке. В чем корни явления и какие возможности для заработка возникают у трейдера?

      3. Шаблон №3 Masterforex-V корреляции кросс-курса EUR GBP. Именно он растет в период нулевой или малой корреляции между EURUSD и GBPUSD

      Корреляция валют — "союзников Masterforex-V" против японской иены

      Третье традиционное возражение за 15 лет теории корреляции "союзников" и "противников МФ" — это одновременные и одно векторные тренды USD JPY, EUR JPY, GBP JPY, CHF JPY, AUD JPY, NZD JPY, CAD JPY. Доводы оппонентов: как евро и доллар могут быть "противниками", если их тренды по доллару иене и евро иене, очень и очень часто, совпадают (как следствие положительная корреляция между ними).

      Нашли ошибку (подмену понятий) в логике оппонентов МФ? Правильно, нет "валют" — вечных союзников, есть "валютные пары" — союзники и противники. Логика МФ показана выше на примере "союзников" против американского доллара. Здесь тот же алгоритм, только уже против японской иены.

      Так, против индекса японской иены — союзниками являются все остальные валюты мира в их кроссах против иены — от USD JPY (мажор) и EUR JPY до экзотических валютных пар RUB JPY, CZR JPY, SEK JPY, NOK JPY, PLN JPY, CNY JPY и т.д. (понимаю, что для ряда политических обозревателей в этом месте произойдет "зависание компа всех их шаблонов мировоззрения" , что оказывается, "могут дружить" и быть "союзниками" одновременно валюты США, РФ, Польши, Украины, Израиля, Китая, Ирана, Саудовской Аравии и т.д.).

      Логика корреляции "союзников-МФ" против японской иены аналогичная — см. шаблон Masterforex-V корреляции доллара и иены.

      Корреляция и волатильность валют: секреты профита от Masterforex-V

      На корреляцию очень сильно влияет волатильность валютных пар форекса. Подробности в основной статье Волатильность рынка: неизвестное от Masterforex-V. Так, согласно авторским подсчетам МФ,

      • "амплитуда" годового тренда за последние 6 лет составила по EUR JPY = 1650 пунктов, а GBP JPY = 2566, т.е. фунт волатильнее евро примерно в 1.55 раза;
      • соответственно, при одновременном и одно векторном тренде EUR JPY и GBP JPY — идет мощная волна импульса по их кроссу EUR GBP — см. шаблон №5 корреляции от Masterforex-V.

      Шаблон корреляции Masterforex-V евро иены и фунта иены.

      Примеры из реальных торгов закрытого форума Академии Masterforex-V:

      При бычьем одновременном бычьем тренде EUR JPY и GBP JPY в декабре 2022 г., EUR GBP закономерно падал, т.к. GBP JPY волатильнее, чем EUR JPY примерно в 1.55 раза (соответственно, оказывается влияние и на корреляцию между данными валютами при таких трендах).

      Наоборот, при медвежьем тренде EUR JPY и GBP JPY, их кросс EUR GBP будет расти.

      Тренды EUR GBP являются в ТС Masterforex-V важным индикатором для среднесрочного и долгосрочного тренда индекса фунта и его валютного фьючерса на Чикагской товарной бирже. Удивлены? Оказывается, не только фьючерсы биржи оказываются влияние на тренды валютных пар (и их корреляцию), но и корреляция EUR GBP оказывает СИЛЬНОЕ влияние на фьючерс евро и фунта на крупнейших универсальных и фондовых биржах мира.

      Развенчание мифа о 100% обратной корреляции EUR USD и USD CHF

      Это был в 2022гг главный "железобетонный" аргумент "защитников классической корреляции" и ярых оппонентов Masterforex-V по вопросу "валют союзников" и "противников". Смотрите, говорили мне, EUR USD и USD CHF практически ВСЕГДА по "таблице корреляции" имеет 70%-90% обратную корреляцию. Т.е.

      • открыл buy по USD CHF, одновременно, автоматически "заходи в шорт" по EUR USD;
      • хочешь "хеджировать риски" — вместо локирования позиций "замком" — открой по USD CHF и EUR USD противоположные сделки.
      • до сих пор на ряде сайтов аналитиков- копирайтеров в ТОПе Яндекса стоят подобные рекомендации, хотя на "форекс-форумах" Форекс Клуба, RoboForex, FIBO Group их просто убрали (на форумах Broco и MMCiS они исчезли вместе с владельцами).

      В чем причина обратной корреляции USD CHF и EUR USD в 2022гг.? Она была в узком флэте валютной пары EUR CHF всего в 10-15 пунктов (т.е. логично объяснялось Masterforex-V через союзников и противников даже в те годы). Разумеется, подобная ситуация не могла оставаться вечной, — о чем Академия Masterforex-V предупреждала неоднократно, в том числе о долгосрочном медвежьем тренде (см. график MN ниже).

      Развязка наступила в четверг 15 января 2022г., когда Центральный банк Швейцарии убрал искусственную привязку франка к евро, в результате чего за 15 минут франк подорожал к евро на 40%.

      Корреляция криптовалют через "союзников МФ": неизвестное для финансовых рынков

      Существует несколько важных методик корреляции Masterforex-V по криптовалютам, здесь рассмотрим лишь три

      1. все криптовалюты являются "союзниками МФ" против американского доллара;
      2. все альткоины — "союзники МФ" против биткоина;
      3. разная волатильность биткоина с альткоинами обусловливает корреляцию и тренд их кросс-курсов.

      Что это дает практически трейдерам Masterforex-V? Дадим лишь ОДИН наш вывод в открытый доступ:

      1. технический и волновой анализ Эллиотта для ОДНОГО союзника является сигналом для остальных альткоинов ТОП-50 криптовалют (например, о затухании импульса и о скором развороте тренда).

      Пример и расчеты возможного разворота тренда по биткоину из закрытого форума Академии Masterforex-V. Догадайтесь с одного раза, что происходит с курсом альткоинов к доллару США в это же время? Правильно, они так же пытаются развернуться вверх.

      2. "тяжеловес" крипторынка биткоин имеет разную волатильность с альткоинами.

      Вопрос: при росте биткоина к доллару США (BTCUSD) какие из перечисленных криптовалют будут падать по кросс-курсам биткоин / альткоин — ETH, XRP, LTC, BCH, EOS, OMG, ETC, XMR, BNB, NEO, IOT, BSV, TRX, DSH, XLM, ZEC, ADA, DASH, XTZ, NEM, LINK

      Корреляция акций и фондовых индексов

      Эталонами для сравнения корреляции акций являются

        именно той фондовой биржи, на которой и торгуется эмиссия данной ценной бумаги или ее деривативов.
      1. курс акций компаний того же сектора экономики (например, можно сравнивать акции Mastercard, Visa и других платежных систем, входящих в один сектор экономики одной биржи), как и акции Газпрома, Лукойла, Татнефти, Новатэк и т.д. выбирая лидеров среди них в "узком кругу" конкурентов одной отрасли экономики.

      Даем список основных бирж фондового рынка и их основных индексов.

      Биржа Индекс style="font-size: 14px; background-color: rgb(192, 192, 192);">Биржа Индекс
      style="font-size: medium;">Северная Америка style="font-size: medium;">Ближний и Средний Восток
      NYSE (Нью-Йоркская фондовая биржа) Dow Jones 30, S&P 500 BIST (Стамбульская биржа) BIST 30, BIST 100
      NASDAQ NASDAQ 100 style="font-size: 12px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">, NASDAQ National Market Composite style="font-size: 12px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">, NASDAQ Biotechnology Index TASE (Тель-Авивская фондовая биржа) ТА 35
      TSX (Фондовая биржа Торонто) S&P/TSX 60 QSE (Катарская фондовая биржа) QE index
      BMV (Мексиканская фондовая биржа) S&P / BMV IPC, S&P / BMV INMEX ADX (Фондовая биржа Абу-Даби) ADI
      Tadawul (Саудовская фондовая биржа) TASI, SAR
      style="font-size: medium;">Южная Америка
      Brasil Bolsa Balcao (Фондовая биржа Сан-Паулу) Ibovespa Европа
      BCS (Фондовая биржа Сантьяго) IGPA, IPSA LSE (Лондонская фондовая биржа) FTSE 100
      Euronext Euronext 100, CAC 40, BEL 20, AEX 25, PSI 20, ISEQ 20
      Азия FSE (Франкфуртская фондовая биржа) DAX 30, Euro Stoxx 50, MDAX, TecDAX
      BSE (Бомбейская фондовая биржа) BSE SENSEX 30 BME (Мадридская фондовая биржа) IBEX 35, IGBM
      NSE (Национальная фондовая биржа Индии) NIFTY 50 style="font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: start;">, NIFTY Next 50 style="font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: start;">, NIFTY 100 MOEX (Московская Биржа ММВБ-РТС) IMOEX, RTS, MOEXBC
      KLSE (Малайзийская биржа) FTSE Bursa Malaysia KLCI SWX (Швейцарская фондовая биржа) SMI 20
      TWSE (Тайваньская фондовая биржа) TAIEX WBAG (Венская фондовая биржа) ATX
      KRX (Корейская фондовая биржа) KOSPI, KOSDAQ OSE (Фондовая биржа Осло)
      HOSE (Фондовая биржа Хошимина) VN Index GPW (Варшавская фондовая биржа) WIG 20, WIG
      TSE (Токийская фондовая биржа) NIKKEI 225, TOPIX Core 30
      SSE (Шанхайская фондовая биржа) SSE Composite, SSE 50 Австралия
      SZSE (Шэньчжэньская фондовая биржа) SZI NZX (Новозеландская биржа) S&P/NZX 10, S&P/NZX 50
      HKE (Гонконгская фондовая биржа) HSI ASX (Австралийская биржа ценных бумаг) S&P/ASX 200, S&P/ASX 20
      SGX (Сингапурская биржа) STI
      PSE (Филиппинская фондовая биржа) PSEi style="font-size: medium;">Африка
      SET (Фондовая биржа Таиланда) SET JSE (Йоханнесбургская фондовая биржа) JTOPI

      Корреляция товарных фьючерсов

      Товарные фьючерсы торгуются на универсальных и товарных биржах мира и так же зависят не только от сезонности (во время сбора урожая цены ниже), форс-мажоров (неурожаев), но и роста / падения цен на фьючерсы того же сектора экономики.

      Академия Masterforex-V условно разделила эти фьючерсы на следующие группы

      • энергоносители: нефть Brent, нефть WTI, нефть URALS, оманская сырая нефть Oman Crude Oil, природный газ, газойль, мазут (heating oil), бензин (gasoline), уран (UXXc1), дизель (diesel), биодизель (biodiesel), уголь (coal), электроэнергия, керосин (Kerosene), сжиженный газ (liquefied natural gas);
      • сельхозпродукты: ячмень (barley), кукуруза (corn), пшеница (wheat), рис (rice), соя (soybean), овес (oats), соевое масло (soybean oil), семена подсолнечника (sunflower seed), соевый шрот (soybean meal), хлопок (cotton), живой скот (live cattle), свиные туши (lean hogs), молодые бычки на откорме (feeder cattle), замороженный свиной бекон (frozen pork bellies), молоко (milk), сахар (sugar), масло (butter), сыр (cheese), какао (cocoa), кофе (coffee), масло мяты (mentha oil), рапсовое масло (rapeseed oil), картофель (potato), яйцо (egg), джут (jute), перец (piper), кардамон (cardamom), касторовое семя (castor seed), касторовое масло (castor oil), пальмовое масло (palm oil),
      • драгоценные металлы: серебро, золото, палладий (XPD), платина (XPT),
      • цветные металлы: никель, алюминий, медь, свинец, олово, цинк, сталь, кобальт, железная руда, литий, молибден, латунь,
      • другие фьючерсы: этанол, бензол (benzene), этилен (ethylene), метанол (methanol), полипропилен (polypropylene).

      Корреляция золота через терминологию "союзников Masterforex-V"

      Нетрудно догадаться, что золото относиться к группе фьючерсов драгоценных металлов и ее естественными "союзниками МФ" против доллара США с прямой коррелляцией между собой являются фьючерсы серебра, платины и палладия.

      Даем график фьючерсов золота с закрытого форума трейдеров МФ:

      График фьючерсов серебра с явной прямой корреляцией к фьючерсу золота (рисунок выше):

      Сравнимая графики фьючерсов золота и серебра, нетрудно сделать следующие выводы:

      1. идет прямая корреляция между обеими фьючерсами и CFD в их котировках против американского доллара;
      2. у каждого из фьючерсов свои анализ объемов, фундаментальный и технический анализ, Но котировки обеих фьючерсов "чудным образом" рисуют схожиеуровни сопротивления и поддержки, модели разворота тренда и его продолжения — прямоугольники, моноволны и треугольники, трендовые каналы и т.д. в результате чего оба фьючерса имеют не только прямую корреляцию, но и серьезно подсказывают трейдерам и инвесторам во время торгов на финансовом рынке.

      Хеджирование при корреляции

      Эти правила Masterforex-V являются производными от материала, изложенного выше. Проверьте, все ли понятно и ясно. Так, при хеджировании сделок по GBP USD иными финансовыми инструментами нужно знать, что GBP SEK, GBP CAD, GBP NOK, GBP NZD, GBP JPY, GBP AUD, более волатильны, чем фунт доллар, поэтому открытие ордера в противоположную сторону по 2-м из них с лихвой компенсирует потери по GBP USD;

      Лучшие брокеры для торговли на корреляции рынков

      См. ТОП-12 рейтинга лучших брокеров, отобранных из 300 брокерских компаний Рейтинга брокеров Форекс Академии Masterforex-V

      Корреляция между долларом и фондовым рынком. Опровергаю миф + показываю истинный график SP500.

      Описание:
      #трейдинг#доллар#прогноз\nМне часто пишут в комментариях, что я сам себе противоречу, когда говорю, что ожидаю рост фондового рынка и доллара одновременно. Сегодня решил показать, почему это не является противоречием. \n\nВсем привет ��. Меня зовут Рафаэль. Вовлечен в биржевую торговлю уже 9 лет, но основательным трейдером являюсь с 2017 года. \n\nНа этом канале я выкладываю ежедневные прогнозы по таким инструментам, как нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil), нефть марки BRENT, USDRUB (доллар/рубль, курс доллара), GOLD (золото) и индексы SP500/NASDAQ.\n\nВ каждом выложенном прогнозе я также провожу внутридневный или глобальный технический анализ. Вы можете обучаться трейдингу, смотря мои видео, так как свои знания я получил через опыт, долгий и сложный.\n\nМой подход к техническому анализу предельно простой. \»Keep it simple\» — так говорят американцы. И это правильно. Нет необходимости делать сложный анализ через множество индикаторов, для того, чтобы зарабатывать на рынке.\n\nНе совершайте ошибок большинства трейдеров — перенимайте опыт у тех, кто уже наломал дров. Свой опыт я транслирую в этих видео. И это бесплатно. \n\nSP500 прогноз от 22 июня. Вторая волна вируса накроет фондовый рынок?\nhttps://youtu.be/lQUrAe_kzmk\n\nКурс доллара: анализ с 1999 и прогноз до 2025 года. Доллар по 150 — возможно! Трейдер объясняет\nhttps://youtu.be/4k_-_kRWyrI\n\nСледите за телеграмм-каналом с моими сделками в режиме реальном времени:\nhttps://tele.gg/chicagoshark\n\nИнстаграм: https://www.instagram.com/chicagosharktrader\n\nDISCLAIMER: Трейдинг — это рискованно. Я не являюсь финансовым советником и не несу ответственности за ваши прибыли и убытки. Мой контент — образовательный. Только вы решаете, когда входить и выходить из позиции.
      Название брокера Год
      осно-
      вания
      Торговые инструменты Лицензии
      1. NordFX 2008 г валютные пары, товарные фьючерсы, фондовые индексы, криптовалюты, акции CySEC, MiFID
      2. Swissquote 1996 г товарные фьючерсы, валютные пары, фьючерсы на фондовые индексы, криптовалюты, металлы, ETF, варранты, акции FINMA, FCA, SFC, Dubai FSA
      3. Dukascopy 1998 г фондовые индексы, товарные фьючерсы, валютные пары, акции, облигации, ETF FINMA, FCMC
      4. Alpari 1998 г металлы, энергоносители, индексы, валютные пары, криптовалюты
      5. FxPro 2006 г индексы, товарные фьючерсы, акции, валютные пары FCA, CySEC, FSB, Dubai FSA, BaFin, ACPR, CNMV
      6. Interactive Brokers style="text-align:justify">1977 г акции, облигации, деривативы, валютные пары, форвардные контракты, векселя, варранты, опционы, фондовые индексы, валютные и товарные фьючерсы style="text-align:justify">NFA, CFTC, FCA, IIROC
      7. Oanda 1996 г облигации, фондовые индексы, валютные пары, товарные фьючерсы NFA style="color:rgb(34,34,34);font-family:’Helvetica Neue’, Arial, Verdana, sans-serif;text-align:justify;">, CFTC, FCA, IIROC, MAS, ASIC
      8. FXCM 1999 г валютные пары, фондовые индексы, товарные фьючерсы, криптовалюты FCA, BaFin, ACPR, AMF, Dubai FSA,SFC, ISA, ASIC, FSB
      9. Saxo Bank 1992 г валютные и товарные фьючерсы, фондовые индексы, валютные пары, ETF-фонды, акции, облигации, деривативы Danish FSA, Consob, Czech National Bank, Bank of the Netherlands, ASIC, Monetary Authority of Singapore, FINMA, Bank of France, Central Bank of the UAE, Japanese Financial Services Agency, Securities and Futures Commission in Hong Kong.
      10. FOREX.com 1999 г валютные пары, акции, фондовые индексы, товарные фьючерсы,криптовалюты NFA, CFTC, FCA, ASIC, JSDA, MAS, SFC
      11. FIBO Group 1998 г металлы, энергоносители, валютные пары, товары, криптовалюты, индексы CySEC
      12. ФИНАМ ФОРЕКС 1994 г валютные пары Банк России

      Еще 20 компаний из 68 входят в состав брокеров форекс 2-й лиги, имеющих большое число замечаний от трейдеров и инвесторов форекс и биржи — их рейтинг и лицензии различных финансовых регуляторов.

      Название брокера Год
      осно-
      вания
      Торговые инструменты Лицензии
      1. Форекс Клуб (Forex club) 1997 г валютные пары, индексы, товары, акции, ETF
      2. TeleTrade (Телетрейд) 1994 г товары, валютные пары, индексы, акции
      3. ActivTrades 2001 г индексы, товары, валютные пары, акции, облигации, ETF, криптовалюты, опционы FCA, SCB
      4. FreshForex (Фреш Форекс) 2004 г индексы, товары, акции, валютные пары
      5. eToro (еТоро) 2007 г валютные пары, индексы, товары, акции, ETF, криптовалюты ASIC, FCA, CySEC
      6. FortFS 2022 г валютные фьючерсы, валютные пары, индексы, товары, бонды, акции, криптовалюты, ETF IFSC Belize
      7. ORBEX 2022 г акции, валютные пары, индексы, товары CySEC, MiFID, FCA, PFSA, BANQUE DE FRANCE, AFM, CNB, CMVM, FI, CNMV, FSAEE, FKTK
      8. XM 2022 г валютные пары, индексы, товары, акции ASIC, IFSC, CySEC
      9. БКС Форекс (BCS Forex) 2004 г валютные пары, акции, индексы, товары
      10. GKFX 2009 г валютные пары, индексы, товары FCA, JFCA, DMCC, BaFin, AMF, AFM, CONSOB, CNMV, FI, CNB, Národná Banka Slovenska
      11. NPBFX (Нефтепромбанк) 2022 г товары, валютные пары, криптовалюты
      12. Admiral Markets 2001 г криптовалюты, валютные пары, товары, акции, ETF, индексы, облигации ASIC, FCA, EFSA, CySEC
      13. Larson&Holz 2004 г валютные пары, товары, акции
      14. Grand Capital (Гранд Капитал) 2006 г акции, индексы, товары, криптовалюты
      15. RoboForex (Робофорекс) 2009 г индексы, товары, валютные пары, акции, криптовалюты CySEC, IFSC Belize
      16. FinmaxFX 2022 г валютные пары, индексы, товары, облигации, акции, опционы ЦРОФР, VFSC Vanuatu
      17. FXOpen 2005 г индексы, товары, криптовалюты, валютные пары, FCA
      18. Forex Optimum Group Limited 2009 г индексы, товары, валютные пары, акции
      19. EXNESS (Экснесс) 2008 г товары, валютные пары, криптовалюты FSA Seychelles
      20. HYCM 1989 г индексы, товары, валютные пары, акции, криптовалюты FCA, CySEC, CIMA, Dubai FSA

      Обучение в Академии трейдинга Masterforex-V

      Захотите научиться понимать каждое движение рынка, стабильно и успешно торговать на них зарабатывать — приходите учиться в Академию Masterforex-V. Если нет — изучите хотя бы следующие материалы МФ, чтобы минимизировать ваши потери, поняв, что на рынке вы должны знать значительно больше, чем мы выложили в открытый доступ:

      Стратегия на основе корреляции валютных пар

      Обычно, корреляция валютных пар – это то, о чем все слышали, но никто толком не знает, как ее правильно использовать.

      Хотим рассказать о простой и логичной стратегии применения корреляции на практике, которая действительно работает. Но сперва давайте разберемся с терминами.

      Что такое корреляция валютных пар на Форекс

      Не будем углубляться в теорию о расчетах корреляции, при желании вы сами сможете найти эту информацию в сети.

      Итак, если говорить простым языком, то корреляция на Форекс – это показатель синхронности движения валютных пар. Причем, чем больше значение корреляции, тем больше пары двигаются в унисон.

      Существует и обратная корреляция, когда пары двигаются синхронно, но в противоположных направлениях, например, EUR/USD и USD/CHF.

      Корреляция на Форекс возникает из-за небольшого количества валют, которые могут входить в состав пары. Например, если рассматривать EUR/JPY и AUD/JPY, мы видим, что в обоих случаях присутствует йена, которая и является источником корреляции. Таким образом, если валюта йена начнет укрепятся, обе пары будут двигаться в одном направлении.

      Но еще большим источником корреляции является сам доллар (USD). Практически все пары зависят от него и, если он начнет расти, другие пары (даже те, у которых нет доллара в составе) будут прямо или обратно коррелировать к нему.

      С чем вообще коррелируют валюты:

      • Между собой за счет совпадения валюты в составе пары.
      • Корреляция валют и индексов, например, индекс доллара или индекс S&P 500.
      • С товарными активами. Широко известна корреляция канадского доллара с нефтью и австралийца с золотом.

      Рассуждая логично, нам, как трейдерам, эта корреляция только вредит, т.к. она существенно ограничивает количество рабочих инструментов.

      Например, вы же не будете одновременно продавать EUR/USD и покупать GBP/USD.

      Стратегия на основе корреляции валютных пар

      Понять эту стратегию легко, но реализовать на практике получается не у всех, т.к. она требует строгого соблюдения дисциплины и усидчивости.

      Что нам нужно? Практически ничего, только само понимание наличия корреляции между парами. Мы также не будем использовать таблицы корреляции, и так очевидно, что AUD/USD, EUR/USD и GBP/USD коррелируют между собой.

      Суть стратегии такова: используем корреляцию валютных пар, как источник кросс-валютных сигналов. Например, если у вас есть сигнал по евро/доллару, вам следует провести дополнительный анализ фунта/доллара (и др. пар) на наличие подтверждающих сигналов. Если фунт сигнализирует в том же направлении, вы с большей уверенностью можете покупать евро.

      Еще лучше эта стратегия проявляет себя в качестве фильтра сигналов. Например, не стоит покупать евро, какой бы там сильный сигнал не был, если фунт пробил важный уровень и дорога ему только вниз.

      Пример 1. Уровень

      Анализируя свою основную пару, вы не всегда можете выделить какой-то уровень, но проанализировав другие коррелирующие инструменты, вы наверняка найдете что-то интересное.

      Разберем этот случай подробнее. Индекс доллара (DXY) пробил важный уровень, а потом откатился к этому уровню, это так называемый «ретест». Это обычная картина в техническом анализе и, как мы знаем, сигнал о покупках. Так как индекс доллара имеет обратную корреляцию с фунтом, для нас это сигнал о продаже фунта и, как видно, фунт отреагировал соответствующе.

      Пример 2. Другое

      Искать сигналы по стратегии корреляции валютных пар можно не только на графике, но и в других источниках.

      Это может быть абсолютно любой сигнал по инструменту, который коррелирует с вашей парой. Например, торгуя евро, следует быть осторожным, когда выходят новости по фунту, т.к. волатильность по паре GBP/USD обязательно отразится и на EUR/USD.

      Также не стоит продавать фунт, когда по евро 58% продавцов.

      Разберем этот пример. Допустим, мы торгуем GBP/USD и у нас есть сигнал о покупках. Анализируя соотношение позиций трейдеров, мы видим некую «неопределенность» по фунту, если посмотреть на коррелирующие валютные пары, ситуация кардинально меняется. Все коррелирующие валютные пары сигнализируют о покупках, поэтому сигнал на покупку Фунта подтверждается.

      Пример 3. Паттерн

      В этом случае источником сигнала является любой рыночный паттерн.

      Очень хороший пример. Бывало ли у вас такое, что вы видите паттерн, но не уверены в его качестве? Так вот, проверка других пар – отличная возможность подтвердить качество найденного вами паттерна, а если паттерн «кривой» на всех парах, его лучше не торговать.

      Обобщим

      Стратегия «Корреляция валютных пар» на Форекс дает отличную возможность взглянуть на рыночную ситуацию с разных сторон. Например, то, чего не видно на евро/долларе, можно отчетливо увидеть на фунте или на индексе доллара.

      Рекомендуем ознакомиться с похожей темой: эффект домино на Форекс.

      Читая статью, скорее всего, у вас возник вопрос, почему бы не торговать тот инструмент, на котором сигнал четче?

      • Во-первых, не все брокеры предоставляют возможность торговать индексами, нефтью и т.д.
      • Во-вторых, трейдеры обычно имеют свой любимый инструмент, к которому они привыкли, и торговать другие инструменты им не удобно.
      • Ну и последнее, сигнал по корреляции может быть с нескольких пар, тогда какую выбрать?

      Так что лучше торговать привычную вам пару и не метаться лишний раз между инструментами, а корреляцию применять в качестве подтверждения сигнала.

      Корреляция валютных пар (что это) — таблицы, графики и описание

      При торговле бинарными опционами, валютные пары являются важнейшими активами. Они лучше всего поддаются прогнозированию, а немаловажным инструментом предсказания цены является корреляция. Информация о курсах коррелируемых валют применяется для анализа рыночной ситуации, разработки торговой стратегии и хеджирования рисков.

      Что такое корреляция валютных пар

      Корреляция валютных пар – это когда графики разных активов движутся в тесной связи друг с другом. Движение может быть как в одном направлении (прямая или положительная корреляция), так и в противоположном (отрицательная или обратная корреляция).

      Прямая корреляция валютных пар – это когда ценовая линия разных котировок движется практически одинаково:

      Обратная корреляция валютных пар – это когда разные активы движутся прямо пропорционально в разных направлениях:

      На рисунке показан пример EUR/USD и USD/CHF. Экономики Еврозоны и Швейцарии тесно связаны, поэтому и изменение стоимости их валют относительно американского доллара также взаимосвязано. Противоположное направление движения объясняется котировкой EUR/USD, где доллар стоит не на первом месте, а на втором (обратная котировка).

      Чтобы систематизировать движение, аналитиками разработан такой показатель, как коэффициент корреляции. Он находится в диапазоне от +1 (полное совпадение) до -1 (абсолютная противоположность). Чем больше экономическая взаимосвязь и географическая близость государств, тем больше это значение стремится к единице.

      Сигналы корреляции

      Самое важное применение такого анализа – прогнозирование цены и подтверждение торговых сигналов.

      Например, анализ графика EUR/USD показал рост. Чтобы удостовериться в правильности прогноза, нужно получить обратное подтверждение по USD/CHF.

      Иногда для подтверждения торговых сигналов и анализа рыночной ситуации используется сравнение трех активов, минимально связанных между собой. Возьмем для примера EUR/USD, USD/JPY и EUR /JPY.

      Если прогнозируется, что EUR/USD пойдет вверх, то прогноз по обратной валютной паре USD/JPY должен сигнализировать о падении. В том случае, если сигнала по USD/JPY нет, то надо внимательно изучить поведение EUR/JPY.

      Экономики США, Еврозоны и Японии имеют разные факторы влияния, поэтому данный анализ дополнительно способен дать информацию о том, какая страна является драйвером рыночного движения.

      Таблица корреляции валютных пар

      EUR/USD AUD/USD USD/JPY GBP/USD NZD/USD USD/CHF USD/CAD
      1 месяц 0.74 0.44 0.95 0.84 -1.00 -0.31
      3 месяца 0.77 -0.42 0.90 0.69 -0.96 -0.18
      6 месяцев 0.50 -0.34 0.66 0.66 -0.90 -0.22
      1 год 0.93 -0.55 0.89 0.96 -0.97 -0.90
      AUD/USD EUR/USD USD/JPY GBP/USD NZD/USD USD/CHF USD/CAD
      1 месяц 0.74 0.71 0.80 0.93 -0.72 -0.80
      3 месяца 0.77 -0.17 -0.57 0.92 -0.84 -0.57
      6 месяцев 0.50 -0.59 -0.82 0.99 -0.97 -0.97
      1 год 0.93 -0.58 -0.97 0.96 -0.97 -0.90

      Разделение рисков

      Работа на рынке бинарных опционов спряжена с некоторым риском. Используя корреляцию, инвестор может значительно уменьшить вероятность неудачи. Для это применяется хеджирование.

      Например, анализ трейдера показал, что имеет смысл приобрести опцион ВВЕРХ по EUR/USD на сумму $50.

      Правильным решением будет проанализировать USD/CHF и, в случае наличия сигнала, разделить опцион на 2 части. То есть, открыть сделку ВВЕРХ по EUR/USD на сумму $25, и сделку ВНИЗ по USD/CHF на $25. Рыночные колебания, хотя и поддаются прогнозам, но всегда есть вероятность форс-мажорных ситуаций.

      • При этом сумма сделок может разделяться в разных пропорциях, соотношение 50:50 не является аксиомой.

      Хеджирование рисков на флэтовом рынке

      Когда рыночные колебания движутся в ценовом коридоре, то четкость торговых сигналов может быть подвергнута сомнению. В таком случае, можно хеджировать риски по сделке, открыв контракт в противоположном направлении по прямо коррелируемой паре.

      Например, покупая опцион ВВЕРХ по EUR/USD на сумму в $100, следует рассмотреть и покупку контракта ВВЕРХ на USD/CHF на сумму $50.

      Эта стратегия работает только при отсутствии резких колебаний на рынке. При этом желательно изучить движения других коррелируемых пар, таких как USD/JPY и EUR /JPY, для подтверждения сигналов.

      Ложный пробой

      При техническом анализе открытие сделки во многом строится на построении каналов и его пробое. В этом случае бичом трейдера выступает ложный пробой – глубокий импульс, после которого цена вновь возвращается в движение по каналу. Смежные валютные пары служат лучшим индикатором истинности пробоя. Пользоваться этой стратегией очень просто: если цена пробила канал в коррелируемой паре, то можно без опасений покупать опцион.

      В том случае, если цена близкой пары вернулась в интервал движения, то имеет смысл купить опцион «против» краткосрочного тренда или оставаться вне рынка.

      Полезные ссылки:

      Риск — менеждмент

      Стратегия управления бюджетом инвестора в обязательном порядке учитывает максимальный риск на одной сделке. Обычно эта сумма не должна превышать 3-10% от депозита.

      Если риск по покупке одного опциона приближается к этому значению, то покупать второй нужно с учетом коррелируемости активов. При депозите в $1000 не стоит покупать опцион ВВЕРХ по EUR/USD на сумму более чем $50. После покупки до окончания торгов даже уверенный сигнал по сделке ВНИЗ по USD/CHF не может служить сигналом к действию. Надо или дождаться результата, или захеджироваться покупкой обратного опциона.

      От чего зависит коэффициент корреляции валютных пар

      Нет ни одной валютной пары, которая постоянно коррелировала бы с другой на всех временных интервалах на протяжении длительного времени. Эта зависимость определяется:

      Корреляция валютных пар на Форекс: таблица и правила использования

      Корреляция на форекс — это взаимосвязь между двумя активами из одного или нескольких классов. Валюта коррелируется с другими денежными единицами, индексами и товарами.

      Виды связи на финансовых рынках

      Используя информацию о взаимосвязи активов, инвестор снизит риски и улучшит точность анализа во время торговли.

      Данные показывают, как один актив реагирует на поведение другого. Определяются по сложным математическим формулам и значения всегда колеблются в коридоре от -1 до 1. От 0 до 1 — прямая связь. От -1 до 0 — обратная. Определяется и ее сила:

      • 0–0,2 — отсутствие связи. Цена этих инструментов не зависит друг от друга. Все сходства на графике случайны.
      • 0,2–0,4 — слабая корреляция, когда между активами практически нет связи и сходятся только основные точки.
      • 0,4–0,7 — средняя. Общее направление инструментов одинаково, но на небольших отрезках отличается.
      • 0,7–9 и 0,9–1 — сильная и очень сильная. Графики активов показывают практически идентичное движение.

      При обратной корреляции цифры те же, только с отрицательным значением.

      Таблица корреляции валютных пар на форекс

      Один из лучших сервисов предлагает американский брокер OANDA.

      Инструкция по работе с таблицей:

      1. Выбор одного или нескольких классов активов: основные и экзотические валютные пары, металлы, индексы и товары.
      2. Определение 1 из 3 способов отображения параметров: Bubble, Heatmap и Table. Новичкам рекомендуется выбирать третий вариант, отображающий цифры, чтобы не запутаться в значениях.
      3. Установка одного инструмента, по отношению к которому будет показана зависимость остальных активов. По умолчанию выставлена пара EURUSD.

      Теперь вы сможете видеть уровень связи за разные периоды от 1 часа до года.

      Рынок всегда меняется

      От редакции. Мы не советуем использовать не обновляемые таблицы. Взаимосвязь между валютами всегда меняется вслед за рынком. Сервис OANDA это подтверждает.

      На скриншоте видно, что в зависимости от периода, значение кардинально меняются. На часовом периоде между парами EURUSD и AUDJPY взаимосвязи нет, а на дневном почти максимальная.

      Учитывайте изменчивость во время торговли.

      3 плюса использования данных о связи инструментов в торговле

      1. Уменьшение неудачных сделок у трейдеров, торгующих несколькими инструментами. Если появился сигнал на вход по паре EURUSD, он сформируется на EURJPY и других парах с высокой корреляцией.Если трейдер следит за этими парами, он увидит точку входа на нескольких активах и откроет по ним сделки. При этом цена может развернуться сразу по всем торгуемым инструментам, из-за чего трейдер потеряет больше денег.Зная о корреляции, спекулянт не войдет по коррелируемым активам и сохранит больше денег.
      2. Хеджирование. Трейдер открыл сделку на покупку по EURUSD, но не учел выход обновленных данных по ВВП в Германии. Эта новость может по-разному сказаться на цене евро, поэтому для диверсификации открывается ещё один ордер.Для этого выбирается инструмент с высокой обратной зависимостью, например USDCHF, и открывается ордер на продажу.
      3. Диверсификация. Трейдер решил, что доллар США вырастет. Вместо одного ордера на покупку USD, можно открыть контракты на понижение по EUR/USD и GBP/USD.

      Используются пары со значением зависимости около 0,7.

      Корреляция на форекс между валютой и товарами

      Стоимость денежных единиц ряда стран зависит от экспорта добываемых товаров: золота, нефти и т. д – эти валюты называют товарными.

      Канада

      Одна из крупнейших стран-добытчиков нефти. В отличие от стран ближнего Востока, Канада не подвержена вооруженным, внутренним и международным конфликтам. К тому же она граничит с США — крупнейшим импортёром в мире, которому выгоднее покупать у соседей.

      Канадский доллар и нефть показывают сильную положительную взаимосвязь. При этом цена валюты следует за товаром. Если растут котировки нефти, рассмотрите вариант с покупкой канадского доллара.

      Австралия

      Входит в тройку мировых лидеров по добыче золота — между драгоценным металлом и национальной валютой сильная взаимосвязь.

      Важно: золото индикатор и валюта следует за ним. Поэтому если торгуете австралийским долларом, проводите мониторинг цен металла.

      Самая сильная корреляция между активами на 3-месячном периода — 0.86. Самая слабая на годовом — 0.38.

      Новая Зеландия

      Котировки новозеландского доллара сильно коррелируются с золотом. Но страна не входит в список крупных добытчиков. По информации US Geological Survey в 2022 году в стране добыто порядка 10 тонн золота. В Австралии за 2022 год произведено 249 тонн, в Китае 438.

      Основной источник дохода страны экспорт пищевых продуктов, шерсти и т. д.

      Крупнейший экспортер новозеландских товаров — Австралия. Если у главного покупателя страны с экономикой все в порядке, соответственно и продавец чувствует уверенность.

      Максимальная корреляция между NZD и золотом на недельном периоде 0.94. Худший показатель на годовом отрезке — 0.44.

      Топ 5 брокеров 2022

      Представляем рейтинг проверенных и надежных брокеров. Рейтинг формируется на основании комплексной оценки работы сервиса: год основания, наличие лицензий, реальных отзывов трейдеров, условий торговли и тд. Мы отсеяли все сомнительные конторы и оставили лучшее.

      Россия

      Курс рубля зависит от стоимости нефти. Но зависимость между российским рублем и черным золотом слабее Канадской, особенно в 2022 году.

      Так, с марта по июнь 2022 года котировки Brent выросли с 64 до 79 долларов за баррель. Российская валюта за этот период просела с 55 до 63 рублей за доллар.

      Падение RUR связано с санкциями, специальным сдерживанием цен на валюту перед выборами, проходившими в марте 2022 и другими факторами.

      Корреляцию валютных пар с остальными денежными единицами и другими классами активов используйте как дополнительный, а не основной инструмент при анализе актива.

      Основное отличие определения связи между товарами и валютой — первые выступают сигналами, вторые реагируют. А значит, эти значения можно использовать для увеличения заработка, а не только диверсификации и хеджирования.

      Связь между инструментами фондового рынка и валютами

      Если рынок акций и облигаций определенной страны растет, валюта государства показывает положительную динамику.

      Инвесторов привлекают акции японских компаний. Купить их можно в национальной валюте. Соответственно вкладчики сначала скупают иену, а потом акции.

      Корреляция Bitcoin (btc) с фондовыми индексами S&P 500, Dow Jones, Nasdaq // Прогноз BTC и S&P 500

      Описание:
      ► Анализ корреляции графиков цены Bitcoin (BTC) с Фондовыми индексами США на примере S\u0026P 500\n► Прогноз курса по Bitcoin и S\u0026P 500\n► Что ожидать от BTC и S\u0026P 500? Прогноз Биткоина и Фондового рынка США до 2023 года\n \n\n⚠️СМОТРЕТЬ // BITCOIN (BTC) ПРОГНОЗ — КРУПНЕЙШИЙ ОБВАЛ КУРСА С 2013 ГОДА!!! — ЧТО ДАЛЬШЕ!?\nhttps://youtu.be/hMmBM3d2JZA\n\n⚠️СМОТРЕТЬ // КАК ЗАРАБОТАТЬ НА РЫНКЕ КРИПТОВАЛЮТ ПО МАКСИМУМУ? ТОРГОВАТЬ К USD, USDt ИЛИ К BITCOIN?\nhttps://youtu.be/bT8c5QnytAc\n\n������ Просто зарегистрируйтесь, добавьте карту VISA/MasterCard и совершите быстрый ввод/вывод ваших средств! Это самый простой и удобный способ купить Bitcoin, Ethereum и другие криптовалюты с помощью вашей кредитной карты, а также обменять КРИПТОВАЛЮТУ и вывести USD/EUR/RUB на вашу карту! \nhttps://bit.ly/3djsH50\n\n⚠️Лучшая в мире платформа для технического анализа:\nhttps://bit.ly/2NUKYur\n\n�� Подписывайтесь на мой канал YouTube: \nhttps://bit.ly/2rtdxHU\n\n�� Обязательно подпишитесь на мой КАНАЛ В TELEGRAM:\nhttps://t.me/Anonymous_trader_Academy_youtube\n\nАльтернативная ссылка TELEGRAM если не работает первая:\nhttps://ttttt.me/Anonymous_trader_Academy_youtube\n\n��Читайте меня в Twitter :\nhttps://twitter.com/A_Trade_Academy\n\n\n☺Не забываем нажать колокольчик, ставим лайки, дизлайки!\n\nПишем комментарии, делимся видео! \n\nВсем спасибо! Увидимся! Пока!\n\n⚠️ Дисклеймер ⚠️\n\n① Деятельность на финансовых рынках имеет рискованный характер: возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.\n\n② Маржинальная торговля на волатильном рынке криптовалют сопряжена с высокими рисками. Рекомендую проявлять максимальную осторожность и внимательность в торговле с плечом или лучше отказать от неё вообще.\n\n③ Автор вместо вас не нажимает на кнопки, и призывает зрителей относиться с осторожностью к любым финансовым действиям и самостоятельно оценивать возможные риски принятых финансовых решений, все решения принимать самостоятельно в трезвом уме и здравой памяти.\n\n④Автор и канал не несут никакой ответственности за принятые вами торговые и инвестиционные решения и за любой ущерб, связанный с использованием информации, размещенной в видео.\n\n\n#BTC #Bitcoin #SP500 #Биткоин #Ethereum #XRP #Эфириум #ETH #Торговля #Биржа #криптовалюты #трейдинг #Ripple

      От состояния фондового рынка зависит положение валюты.

      Для отслеживания не требуется мониторить акции всех крупнейших компаний страны. Для этого используются индексы.

      Индекс — инструмент, объединяющий акции группы компаний. Если большинство компаний показывают рост, дорожает индекс и наоборот.

      Индексы США

      Промышленный индекс Доу Джонса, объединяет 30 крупнейших компаний Соединённых Штатов: McDonalds, Intel и др.

      От редакции. Напомним, индекс изобрел Чарльз Доу, разработавший основы современного технического анализа.

      Индекс Доу Джонса показывает состояние рынка США.

      S&P 500 (SPX на графике). Второй по торговым объемам в мире индекс после Доу. Показывает средневзвешенную цену 500 крупнейших компаний США.

      NASDAQ Composite (NAQ). Объединяет 4000 компаний электронного рынка США.

      У всех перечисленных индексов прямая сильная корреляция с долларом.

      Индексы других стран

      1. Nikkei — японский аналог Доу Джонса. В индекс входят компании Fuji, Toyota и др.
      2. DAX — 30 компаний, акции которых торгуются на Франкфуртской бирже: Adidas, Volkswagen, Deutsche Bank и др.
      3. DJ EURO STOXX — 50 компания из 12 стран ЕС.
      4. РТС — российский индекс, в который входят 50 компаний, чьи акции торгуются на Московской бирже.

      Индексы и валюты показывают прямую корреляцию на форекс. Но не забывайте, что курс денежных единиц зависит не только от положения фондового рынка .

      Советник на форекс для корреляции

      Кроме OANDA, простой и понятный советник для трейдера предлагает Investing.com. Выбрав валютную пару, интервал и количество периодов, система автоматически покажет список коррелируемых пар.

      С калькулятором от Инвестинг трейдер мгновенно найдет коррелируемые активы за любой интервал на графике.

      Плюсы и минусы корреляции

      • Торгуя одновременно взаимосвязанными активами, трейдер подвергает капитал дополнительному риску.
      • Связь всегда изменяется — проверяйте значения перед торговлей.
      • Диверсификация рисков и хеджирование с помощью этой информации.
      • Дополнительный сигнал для входа, при условии, что один из коррелируемых активов идет первым и тянет за собой второй.

      Учитывая связь между активами, трейдер улучшит результаты своей торговли. Попробуйте и убедитесь сами.

      Что такое коэффициент корреляции валютных пар

      Из сегодняшней статьи вы узнаете:

      Корреляция валют

      Думаю, вы уже сталкивались с понятием «корреляция» или слышали об этом. Что такое корреляция и можно ли использовать ее в торговых подходах?

      Понятие корреляции

      Корреляция – это статическая взаимосвязь двух или более случайных величин. При этом изменение значений одной или нескольких из них вызывает систематическое изменение других величин.

      Например, зачастую за индексом S&P ходят 75 % акций США, т.к. многие из них являются его составной частью, и данный индикатор выступает для них вектором, направлением.

      Возможно, вы слышали о корреляции между австралийским долларом и золотом, канадским долларом и нефтью, российским рублем и нефтью.

      Также существует взаимосвязь между так называемыми сырьевыми валютами: евро, австралийский доллар, фунт, канадский доллар.

      Но в моменте корреляция валют может быть нарушена, например, как Брексит по фунту или отчёт по акции, и все корреляционные торговые стратегии в такие моменты дадут сбой.

      Придется либо подстраиваться под изменяющиеся условия, либо торговать по другим принципам. Наглядно степени корреляции представлены в таблице. Чем ближе к 1, тем выше на выбранный момент корреляция.

      Как использование корреляций влияет на управление риском

      В чем практическая польза корреляции? С одной стороны, на корреляциях действительно можно построить торговую стратегию, открывая позицию по одному более сильному инструменту и хеджируясь другим.

      С другой стороны, корреляция может стать сильным инструментов при работе с рисками.

      Иными словами, если планируете открыть позицию по австралийскому доллару, то, получив аналогичный сигнал и по новозеландскому доллару, вы понимаете, что корреляция близка к единице. В таком случае, вы просто увеличиваете в два раза свой риск.

      Держи свой риск под контролем с помощью бесплатного автоматического сервиса «Риск-менеджер»

      Таким образом, корреляция помогает избегать необоснованного увеличения риска и более углубленно использовать риск-менеджмент.

      Корреляция инструментов, возможности для трейдера

      Описание:
      План вебинара: \n1. Корреляция и работа арбитражных алгоритмов.\n2. Способы определения корреляций и зависимостей. \n3. Признаки силы и потенциала для движения инструмента. \n4. Возможности для сделок.\n******************************\nПрисоединяйтесь к нам!\n- Группа: https://vk.com/pamm_forex_broker\n- Сайт: http://sovetnikforex.ru

      Что касается фондового рынка, то зная, что большинство акций, особенно с высоким коэффициентом бета, ходят за индексом, вы можете принять более обоснованное решение торговать в его сторону.

      Подведем итоги

      Коэффициент корреляции валютных пар не является панацеей при построении торговой стратегии, т.к. в динамике взаимосвязь между инструментами может нарушаться.

      Но, корреляция является сильным инструментом при принятии решений об открытии сделок и управлении рисками!

      Дополнительно посмотрите вебинар Виктора Макеева, чтобы понимать, как использовать уровни в торговле, которые также будут работать на коррелирующих инструментах!

      ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ
      Компания Gerchik & Co предупреждает: проведение торговых операций на
      финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет
      высокий уровень риска и может привести к получению убытков и потере
      инвестиционных средств. Начиная торговлю,убедитесь что вы в полной
      мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями
      и опытом для торговли на Форексе.

      УСЛОВИЯ ПЕРЕПЕЧАТКИ МАТЕРИАЛОВ
      При полном или частичном использовании информации и материалов данного сайта, указание источника информации (ссылка на сайт gerchik.co) является обязательным.

      Индикатор корреляции валютных пар для Metatrader

      Описание:

      Компания Gerchik & Co LTD сертифицирована через сервис Verify My Trade и предоставляет ежемесячно 5000 сделок для сравнения со всеми базисными показателями других брокеров и поставщиков ликвидности. Результаты аудита доступны по ссылке.

      Корреляция валютных пар: как ее использовать в торговле на рынке Форекс

      Основываясь на корреляции, трейдер может значительно уменьшить риски при проведении сделок и увеличить прибыль, торгуя одновременно несколькими парами валют.

      Как же определить величину корреляции, правильно использовать ее в своей стратегии и какую ценную информацию она дает трейдеру? Обо всем этом в нашем материале.

      Виды корреляции

      Существует 2 вида обоюдозависимости валютных пар:

      • обратная, зеркальная или отрицательная;
      • прямая или положительная.

      Зеркальная Форекс корреляция

      Это движение валюты в противоположных направлениях.

      Яркий пример отрицательной корреляции на Форекс – валютные пары EUR/USD и USD/CHF. На графике они выглядят так:

      Видно, что при растущем EUR/USD пара USD/CHF падает, и наоборот.

      Коэффициент отрицательной корреляции находится в пределах от -1 до 0. Чем ближе к 0, тем слабее зависимость.

      Прямая Форекс корреляция

      Это движение разных валютных пар в одном направлении.

      Коэффициент прямой корреляции от 0 до +1. При приближении к +1 взаимосвязь усиливается.

      Из графиков выше понятно, что валютные пары EUR/USD и GBP/USD движутся в одном направлении.

      Удвоения риска при корреляции.

      Могут быть случаи, когда вы обнаружили или создали удивительные стратегии. Которые хорошо тестируются на четырех валютах (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF). У вас может возникнуть соблазн торговать всеми парами сразу. Думая, что, поскольку они разработаны на разных валютных парах, вы диверсифицированы.

      Вы знаете, что вы должны использовать плечо 2:1. Поскольку вы думаете, что вы диверсифицированы, вы готовы разрешить плечо 2:1 на пару. По своей сути это означает учетверение вашей позиции. Так как все четыре пары сильно коррелированы.

      Нет ничего плохого в том, чтобы сделать это. Если у вас есть невероятная уверенность в эффективности каждой сделки и в возможности пережить совокупную просадку. При агрегированной просадке вы добавляете максимальную просадку четырех пар.

      Из-за корреляции пар – множится убыток.

      Из-за сильной корреляции между всеми четырьмя парами. Вы в основном увеличиваете свою просадку в 4 раза в будущем. По собственному опыту можно сказать. Если вы создаете трендовые стратегии на разных парах. Их просадка произойдет примерно в одно и то же время. Обычно во время длительного бокового волатильного движения (проклятие всех трендовых стратегий). Если вы сложите свои четыре просадки. Далее посчитаете. Вы поймёте, что когда-нибудь вы можете столкнуться с 50% просадкой. Вам лучше уменьшить свое кредитное плечо. Или же выбрать только две пары для торговли.

      Удвоение прибыли при диверсификации рисков.

      Вы хотите удвоить размер позиции. При этом разместив свои ордера на валютных парах. Двигающихся в том же направлении? Просадка может быть удвоена, так же как и прибыль. Хоть и риск может казаться несколько меньше по сравнению с удвоением позиции. Но поскольку две пары не коррелируют на 100%. Есть шансы расхождений в которые цена будет вас заманивать на новые и новые ложные сделки. Подобный подход, к слову, зачастую используется для разгона депозита.

      Положительная и отрицательная корреляция

      Это противоположные виды зависимостей.

      Коррелирующие коэффициенты можно рассматривать следующим образом:

      • +1.0. Валютные пары движутся в одну стороны (прямая или положительная взаимосвязь): либо растут, либо падают.
      • 0.9-0.5. Зависимость пар достаточно сильная, с постепенной тенденцией к ослаблению.
      • 0.5-0.1. Слабая корреляция.
      • 0. Отсутствует взаимозависимость.
      • -0.1—0.5. Слабая корреляция.
      • -0.5—0.9. Зависимость пар друг от друга нарастает, усиливается движение в разные стороны.
      • -1.0. Валютные пары движутся в разные стороны (зеркальная или отрицательная взаимосвязь): одна растет, другая падает.

      Коэффициенты корреляции

      Есть два — Пирсона и Кендалла.

      Пирсон используется при выведении линейной зависимости на основании выборки. Поэтому его часто называют линейным коэффициентом корреляции.

      Кендалл применяется для поиска ранговой зависимости. Неважно, что это значит, потому что данный тип не задействуется в работе.

      Устранение риска

      Риск не устранить, он будет всегда. Корреляция пар валюты не панацея, следует относиться к ней трезво. Она при грамотном подходе позволяет снизить величину возможных потерь, однако не делает достоверностью избегание любых убытков.

      Удвоение доходов или убытков

      Есть ли отличие между открытием двойной однонаправленной позиции по одному активу и открытием такого же ордера, но на коррелирующих двух?

      Да. Главным образом — в заработке, который будет ниже при равной стоимости пунктов и одинаковых лотах, если использовать второй вариант, потому что коэффициент корреляции не бывает равен 1, следовательно, другой актив будет двигаться либо медленнее либо с меньшим расстоянием. Это справедливо как для прибылей, так и для убытков.

      Диверсификация рисков

      Только долгосрочные трейдеры могут использовать корреляцию на Форексе для снижения риска по портфелю. Необходимо и достаточно закупать или продавать активы с сильной отрицательной взаимосвязью.

      Хеджирование рисков

      Если открыть две однонаправленные позиции (например, лонг) по парам с сильной отрицательной корреляцией, можно таким образом ограничить величину убытка.

      Стоит отметить, что подобный подход больше практикуется банками и компаниями, торгующими товарами на международном рынке. И то они делают это с помощью фьючерсов.

      Корреляция: пробои и ложные пробои

      Можно проверить истинность или ложность пробития ценового уровня, взглянув на другой график, имеющий сильную положительную связь. Тактика простая: если на торгуемой валютной паре наблюдается прорыв, а на соседней — обратное движение, вероятнее всего, участники сдержат уровень.

      Риск менеджмент

      Как я уже говорил, риск можно уменьшить, избегая двойных ставок или, если трейдер играет в долгую, приобретая в портфель разнонаправленные пары.

      Однако ничто не мешает зайти дальше. Ральф Винс предлагает применить эту математику к результатам торговли. Волшебная статистика поможет выявить наличие закономерностей, например: каждая прибыльная сделка приводит к убыточной, и наоборот. При обнаружении этой проблемы трейдеру следует ее устранить, переделав некоторые параметры своей торговой системы.

      Ральф прекрасно и весьма точно изложил суть сей схемы в книге «Математика управления капиталом». Придется подумать, читая ее. Однако деньги, сэкономленные на не случившихся на Форексе ошибках, того стоят.

      От чего зависит коэффициент корреляции валютных пар

      1. Состав пары.
      2. Таймфрейм.
      3. Величины выборки.

      Корреляция валютных пар по таймфрейму графиков

      Дорогой оплошностью считается спутывание временных интервалов при анализе связи между активами. Фиксировать зависимость на часовом графике и торговать по ней на пятиминутном — идти по вымощенному болью пути к пустому депозиту. Я заклинаю: условие равенства времен должно выполняться строго.

      Таблица корреляции

      Посмотреть таблицу с полным набором торговых инструментов можно на сайте Форекс брокера Oanda.

      Как читать таблицу корреляции

      В таблице приведено соотношение между главными и второстепенными валютными парами в разные отрезки времени.

      Корреляционный коэффициент находится в диапазоне -1.0 — +1.0:

      • Показатель +1 или около него указывает на сильную прямую зависимость пар друг от друга и их единообразное движение – вверх или вниз.
      • Показатель -1 или около него указывает на сильную обратную зависимость пар друг от друга и их движение в противоположных направлениях.
      • 0 – корреляции нет.

      Пузырьковый график корреляции

      Выше представлен пузырьковый график. Иначе его называют точечным.

      Для обозначения корреляции и ее силы используют синий и красный цвета разной интенсивности и кружки разного размера:

      • большой кружок ярко синего цвета – максимально сильная зеркальная взаимосвязь пар (-1);
      • большой кружок ярко красного цвета – максимально сильная прямая взаимозависимость пар (+1);
      • вариации синего цвета в сторону более светлого оттенка и уменьшение размера кружка указывает на ослабление обратной взаимосвязи, приближение к 0;
      • вариации красного цвета в сторону более светлого оттенка и уменьшение размера кружка указывает на ослабление прямой взаимосвязи. приближение к 0.

      Тепловой график корреляции валют

      Тепловой график. представленный на таблице выше, основан на цветах и их интенсивности:

      • ярко синий равен коэффициенту -1;
      • ярко красный равен коэффициенту +1;
      • нейтральный серый – это 0;
      • чем менее интенсивен синий, тем слабее зеркальная корреляция;
      • чем менее интенсивен красный, тем слабее прямая зависимость.

      Индикатор корреляции валютных пар для MT4

      Индикатор iCorrelationTable
      Кроме таблицы, есть индикаторы корреляции для Метатрейдера. В данной статье привожу два наиболее известных, ссылка на скачивание чуть ниже, мануал к индикаторам включен в архив. Читайте как установить индикатор в МТ4, если возникнут с этим трудности. Индикаторы называются OverLayChart и iCorrelationTable.

      Как использовать Форекс корреляцию

      Давайте рассмотрим несколько вариантов использования корреляции для ручной торговли и для роботов.

      Корреляция как подтверждающий сигнал

      Например, если наша торговая система даёт сигнал на покупку EURUSD.

      Из таблицы выше мы знаем, что у EURUSD большой коэффициент корреляции с GBPUSD.

      Значит переходим на график GBPUSD и также проверяем по своей торговой стратегии есть ли сигнал на покупку.

      Если сигнал есть то входим, если нет или даже противоположный сигнал, то отказываемся от открытия ордера.

      Корреляция для хэджирования

      Тактика хеджирования – мощный инструмент и еще один способ применения корреляции.

      Рассмотрим пары EUR/USD и USD/CHF. Их движение зеркально.

      Например, у нас есть сигнал на покупку по EURUSD.

      Что бы захеджировать (застраховать) этот вход нужно:

      1. Разбить лот которым вы входите на две части 70% и 30%
      2. Открыть бычью сделку (покупка) по EUR/USD.
      3. Открыть бычью сделку (покупку) по USD/CHF.

      Таким образом если основной сигнал был верный, то вы получите профит по EURUSD который будет больше чем потеря по USDCHF.

      В тоже время если вы ошиблись и EURUSD будет закрыт по стоп-лосс то прибыль от профита по USDCHF частично перекроет убыток.

      Это и есть хеджирование, выполненное на основе корреляционной зависимости.

      Корреляция при торговле роботами

      Корреляцию при торговле Форекс роботами можно использовать для двух разных целей.

      Первая цель для того, что бы определить по каким парам можно подключить робота, что бы получить более ровную кривую доходности.

      Так например, если вы установили Форекс робота на пару EURUSD, то подключение GBPUSD или USDCHF принесет одновременные просадки и убытки.

      А вот если выбрать пару с около нулевой корреляцией c EURUSD, то вы получите разные входы.

      Вторая цель если вы хотите найти по каким парам ваш робот будет давать похожий результат как и на основной паре, то в первую очередь выбирайте те пары у которых максимальная прямая или зеркальная корреляция.

      Резюме

      Устойчивая корреляция – не случайность, эта связь обусловлена фундаментальными факторами, и её можно использовать в торговле. Несмотря на обилие стратегий, построенных на этом явлении, все они сводятся к 2 типам – статистическому арбитражу и хеджированию рисков.

      Независимо от того, какую именно систему выберете, торговать, опираясь только на корреляцию, не рекомендую. При внутридневной торговле используйте её в качестве фильтра для входа. Также перед работой разберитесь в природе связи между активами: нужно выяснить, носит она случайный характер или постоянный.

      Все вопросы оставляйте в комментариях ниже. Если есть соображения об использовании корреляции в торговле, также напишите об этом. Если хотите получать оповещения о выходе новых материалов, оформляйте подписку на мой блог в телеграм. Это самый оперативный способ узнавать о выходе новых статей.

      Я же прощаюсь с вами и желаю успехов и в торговле, и в инвестировании. До скорой встречи!

      Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

      Подводя итоги — что такое корреляция Форекс пар

      Теперь вы знаете, что такое корреляция валютных пар, а также ее потенциальное влияние на котировку, начинайте торги корреляцией на валютных парах. Лучше всего попробовать себя в торговле на демо-счете. Поставьте себе цель — откройте хотя бы 5 позиций одновременно.

      Для этого разделите свой портфель на несколько групп. Пусть первой из них будут пары, имеющие «минусовую» корреляцию. Далее убедитесь, что у них нет большой корреляции между собой. И, в завершение, увидев ценовые колебания, определяйте тенденцию торговли и удаляйте нерентабельные позиции со своих сделок.

      Опытные трейдеры советуют устанавливать stop loss даже на потенциально успешную сделку. Это делается для того, чтобы прибыль была, хотя бы примерно, равна убытку, который появился после закрытия неудачной сделки, включая стоимость спреда и различных комиссий, плюс 1 пункт. Таким образом, вы сможете защитить свою прибыль.

      После прочтения этой статьи вы уже понимаете что такое валютная корреляция и как ее использовать для успешной торговли на валютном рынке. Но, чтобы отточить эти знания на практике, вам нужно увидеть, как это все работает на демо-счете. Откройте демо-счет и начинайте практиковаться прямо сейчас.

      Стратегия на основе индикаторов корреляции

      Эти аналитические инструменты относятся к пользовательским индикаторам. Они не входят в стандартный набор средств для анализа графиков, предусмотренный разработчиками торговых платформ. Их можно найти бесплатно на профильных форумах и информационных сайтах, после чего самостоятельно установить их в корневую папку терминала (MetaTrader-MQL-Indicators).

      Важно! Когда я занялся темой корреляции с целью найти возможность ее практического применения в торговле на Форекс, я перебрал десятки индикаторов, поэтому с уверенностью могу говорить, что лучшим является i_Correlation. Инструмент распространяется бесплатно и при умении пользоваться поисковой строкой браузера найти его не сложно. После установки в корневую папку терминала он будет расположен в разделе пользовательских индикаторов. При переносе на график система предложит внести изменения во входные параметры. В основных настройках, напротив Currency, потребуется ввести валютную пару с обратной корреляцией по отношению к основной. Например, если открыт график EUR/USD с периодом Н1, то в настройках индикатора потребуется указать USD/CHF с аналогичным таймфреймом.

      Если все было сделано правильно, то в окне графика должно отобразиться примерно следующее:

      Как вы могли догадаться, сигналы на открытие ордера заключаются в пересечении графиков. Например, если основная валютная пара пересекает обратно коррелируемую снизу вверх (как представлено на скриншоте), то это хороший сигнал на открытие ордера Buy, а если сверху вниз, то по основному инструменту потребуется выставить ордер Sell. Сделки открываются по рыночной цене. Stop Loss допустимо заменить на traling stop. Начинающим трейдерам все-таки лучше использовать фиксированные страховочные ордера, расположенные вблизи локальных уровней. Take Profit должен составлять от 50 до 80% от дневной волатильности основной валютной пары. Таблица в помощь:

      Важно! Чем выше таймфрейм, тем реже формируются торговые сигналы, но тем выше их качество. Начинающим трейдерам лучше отдавать предпочтение графикам с периодами от Н1 и выше.

      Прямая волатильность почти не имеет практической ценности для трейдера, но в ознакомительных целях прошу обратить внимание на взаимосвязь GBP/USD и EUR/USD:

      Что влияет на стоимость валюты?

      Считается, что на евро влияет политика любой европейской страны. Особенно Германии. Так как она является крупнейшей экономикой в этом регионе. При этом, можно смело говорить, что политика любой страны Европы повлияет на пару «ЕвроДоллар».

      Английский Фунт стерлингов изменяется под влиянием процентных ставок. Если изменяются процентные ставки в Банке Англии, то и «ФунтДоллар» тоже меняется.

      Канадский доллар зависит от цен на нефть. Если цена на нефть начала расти, то вероятность того, что пара «ДолларКанадскийДоллар» также начнет расти высока.

      Австралийский доллар. Наибольший влияющий фактор – цена на золото. При росте цен на золото пара «АвстралийскийДолларДоллар» будет также расти.

      Новозеландский доллар. Эта валюта сельскохозяйственная, поэтому самое большое влияние имеет погода. То есть при плохой погоде пара «НовозеландскийДолларДоллар» будет падать. При благоприятной погоде в Новой Зеландии эта валютная пара будет расти.

      Связь между инструментами фондового рынка и валютами

      Если рынок акций и облигаций определенной страны растет, валюта государства показывает положительную динамику.

      Инвесторов привлекают акции японских компаний. Купить их можно в национальной валюте. Соответственно вкладчики сначала скупают иену, а потом акции.

      От состояния фондового рынка зависит положение валюты.

      Для отслеживания не требуется мониторить акции всех крупнейших компаний страны. Для этого используются индексы.

      Индекс — инструмент, объединяющий акции группы компаний. Если большинство компаний показывают рост, дорожает индекс и наоборот.

      Индексы США

      Промышленный индекс Доу Джонса, объединяет 30 крупнейших компаний Соединённых Штатов: McDonalds, Intel и др.

      От редакции. Напомним, индекс изобрел Чарльз Доу, разработавший основы современного технического анализа.

      Индекс Доу Джонса показывает состояние рынка США.

      S&P 500 (SPX на графике). Второй по торговым объемам в мире индекс после Доу. Показывает средневзвешенную цену 500 крупнейших компаний США.

      NASDAQ Composite (NAQ). Объединяет 4000 компаний электронного рынка США.

      У всех перечисленных индексов прямая сильная корреляция с долларом.

      Индексы других стран

      1. Nikkei — японский аналог Доу Джонса. В индекс входят компании Fuji, Toyota и др.
      2. DAX — 30 компаний, акции которых торгуются на Франкфуртской бирже: Adidas, Volkswagen, Deutsche Bank и др.
      3. DJ EURO STOXX — 50 компания из 12 стран ЕС.
      4. РТС — российский индекс, в который входят 50 компаний, чьи акции торгуются на Московской бирже.

      Индексы и валюты показывают прямую корреляцию на форекс. Но не забывайте, что курс денежных единиц зависит не только от положения фондового рынка .

      Стратегия на корреляции валют с задержкой и запаздыванием

      Являясь геометрическим выражением числовых величин, ценовые графики могут подвергаться анализу разнообразными математическими методами. Одним из них является корреляция, заключающаяся в соответствии ценовых динамик двух или более валютных пар на определенном временном участке. Основываясь на ее принципах, были разработаны торговые стратегии корреляции валютных пар, позволяющие с высокой степенью достоверности спрогнозировать ценовую динамику в будущем.

      Однако следует учитывать, что зависеть валютная пара может и от других рыночных факторов:

      • динамики индексов и сырья;
      • решений экономических организаций (государственных и публичных);
      • политико-экономическая ситуация в определенных государствах;
      • геополитическая обстановка в мире;
      • целенаправленные финансовые спекуляции.

      Отслеживание этих ситуаций (кроме последней – предсказать их довольно сложно) позволит не только избежать неожиданных убытков, но и получить дополнительную прибыль, следуя эффективной стратегии корреляции валютных пар.

      Виды корреляции

      5,

      В зависимости от пропорциональности между основной и зависимой величинами различают два типа корреляции:

      • прямая – при росте (уменьшении) основной величины происходит рост (уменьшение) обратной (рис. 1);
      • обратная – уменьшение (рост) основной величины приводит к росту (уменьшению) обратной.

      Рисунок 1. Графики USDCHF и USDJPY с прямой корреляцией.

      Прямая корреляция возникает на парах валютных котировок, в которых оба знаменателя или числителя являются одинаковой валютой. Если же общая валюта в одной валютной паре расположена в числителе, а в другой в знаменателе, то корреляция обратная.

      При этом следует учитывать, что соотношение между изменениями основной и зависимой величин может отличаться от 1 (прямо пропорциональная зависимость) или -1 (обратно пропорциональная зависимость).

      Существует и классификация корреляции по силе, которая характеризуется числовым коэффициентом из интервала [-1;1]:

      • -1 – сильная обратная зависимость;
      • 1 – сильная прямая зависимость;
      • 0 – полностью отсутствует зависимость.

      Чем больше схожесть (прямая или обратная) между основным и зависимым графиком, тем ближе коэффициент его силы к -1 или 1.

      11,

      Особенности использования корреляции

      Часто коррелируют не только ценовые движения, но и такие события, как пробитие ключевого уровня, формирование экстремума и др. Такую особенность можно также использовать в стратегиях корреляции валютных пар как для открытия позиций, так и для размещения целей и СтопЛоссов.

      1

      Рисунок 2. Торговая стратегия на корреляции валютных пар, основанная на ключевых уровнях.

      На рис. 2 показаны два графика валютных пар, имеющих обратную зависимость. На верхнем графике показано сопротивление (красная горизонтальная линия), которое было пробито в момент, обозначенный желтой вертикальной прямой. В этот промежуток времени на нижнем графике развивался нисходящий тренд.

      1

      Обозначим на нижнем графике два ценовых уровня:

      Использование Корреляции динамики цен акций и индексов

      Описание:
      • начала формирования нисходящего тренда (верхняя желтая горизонтальная прямая), которая соответствует уровню сопротивления на верхнем графике (нижняя желтая горизонтальная прямая);
      • момента пробоя ценой на верхнем графике сопротивления, обозначенного желтой вертикальной прямой (нижняя желтая горизонтальная прямая).

      В результате можно наблюдать ценовой дисбаланс – на верхнем графике цена двигалась в боковике, а на нижнем она постепенно снижалась. Компенсировать возникший дисбаланс может повышение цены на любом из графиков. При этом понижение цены на обоих графиках является маловероятным (его вероятность уменьшается с понижением цены на нижнем графике). Сигналом к повышению цены на верхнем графике послужил пробой уровня, что указывает на возможность открытия длинной позиции.

      1

      Видео

      16

      Можно заметить, что с повышением цены на верхнем графике аналогичная ситуация стала происходить и на нижнем графике. Это следует учитывать в уровне цели, корректируя его в соответствии с ценовой динамикой на нижнем графике:

      • при повышении цены ТейкПрофит опускается;
      • при понижении цены ТейкПрофит поднимается.

      Стратегия корреляции EURUSD и USDCHF

      1

      Рисунок 3. Графики EURUSD (снизу) и USDCHF (сверху) на ТФ H1 для торговли по стратегии корреляции.

      1

      Рисунок 4. Графики USDCHF (сверху) и EURUSD (снизу) на ТФ M5 для торговли по стратегии на корреляцию валют с задержкой (запаздыванием).

      Таким образом, торговая стратегия корреляции валютных пар USDCHF и EURUSD в условиях, обозначенных на рис. 4 заключается в следующем:

      • при формировании на EURUSD длинной медвежьей свечи покупать USDCHF;
      • при формировании на EURUSD длинной бычьей свечи продавать USDCHF.

      При этом после появления на EURUSD сигнала на открытие позиции необходимо проанализировать USDCHF – если движение, похожее на ответное, уже произошло, то от сделки лучше воздержаться.

      2 22,

      Одновременно необходимо анализировать положение сигналов относительно друг друга. В определенные моменты функции валютных пар в пропорциональной зависимости меняются: зависимая становится основной, а основная – зависимой.

      Корреляция на рынке Forex: советы по применению

      Замечали ли вы когда-нибудь, что некоторые валютные пары движутся в одинаковых направлениях? Например, пара NZD/USD в большинстве случаев повторяет траекторию движения пары AUD/USD. Это явление называется «корреляция».

      Итак, валютная корреляция – мера взаимной зависимости двух валютных пар. Коэффициент корреляции представляется в десятичном формате и варьируется в диапазоне от +1.0 до -1.0.

      • Корреляция +1 (положительная, прямая) означает, что две валютные пары 100% времени движутся в одном направлении.
      • Корреляция -1 (отрицательная, обратная), наоборот, означает, что две пары 100% времени движутся в противоположных направлениях.
      • Нулевая корреляция означает, что две пары никак не зависят друг от друга.

      Наиболее яркими примерами пар, имеющих прямую корреляцию, являются EUR/USD и GBP/USD, AUD/USD и NZD/USD, USD/CHF и USD/JPY.

      Прямая корреляция на форекс

      Хорошими примерами обратно коррелирующих пар могут послужить EUR/USD и USD/CHF, GBP/USD и USD/JPY, USD/CAD и AUD/USD, USD/JPY и AUD/USD.

      Обратная корреляция на форекс

      Как применять валютную корреляцию в торговле?

      Понимание валютных корреляций позволит Вам избежать опасных ошибок в принятии торговых решений. Особенно высоко значение корреляции в среднесрочной и долгосрочной торговле.

      Например, нужно понимать, что однонаправленные позиции по положительно коррелирующим парам увеличивают величину потенциальных убытков. Например, мы знаем, что пары EUR/USD и GBP/USD традиционно имеют сильную прямую корреляцию. Это означает, что одновременная покупка EUR/USD и GBP/USD, фактически, удваивает ваш риск. Если ваши ожидания не оправдались и евро дешевеет против доллара США, фунт, скорее всего, последует вниз за евро.

      Аналогичная ситуация возникает при открытии разнонаправленных позиций по двум парам с обратной корреляцией (например, одновременная покупка EUR/USD и продажа USD/CHF).

      Кроме того, одновременная разнонаправленная торговля по двум коррелирующим парам не имеет большого смысла — у вас фактически отсутствует позиция. Например, покупка EUR/USD и продажа GBP/USD в одно и то же время контрпродуктивна. Любое движение рынка повышает вашу прибыль по одной паре, но понижает – по другой. В итоге, вы можете закрыться в убытке из-за разницы в пипсовых стоимостях. То же самое относится к однонаправленным позициям по обратнокоррелирующим парам (например, одновременная покупка EUR/USD и USD/CHF).

      Торговый совет

      Давайте представим, что пара EUR/USD тестирует важный уровень сопротивления. Перед покупкой евро на пробое мы бы рекомендовали посмотреть, как в это время ведут себя другие долларовые пары. Если доллар слабеет против большинства основных валют, можно предположить, что текущий пробой по EUR – не ложный.

      Корреляция валют и цен на сырье

      Валютный рынок тесно взаимодействует с другими финансовыми рынками. Если вы торгуете валютами стран-экспортеров сырья, внимательно изучите факторы, влияющие на цену «профильного» ресурса этой страны и постарайтесь составить по нему свои прогнозы.

      Рассмотрим пример австралийского доллара (AUD). Ключевыми статьями австралийского экспорта являются железная руда, молочная продукция и золото, поэтому состояние экономики и курс национальной валюты напрямую зависят от рыночных цен на эти товары. Австралийский доллар укрепляется, когда растут цены на эти товары, и наоборот, снижается, когда цены падают.

      Как видно из графиков, между ценой на золото и парой AUD/USD действительно присутствует долгосрочная положительная корреляция. Однако в краткосрочных периодах корреляция может снижаться. Например, резкая распродажа на американском рынке акций, как правильно, ослабляет привязку курса AUD/USD к золоту.

      Пример корреляции между золотом и AUDUSD

      Другой хороший пример корреляции валют с сырьевыми ресурсами – канадский доллар (CAD) и нефть. Канада — крупнейший поставщик нефти в США, поэтому при росте мировых цен на нефть стоит задуматься о долгосрочных покупках канадца.

      Корреляция курса валют и рынка акций

      Корреляция USD и S&P 500

      Рост фондового рынка, как правило, сопровождается укреплением национальной валюты, однако есть и частные случаи. Например, корреляция между S&P500 и долларом США (USD) не является постоянной. С одной стороны, дешевый доллар является позитивным фактором для американского рынка акций: конкурентоспособность американских товаров на мировых рынках возрастает, что приводит к росту прибыли компаний и, соответственно, их акций. Вот почему запуск программы количественного смягчения (QE) в США поднял фондовые индексы на рекордные высоты. Однако помимо валютного курса на динамику американских акций влияет множество других, локальных и глобальных факторов. Курс доллара и фондовые индексы США, как правило, являются отражением глубинных экономических процессов.

      В декабре 2022 г. американский Федрезерв анонсировал постепенный выход из программы QE, а также возможное повышение ставок в начале 2022 г. Существуют опасения, что ужесточение монетарной политики ФРС может вызвать обвал на рынке акций, так как сократится объем дешевой ликвидности на рынке. Между тем, доллар США может укрепиться. Несмотря на это, многие экономисты не склонны рассматривать сворачивание QE и повышение ставок как однозначно негативный фактор. Сокращение объемов монетарного стимулирования сигнализирует о выходе крупнейшей экономики мира их кризиса, а значит, является позитивным сигналом для рынков капитала. Кроме того, власти США сворачивают QE постепенно, принимая решения на основе динамики экономических индикаторов. Существует высокая вероятность, что в ближайшие месяцы сохранится слабая позитивная корреляция курса доллара и фондовых индексов.

      Корреляция USD и S&P 500

      Корреляция JPY и Nikkei 225

      Японская иена и фондовый индекс Nikkei 225 – другой любопытный пример меняющейся корреляции. До 2005 года иена и Nikkei сохраняли позитивную корреляцию, однако затем она изменилась на негативную. Этот парадокс объясняется тем, что в 2005-2007 гг. в Японии были исключительно низкие процентные ставки, что сделало иену основной валютой фондирования в операциях «carry trade» (заимствование средств в валюте государства установившего низкие процентные ставки, конвертация и инвестирование их в валюте государств, установивших высокие процентные ставки). Иена снижалась на фоне обилия подобных операций (т.е. пара USD/JPY укреплялась). Дешевая национальная валюта была выгодна японским экспортерам – в результате, индекс Nikkei тоже рос.

      Такая ситуация сохранялась вплоть до начала мирового экономического кризиса в 2008 г. В это напряженное время инвесторы принялись избавляться от рисковых активов, а покупали «надежную» иену. В результате, JPY выросла, что негативно отразилось на прибылях японских экспортеров и, соответственно, на индексе Nikkei.

      В 2022 году Банк Японии избрал стратегию активной борьбы с дефляцией, в основе которой лежит снижение стоимости национальной валюты. Резкое падение иены привело к подъему на японских фондовых площадках. Таким образом, мы видим, что обратная зависимость между иеной и Nikkei сохраняется и сегодня.

      Корреляция индексов и валютных пар

      В мире все взаимосвязано, поэтому вполне естественно, что для прогнозирования на рынке Форекс и Бинарных опционов одновременно можно использовать не только валютные пары, но и индексы совместно с ценными бумагами.

      Корреляция индексов и валютных пар

      Объясним взаимосвязь рынка ценных бумаг и валютной биржи на простом примере. Трейдер захотел купить ценные бумаги японской компании, торгующиеся на Tokyo Stock Exchange, такая операция возможно лишь в национальной валюте. Чтобы купить ценные бумаги, ему нужно рубли или любую другую имеющуюся у него валюту поменять на йену. Такая транзакция увеличивает спрос на японскую денежную единицу. Чем больше ценных бумаг покупается на Tokyo Stock Exchange, тем крепче йена. Состояние биржи описывается соответствующим индексом, в нашем примере это будет Nikkei. Чем больше йену будут продавать, тем она слабее и соответственно падает индекс. Это простой пример корреляции индексов и валютных пар.

      Между состоянием рынка акций и курсом нацвалюты очень часто наблюдается прямая корреляция. Падению юаня предшествует обвал Shanghai Stock Exchange, а за ростом Московской биржи, несомненно, пойдет вверх и рубль.

      Проще всего следить за состоянием рынка ценных бумаг путем установки на графике соответствующего индекса. Кроме того, у каждого индекса существуют валютные пары союзники и противники, подробная таблица доступна на сайте практически любого брокера.

      Основные мировые индексы

      Приведем краткую характеристику и описание ключевых биржевых индексов, многие из которых коррелируют и дополняют друг друга.

      Индекс Доу-Джонса

      Это наиболее известный и наиболее старый индекс на мировой бирже. Он представлен в нескольких разновидностях, но самым популярным стал «промышленный индекс Dow Jones» или DJIA.

      В его состав входит 30 организаций, облигации которых находятся в публичном доступе. Пусть название индекса не вводит вас в заблуждение, далеко не все из 30 компаний являются промышленными, но это самые крупные организации США.
      Индекс является самым мощным индикатором состояния, в котором находится экономика США, он показывает реакцию на американские и международные события в политике и экономике. Поскольку в состав индекса входят довольно известные компании (Макдональдс, Pfizer, Intel и др.), то за ним следят инвесторы со всего мира.

      Корреляция валютных пар

      Описание:
      Биномо закрыт для России!!! Дружно переходим на БИНАРИУМ\nСсылка для регистрации на БИНАРИУМ https://binarium.com/ru?partner_id=p31014p116583p2e9e\n Последний ролик посвещенный именно БЕСПЛАТНОМУ УЧАСТИЮ в турнире на ДЕМО счете с РЕАЛЬНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ ПРИЗАМИ https://youtu.be/0I7V54evSD8 (биномо) \nКак выиграть турнир https://youtu.be/DgK6AarLeuo (биномо) \nЗакрытая группа по обучению https://vk.com/binomo64 \nДобавиться в друзья в вк https://vk.com/id232987527 \nСайт для просмотра экономических новостей https://ru.investing.com/ \nЧТО НУЖНО ЧТО БЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ! \n1) Компьютер, электронная почта, и вы старше 18 лет.\n 2) Зарегистрироваться на платформе, открыв демо счет. \n3) Пластиковая карта или электронный кошелек\n4) Внести минимальный депозит 500руб или 10$ (Нужно для того что бы счет стал Стандартный) Демо счет будет работать и без депозита. \n5) Не нужно каждый раз вносить депозит для участия в турнире! Вы внесли 1раз 500руб. Это дает возможность каждую неделю участвовать в 3х БЕСПЛАТНЫХ турнирах по 500$ еженедельно. \n6) Вы можете вывести свой депозит обратно вместе с деньгами выигранными в турнире! \n7) Турнир проходит на демо счете (вы не чем не рискуете) победив в турнире вы получаете реальные деньги! Пройти верификацию! \n8)Подготовить скан или фото гл. стр Паспорта и пл. карты и фото с вами где вы держите паспорт с гл. стр. (можно это сделать потом. Понадобится для вывода средств с платформы) 9) Выиграть турнир. Получить деньги! \nПоверьте, что торговать самому гораздо проще чем торговать чужими знаниями и на каких-то сигналах выданных непонятно кем!

      Индекс S&P500

      Standard&Poor500 или сокращенно S&P500 – это основной конкурент предыдущего индекса, в его корзину входят 500 американских корпораций с наибольшей капитализацией. Это ключевой показатель экономики США. В торговлю S&P500 вкладываются миллиарды долларов, поэтому для отслеживания эффективности S&P500 создаются целые фонды.

      NASDAQ Composite

      Это индекс крупнейшей электронной биржи США, которая специализируется на торговле ценными бумагами высокотехнологичных компаний. В его состав входит порядка 4 тысяч корпораций и быстрорастущих компаний.

      Nikkei

      Nikkei – это японский аналог промышленного индекса Доу-Джонса, который представляет собой средневзвешенный показатель стоимости ценных бумаг 225 самых крупных компаний в Японии. Главными представителями Nikkei являются машиностроительные компании, такие как Mitsubishi, Tiyota и др. Обозначается как NKY.

      Основной индекс Германии, который учитывает показатели 30 самых крупных компаний, чьи акции торгуются на бирже FWB. Поскольку среди стран Европейского Союза у Германии наиболее мощная экономика, то о курсе евро можно судить именно по индексу DAX. Основными участниками индекса являются машиностроительные компании Фольксваген, Daimler AG и финансовые учреждения типа Deutsche Bank. Обозначается как DAX.

      DJ EURO STOXX 50

      Это один из ведущих европейских индексов, в состав которого входят показатели 50 предприятий из 12 государств Еврозоны.

      При расчете индекса FTSE или, как говорят трейдеры, «футси» учитываются показатели самых крупных компаний, чьи акции торгуются на London Stock Exchange. Есть несколько видов индекса, которые отличаются количеством учитываемых при расчете компаний:

      1. FTSE100 включает 100 самых крупных британских фирм;
      2. FTSE250 включает 250 крупнейших корпораций Соединенного Королевства.

      Обозначается как FTSE.

      Hang Seng

      Hang Seng является ведущим фондовым индексом Hong Kong Stock Exchange. Капитализация предприятий, входящих в состав индекса, составляет 58% от общего объема Hong Kong Stock Exchange. Их количество всегда равно 50.

      Индекс PTC

      Несмотря на то, что РТС является основным индексом биржи MOEX, который включает в себя 50 компаний, считается он в USD. Перечень организаций-участников индекса пересматривают раз в квартал.

      Взаимосвязь фондового и валютного рынка

      Мы увидели, что индексы это очень полезный инструмент, способный отразить не только состояние отдельной биржи, но и экономики целой страны. А теперь разберемся с вопросом, а можно ли получить заработок на корреляции валютных пар и биржевых индексов, торгуя на рынке Форекс или бинарных опционов. Безусловно, индексы стоит принимать во внимание для определения глобального тренда на больших таймфреймах.

      Если говорить простыми словами, то во время подъема рынка ценных бумаг, увеличивается спрос инвесторов на национальную валюту, что способствует ее укреплению. А при падении биржи вкладчики переводят средства в свою валюту и нацвалюта слабеет. Рассмотрим, как индексы отображаются на парах валют.

      USD/JPY и индекс Nikkei

      До мирового экономического кризиса, наступившего в 2007 г., между индексом и парой валют наблюдалась обратная (отрицательная) корреляция. Для тех, кто подзабыл, отрицательная корреляция валютных пар – это синхронное движение активов, но в противоположную сторону.

      Изначально инвесторы вполне обоснованно считали, что с ростом эффективности Tokyo Stock Exchange улучшается и экономика государства, в связи с чем наблюдается рост индекса Nikkei и укрепление йены. При падении Nikkei падает и йена. А вот после кризиса полярность японской валюты и индекса изменилась, и теперь при укреплении Nikkei йена падает.

      USD/JPY и DJIA

      Теоретически оба актива должны быть в четкой прямой взаимосвязи, но мировой кризис и здесь внес свои коррективы, поэтому за последние годы корреляция между валютной парой USD/JPY и индексом DJIA неоднократно меняла свою полярность, а значит, для получения максимальной пользы от данного сочетания, нужно использовать технический и фундаментальный анализы.

      EUR/JPY и фондовые индексы

      Рассмотрим взаимодействие Евро/Йена, например, с германским индексом DAX. Когда он растет – укрепляется EUR, так как наблюдается спрос на европейские ценные бумаги. EUR/JPY зависит не только от европейских индексов, поэтому при падении мировой экономики может упасть и EUR/JPY из-за того, что трейдеры будут скупать йену.

      Стратегия на корреляции валютных пар

      Сама по себе эта стратегия проста, но требует от трейдера усидчивости и внимания. Таблица корреляции валютных пар в этом случае не нужна, так как и так понятно, что австралийские доллар/американский доллар, фунт/доллар и евро/доллар коррелируются друг с другом.

      В этой тактике взаимосвязь валютных пар применяется в качестве источника кросс-валютных сигналов. То есть, при наличии сигналов по EUR/USD нужно дополнительно исследовать, есть ли подтверждающие сигналы по GBP/USD или AUD/USD. Если сигнал по GBP будет в аналогичном направлении, то можно с уверенностью покупать европейскую валюту.

      Оптимально данную тактику применять как фильтр для отсеивания ложных сигналов.

      Как использовать корреляцию валютных пар?

      Зная и понимая сущность данного явления, вы никогда не откроете одновременно 2 торговые позиции, которые уравновешивают друг друга, по валютным парам, курсы которых синхронно двигаются в разных направлениях.

      Также взаимосвязь валютных пар применяется для диверсификации и хеджирования рисков. Использовать корреляцию можно и для подтверждения пробоев, а также для предотвращения ложных прорывов.

      Таблица валютных пар

      В данный момент таблица корреляции валютных пар онлайн доступна на многих Интернет-ресурсах, найти ее не составит труда даже для начинающего трейдера.

      Заработок на корреляции валютных пар

      Чтобы понять, что заработать на корреляции валютных пар действительно возможно, приведем практические примеры.

      Пример 1. Возьмем две пары USD/CHF и EUR/USD. Они обладают отрицательной корреляцией друг по отношению к другу. Используя этот факт, можно удвоить прибыль, для этого при возникновении хорошей точки для входа на покупку EUR/USD, нужно одновременно открывать продажную сделку по USD/CHF. При верном прогнозе прибыль удвоится, но при ошибочном удвоится убыток, поэтому такая тактика применима лишь там, где трейдер действительно уверен в прогнозе.

      Пример 2. Эта методика основывается на утверждении, что кросс-пары запаздывают за основными, но при активном движении мажоров, они также уверенно реагируют, иногда с удвоенной силой. Например, если курс EUR/USD и USD/JPY одинаково стремится вверх, то можно покупать кросс-пару EUR/JPY, ее рост ожидается с двойной силой.

      Эти примеры на практике показывают, что корреляция валютных пар действительно может приносить прибыль.

      *Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

      Корреляция валют или взаимосвязь валютных пар на Форекс

      Добрый день. Сегодня блог веб-мастера Максима расскажет вам о взаимной зависимости валютных инструментов.
      Узнав новый способ
      анализа валютных рынков, что мы намерены делать? Правильным должен быть такой подход: создание на базе метода торговой системы, тестирование и доработка. В случае если система оказывается прибыльной можно подумать о её включении в основную часть действующей торговой системы.
      Однако, большая часть знаний так и не находит применения на практике и остается на уровне теоретических конструкций.

      Валютная корреляция в техническом анализе явление известное. Давайте рассмотрим феномен, при котором наблюдается межвалютная корреляция на Форексе. Такой подход многократно увеличит уровень владения пониманием процессов рынка, это также поможет улучшить качество ваших ежедневных прогнозов.

      Наверняка, вам приходилось замечать, что важное экономическое событие на рынке, например, высказывание главы национального банка, создают некоторые резкие движения цены на валютных инструментах. Например, когда экономическое событие имеет место быть в Европе, то может подорожать «ЕвроДоллар». При этом другие валютные инструменты двигаются также активно одни вверх, другие вниз.

      Корреляция валют или взаимосвязь валютных пар на Форекс

      Смотреть вебинар

      Рекомендую вам посмотреть вот этот подробный вебинар, который вам все объяснит:

      Если пара «ЕвроДоллар» изменяется, то чаще всего изменяется вместе с этой парой «ЕвроЙена», кроме того пара «ДолларКанадскийДоллар» также изменятся только в противоположную сторону (обязательно читайте статью – на какой паре лучше торговать ).

      Причины влияния цен на некоторые валютные пары других понять нетрудно. Например, если сделка совершается по валютной паре GBP/JPY, мы понимаем, что эта пара, по сути, кросс-курс (то есть, в нее не входит USD только формально), а значит, эта пара на самом деле производная от GBP/USD и USD/JPY. А значит, цена пары GBP/JPY будет в зависимости от двух других пар.

      При этом, если коэффициент равен единице, то движение цен на графиках очень похоже. При нуле пары не зависят друг от друга.

      9,

      Если же коэффициент равен -1, движение цены на графиках зеркально противоположно. Так, например, коэффициент корреляции между «ЕвроДоллар» и «ЕвроЙена» равен 1. Это значит, что цена на графике МетаТрейдера 4 будет двигаться, вырисовывая одинаковые форекс фигуры. Обратите внимание, что этот показатель может быть дробным, что говорит не о полной, а о частичной схожести в движениях на графике.

      Смотреть обзор статьи

      1

      Раньше мы касались двух разновидностей: скользящей и прямой корреляции.

      1

      Давайте снова обратимся к нашим: A/B и C/D, пусть, вы торгуете на паре A/B. Будем считать, что пары находятся в прямой корреляции, что значит их движение вниз и вверх синхронны. Анализируя движение на паре A/B, вы установили высокую вероятность падения. А теперь подумайте о том, что есть возможность провести теханализ пары C/D, который говорит, что падения не будет.

      1

      Однако следует помнить, что корреляционный анализ работает на больших масштабах часы и получасовки ещё годятся. А вот если торговая стратегия базируется на «минутках», то такие данные будут только мешать.

      1

      1

      Что влияет на стоимость валюты?

      Считается, что на евро влияет политика любой европейской страны. Особенно Германии. Так как она является крупнейшей экономикой в этом регионе. При этом, можно смело говорить, что политика любой страны Европы повлияет на пару «ЕвроДоллар».

      1

      Канадский доллар зависит от цен на нефть. Если цена на нефть начала расти, то вероятность того, что пара «ДолларКанадскийДоллар» также начнет расти высока.

      1

      Австралийский доллар. Наибольший влияющий фактор – цена на золото. При росте цен на золото пара «АвстралийскийДолларДоллар» будет также расти.

      1

      Новозеландский доллар. Эта валюта сельскохозяйственная, поэтому самое большое влияние имеет погода. То есть при плохой погоде пара «НовозеландскийДолларДоллар» будет падать. При благоприятной погоде в Новой Зеландии эта валютная пара будет расти.

      19,

      Как анализируется корреляция?

      Для поиска корреляционной связи, можно применять те утилиты, которые предлагает Интернет. Например можно провести анализ в старом и добром Экселе.

      Для этого в этом пакете имеется отличная функция КОРРЕЛ, она показывает корреляцию двух выделенных множеств данных.

      2

      Чтобы найти скользящую взаимосвязь, проводим сдвиг множества в одну из сторон влево или вправо на некоторые периоды.

      2

      Корреляция более 0.5 говорит о прямой взаимосвязи, менее 0.5 – об обратной, в пределах от -0.5 до 0.5 – о том, что взаимосвязь отсутствует. Эти границы достаточно условны, их следует проверять на практике…

      Корреляция валютных пар и других финансовых инструментов. Нина Баранова

      Описание:
      Анализируем взаимосвязи в движения основных валютных пар, кроссов, золота, нефти, индексов, в том числе индекса доллара.\n✔✔Полезная информация✔✔\n\n�� Мой личный блог ……………………………………https://goo.gl/xVS19W\n�� Блог Клуба трейдеров Traders’ Enclave……https://goo.gl/yhZ1jb\n�� Мой телеграм …………………………………………https://goo.gl/xC8LDZ\n�� Открыть счет у моего брокера ……………….https://goo.gl/aj8vfr\n\nСтавьте лайк �� и подписывайтесь на наш канал, чтобы вовремя получать новости о новом видео. Делитесь этим видео в своих соц.сетях➡\n\nЕсть замечания или пожелания? Оставляйте ваше мнение о видео в комментариях✍

      2

      Чтобы легче было понять взаимоотношения с коэффициентом корреляции, я подготовил рисунки, которые понятно демонстрируют коэффициент и зрительно сходство рядов. В качестве примера я беру ряд косинуса и зашумленный ряд косинусоиды, замечаем, что коэффициент корреляции зависит от амплитуды зашумления.

      2 Корреляция валют

      Тут добавляем шума и наблюдаем падение взаимосвязи.

      2 взаимосвязь валютных пар на Форекс

      Ещё добавим шума, и взаимосвязь почти исчезла.

      2 взаимосвязь валютных пар

      На этом графике мы видим пример обратной корреляции. Когда один падает, другой растет.

      2 Корреляция валютных пар

      2

      Как применить корреляцию валютных пар?

      Существует такое понятие, как «Лондонский взрыв».

      29

      Если пара «ЕвроДоллар» в момент открытия Лондонской биржи начинает расти, при этом, пары с положительной корреляций «ЕвроЙена» и «ЕвроФунт» также показывают рост, то сигнал можно считать очень сильным, поэтому на такое движение можно ставить заключением контрактов.

      Движение «ЕвроДоллара» также может подкрепляться и перемещением цены на графиках пар «ДолларКанадскийДоллар» и «ДолларШвейцарскийДоллар».

      3

      Существующая корреляция самых популярных валютных пар.

      Обратите внимание корреляция между валютами парами это не постоянное явление, так как рынок меняется. Поэтому данные, которые тут приводятся лишь примерные. Точность их нужно проверять.

      3

      Рассмотрим пары, которые коррелируют с одним из самых популярных среди трейдеров финансовом инструментов EUR/USD:

      3

      • Наблюдается прямая корреляция с: NZD/USD, GBP/USD, AUD/USD.
      • Видим обратную корреляцию с: USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY.

      А вот ещё одна пара, на которой трейдеры торгуют чаще других – USD/JPY. Взглянем на неё:

      3

      • Прямая: USD/CAD, USD/CHF.
      • Обратная: AUD/USD, EUR/USD, NZD/USD, GBP/USD.

      Если говорить о скользящей корреляции, то ловить её нужно для каждого торгового дня, как это делают те, кто торгуют золотом и «ФунтомДолларом».

      3

      Сегодня мы познакомились с валютной корреляцией. Она показала нам, что пары движутся, как единый организм или их исторические котировки связаны между собой.

      3

      Мы получили представление о том, что использование валютной корреляции в качестве контролирующего метода отсеивает часть сделок, которые мы бы заключили, если бы обошлись без этого метода.

      3

      Каков выход? Создание новых программных модулей, которые смогут быть интегрированы в существующие терминалы и торговые системы с тем, чтобы получить сигналы для входа, выхода из сделки. Выжидания, или проведения операций по диверсификации валютного инвестиционного портфеля.

      3 39,

      Если вам непонятны, какие-то моменты задавайте вопросы, связывайтесь с нами. Мы будем рады помочь вам разобраться в сложностях этого вопроса. Ждите новых интересных видео у нас в блоге, а сейчас читайте – индикатор корреляции

      Корреляция валютных пар | Как рассчитать и на что обратить внимание

      Если вы торгуете уже довольно таки давно, то наверняка уловили некую взаимосвязь валют между собой. К примеру валютные пары EURUSD и GBPUSD, очень часто ходят в одном направлении. До недавнего времени EURUSD и USDCHF, были практически идентичны, только двигались в зеркальном отображении, и таких примеров много.

      Подобная взаимосвязь, называется корреляцией валютных пар.

      Привет друзья трейдеры. Сегодня хочу добавить интересную заметку в Блог трейдера о Форекс.

      Данный метод обработки статистических данных весьма популярен в экономике и социальных науках (в частности в психологии и социологии), хотя сфера применения коэффициентов корреляции обширна: контроль качества промышленной продукции, металловедение, агрохимия, гидробиология, биометрия и прочие. В различных прикладных отраслях приняты разные границы интервалов для оценки тесноты и значимости связи.

      Популярность метода обусловлена двумя моментами: коэффициенты корреляции относительно просты в подсчете, их применение не требует специальной математической подготовки. В сочетании с простотой интерпретации, простота применения коэффициента привела к его широкому распространению в сфере анализа статистических данных.

      Как рассчитать корреляцию валютных пар?

      Уверен, выше изложенные примеры вам были известны, но что делать с остальными торговыми инструментами? Не уж то брать каждый и сравнивать с каждым?

      Конечно нет, чтобы упростить жизнь статистам, придумана формула для расчета корреляции:

      Ха, ха, ха. Вы наверное подумали, что по этой формуле придется самому производить вычисления. Да, нет конечно.

      Коэффициенты корреляции

      Полученное по формуле значение, будет располагаться в диапазоне от +1 до -1. Если значение стремиться к +1, это означает, что выбранные инструменты ходят в одном направлении, если значение стремиться к -1, это означает, что выбранные инструменты ходят в зеркальном отображении.

      Интерпретировать рассчитанную корреляцию, можно следующим образом:

      • 0,0 до 0,2 — Очень слабая и не значительная корреляция.
      • 0,2 до 0,4 — Слабая, низкая корреляция, не очень значительная.
      • 0,4 до 0,7 — Умеренная корреляция.
      • 0,7 до 0,9 — Сильная, высокая корреляция
      • 0,9 до 1,0 — Очень сильная корреляция.

      Значения, но со знаком минус, обозначают то же самое, но в зеркальном отображении.

      Корреляция валютных пар онлайн

      Для того чтобы выявить корреляцию одной пары к другой, существует масса способов. К примеру можно прибегнуть к онлайн сервисам.

      Oanda — это канадский дилинговый центр, который предоставляет доступ на рынок Форекс. Перейдите по ссылке Оанда. Вы попадете на страницу, где сможете без проблем, выбрав интересующий инструмент, определить корреляцию валютных пар.

      Корреляция валютных пар к AUDUSD

      Очень качественный портал, где к слову сказать, можно смотреть экономический календарь, и многое другое.

      Но в данный момент нас интересует корреляция, поэтому переходим по ссылке Калькулятор-Корреляции-Валют, и здесь, интуитивно понятно что нужно делать. Выбираем интересующий инструмент, задаем временной диапазон и вуаля, система подбирает самые коррелируемые валюты.

      Корреляция валютных пар к EURUSD

      Корреляция валютных пар в таблице

      Выше описанные методы хороши, но я привык доверять только себе, и по 100 раз перепроверять все данные. Поэтому, для меня легче собрать всю статистику и самостоятельно рассчитать корреляцию, тем более это делается совершенно не сложно и сейчас опишу как именно.

      1. Нам понадобятся исторические котировки интересующих нас валютных пар. К счастью, их найти можно, где угодно, и самый легкий способ, скачать их из терминала MetaTrader 4.

      Нажимаем F2, или выбираем Сервис -> Архив котировок, в появившемся окне активируем интересующий инструмент с интересующим таймфреймом.

      Далее нажимаем Экспорт, и все данные по выбранному инструменту, экспортируются в Excel`евский файл.

      2. Экспортируемые данные в Excel, будут располагаться в одну строчку. Нам надо разбить их по столбцам и удалить все, кроме даты и цен закрытия.

      3. Когда котировки всех интересующих инструментов подготовлены для дальнейшей работы, создаем таблицу, в которой с помощью внутренней функции excel «=КОРРЕЛ(масси1;массив2)», сопоставляем данные каждых инструментов, между собой.

      Мой вариант

      Не стал собирать статистику по всем торгуемым инструментам, выбрал на мой взгляд самые интересные и засунул их в таблицу. Статистику по корреляции валют подготовил за 2022 год (с начала года, до текущего момента), за квартал (здесь можно поэкспериментировать какой диапазон учитывать, или стандартные 3 месяца, или месяца жизни фьючерсных контрактов) и за последний месяц (февраль 2022 года).

      Цены закрытия валютных пар за интересующий период

      Корреляция валютных пар за 2022 год

      Корреляция валютных пар за I квартал 2022 года

      Корреляция валютных пар в феврале 2022 года

      Цифры полученные в таблицах выше, отчетливо показывают какие валюты или другие инструменты с кем имеют корреляцию, или наоборот раскорреляцию.

      Еще раз повторю, чем значение ближе к +1, тем идентичней ходят валютные пары, значения возле нуля, означают отсутствие корреляции, значения близкие к -1, означают зеркальное отображение валютных пар.

      Стратегии, основанные на корреляции валютных пар

      В этой статье было бы глупо перечислять все возможные торговые стратегии, тем более для этих целей есть отдельный раздел. Здесь скажу только то, что на поверхности.

      Во-первых, корреляция используется в некоторых торговых стратегиях, где определённые торговые сигналы подтверждаются корреляцией. Например, если пара EURUSD идёт вверх, то велика вероятность, что и GBPUSD тоже пойдёт вверх.

      Во-вторых, корреляция часто используется для хеджирования рисков и формирования инвестиционного портфеля. Нет смысла инвестировать в различные валютные пары, которые ведут себя абсолютно одинаково.

      Индивидуальные трейдеры часто используют коэффициент корреляции валютных пар для выбора торгового инструмента. Например, при высоком уровне корреляции между EURUSD и GBPUSD, для трендовой торговли больше подходит евро/доллар, так как эта пара более спокойная. К тому же спреды для EURUSD обычно самые низкие по сравнению с другими валютными парами.

      Заключение

      В этой статье, мы рассмотрели интересную тему: корреляция валютных пар. Привел онлайн сервисы, так же показал как можно самостоятельно, с помощью таблицы, определить корреляцию.

      Каждый додумает сам, как именно ему использовать полученные сегодня знания. От себя могу добавить, что в разделе Торговые стратегии, безусловно выложу несколько интересных идей, как с помощью этих знаний можно заработать на рынке.

      Корреляция индексов и валютных пар

      Как акции, так и индексы нередко используются для прогнозирования именно валютного рынка. Ничего удивительного, в этом нашем мире спекулянтов все, так или иначе, взаимосвязано. Безусловно, фондовый рынок — самый частый гость финансовых новостей на ТВ и в интернете. Акции то, акции се… акции Apple выросли на 5%, ну и замечательно, я как раз люблю свой iPhone.

      Тут сразу же прослеживается связь между акциями и валютами. Скажем, если вы захотите купить акции японской компании на Токийской фондовой бирже, сделать это можно только в национальной валюте. В результате, ваши рубли или что там у вас есть в заначке нужно будет конвертировать в йену (JPY), что приводит, естественно, к увеличению спроса на нее. Чем больше акций на Токийской бирже покупается, тем йена более востребована. И напротив, чем больше валюту продают, для любых целей, тем меньше ее стоимость.

      Когда фондовый рынок страны кажется инвесторам вкусным и питательным, они начинают заливать его деньгами. И напротив, если фондовый рынок страны находится в развалинах, инвесторы бегут с него сломя голову, ища более привлекательные места для инвестиций.

      Трейдеры БО и форекса акции, естественно, не покупают (разве что CFD на них) хотя многие БО конторы и принимают ставки на их котировки. Несмотря на это, состояние акций ведущих стран мира должно представлять для вас первостепенный интерес.

      Если фондовый рынок одной страны показывает лучшие результаты, нежели рынок другой, капитал из одной страны будет перетекать в другую. Это незамедлительно скажется на их валютах. Где деньги — там и крепче валюта, где фондовый рынок слаб — национальная валюта ослабляется.

      • Сильный фондовый рынок — сильная валюта.
      • Слабый фондовый рынок — слабая валюта.

      Другими словами, между состоянием фондового рынка и курсом национальной валюты нередко прослеживается прямая корреляция. Упал юань — перед этим рухнула Шанхайская биржа. Растет MICEX (индекс Московской биржи) – за ним бежит рубль.

      Самый простой способ отслеживать состояние фондового рынка — это поставить на график специальный индекс. У него есть цена, как и у каждого актива и за ней весьма удобно наблюдать.

      Основные мировые индексы

      Рассмотрим ключевые мировые индексы, что нас интересуют. Как вы сразу заметите, многие из них коррелируют и дополняют друг друга.

      Индекс Доу Джонса

      Старейший и самый известный индекс в мире. Их, на самом-то деле, несколько, но самый популярный называется «промышленный индекс Доу Джонса», он же Dow Jones Industrial Average (тикер DJIA).

      Ключевой фондовый индекс США, в котором объединены 30 компаний с публично доступными акциями. Кстати несмотря на название, эти компании не особенно связаны с промышленностью, ибо она сейчас не в фаворе. Там просто 30 крупнейших компаний Америки.

      За этим индексом пристально наблюдают инвесторы во всем мире. Он представляет собой отличный индикатор всего состояния американской экономики, реагирует на местные и зарубежные экономические и политические события. В индексе отслеживаются невероятно богатые компании, вы слышали о большинстве из них. Макдональдс, Intel, Pfizer – все это там есть.

      Индекс S&P 500

      Индекс Standard & Poor 500, он же S&P 500 – один из самых известных индексов планеты. Это средневзвешенный индекс цен на акции 500 крупнейших компаний США.

      По сути, это ключевой индикатор всей американской экономики и по нему судят о ее состоянии. Индекс S&P 500 (тикер SPX) — самый популярный по торговым объемам индекс в мире после промышленного индекса Доу Джонса.

      Есть целые фонды, будь-то ETF либо пенсионные, основная задача которых — отслеживать эффективность S&P 500, в торговлю которым вложены сотни миллиардов долларов.

      NASDAQ Composite

      Это биржевой индекс NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations) – крупнейшего электронного рынка США, в котором участвует более 4000 компаний и корпораций.

      Это один из самых ликвидных фондовых рынков в мире. Тикер на графике NASX.

      Nikkei

      Индекс Nikkei – это такой промышленный индекс Доу Джонса, но для японцев. В нем усредненно отображаются показатели 225 крупнейших компаний японского фондового рынка.

      Типичные представители Nikkei — это компании Toyota, Mitsubishi, Fuji и прочие. Тикер на графике NKY.

      Расшифровывается как Deutscher Aktien Index — индекс немецкой фондовой биржи, включающий в себя 30 «голубых фишек» — крупнейших компаний, чьи акции торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.

      Германия — самая мощная экономика ЕС, поэтому если вас интересует судьба Евро — вы должны смотреть за DAX. В индекс входят компании вроде Adidas, Deutsche Bank, SAP, Daimler AG и Volkswagen. Тикер на графике DAX.

      DJ EURO STOXX 50

      Индекс Dow Jones Euro Stoxx 50 — один из ключевых индексов еврозоны, отображающих успехи крупнейших компаний ЕС. В индекс входит 50 предприятий из 12 стран ЕС.

      Создан компанией Stoxx Ltd., что является совместным предприятием Deutsche Boerse AG, Dow Jones & Company и SIX Swiss Exchange. Тикер на графике MPY0.

      Расшифровывается как Financial Times Stock Exchange, он же «футси» (footsie) — индекс акций крупнейших компаний, котируемых на Лондонской фондовой бирже.

      Есть несколько его разновидностей (так часто с индексами бывает). Скажем, FTSE 100 включает в себя 100 компаний, а FTSE 250, соответственно, 250 крупнейших компаний Великобритании. Тикер на графике FTSE.

      Hang Seng

      Фондовый индекс Hang Seng для Гонконгской биржи отображает изменения в ценах компаний, что котируются на бирже Гонконга.

      В индекс входит 50 крупнейших компаний с капитализацией 58% от общего объема биржи. Тикер на графике HSI.

      Индекс РТС

      Наш, родной русский индекс (тикер RTS), учитывающий 50 крупнейших отечественных компаний, чьи акции котируются на Московской бирже. Считается, кстати, в долларах США. Список компаний, чьи акции учитываются в индексе, пересматриваются раз в 3 месяца. Появился индекс 1 сентября 1995 года и получил базовое значение 100.

      В индекс РТС входят такие компании, как АФК Система, Аэрофлот, Башнефть, Лукойл, РусГидро, УралКалий, Татнефть и многие другие. Есть и разновидности этого индекса — RTS-2, RTS Standard Index и прочие, но старый добрый индекс РТС — самый популярный.

      Как видите, индексы штука простая и очень полезная — позволяет сразу получить полную информацию о состоянии не просто отдельно взятого фондового рынка, но и всей экономики страны в целом. Ведь состояние крупнейших компаний и является ключевым индикатором.

      Обратите внимание! Редакция портала наконец-то разобралась где играть! Переходите на рейтинг лучших онлайн казино 2022 года.

      Взаимосвязь фондового и валютного рынка

      Теперь разберемся, стоит ли принимать во внимание все эти индексы, если работать с валютными парами в FX/БО. Безусловно, стоит — для определения общих рыночных трендов на старших таймфреймах (вспоминаем мультифреймовый анализ).

      В целом, если не мудрить, когда фондовый рынок на подъеме, инвесторы охотнее в него инвестируют, скупая для этого национальную валюту. Что приводит, естественно, к ее укреплению.

      Если же фондовый рынок безутешно падает, инвесторы забирают свои денежки, конвертируя их обратно в свою валюту и национальная денежная единица ослабевает. Именно эта история происходит сейчас у нас, достаточно взглянуть на ужасающее состояние индекса РТС, что падает аж с 2022 года.

      Однако, есть два исключения — США и Япония. Рост экономики этих стран нередко приводит к тому, что их национальные валюты ослабевают — такой вот забавный парадокс связанный, тем не менее, с определенными экономическими механизмами.

      Взглянем на то, как промышленный индекс Доу Джонса взаимодействует с Nikkei.

      Как видим, индекс DJIA и Nikkei 225 идут друг за другом как влюбленная парочка. При этом, обратите внимание — иногда движение одного индекса предвосхищает движение другого, что позволяет использовать такую миниатюрную машину времени для прогнозов.

      USD/JPY и индекс Nikkei

      Посмотрим, как японский индекс отражается на валюте доллар/йена. Прежде чем в 2007 году начался глобальный финансовый кризис, когда ведущие экономики мира падали квартал за кварталом, между Nikkei и USD/JPY была обратная корреляция.

      Инвесторы были уверены, что эффективность японского фондового рынка напрямую влияла на экономическое состояние страны, поэтому рост Nikkei привел к укреплению японской йены. Справедлива и обратная ситуация, если Nikkei падает — йене тоже не здоровится.

      И все было хорошо до тех пор, пока не грянул финансовый кризис. Тут-то все перевернулось с ног на голову. В результате, на графике индекс и валюта стали идти в одном направлении. Чудеса, да и только: укрепляется Nikkei — ослабевает йена и наоборот.

      Тем не менее, корреляция осталась более чем прозрачной — просто изменилась ее полярность.

      USD/JPY и DJIA

      Индекс Доу Джонса и доллар/йена, дружат ли они или так, провели ночь вместе и «пока, я позвоню»? Казалось бы, между ними должна быть четкая корреляция. Однако, судя по графику, ситуация вовсе не такая однозначная. Хотя некоторая корреляция присутствует, она вовсе не безусловная.

      Видно что после финансового кризиса все снова смешалось и были периоды, когда вместо взаимодействия на графике было черти-что.

      Что ж, никто не обещал, что будет легко. Понятно, что нам нужно использовать технический и фундаментальный анализ, не говоря уже об инструментах вроде COT, чтобы выжать с индексов максимальную пользу.

      EUR/JPY и фондовые индексы

      Как мы уже обсуждали, чтобы купить акции какой-то компании на фондовой бирже, нужно ваши бумажки поменять на национальную валюту. Возьмем немецкий индекс DAX. В теории, если растет индекс — то укрепляется и евро, ведь все напропалую скупают европейские акции. И такая корреляция действительно существует, хотя и не абсолютная.

      Что еще интереснее, у EUR/JPY есть корреляция и с другими мировыми фондовыми индексами. Не удивительно, ведь йена, как и американский доллар, считается «безопасной гаванью» во времена экономических кризисов. Если мировая экономика падает и трейдерам страшненько, они нередко забирают деньги с фондового рынка, что приводит к падению индексов DAX и S&P 500. В результате, цена EUR/JPY падает, ибо трейдеры скупают йену.

      Когда же все хорошо, девушки красивы, а солнце сияет, инвесторы заливают деньги в фондовый рынок, то цена на EUR/JPY растет. Вот так и появляется корреляция.

      Сравним EUR/JPY с S&P 500:

      Мы видим пусть не зеркальную, но вполне отчетливую корреляцию. Так что обязательно возьмите вашу любимую валютную пару и посмотрите, есть ли у нее корреляция с фондовыми индексами или другими активами?

      Скажем, взял я любимую свою пару GBP/JPY и сравнил с FTSE. Что мы видим? Им явно интересно вместе, экие шалуны.

      Ну а это из разряда «лучше один раз увидеть». Корреляция USD/RUB и цены на нефть сорта Brent. Картина маслом, почти Пикассо: эти ребята явно поцелуются и сойдутся вместе, как уже бывало с ними ранее.

      Все взаимосвязано

      Корреляцию можно расценивать как дополнительный индикатор глобального рыночного тренда. Если показатели двух взаимосвязанных активов расходятся — тренды каждого намного проще определить методами технического анализа. А уж что делать с линиями тренда и вы так знаете.

      Рассмотрим несколько популярных корреляций между товарами и валютными парами.

      • Золото вверх, доллар вниз. В экономические кризисы инвесторы часто за доллары покупают золото, что всегда в цене.
      • Золото вверх, AUD/USD вверх. Австралия — третий по величине поставщик золота в мире, поэтому курс австралийского доллара в немалой степени связан со спросом на золото.
      • Золото вверх, NZD/USD вверх. Новая Зеландия тоже производит немало золотишка.
      • Золото вверх, USD/CAD вниз. Канада — 5й по величине поставщик золота в мире. Поэтому если цены на золото идут вверх, пара USD/CAD движется вниз (ибо все покупают CAD).
      • Золото вверх, EUR/USD вверх. Как золото, так и евро считаются такими себе «антидолларами». Поэтому рост цены на золото нередко приводит к росту курса EUR/USD.
      • Нефть вверх, USD/CAD вниз. Канада — крупнейший нефтедобытчик мира, экспортирующий более 2 миллионов баррелей в сутки, в основном, в США. Если нефть дорожает, пара на графике идет вниз.
      • Проценты по облигациям вверх/нац. валюта вверх. Тут все понятно, чем больше процентов дают гособлигации, тем больше их покупают за национальную валюту. Растет спрос на нее — растет и ее курс.
      • DJIA вниз, Nikkei вниз. Экономики США и Японии очень тесно связаны и вместе идут как вверх, так и вниз.
      • Nikkei вниз, USD/JPY вниз. Инвесторы часто выбирают йену как «безопасную гавань» в периоды экономических проблем.

      Фондовый рынок, состояние которого можно анализировать через индексы, самым непосредственным образом коррелирует с валютными парами. Изучая их взаимодействие вы нередко сможете найти ситуации, когда эти данные расходятся так, что одни показатели выступают как “машина времени” для другого. При этом важен факт не только самой корреляции, но и изменения ее полярности с позитивной на негативную и наоборот.

      Наконец, почти у всех брокеров есть возможность работать прямо по этим индексам, что в БО, что в форексе. Чем и можно воспользоваться, хоть с корреляциями, хоть без них.

      Таблица коэффициента корреляции между валютными парами

      Исследование взаимосвязи между валютами — это один из способов оценки валютного риска. Довольно часто за счет одновременной торговли различными валютами можно диверсифицировать риск. Однако в таком случае необходимо учитывать тот факт, что события экономического и политического характера, которые на уровне отдельных стран, и события мирового масштаба могут одновременно влиять на несколько валют, вызывая синхронное изменение их цены.

      Содержание:

      Что такое корреляция валютных пар и как она рассчитывается

      Как следствие, ситуация, когда графики различных валютных пар практически полностью повторяются или является зеркальным отражением один другого, является довольно распространенной. Таким образом, учитывая влияние одних валютных пар на другие, можно не только уменьшать валютный риск, но и увеличивать доходы, более эффективно управляя своей позицией и избегая открытие таких позиций, которые приводят к получению взаимно противоположного результата.

      Для оценки степени этого воздействия используют корреляционный анализ. Корреляция валютных пар характеризует меру статистической взаимосвязи между ними. Ее оценку можно провести с помощью линейного коэффициента корреляции Пирсона, который определяет степень линейной связи между двумя наборами данных и рассчитывается по следующей формуле:

      X,Y — могут быть, например, валютные пары.

      Динамика дневных цен закрытия FOREX по парам EUR/USD и USD/CHF с 03.01.2022 по 30.12.2022 гг.

      Коэффициент корреляции приобретает значения от -1 до 1, благодаря чему отражает не только плотность (тесноту) связи, а и ее направление. Чем ближе |rxy| к 1, тем более тесная связь наблюдается между исследуемыми признакам. Если rxy = 0, то это свидетельствует об отсутствии линейной связи, однако между признаками может существовать нелинейная связь.

      Качественная оценка корреляционной связи может быть осуществлена с использованием таблицы Чедока:

      Для осуществления оценки линейного коэффициента корреляции можно воспользоваться таблицей ниже:

      Значение коэффициента корреляции Тип связи Интерпретация
      rxy = 0 нет изменение Х не влияет на изменение Y
      0 < rxy < 1 прямая с увеличением Х увеличивается У и наоборот
      -1 > rxy > 0 обратная с увеличением Х уменьшается У и наоборот
      rxy = ±1 функциональная Х и У полностью совпадают

      Если объяснить более простым языком, то корреляция — не что иное, как связь между разными видами валют или других финансовых активов. Она представляет собой изменения относительно их стоимости по отношению друг к другу в определенный период времени. Такие изменения вычисляются с помощью коэффициента в диапазоне от +1 до -1. Положительный показатель говорит о том, что обе финансовые величины перемещаются в одном направлении и отрезка времени. Отрицательное значение указывает на то, что финансовые величины, наоборот, между собой удаляются и двигаются в противоположных направлениях в 100% таймфреймов. Случается, когда это значение равно нулю. Это говорит о том, что валютные активы не взаимодействуют друг с другом и могут быть связаны лишь случайным образом.

      Таблица корреляции валютных пар

      Корреляция колеблется от -100% до + 100%,

      -100% = валюты движутся в противоположных направлениях (отрицательная корреляция)

      + 100% = валюты движутся в одном и том же направлении.

      Таймфрейм: 5М

      Индикатор для MT4 Correlation table построит таблицу корреляции между валютными парами прямо в терминале

      Для удобства можно использовать специальный индикатор для Metatrader 4, который построит таблицу корреляций для символов, отображаемых в окне «Обзор рынка» по методу Пирсона (описан выше).

      Настройки индикатора Correlation table позволяют выделять цветами разные виды корреляции: положительную, отрицательную или отсутствие. Символы можно фильтровать.

      После установки, индикатор будет отображаться в основном окне — то есть закроет график и другие индикаторы в окне.

      Вот так выглядит индикатор:

      Как трактовать значения коэффициентов корреляции в таблицах?

      Итак, если коэффициент корреляции между валютными парами равен 1 (100%), то они демонстрируют синхронное поведение, то есть все время движутся в одном направлении, и их графики полностью дублируют друг друга. Значения, близкие к 1 (100%), свидетельствуют о высокой вероятности того, что тенденции, выявленные в поведении одной валютной пары, повторятся в поведении другой.

      Как следствие, для валютных пар, которые движутся однонаправленно, открытие противоположных позиций приведет к ситуации, когда прибыль с одной сделки может быть перекрыта убытком по другой. Конечно же, обычно валютные пары имеют разную стоимость одного пункта, поэтому возможны различные соотношения прибыли и потерь, однако в общем случае такая комбинация сделок приводит к уменьшению прибылей или даже к получению убытков. В то же время открытие однонаправленных позиций при наличии такой взаимосвязи увеличивает риск и оказывает негативное влияние на диверсификацию, поскольку приведет к удвоению позиции.

      Если коэффициент корреляции равен 1(100%), то это свидетельствует, что курсы соответствующих валютных пар изменяются в противоположных направлениях (как пары EUR/USD и USD/CHF на рисунке выше). В случае разнонаправленного изменения курсов одним из вариантов является открытие длинной позиции по валютной паре, демонстрирующей рост, и короткой — по паре, которая падает. Однако это связано с увеличением рисков, как и в случае одинаковых позиций для валютных пар с положительной корреляцией. Открытие же однонаправленных позиций вероятнее всего в итоге приведет к нулевому результату.

      В случае нулевого значения коэффициента корреляции движение одной валютной пары относительно другой оценивается как случайное. В этом случае взаимозависимость валютных пар не поддается прогнозу, поэтому при открытии позиций целесообразным является использование дополнительных инструментов анализа.

      Валютные корреляции могут быть разными для разных временных интервалов (таймфреймов) — смотрите в таблицах выше. Так, наличие почти нулевой корреляции в краткосрочном периоде не исключает возможности существовании достаточно тесной взаимосвязи валютных пар в среднесрочном и долгосрочном периодах. И наоборот, сильные краткосрочные корреляции могут не подтвердиться в долгосрочной перспективе.

      Кроме того, валютные корреляции могут меняться со временем. Причиной этому могут быть изменения валютной политики стран, экономической конъюнктуры, настроений и предпочтений рынка.

      Итак, для разработки эффективной стратегии торговли валютой на Форекс и качественного управления валютной позицией важным является проведение периодического анализа валютных корреляций для тех валютных пар, которыми вы торгуете, и отслеживание направления их изменения.

      Заключение:

      Для успешной работы, кроме индивидуальной стратегии каждому трейдеру нужно учитывать корреляцию валютных пар на Форекс. Для этого следует проводить постоянный мониторинг взаимодействий валютных пар на каждом рынке с учетом определенного временного интервала. При этом одни пары могут двигаться в совершенно разных направлениях, а другие — перемещаться в одном направлении, но при этом иметь временную задержку, третьи перемещаются в одном направлении и времени. Корреляционный коэффициент очень нестабилен и может сильно меняться даже в коротком интервале времени, вот почему важно периодически отслеживать его изменение в таблице корреляции между валютными парами Форекс.

      Что такое корреляция акций и облигаций?

      Объясните, пожалуйста, простым языком, что такое корреляция ценных бумаг? Почему о ней говорят при составлении портфеля и что значит, когда она отрицательная?

      Корреляция показывает, насколько активы схожи по поведению. Показатель описывает закономерности. Например, если при росте одного актива другой дешевеет и эта закономерность подтверждается историческими данными, говорят, что у активов обратная корреляция. Это относится как к отдельным ценным бумагам, так и к широким рынкам, классам активов и секторам экономики.

      Значимость поводырей и корреляции на финансовом рынке.

      Описание:
      Приветствую всех друзья!\nСегодня мы с вами обсудим тему, которой раньше придавали просто огромное значение, а многие в принципе это значение придают и сейчас, поговорим с вами о поводырях и корреляции инструментов.\n\nTelegram: https://t.me/treydingnenaslovah

      Коэффициент корреляции вычисляется на конкретном историческом отрезке. Он обозначается буквой r и принимает значения от −1 до +1. Если два актива движутся в связке, то коэффициент корреляции будет ближе к +1, а если в противоположных направлениях — ближе к −1. Но когда корреляция близка к нулю, взаимосвязи между ними нет. Это значит, что при росте или падении одного актива другой может вообще никак себя не проявлять. Например, корреляция акций и облигаций на рынке США в период с 1950 по 2022 год составила 0,11.

      Расскажу, как можно использовать знание о корреляции при формировании портфеля.

      Роль корреляции в управлении портфелем

      Понимание корреляции между инструментами позволяет диверсифицировать портфель и снизить инвестиционные риски.

      Например, если инвестор собрал портфель из 10 нефтегазовых компаний, он защитил себя только от специфических рисков, связанных с конкретным эмитентом. Волатильность портфеля по-прежнему будет высокой: если цены на нефть упадут, портфель также уйдет в красную зону из-за тесной корреляции акций.

      Чтобы диверсификация работала, необходимо использовать инструменты с низкой или обратной корреляцией. Тогда движение цены одного актива будет компенсироваться движением другого. Так, государственные облигации — наиболее частный диверсификатор для акций, поскольку у этих активов исторически низкая взаимосвязь друг с другом.

      Таким же образом устроен и механизм хеджирования, когда инвестор открывает позицию с отрицательной корреляцией к исходному активу, чтобы застраховаться от его падения. Например, так называемые обратные ETF обладают корреляцией, близкой к −1 по отношению к исходному активу.

      Корреляция валютных пар форекс, как пользоваться таблицей?

      Мы уже неплохо углубились в искусство корреляций и теперь займемся непосредственно валютными парами. Вы наверняка не раз замечали, что когда одна валютная пара идет вверх, то вторая стремится вниз. Либо взаимосвязь между ними и вовсе прямая — падает курс одной пары, вместе с ней падает и курс другой.

      Так и выглядит корреляция валютных пар — взаимосвязь, что нередко используется в торгах.

      Как валютные пары взаимодействуют друг с другом

      Корреляция отображает лишь то, как именно два актива двигаются по отношению друг к другу. В случае валютной корреляции абсолютно та же петрушка. Пары могут двигаться вместе, в разных направлениях или вообще никак не взаимодействовать.

      Не забывайте, что мы торгуем не просто валюту — а валютную пару, где каждый участник пары влияет на другого. Поэтому корреляция может стать полезным инструментом и чуть ли не единственным, если вы хотите успешно торговать сразу несколькими валютными парами одновременно.

      Валютная корреляция основана на так называемом коэффициенте корреляции, который находится в простом диапазоне между -1 и +1.

      • Идеальная позитивная корреляция (коэффициент +1) означает, что две валютные пары двигаются в одном направлении в 100% случаев.
      • Идеальная негативная корреляция (коэффициент -1) подразумевает ровно противоположное. Пары постоянно двигаются в разных направлениях.

      Если же корреляция равна 0, следовательно корреляции нет вообще, она нулевая и пары никак не связаны.

      Где искать корреляцию валют

      Уж точно не самому на графике, вот еще, время тратить. Мы воспользуемся замечательным инструментом Oanda, что называется Currensee. Он нам покажет, как именно валютные пары смещаются по отношению друг к другу. Находится он по адресу:

      Как видите, все сравнения осуществляются по отношению к исходной и самой популярной паре EUR/USD. По умолчанию предлагается «пузырьковый» формат, где чем больше синий кружок — тем больше отрицательная корреляция, а чем больше красный — тем ярче выражена позитивная связь.

      Вариант с таблицей корреляции валютных пар более наглядный:

      Тепловая карта — расширенный вариант пузырькового графика

      Риски валютных корреляций

      Если вы одновременно работаете с несколькими валютными парами, вы должны сразу осознавать, насколько такая торговля подвержена риску. Иногда люди выбирают сразу несколько пар чтобы свои риски минимизировать, но забывают про позитивную корреляцию, когда пары идут в одном и том же направлении.

      Предположим, мы взяли две пары на 4-часовом таймфрейме, EUR/USD и GBP/USD:

      Коэффициент корреляции составляет 0.94, очень мило. Это значит, что обе пары следуют буквально друг за другом, как маньяк и его жертва. Как видим, обе идут вниз, практически зеркально.

      Если открыть сделки на обе пары — мы, тем самым, сразу же удваиваем нашу позицию — и риски. Они увеличиваются! Потому что если вы окажетесь неправы с прогнозом — вы будете неправы сразу вдвойне, поскольку что пары зеркальны.

      Поставили вверх, цена пошла вниз — двойной убыток. Вот вам и корреляция. Также нет смысла продавать один инструмент и покупать другой, ведь даже при точном прогнозе, один из них принесет вам убыток. В бинарных одна успешная сделка не перекрывает неудачную — выплаты-то меньше 100%. А в форексе стоимость пунктов для разных валютных пар тоже разная.

      Различается и волатильность. Одна пара может подскочить на 200 пунктов, вторая — только на 180. Поэтому играться с одновременными сделками на разных парах нужно предельно аккуратно и без фанатизма, корреляция здесь решает все.

      Теперь сравним противоположный вариант, пары EUR/USD и USD/CHF. У них все наоборот, сильная обратная корреляция, где коэффициент нередко достигает абсолютного значения -1.00.

      Пары как два магнита с противоположными полюсами, постоянно отталкиваются друг от друга.

      Если открыть противоположные сделки по двум парам с негативной корреляцией, это будет тоже самое, как две одинаковые сделки на парах с позитивной корреляцией — снова удвоение вашего риска.

      Самое разумное, безусловно, работать только с одной парой и не играться в противоположные парные сделки, ибо можно очень быстро доиграться до некрасивых показателей.

      Коэффиценты корреляции

      Теперь посмотрим, как можно рассматривать коррелирующие коэффициенты.

      • -1.0. Идеальная обратная корреляция.
      • -0.8. Очень сильная обратная корреляция.
      • -0.6. Сильная обратная корреляция
      • -0.4. Умеренная обратная корреляция.
      • -0.2. Слабая обратная корреляция
      • 0. Корреляция отсутствует
      • 0.2. Слабая, незначительная корреляция
      • 0.4. Слабая корреляция
      • 0.6. Умеренная корреляция
      • 0.8. Сильная корреляция
      • 1.0. Идеальная корреляция

      Так что делать с корреляцией, ее можно использовать или как?

      1. Устранение риска

      Если вы любите открывать одновременные сделки на разных парах, знание об их корреляции поможет не попасться в описанную ситуацию, когда вы удваиваете риски, если две пары идут в одинаковом направлении.

      Либо вы ставите в разных направлениях, не понимая, что у пар — обратная корреляция и это снова удваивает ваш риск.

      2. Удвоение доходов или убытков

      Если уж вы решили поиграться с одновременными сделками на разные пары, удачная сделка с парами, что имеют прямую корреляцию, удвоит ваши доходы. Или убытки, естественно, если что-то пошло не так и прогноз оказался неверным.

      3. Диверсификация рисков

      Рыночные риски можно распределять по двум валютным парам. Если вы, безусловно, понимаете, что делаете и если между парами не идеальная корреляция. Для этого берутся пары с прямой корреляцией в районе 0.7 (не выше), скажем, EUR/USD и GBP/USD.

      Допустим, вы ставите на рост USD. Вместо двух ставок на понижение курса EUR/USD, можно поставить на понижение EUR/USD и GBP/USD. Если доллар упадет, то евро будет затронуто меньше, нежели фунт.

      4. Хеджирование рисков

      Этот прием используется уже на форексе, где во внимание берется то, что у каждой валютной пары своя стоимость пункта. Если вы открыли позицию на повышение EUR/USD, а цена идет против вас, то позиция на понижение в противоположной паре, такой как USD/CHF может вас выручить.

      Не надо забывать про разную стоимость пунктов в форексе. Скажем, между EUR/USD и USD/CHF почти идеальная корреляция, вот только при торгах минилотом в 10000 долларов, один пункт EUR/USD стоит 1 доллар, а USD/CHF – 0.93 доллара.

      В результате, приобретение минилота EUR/USD позволяет хеджировать свои риски при одновременной покупке минилота на USD/CHF. Если EUR/USD упадет на 10 пунктов, вы потеряли 10 долларов. Однако, доход по USD/CHF составит 9.30. А значит, вместо 10 долларов вы потеряете лишь 70 центов, прекрасно.

      Хеджирование в форексе выглядит замечательным, однако, недостатков тоже хватает. Ибо при бешеном росте EUR/USD вы одновременно теряете деньги на USD/CHF. Кроме того, корреляция редко бывает идеальной, она постоянно плавает, поэтому вместо хеджирования вы можете все потерять.

      5. Корреляция, пробои и ложные пробои

      Корреляцию можно использовать и для прогнозирования поведения цены у значимых уровней. Предположим, что EUR/USD тестирует значимый уровень поддержки. Мы это дело изучили и решили входить на пробое уровня. Поскольку EUR/USD позитивно коррелируется с GBP/USD и негативно — с USD/CHF и USD/JPY, необходимо проверить, двигаются ли три другие пары в такой же волатильности, как EUR/USD.

      Скорее всего, GBP/USD тоже «трется» около уровня сопротивления, а USD/CHF и USD/JPY около ключевых уровней сопротивления. Все это указывает на то, что балом здесь правит доллар и есть все указания на пробой для EUR/USD, поскольку все три пары двигаются синхронно. Остается дождаться пробоя.

      А теперь представим, что эти три пары не двигаются синхронно вместе с EUR/USD. Скажем, GBP/USD и не думает падать, USD/JPY не растет, а USD/CHF вообще «тошнит» в боковом движении. О чем это говорит? Лишь о том, что падение EUR/USD не связано с долларом и явно вызвано негативными новостями из еврозоны.

      Цена может находится и ниже ключевого уровня поддержки, однако, если у трех коррелирующих пар нет достаточно синхронного движения с EUR/USD, ждать пробоя не стоит. Мало того — вполне может быть и всеми нами нелюбимый ложный пробой уровня сопротивления.

      Да, без корреляционного подтверждения все равно можно входить на пробой, но тогда сделайте объем сделки поменьше, ибо нужно снизить свои риски.

      Валютная корреляция постоянно меняется

      Валютный рынок не хочет нас порадовать стабильностью и находится в постоянном состоянии возбуждения, как и работающие с ним трейдеры. В результате, даже самые сильные корреляции, что могут держаться месяцами и годами, порой изменяются, причем в самый неподходящий момент. То, что является корреляцией в этом месяце может стать совсем другой историей в месяце новом.

      Проиллюстрируем это на примере нескольких пар, выделив USD/CHF:

      Как видите, корреляция меняется регулярно, причем зачастую на совершенно полярные значения. Так что они не просто подвержены изменениям — но эти изменения могут быть кардинальными. Следовательно, чтобы использовать эффект корреляции в свою пользу, его банально нужно регулярно проверять и не лениться это делать.

      Предположим, целую неделю корреляция между USD/JPY и USD/CHF составляла 0.22. Это весьма низкий коррелирующий коэффициент, который нельзя считать достаточным. Однако, 3-месячный период мы видим, что это число выросло до 0.52, затем 0.78 для 6 месяцев и, наконец, 0.74 для годового таймфрейма.

      Другими словами, у пар наблюдается долгосрочная корреляция, но она может сильно изменяться на небольших таймфреймах. Сильная годовая корреляция может превращаться в слабую в краткие периоды времени.

      Сравним EUR/USD и GBP/USD, чтобы продемонстрировать и вовсе несусветное поведение.

      Неделя — отлично, коэффициент составляет 0.94, пары двигаются практически зеркально. Однако, за месяц это значение падает… до 0.13. В 3-месячный период подскакивает до значимого 0.83 и снова падает в период 6 месяцев.

      Как насчет USD/JPY и NZD/USD? Годовая корреляция — -0.69, месячная — аж 0.07, то есть отсутствует. Поэтому такие факторы нужно учитывать.

      Почему корреляция меняется? Причин масса. Изменение ключевых ставок и монетарной политики, политические и экономические события, любые фундаментальные факторы, что влияют на настроение трейдеров и их отношение к определенной валюте.

      Как подсчитать корреляцию в Excel

      Если вам не нравится инструмент Oanda и вы все хотите сделать ручками, Excel позволит вам это сделать без каких-либо проблем, прям как калькулятор. Однако, для получения достоверных результатов нужно взять архив котировок минимум за 6 месяцев, иначе вы не заметите сильные колебания в значениях.

      Эти данные затем копируются в таблицу:

      В таблице корреляции используются ежедневные значения, что наиболее разумно, хотя, конечно, никто не мешает вам импортировать хоть минутные. Хотя, боюсь, это «повесит» ваш Excel и весь компьютер заодно с ним.

      Для примера, возьмем ежедневные данные за месяц.

      Теперь, в первой пустой клеткой под нужной парой (в нашем случае, EUR/USD, которую мы будем сравнивать с USD/JPY) вводим значение “=correl(“ (без кавычек). Либо, для русской версии Excel, значение “=КОРРЕЛ(“. Как видим, никаких сложных формул не понадобится.

      Остается выбрать столбец с диапазоном данных (появится прямоугольник с пунктирными границами). Ставим запятую.

      После запятой, аналогичным образом выбираем ценовой диапазон для USD/JPY. Нажимаем Enter и получим наш коэффициент корреляции для выбранной пары.

      Это повторяется для других пар, после чего можно сделать удобную табличку с этими коэффициентами для каждого периода, от недели до года.

      Обновлять такие данные можно раз в неделю, едва ли разумно делать это чаще — вы устанете намного раньше.

      Корреляция: плюсы и минусы

      Здесь все очевидно. Минусы — ваши риски удваиваются, если вы открываете сделки для двух зеркально коррелирующих пар. Кроме того, корреляция регулярно меняется в разные временные промежутки, что следует учитывать в работе.

      Из плюсов — корреляция дает возможность диверсифицировать риски, хеджировать свои сделки и, в форексе, зарабатывать благодаря кредитному плечу.

      Также помните, что:

      • коэффициенты рассчитываются на основе дневных цен закрытия;
      • позитивный коэффициент означает, что две пары двигаются в одном направлении;
      • негативный — в противоположных направлениях;
      • чем ближе коэффициент к значениям +1 и -1, тем сильнее корреляция.

      Примеры пар, что двигаются синхронно:

      • EUR/USD и GBP/USD;
      • EUR/USD и AUD/USD;
      • EUR/USD и NZD/USD;
      • USD/CHF и USD/JPY;
      • AUD/USD и NZD/USD.

      Пары с негативной корреляцией:

      • EUR/USD и USD/CHF;
      • GBP/USD и USD/JPY;
      • USD/CAD и AUD/USD;
      • USD/JPY и AUD/USD;
      • GBP/USD и USD/CHF.

      Не забываем использовать все то, чему вы уже научились, помните про риск менеджмент и тогда корреляция валютных пар может стать достойным инструментом в вашем торговом арсенале. А самое главное — позволит избежать ошибок, когда вы торгуете сразу две пары, и даже не понимаете, что удваиваете ваши риски, если между выбранными парами есть полная синхронная корреляция.

      • Назад: Корреляция индексов и валютных пар
      • Вперед: Открытые валютные позиции

      Корреляция валютных пар Форекс, как пользоваться таблицей?

      Придя на рынок Форекс, многие новички часто не понимают применяемые профессионалами термины. Некоторых «новые» слова даже пугают. Одно из таких понятий – «корреляция валютных пар».

      Давайте разбираться, что это за такое страшное название «корреляция валют» на Форекс и почему она так важна для трейдера?

      Корреляция валютных пар: что это?

      Есть такие валютные инструменты, которые могут продвигаться в одинаковом направлении. Есть и такие валюты, которые двигаются в противоположную сторону.

      Так вот «корреляция валютных пар» – это очень мощный инструмент, дающий знания тем, кто проводит торговлю с несколькими валютными парами.

      Используя на практике корреляцию, трейдер способен уменьшить отрицательную позицию (это называется хеджировать). Второй вариант – выставить больше доходных позиций, используя разные инструменты.

      В этом случае таблица корреляции валютных пар выступает как индикатор.

      Под корреляцией валют понимают взаимосвязь между направлением движения нескольких валютных инструментов, мотивированная фундаментальными факторами, которые влияют на ту или иную валютную пару. Естественно, все пары состоят в котировке. Корреляция валют бывает положительной (прямой) и отрицательной (обратной, зеркальной).

      Под положительной корреляцией понимают движение валютных инструментов в своместном направлении. Под отрицательной корреляцией понимают движение валютных инструментов в обратно пропорциональной траектории по отношению друг к другу. Таблица корреляции валютных пар всегда отображает оба корреляционных вида.

      Таблица корреляции валютных пар: интерпретирование

      Есть валютные инструменты, которые сильно коррелируемы, есть такие, которые не имеют вообще корреляции. И как уже говорилось выше, пары валют могут быть как с положительной, так и с отрицательной корреляцией.

      Валютные инструменты, имеющие сильную положительную корреляцию, обладают не только единым направлением, но максимально схожим графиком.

      Валютные инструменты со слабой отрицательной корреляцией всегда идут с ценовым графиком зеркального отражения.

      Для того, чтобы разбираться и понимать, насколько сильной или слабой корреляцией обладают валютные инструменты, эксперты разработали специальную таблицу с коэффициентами корреляции.

      Давайте посмотрим один пример того, как может выглядеть такая таблица:

      Глядя на таблицу коэффициента корреляции валют, можно заметить, что коэффициент колеблется в рамках от -1 до +1.

      Корреляция со значением +1 значит, что валютные инструменты имеют практически идеальные пропорции 100% времени.

      Коэффициент со значением -1 обозначает, что валютные инструменты имеют обратно пропорциональный график цены 100% времени.

      Коэффициент со значением 0 говорит нам о том, что отношения между валютными инструментами вообще не имеют никакой корреляции.

      Калькулятор корреляции валютных пар

      Теперь перейдем к главному: а как же нам вычислить корреляцию валютных инструментов?

      А вот для таких действий нам понадобится калькулятор корреляции валютных пар. Это очень удобный механизм, достаточно просто и наглядный в использовании. Так что производить подсчеты с ним сможет даже новичок в мире Форекса. Найти калькулятор можно на любом сайте, посвященном трейдингу и валютному рынку.

      Перед тем, как начать вычислять корреляцию, нам понадобится определить основную валютную пару, от которой мы будем отталкиваться и производить вычисление.

      Затем мы выбираем интересующий нас таймфрейм. Это очень важно, так как корреляция на различных временных отрезках может быть абсолютно разной.

      После выбора таймфрейма нужно задать количество выбранных временных отрезков для вычисления — от 10 до 300. Чем это число больше — тем больший таймфрейм будет анализироваться.

      После того, как вы задали все параметры, можно приступать к вычислению корреляции.

      Корреляция валютных пар на Форекс: таблица и правила использования

      Корреляция на форекс — это взаимосвязь между двумя активами из одного или нескольких классов. Валюта коррелируется с другими денежными единицами, индексами и товарами.

      Виды связи на финансовых рынках

      Используя информацию о взаимосвязи активов, инвестор снизит риски и улучшит точность анализа во время торговли.

      Данные показывают, как один актив реагирует на поведение другого. Определяются по сложным математическим формулам и значения всегда колеблются в коридоре от -1 до 1. От 0 до 1 — прямая связь. От -1 до 0 — обратная. Определяется и ее сила:

      • 0–0,2 — отсутствие связи. Цена этих инструментов не зависит друг от друга. Все сходства на графике случайны.
      • 0,2–0,4 — слабая корреляция, когда между активами практически нет связи и сходятся только основные точки.
      • 0,4–0,7 — средняя. Общее направление инструментов одинаково, но на небольших отрезках отличается.
      • 0,7–9 и 0,9–1 — сильная и очень сильная. Графики активов показывают практически идентичное движение.

      При обратной корреляции цифры те же, только с отрицательным значением.

      Таблица корреляции валютных пар на форекс

      Один из лучших сервисов предлагает американский брокер OANDA.

      Инструкция по работе с таблицей:

      1. Выбор одного или нескольких классов активов: основные и экзотические валютные пары, металлы, индексы и товары.
      2. Определение 1 из 3 способов отображения параметров: Bubble, Heatmap и Table. Новичкам рекомендуется выбирать третий вариант, отображающий цифры, чтобы не запутаться в значениях.
      3. Установка одного инструмента, по отношению к которому будет показана зависимость остальных активов. По умолчанию выставлена пара EURUSD.

      Теперь вы сможете видеть уровень связи за разные периоды от 1 часа до года.

      Рынок всегда меняется

      От редакции. Мы не советуем использовать не обновляемые таблицы. Взаимосвязь между валютами всегда меняется вслед за рынком. Сервис OANDA это подтверждает.

      На скриншоте видно, что в зависимости от периода, значение кардинально меняются. На часовом периоде между парами EURUSD и AUDJPY взаимосвязи нет, а на дневном почти максимальная.

      Учитывайте изменчивость во время торговли.

      3 плюса использования данных о связи инструментов в торговле

      1. Уменьшение неудачных сделок у трейдеров, торгующих несколькими инструментами. Если появился сигнал на вход по паре EURUSD, он сформируется на EURJPY и других парах с высокой корреляцией.

      Если трейдер следит за этими парами, он увидит точку входа на нескольких активах и откроет по ним сделки.

      При этом цена может развернуться сразу по всем торгуемым инструментам, из-за чего трейдер потеряет больше денег.

      Используются пары со значением зависимости около 0,7.

      Корреляция на форекс между валютой и товарами

      Стоимость денежных единиц ряда стран зависит от экспорта добываемых товаров: золота, нефти и т. д – эти валюты называют товарными.

      Канада

      Одна из крупнейших стран-добытчиков нефти. В отличие от стран ближнего Востока, Канада не подвержена вооруженным, внутренним и международным конфликтам. К тому же она граничит с США — крупнейшим импортёром в мире, которому выгоднее покупать у соседей.

      Канадский доллар и нефть показывают сильную положительную взаимосвязь. При этом цена валюты следует за товаром. Если растут котировки нефти, рассмотрите вариант с покупкой канадского доллара.

      Австралия

      Входит в тройку мировых лидеров по добыче золота — между драгоценным металлом и национальной валютой сильная взаимосвязь.

      Важно: золото индикатор и валюта следует за ним. Поэтому если торгуете австралийским долларом, проводите мониторинг цен металла.

      Самая сильная корреляция между активами на 3-месячном периода — 0.86. Самая слабая на годовом — 0.38.

      Новая Зеландия

      Котировки новозеландского доллара сильно коррелируются с золотом. Но страна не входит в список крупных добытчиков. По информации US Geological Survey в 2022 году в стране добыто порядка 10 тонн золота. В Австралии за 2022 год произведено 249 тонн, в Китае 438.

      Основной источник дохода страны экспорт пищевых продуктов, шерсти и т. д.

      Крупнейший экспортер новозеландских товаров — Австралия. Если у главного покупателя страны с экономикой все в порядке, соответственно и продавец чувствует уверенность.

      Максимальная корреляция между NZD и золотом на недельном периоде 0.94. Худший показатель на годовом отрезке — 0.44.

      Россия

      Курс рубля зависит от стоимости нефти. Но зависимость между российским рублем и черным золотом слабее Канадской, особенно в 2022 году.

      Так, с марта по июнь 2022 года котировки Brent выросли с 64 до 79 долларов за баррель. Российская валюта за этот период просела с 55 до 63 рублей за доллар.

      Падение RUR связано с санкциями, специальным сдерживанием цен на валюту перед выборами, проходившими в марте 2022 и другими факторами.

      Основное отличие определения связи между товарами и валютой — первые выступают сигналами, вторые реагируют. А значит, эти значения можно использовать для увеличения заработка, а не только диверсификации и хеджирования.

      Связь между инструментами фондового рынка и валютами

      Если рынок акций и облигаций определенной страны растет, валюта государства показывает положительную динамику.

      Инвесторов привлекают акции японских компаний. Купить их можно в национальной валюте. Соответственно вкладчики сначала скупают иену, а потом акции.

      Для отслеживания не требуется мониторить акции всех крупнейших компаний страны. Для этого используются индексы.

      Индекс — инструмент, объединяющий акции группы компаний. Если большинство компаний показывают рост, дорожает индекс и наоборот.

      Индексы США

      Промышленный индекс Доу Джонса, объединяет 30 крупнейших компаний Соединённых Штатов: McDonalds, Intel и др.

      От редакции. Напомним, индекс изобрел Чарльз Доу, разработавший основы современного технического анализа.

      Индекс Доу Джонса показывает состояние рынка США.

      S&P 500 (SPX на графике). Второй по торговым объемам в мире индекс после Доу. Показывает средневзвешенную цену 500 крупнейших компаний США.

      NASDAQ Composite (NAQ). Объединяет 4000 компаний электронного рынка США.

      У всех перечисленных индексов прямая сильная корреляция с долларом.

      Индексы других стран

      1. Nikkei — японский аналог Доу Джонса. В индекс входят компании Fuji, Toyota и др.
      2. DAX — 30 компаний, акции которых торгуются на Франкфуртской бирже: Adidas, Volkswagen, Deutsche Bank и др.
      3. DJ EURO STOXX — 50 компания из 12 стран ЕС.

      Индексы и валюты показывают прямую корреляцию на форекс. Но не забывайте, что курс денежных единиц зависит не только от положения фондового рынка .

      Советник на форекс для корреляции

      Кроме OANDA, простой и понятный советник для трейдера предлагает Investing.com. Выбрав валютную пару, интервал и количество периодов, система автоматически покажет список коррелируемых пар.

      С калькулятором от Инвестинг трейдер мгновенно найдет коррелируемые активы за любой интервал на графике.

      Плюсы и минусы корреляции

      • Торгуя одновременно взаимосвязанными активами, трейдер подвергает капитал дополнительному риску.
      • Связь всегда изменяется — проверяйте значения перед торговлей.
      • Диверсификация рисков и хеджирование с помощью этой информации.
      • Дополнительный сигнал для входа, при условии, что один из коррелируемых активов идет первым и тянет за собой второй.

      Учитывая связь между активами, трейдер улучшит результаты своей торговли. Попробуйте и убедитесь сами.

      Currensee Correlation

      OANDA uses cookies to make our websites easy to use and customized to our visitors. Cookies cannot be used to identify you personally.

      By visiting our website you consent to OANDA’s use of cookies in accordance with our Privacy Policy. To block, delete or manage cookies, please visit aboutcookies.org.

      Restricting cookies will prevent you benefiting from some of the functionality of our website.

      Not all instruments are available in all regions. For example, Gold and other metals are not available to U.S. customers, but are available to Canadian customers.

      How to Read the Table

      Each cell of the table shows the correlation coefficient between the two currency pairs (vertical headings) over the corresponding time period (horizontal headings).

      The following categories indicate a quick way of interpreting the table values. Note that a negative correlation means the two currency pairs correlate in the opposite directions (e.g.

      when the price for one goes up, the other one goes down and vice versa)

      • 0.0 to 0.2 Very weak to negligible correlation
      • 0.2 to 0.4 Weak, low correlation (not very significant)
      • 0.4 to 0.7 Moderate correlation
      • 0.7 to 0.9 Strong, high correlation
      • 0.9 to 1.0 Very strong correlation

      The correlation coefficient for two exchange rates is calculated using the following formula:

      This is for general information purposes only – Examples shown are for illustrative purposes and may not reflect current prices from OANDA. It is not investment advice or an inducement to trade. Past history is not an indication of future performance.

      • Home
      • Group
      • Contact Us
      • Press Room
      • Careers
      • Support
      • Currency
      • Currency Converter
      • Live Rates
      • Historical Rates

      © 1996 – 2022 OANDA Corporation. All rights reserved. “OANDA”, “fxTrade” and OANDA's “fx” family of trademarks are owned by OANDA Corporation. All other trademarks appearing on this Website are the property of their respective owners.

      Leveraged trading in foreign currency contracts or other off-exchange products on margin carries a high level of risk and may not be suitable for everyone. We advise you to carefully consider whether trading is appropriate for you in light of your personal circumstances.

      You may lose more than you invest (except for OANDA Europe Ltd customers who have negative balance protection). Information on this website is general in nature. We recommend that you seek independent financial advice and ensure you fully understand the risks involved before trading.

      Trading through an online platform carries additional risks. Refer to our legal section here.

      Financial spread betting is only available to OANDA Europe Ltd customers who reside in the UK or Republic of Ireland. CFDs, MT4 hedging capabilities and leverage ratios exceeding 50:1 are not available to US residents. The information on this site is not directed at residents of countries where its distribution, or use by any person, would be contrary to local law or regulation.

      • OANDA Corporation is a registered Futures Commission Merchant and Retail Foreign Exchange Dealer with the Commodity Futures Trading Commission and is a member of the National Futures Association. No: 0325821. Please refer to the NFA's FOREX INVESTOR ALERT where appropriate.
      • OANDA (Canada) Corporation ULC accounts are available to anyone with a Canadian bank account. OANDA (Canada) Corporation ULC is regulated by the Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC), which includes IIROC's online advisor check database (IIROC AdvisorReport), and customer accounts are protected by the Canadian Investor Protection Fund within specified limits. A brochure describing the nature and limits of coverage is available upon request or at www.cipf.ca.
      • OANDA Europe Limited is a company registered in England number 7110087, and has its registered office at Floor 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, London EC2N 1HQ. It is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority, No: 542574.
      • OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co. Reg. No 200704926K) holds a Capital Markets Services Licence issued by the Monetary Authority of Singapore and is also licenced by the International Enterprise Singapore.
      • OANDA Australia Pty Ltd is regulated by the Australian Securities and Investments Commission ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL No. 412981) and is the issuer of the products and/or services on this website. It's important for you to consider the current Financial Service Guide (FSG), Product Disclosure Statement ('PDS'), Account Terms and any other relevant OANDA documents before making any financial investment decisions. These documents can be found here.
      • OANDA Japan Co., Ltd. First Type I Financial Instruments Business Director of the Kanto Local Financial Bureau (Kin-sho) No. 2137 Institute Financial Futures Association subscriber number 1571.

      sitemap privacy policy terms of use

      Trading FX and/or CFDs on margin is high risk and not suitable for everyone. Losses can exceed investment. Contracts for Difference (CFDs) and hedging capabilities are NOT available to residents of the United States

      Стратегия на основе корреляции валютных пар

      Обычно, корреляция валютных пар — это то, о чем все слышали, но никто толком не знает, как ее правильно использовать.

      Я не раз видел, как трейдеры изобретают какие-то сложные стратегии хеджирования на основе корреляции, но, как правило, ничего хорошего из этого не выходит.

      Я же хочу рассказать вам о простой и логичной стратегии применения корреляции на практике, которая действительно работает. Но сперва давайте разберемся с понятиями.

      Что такое корреляция валютных пар?

      Не будем углубляться в теорию о расчетах корреляции, при желании вы сами сможете найти эту информацию в сети. Вместо этого я хочу выделить саму суть понятия.

      Итак, если говорить простым языком, то корреляция на форекс — это показатель синхронности движения валютных пар. Причем, чем больше значение корреляции, тем больше пары двигаются в унисон.

      Существует и обратная корреляция, когда пары двигаются синхронно, но в противоположных направлениях, например EUR/USD и USD/CHF.

      Корреляция на Форекс возникает из-за небольшого количества валют, которые могут входить в состав пары. К примеру, если рассматривать EUR/JPY и AUD/JPY, мы видим, что в обоих случаях присутствует Йена, которая и является источником корреляции. Таким образом, если валюта Йена начнет укрепятся, обе пары будут двигаться в одном направлении.

      Но еще большим источником корреляция является сам доллар (USD). Практически все пары зависят от него, и если он, к примеру, начнет расти, другие пары (даже те, у которых нет доллара в составе) будут прямо, или обратно коррелировать к нему.

      С чем вообще коррелируют валюты:

      • Между собой за счет совпадения валюты в составе пары;
      • Корреляция валют и индексов, например, индекс доллара, или индекс S&P 500;
      • С товарными активами. Широко известна корреляция канадского доллара с нефтью, и австралийца с золотом.

      Рассуждая логично, нам, как трейдерам, эта корреляция только вредит, т.к. она существенно ограничивает количество рабочих инструментов. Вы же не будете одновременно продавать EUR/USD и покупать GBP/USD, как по мне это лишено любого здравого смысла. Это — один из серьезных недостатков Форекса, если сравнивать его с другими рынками, но и это можно использовать с умом.

      Понять эту стратегию легко, но реализовать на практике получается не у всех, т.к. она требует строгого соблюдения дисциплины и усидчивости.

      Что нам нужно? Практически ничего, только само понимание наличия корреляции между парами. Мы также не будем использовать таблицы корреляции, думаю, для вас и так очевидно, что AUD/USD, EUR/USD и GBP/USD коррелируют между собой.

      Суть стратегии такова: Используем корреляцию валютных пар, как источник кросс-валютных сигналов. Например, если у вас есть сигнал по евро/доллару, вам следует провести дополнительный анализ фунта/доллара (и др. пар) на наличие подтверждающих сигналов. Если фунт сигнализирует в том же направлении, вы с большей уверенностью можете покупать евро.

      Еще лучше эта стратегия проявляет себя в качестве фильтра сигналов. Например, я никогда не пойду покупать евро, какой-бы там сильный сигнал не был, если фунт пробил важный уровень, и дорога ему — только вниз.

      По правде говоря, как я не старался описать суть этой стратегии на словах, но, все равно, звучит как-то неубедительно, поэтому внизу будет несколько реальных примеров, которые помогут расставить все на свои места.

      Пример 1 — Уровень

      Анализируя свою основную пару, вы не всегда можете выделить какой-то уровень, но проанализировав другие, коррелирующие инструменты, вы наверняка найдете что-то интересное.

      Разберем этот случай подробнее. Индекс доллара (DXY) пробил важный уровень, а потом откатился к этому уровню, это — так называемый «ретест». Это — обычная картина в техническом анализе, и, как мы знаем, — это сигнал о покупках. А так как индекс доллара имеет обратную корреляцию с фунтом, для нас это — сигнал о продаже фунта, и, как видно, фунт отреагировал соответствующе.

      Пример 2 — Другое

      Я специально поставил «Другое» на второе место, чтобы вы случайно не пропустили эту информацию, т.к. она тоже является важной.

      Искать сигналы по стратегии корреляции валютных пар можно не только на графике, но и в других источниках. Это может быть абсолютно любой сигнал по инструменту, который коррелирует с вашей парой.

      Например, торгуя евро, следует быть осторожным, когда выходят новости по фунту, т.к. волатильность по паре GBP/USD обязательно отразится и на EUR/USD.

      Также не стоит покупать фунт, когда по евро 70% покупателей… Вообще сигнал может быть какой угодно.

      Разберем этот пример. Допустим, мы торгуем GBP/USD, и у нас есть сигнал о покупках. Анализируя соотношение позиций трейдеров, мы видим некую «неопределенность» по фунту, однако, если посмотреть на коррелирующие пары, ситуация кардинально меняется.

      Кстати, в данной ситуации я бы больше поверил сигналу трех пар, даже если бы по фунту был четкий сигнал о продажах.

      Пример 3 — Паттерн

      В этом случае источником сигнала является любой рыночный паттерн.

      Очень хороший пример. Бывало ли у вас такое, что вы видите паттерн, но не уверены в его качестве? Так вот, проверка других пар — это отличная возможность подтвердить качество найденного вами паттерна, а если паттерн «кривой» на всех парах, его лучше не торговать.

      Обобщим:

      Данная стратегия дает отличную возможность взглянуть на рыночную ситуацию с разных сторон. Например, то, чего не видно на евро/долларе, можно отчетливо увидеть на фунте, или на индексе доллара.

      Рекомендую вам ознакомиться с похожей темой: эффект домино на форекс.

      Читая статью, скорее всего, у вас возник вопрос, почему-бы не торговать тот инструмент, на котором сигнал четче?

      • Во-первых, не все брокеры предоставляют возможность торговать индексами, нефтью и т.д;
      • Во-вторых, трейдеры обычно имеют свой любимый инструмент, к которому они привыкли, и торговать другие инструменты им не удобно;
      • Ну и последнее, сигнал по корреляции может быть с нескольких пар, тогда какую выбрать?

      Так-что лучше торговать привычную вам пару и не метаться лишний раз между инструментами.

      На этом, пожалуй, все. Жду ваших комментариев.

      Корреляция валютных пар на форекс. Таблица корреляции валютных пар

      Осуществляя множество сделок по различным инструментам, однажды трейдер замечает, что многие валютные пары и не только двигаются практически одинаково или полностью противоположно в течение определенного времени.

      Именно в этот момент он сталкивается с корреляцией валютных пар на форекс. На мой взгляд каждый трейдер так или иначе обязан считаться с коррелирующими активами при открытии сделок, особенно на рынке форекс.

      Как именно работать с корреляцией, и что это такое, я расскажу в данной статье + рассмотрю таблицу корреляции валютных пар.

      Что такое корреляция валютных пар на форекс?

      Отложим подальше математические определения и сложные нюансы понятия «корреляция».

      Трейдеру важно знать одно: корреляция валютных пар на форекс — это когда цены на несколько инструментов меняются практически одинаково.

      Чем больше сходство, тем выше коэффициент корреляции и наоборот (может быть от -1 до +1). Проще сказать вряд ли получится, для большего понимания не хватает лишь примеров, которые представлены в следующем разделе.

      Корреляция валютных пар на форекс в примерах

      Самые коррелирующие валютные пары с AUDUSD на часовом таймфрейме (на интервале в 100 часов):

        • NZDUSD — 0.96; • AUDJPY — 0.95;• NZDJPY — 0.89.

      На практике это выглядит следующим образом.

      Корреляция валютных пар с AUDUSD.

      Невооруженным глазом видно, что цены практически двигаются одинаково за небольшими исключениями.

      Что бывает, если трейдер не знает о существовании корреляции валютных пар? Он просто может по-разному проанализировать эти графики и открыть противоположные сделки, что гарантирует ему убыток. Исключение — арбитраж, когда это делается намеренно, если котировки одного инструмента отстают.

      Другой вариант — когда коэффициент корреляции отрицательный. Например, для вышеуказанной пары AUDUSD:

        • USDSGD — -0.96; • USDCHF — -0.90;• USDSEK — -0.89.

      На графиках здесь уже всё будет наоборот.

      Отрицательная корреляция с валютной парой AUDUSD.

      Очевидно, что открывать сделки в одном направлении по AUDUSD и этим парам будет просто неразумно, ведь они двигаются противоположно.

      Лично я в работе уже практически не смотрю на корреляции пар, потому что и так запомнил, что с чем и как примерно коррелирует.

      К примеру, во многом это зависит от положения в паре доллара США, если в одном инструменте он стоит первым, а в другом — вторым, то вероятнее всего, что такие инструменты двигаются противоположно.

      Начинающим же следует обязательно следить за коэффициентами, это может помочь терять деньги гораздо реже.

      Таблица корреляции валютных пар на форекс

      Таблица с примерными значениями коэффициентов корреляции для популярных валютных пар на форекс.

      В целом ориентироваться по данной таблице допустимо, и на практике этого может быть достаточно, если есть все нужные инструменты. Тем не менее, в онлайн-калькуляторе можно получить более точную информацию и по гораздо большему числу инструментов.

      Индикатор корреляции валютных пар для MT4

      Что касается индикаторов корреляции в MetaTrader 4, то здесь есть как полезные варианты, так и совсем (по моему мнению) бесполезные разработки.

      Для чего вообще требуются подобные индикаторы? В первую очередь для арбитража на коррелируемых парах. На форекс арбитраж подразумевает поиск разницы в ценах на коррелируемых парах (> 0.

      85), если один из активов отстает от другого, то высока вероятность (более 85%), что они снова сойдутся.

      Исходя из вышеуказанной цели будет абсолютно бесполезно:

        • засовывать таблицу корреляции валютных пар в терминал, поскольку это неудобно и её можно посмотреть на сторонних источниках;• вставлять коррелируемый график другой пары в отдельное окно, где обычно находятся осцилляторы, что будет очень трудно правильно интерпретировать.

      В итоге, лично я могу порекомендовать лишь индикаторы наложения графиков цены друг на друга. С практической точки зрения только они дают пользу. Среди данной категории я выделю один, который использовал сам — OverLayChart. В терминале он выглядит следующим образом.

      Как видите, два участка графика наложены друг на друга, что позволяет нам видеть разницу в ценах между EURUSD и GBPUSD.

      Использование корреляции валютных пар на практике

      Теперь переходим к практической части. Расскажу я об арбитраже, поскольку стандартная проверка корреляции — это относительно просто и вряд ли вызовет массу вопросов, а вот заработок на отклонениях в коррелируемых парах уже дело серьёзное и прибыльное. Сразу выделю пару моментов:

        • На часовом таймфрейме проще искать отклонения в коррелируемых парах (M15, M30 тоже подойдут). Например, если на H1 есть довольно устойчивая корреляция вплоть до 0.96 на большинстве инструментов, то на D1 уже коррелируемых пар практически нет, коэффициент слишком мал, к примеру, EURUSD максимум коррелирует только с XAUUSD (0.69 на периоде 100 дней). Почти аналогичная ситуация касается и слишком мелких ТФ (M5, M1).• При арбитраже используют только максимально коррелируемые пары (коэффициент > 0.85). По этим парам есть высокий шанс, что они будут стремиться к совпадению движения.

      Далее, алгоритм простой:

        1. в калькуляторе ищем максимально совпадающие пары (например, EURUSD и GBPUSD имеют коэффициент корреляции на 100 часов 0.95); 2. строим график в терминале на часовиках с использованием OverLayChart; 3. ищем разницу цен;4. открываем сделки в противоположных направлениях с расчётом на то, что цены сойдутся.

      В данном случае нужно открыть сделку по GBPUSD в шорт, а по EURUSD в лонг и ожидать, что цены сойдутся по индикатору и обе сделки будут в плюс.

      По своему опыту могу сказать, что такая стратегия относительно рабочая при разумном подходе и контроле рисков, но доход не самый большой. Редко, когда обе сделки идут в нужную сторону, но разница на парах есть и получать профит с этого можно. Собственно, от арбитража большего ожидать и не следует.

      Торговля на Форекс: Зачем трейдеру учитывать корреляцию валют

      Все активы, которые торгуются на Форекс, имеют взаимосвязь друг с другом и оказывают взаимное влияние на стоимость других инструментов. Эта взаимосвязь называется корреляцией и является важным аналитическим показателем в анализе рынка.

      Основываясь на корреляции, трейдер может значительно уменьшить риски при проведении сделок и увеличить прибыль, торгуя одновременно несколькими парами валют.

      Как же определить величину корреляции, правильно использовать ее в своей стратегии и какую ценную информацию она дает трейдеру? Обо всем этом в нашем материале.

      Что такое корреляция валют

      Корреляция валютных пар показывает степень взаимосвязи, существующей между ними. При этом движение одной валюты может либо совпадать с движением другой, либо быть противоположным (зеркальным), когда цена одной валюты идет вверх, а другой – вниз.

      Если движение валютных пар совпадает – то это прямая (синхронная) корреляция. Если графики идут в противоположном направлении – это обратная корреляция.

      Пример прямой (синхронной) корреляции для двух активов, при которой движение их стоимости совпадает:

      Пример обратной корреляции, когда котировки активов идут вразрез друг с другом:

      Использование корреляции дает возможность перекрывать потери по одной валютной паре прибылью по другой и делает рыночный анализ более точным благодаря изучению графиков пар, сильно коррелирующих друг с другом.

      Таблица корреляции

      Чтобы определить степень зависимости, используют специальные коэффициенты, показывающие, насколько сильно один актив будет повторять динамику другого.

      Их делят на 3 вида: низкая, средняя и высокая зависимость.

      Удобно пользоваться специальной таблицей:

      Высокая степень корреляции – пары валют движутся в одну сторону.

      Высокая корреляция, но иногда слабеет.

      Слабая корреляция – валютные пары независимы.

      Высокий уровень противоположности в движении.

      Вот пример корреляции пары EUR/USD по отношению к другим. Для расчета были выбраны следующие условия: 300 периодов и 1-часовой временной интервал.

      Какие выводы мы можем сделать на основании этого? EUR/USD в наибольшей степени коррелирует с USD/DKK. Их динамика полностью совпадает, но взаимосвязь между ними обратная.

      Пара USD/CHF также имеет сильную взаимозависимость с EUR/USD, но корреляция тоже носит обратный характер.

      Самый высокий коэффициент прямой зависимости с парой EUR/USD имеется у пар NZD/USD и EUR/AUD (0,83 и 0,51). Это значит, что движение EUR/USD и этих пар совпадает в 83% и 51% случаев.

      Как подсчитать корреляцию

      Для этой цели есть особые онлайн-калькуляторы (обычно на сайте брокерской компании, финансовых порталах и т. п.). Рассчитывать все вручную нет смысла, потому что это довольно долгий и трудоемкий процесс.

      Порядок расчета корреляции:

      1. Открываем калькулятор и выбираем в его меню нужную валютную пару.
      2. Указываем нужный таймфрейм. Учитывайте, что на различных временных отрезках корреляция может значительно отличаться.
      3. Указываем количество временных отрезков для вычисления – обычно от 10 до 300. Чем больше это число, тем более длинный таймфрейм анализируется.

      Как торговать, используя валютную корреляцию

      Торговать на основе корреляции довольно просто. Основной принцип такой: выбираете валютную пару для торговли и внимательно следите за другими парами, которые коррелируют с ней.

      Внимательно изучайте графики коррелирующих пар. Если на одном из них цена будет снижаться, то не рекомендуется покупать пару, которая прямо коррелирует с этой. Так можно проверять сигналы и фильтровать их.

      А теперь расскажем о главных особенностях торговли на основе корреляции:

      1. Всегда обращайте внимание на все факты, которые касаются валют, коррелирующих с вашим торговым инструментом.
      2. В краткосрочной торговле коэффициенты корреляции не особо полезны, потому что в этом случае их значения очень малы. В наибольшей степени они подходят трейдерам, предпочитающим долгосрочную торговлю.
      3.

      Рынок Форекс динамичный и часто нестабильный. Поэтому даже очень долгая корреляция между парами может исчезнуть. Будьте внимательны и диверсифицируйте риски.
      4.

      Некоторые трейдеры, особо не вникая в сущность корреляции, используют ее на поверхностном уровне: открывают позиции в двух направлениях в расчете на то, что одна из них в любом случае окажется доходной.

      Но потери по другой позиции могут оказаться значительно больше, чем полученная прибыль. Поэтому такие действия не всегда эффективны.

      5. Чтобы диверсифицировать риски, рекомендуется выбирать пары, для которых характерна очень высокая корреляция (от 0,8 и больше).

      Еще один важный момент: учитывайте волатильность. Графики двух пар не могут быть на 100% одинаковыми. Например, если одна пара поднялась на 50 пунктов, то пара, повторяющая ее динамику, может вырасти всего на 30 пунктов.

      Корреляцию можно успешно применять для поиска сигналов входа и выхода из сделки. Например, EUR/USD торгуется возле уровня поддержки и не исключена вероятность его пробоя.

      Трейдер планирует открыть короткую позицию на прорыве вниз. Пара EUR/USD прямо коррелирует с GBP/USD и противоположным образом с USD/JPY. Трейдер смотрит сразу на три графика, чтобы узнать, повторяет ли пара EUR/USD те же движения, что и две остальные пары.

      Допустим, GBP/USD держится около уровня поддержки, а USD/JPY – вблизи уровня сопротивления. Это может означать, что скоро возможен прорыв, т.к. пары движутся одинаково. Можно открыть сделки в расчете на прорыв.

      Если графики коррелирующих пар не повторяют динамику EUR/USD, а идут по другой амплитуде, то движение EUR/USD вниз не имеет отношения к индексу доллара и может быть вызвано какими-нибудь отрицательными новостями.

      Начать торговлю на Форекс

      Пример хеджирования

      Представим, что трейдер, торгующий на среднесрочных периодах, продал EUR/USD и ожидает, когда его позиция будет автоматически закрыта по тейк-профиту.

      Вдруг появляется новость, что днем выступит глава Центробанка Европы. Подобные выступления могут вызвать непредсказуемые движения на рынке. Изучив корреляцию пар, трейдер увидел, что между EUR/USD и USD/CHF есть крепкая обратная взаимосвязь.

      Значит, логично продать пару USD/CHF, чтобы хеджировать открытую позицию по паре EUR/USD в случае неожиданного скачка последней пары вверх.

      Пример диверсификации рисков

      Допустим, трейдер хочет купить пару AUD/USD и у него еще достаточно средств на счету. Он решает поискать возможности для открытия еще двух позиций.

      Изучив показатели корреляции, он видит, что пара AUD/USD в наибольшей степени коррелирует с EUR/AUD и NZD/USD, и наименее – с парами USD/RUB и GBP/JPY.

      Разумным решением будет оперировать парами USD/RUB и GBP/JPY, потому что если произойдет неожиданное падение AUD/USD, маловероятно, что оно коснется других упомянутых пар.

      Подведем итог

      Итак, корреляция валютных пар – это важный инструмент, который при граммотном и вдумчивом использовании дает трейдеру возможность повысить прибыльность своих сделок. Коэффициенты корреляции особенно полезны для трейдеров, торгующих одновременно несколькими парами валют.

      Но важно помнить, что на рынке нет ничего постоянного, поэтому даже очень сильная взаимозависимость, которая наблюдается в течение нескольких месяцев, может исчезнуть.

      Поэтому необходимо всегда следить за ценовыми графиками и основывать свои сделки на текущем положении дел на рынке.

      Показатель корреляции также хорошо играет роль технического индикатора, и трейдер его может использовать в комплексе для подтверждения сигнала и проверки его силы.

      Всё, что нужно знать о корреляции – определение, классификация и методы использования

      Если не привязываться к трейдингу, то под устойчивой корреляцией понимается статистическая связь между двумя или более случайными величинами. Если одна из них меняется, то соответствующая реакция появляется и на другой. Простейший пример – связь нефти и сырьевых валют, падение стоимости «черного золота» сказывается на их котировках.

      Классификацию можно привести по нескольким критериям. Если в качестве основы взять устойчивость связи, то выделяются:

      • Устойчивая корреляция. Сохраняется в течение длительного промежутка времени, обусловлена фундаментальными факторами. Пример такой взаимосвязи – стоимость газа и нефти. Цена голубого топлива запаздывает на 9 месяцев по сравнению с «черным золотом», это особенности ее расчета. Еще один пример – стоимость золота и состояние мировой экономики. С ростом неуверенности в темпах роста инвесторы переводят деньги в защитные активы, желтый металл входит в их число. Его цена в периоды кризисов всегда растет.
      • Неустойчивая или случайная. На отдельных участках истории может формироваться высокая прямая или обратная корреляция между не связанными инструментами. Спрогнозировать, как быстро она разрушится, невозможно. Например, между стоимостью акций Apple и CFD на сахар может формироваться кратковременная корреляция, но использовать ее в торговле невозможно.

      По направлению связи выделяют:

      • Прямую корреляцию. Увеличение одной величины статистически приводит к росту других.
      • Обратная взаимосвязь. Рост одной величины становится причиной падения другой. Простейший пример – при удорожании нефти пары USDRUB, EURRUB также идут вверх из-за снижения российской валюты.

      Возможна классификация и по «силе» связи:

      • ±1,0 – 100% корреляция, в природе не встречается.
      • 0,7…1,0 и -0,7…-1,0 – сильная связь, может использоваться в торговле.
      • 0,3…0,7 и -0,3…-0,7 – корреляция средней силы.
      • 0…±0,3 – в торговле не учитывается, между инструментами нет статистически значимой связи.

      Корреляция рынков и корреляция валют

      Финансовая корреляция – это статистическая мера того, как два разных актива движутся по отношению друг к другу.

      Существует положительная корреляция между активами, которые имеют тенденцию двигаться в одном и том же направлении. Например, наблюдается положительная корреляция между стоимостью канадского доллара по отношению к доллару США и ценой на нефть. И наоборот, существует отрицательная корреляция между активами, которые обычно движутся в противоположных направлениях. Такая отрицательная корреляция обычно существует, например, между обменным курсами EUR/USD и USD/CHF.

      Валютные корреляции сильно влияют на общую волатильность и, следовательно, на общие риски удержания нескольких позиций. Пристальное внимание к корреляциям является ключевым элементом управления рисками для любого серьезного трейдера.

      Чтобы понять концепцию корреляции в валютных парах, трейдер должен сначала понять, как рыночная корреляция влияет на стоимость валют.

      Из-за того, что Канада является крупным производителем нефти, ее валюта может напрямую зависеть от колебаний цен на сырую нефть. Если цена на сырую нефть повысится, повышение цены на товар, как правило, приведет к росту стоимости канадского доллара по отношению к другим валютам. Таким образом, относительная стоимость канадского доллара положительно коррелирует с ценой нефти Brent.

      И наоборот, доллар США имеет тенденцию к отрицательной корреляции с ценой на нефть из-за того, что Соединенные Штаты являются чистым потребителем нефти на мировом рынке. Из-за рыночной взаимосвязи отдельных валют с ценой на сырую нефть резкий скачок цены на нефть будет иметь тенденцию негативно влиять на валютную пару USD/CAD.

      Корреляция валютных пар возникает из-за взаимозависимости между валютами, потому что они оцениваются по отношению друг к другу и торгуются парами. Например, валютная пара EUR/GBP является производной от обменных курсов EUR/USD и GBP/USD. Таким образом, трейдер, который открыл длинную позицию в EUR/USD и короткую позицию в GBP USD, по сути, занял длинную позицию в EUR/GBP. Именно из-за своих длинных и коротких позиций в долларах США, которые компенсируют друг друга.

      Кроме того, обменный курс EUR/GBP коррелирует с обменным курсом обеих пар по отношению к доллару США, будучи положительно коррелированным с EUR/USD и отрицательно коррелированным с GBP/USD.

      Методы определения корреляции

      Теоретически расчет можно провести вручную, используется зависимость вида

      здесь X и Y – соответствующие значения 1-й и 2-й величин (между ними проверяется связь). Результат расчета получаем в долях единицы, также коэффициент корреляции может приводиться в процентах. Если расчет выполняется для валютных пар, то вместо X и Y подставляются соответствующие цены, и на каждой свече пересчитывается значение К.

      Для упрощения расчетов пользуйтесь функцией КОРРЕЛ в Excel. Этот метод неудобен, пригодится разве что исследователям, обрабатывающим результаты экспериментов или занимающихся статистическими изысканиями. В трейдинге ручным расчетом не пользуются.

      Корреляция на Форекс — торговые советы

      Не стоит забывать, что корреляция изменчива, и одни результаты вряд ли можно использовать для определения дальнейшей корреляции. Несмотря на это, такую информацию можно применить при разработке своей уникальной стратегии валютной корреляции — она поможет значительно сократить торговые риски.

      • Избегайте позиций, которые отменяют друг друга. Валютные пары, двигающиеся в обратных направлениях друг от друга, усложняют сохранение позиций и сокращают возможную прибыль от вашей торговли.
      • Диверсифицируйте с минимальным риском. В долгосрочном периоде можно сократить риск, инвестировав в две валютные пары, коэффициент корреляции которых выше 0.
      • Ограждайте себя от рисков. Хеджируйте две валютные пары, имеющие отрицательную корреляцию — так вы максимально снизите свои потери. Например, если одна валютная пара теряет свою стоимость, другая (с отрицательной корреляций с предыдущей парой), вероятнее всего, принесет небольшую прибыль. Этот метод не покроет потери в полной мере, но сможет значительно их сократить.

      Онлайн сервисы для отслеживания корреляции

      Метод удобен тем, что от пользователя нужно лишь выбрать инструменты, между которыми отслеживается связь. Появляется таблица онлайн, в которой в долях единицы или в процентах показывается уровень взаимосвязи между валютными парами, инструментами фондового рынка. Ниже – список неплохих сервисов, рассчитывающих корреляцию в режиме онлайн.

      Myfxbook

      Ссылка на сервис. Расчёты ведутся на таймфреймах от М5 до Monthly, трейдер сам выбирает временной интервал. В поиске можно задать граничные значения корреляции, отсеяв инструменты со слабыми связями. Поддерживаются десятки валютных пар, золото и нефть. По акциям, криптовалютам и прочим инструментам расчеты не ведутся.

      Каждое значение в таблице – ссылка на более детальную информацию по связи между инструментами. Здесь в виде графика показывается изменение корреляции на истории.

      Для сравнения можно добавить до 10 новых связей. В полях над графиком вводятся тикеры соответствующих инструментов, ниже отображаются новые кривые. Глубокая история недоступна, так что изучить изменения связей на дистанции в 5-10 лет невозможно.

      Mataf

      Ссылка на сервис. Функционал беднее по сравнению с myfxbook.com, но здесь есть тепловая карта, по ней удобно ориентироваться. В режиме онлайн пересчитываются связи между валютами, в зависимости от знака и значения ячейка таблицы окрашивается в зеленый или красный цвет.

      Есть и графическое отображение изменения связей между финансовыми инструментами. Акции, криптовалюты и прочие инструменты не поддерживаются.

      Investing

      Ссылка на сервис. Подойдет для быстрой оценки связей между валютными парами. В соответствующем разделе на сайте выбирается инструмент, таймфрейм и число периодов, на которых выполняется расчет. Результаты выдаются и в табличной форме, и в виде графиков.

      Поддерживается ограниченное количество инструментов, да и в целом по возможностям этот калькулятор корреляции валютных пар уступает myfxbook и mataf.

      Как подсчитать корреляцию в Excel

      Если вам не нравится инструмент Oanda и вы все хотите сделать ручками, Excel позволит вам это сделать без каких-либо проблем, прям как калькулятор. Однако, для получения достоверных результатов нужно взять архив котировок минимум за 6 месяцев, иначе вы не заметите сильные колебания в значениях.

      Эти данные затем копируются в таблицу:

      В таблице корреляции используются ежедневные значения, что наиболее разумно, хотя, конечно, никто не мешает вам импортировать хоть минутные. Хотя, боюсь, это «повесит» ваш Excel и весь компьютер заодно с ним.

      Для примера, возьмем ежедневные данные за месяц.

      Теперь, в первой пустой клеткой под нужной парой (в нашем случае, EUR/USD, которую мы будем сравнивать с USD/JPY) вводим значение “=correl(“ (без кавычек). Либо, для русской версии Excel, значение “=КОРРЕЛ(“. Как видим, никаких сложных формул не понадобится.

      Остается выбрать столбец с диапазоном данных (появится прямоугольник с пунктирными границами). Ставим запятую.

      После запятой, аналогичным образом выбираем ценовой диапазон для USD/JPY. Нажимаем Enter и получим наш коэффициент корреляции для выбранной пары.

      Это повторяется для других пар, после чего можно сделать удобную табличку с этими коэффициентами для каждого периода, от недели до года.

      Обновлять такие данные можно раз в неделю, едва ли разумно делать это чаще — вы устанете намного раньше.

      Построение синтетических графиков

      Метод подойдет для оценки прямой корреляции. Идея заключается в том, что строится синтетический график, например, один инструмент делится на другой или рассчитывается разница между ними. Если устойчивая связь есть, то результат расчета будет оставаться в диапазоне.

      Соответствующий функционал (арифметические действия с графиками) есть на tradingview.com. Если у аккаунта нет статуса Pro, то синтетический график будет строится на таймфрейме D1 и выше – это единственное ограничение.

      Для примера возьмем графики активов с гарантированно высокой корреляцией – индексом S&P 500 и ETF на него (тикер SPY). Рассчитав отношение S&P500/SPY и построив график нового актива видим, что он колеблется у среднего значения. Это подтверждает долгосрочную связь между инструментами.

      Этот же прием может использоваться в торговле. Соответствующая стратегия будет разбираться ниже.

      Использование взаимосвязи между основными валютами

      Трейдеры, торгующие парой EUR/USD, используют валюты carry-trade для получения опережающих сигналов. На валютах государств с высокими процентными ставками относительно ставок ФРС тренды начинаются раньше, чем они возникают на паре EUR/USD.

      На рисунке в совмещенных графиках AUD/USD и EUR/USD отмечены области, где EUR/USD находится на нижней границе Боллинджера с периодом 200, в то время, как котировки AUD/USD пересекают среднюю линию индикатора. Легко заметить, что после подобных расхождений тренд EUR/USD разворачивается, пытаясь “догнать” ушедший вперед тренд AUD/USD.

      Индикаторы корреляции

      Такие инструменты есть и для МТ4, МТ5 и других терминалов. Поверх основного графика может выводиться дополнительный для визуальной оценки. Данные по корреляции могут предоставляться в виде информационной таблицы или в «подвале».

      Пример такого инструмента – Correlations Indicator. В настройках вручную задаются валютные пары или CFD, для которых выполняется расчет. Индикатор автоматически строит 2 кривые, показывающие движение финансовых инструментов. Гистограмма рассчитывается как разница между графиками, цвет меняется при переходе через нулевой уровень.

      Единственное ограничение – количество поддерживаемых брокером инструментов. Если есть только валютные пары, то оценить корреляцию между другими активами не получится. Для этого метода анализа рекомендую AMarkets, здесь поддерживается больше 100 ходовых инструментов, включая CFD на палладий, платину, сахар, криптовалюту и прочие активы.

      Открыть счёт в брокере AMarkets

      Что такое корреляция валютных пар?

      Корреляция валют – это статистическая мера того, как разные валютные пары движутся по отношению друг к другу. Валютные корреляции могут быть:

      • Положительными – валютные пары движутся в одном направлении.
      • Отрицательными – валютные пары движутся в противоположных направлениях.
      • Нейтральными – между двумя валютными парами нет заметных ценовых различий.

      К счастью для нас, существует множество инструментов валютной корреляции, которые облегчают использование корреляционного анализа. Большинство из них представлены в виде таблицы со значениями корреляции.

      • От 0 до 0,2 – нет корреляции.
      • От 2 до 0,4 – слабая корреляция.
      • От 4 до 0,7 – умеренная корреляция.
      • От 7 до 0,9 – сильная корреляция.
      • 9 до 1,0 – чрезвычайно сильная корреляция.

      Стратегии торговли

      Наличие устойчивой связи между 2 и более величинами используется и в роли основы ТС, и как один из ее фильтров. Случайную корреляцию в расчет не берем.

      Все системы, основанные на этом явлении, сводятся к двум категориям:

      • Хеджирование рисков. Зная о связи между 2 величинами, инвесторы и трейдеры снижают риски по уже открытым позициям. Это скорее дополнение к основной стратегии.
      • Статистический арбитраж. Ставка сделана на то, что высокая прямая или обратная корреляция в прошлом останется такой же и в будущем. Сделки открываются при экстремальных отклонениях корреляции в расчете на её нормализацию в будущем.

      Особенности арбитражных систем в том, что они относятся к рыночно-нейтральным. Для трейдера неважно направление движения рынка и наличие тренда.

      Yen Trader

      Стратегия впервые появилась на форуме forexfactory и разрабатывалась для иеновых пар. Позже работоспособность этого принципа подтвердилась и на других валютах, а сама система эволюционировала и стала называться Cross Trader.

      В стратегии участвует 3 валютные пары – 2 мажора (в их составе американский доллар) и 1 кросс, получаемый из 2 основных инструментов. Например, GBPUSD и USDJPY, к ним нужно добавить кросс GBPJPY (GBP/USD x USD/JPY = GBPJPY).

      Идея торговли заключается в том, что если обе основные пары растут, то и кросс-курс будет расти:

      1. Рост GBPUSD означает, что за британский фунт дают больше долларов, он укрепляется.
      2. Рост USDJPY указывает на слабость японской иены.
      3. Укрепление британца и слабость японской нацвалюты повышают вероятность того, что и в паре с JPY фунт будет расти.

      Стратегия относится к безиндикаторным, работа ведется на таймфреймах Н1, Н4 или D1. От трейдера требуется выяснить, есть ли рост по GBPUSD и USDJPY, если это условие выполняется, то открывается длинная позиция по GBPJPY.

      Критерии стратегии

      Для определения «роста/падения валютной пары» автор Yen Trader предлагает следующие критерии (приведены условия для сделок на покупку):

      • При работе на часовом графике цена закрытия свечи должна быть выше, чем за сутки до этого.
      • Если рабочий временной интервал – Н4, то придется сравнивать цену Close текущей свечи и свечи недельной давности.
      • При торговле на дневных графиках цена закрытия сопоставляется с котировками месячной давности.

      Для сделок на продажу правила анализа рынка меняются на противоположные.

      Стоп и тейк-профит

      Установка стопа и тейк-профита остается на усмотрение трейдера. В базовой версии Yen Trader предполагается работа без фиксированного тейка, позиция закрывается вручную, как только перестает выполняться условие роста по одному из мажоров (консервативный вариант) либо по двум сразу (более агрессивный сценарий). Вместо этого критерия можно фиксировать прибыль по уровням поддержки и сопротивления, а стоп-лосс в момент входа в рынок выставлять за ближайшим экстремумом.

      В примере на рисунке выше условие по ценам Close сначала выполняется на USDJPY, но на GBPUSD в это время еще продолжается рост. Ожидаем до тех пор, пока не будет зафиксировано падение по GBPUSD и после этого еще раз проверяется выполнение условия на USDJPY. По обоим инструментам фиксируется снижение, можно открывать сделку на продажу по GBPJPY.

      Если бы тейк-профиты выставлялись на ближайших уровнях поддержки, они бы сработали.

      Потери на свопах

      Если применять эту стратегию на дневном таймфрейме и Н4, из-за длительных сроков удержания позиции открытой возникают существенные потери на свопе. При таком сценарии рекомендую торговать на бессвоповом счете, в нем плата за ролловер заменяется фиксированной комиссией. Если первый раз сталкиваетесь с этим термином, рекомендую пройти ликбез «что такое своп на Форексе».

      Название этого типа счетов может отличаться в зависимости от брокера. Например, у AMarkets они называются исламскими.

      Тот же принцип используется и в скальпинге на фондовом рынке. Например, при росте индекса РТС и основных голубых фишек России есть смысл искать отстающие инструменты и покупать соответствующие фьючерсы. Тот же подход применим и для Форекс-брокеров, поддерживающих CFD на акции и биржевые индексы. Причём, скальпинг может быть высокоинтенсивным, в этом случае используются роботы, а не ручная торговля.

      При большом количестве сделок рекомендую подбирать брокера с кэшбеком, возвращающим часть спреда. AMarkets платит до $14 за каждый лот оборота – это неплохая прибавка к заработку. Что касается кэшбека, то о нем подробнее рассказывает статья «что такое возврат части спреда».

      Опережающее движение

      Подбираются 2 инструмента с максимальной прямой или обратной корреляцией. Идея заключается в том, что иногда движение по одному активу опережает аналогичный рывок на другом или на одном из них появляется более четкий сигнал.

      Для примера возьмем пары AUDJPY и USDCAD с высокой обратной корреляцией. Оба актива можно использовать для подтверждения сигналов.

      Так, с 6 по 8 октября 2022 г. по AUDJPY формируется паттерн Голова и плечи. Происходит уверенный пробой линии шеи и её ретест, что дает точку входа на покупку. В это же время по USDCAD наблюдается нисходящее движение, график застыл у линии поддержки. Нет четкого паттерна на вход в рынок. Но, с учётом сведений о высокой обратной связи с AUDJPY, по USDCAD, может открываться короткая позиция. В итоге сценарий отработал.

      Эта методика – не грааль, желательно, чтобы точки входа дополнительно подтверждались, в противном случае позиции могут закрыться по margin call. Подробнее об этом рассказывает статья про маржин колл. Новичкам желательно разобраться с принудительным закрытием позиций до начала экспериментов в трейдинге.

      Начните торговать с AMarkets

      Позитивная и негативная корреляция

      Валютные пары оцениваются по отношению друг к другу. Ряд различных факторов напрямую влияет на стоимость двух национальных валют. К примеру, это может быть разница в процентных ставках, торговый баланс между обеими странами и то, является ли страна товарным производителем или потребителем.

      Корреляция валютных пар происходит, когда уровни обменного курса двух или более валютных пар часто движутся в согласованном направлении относительно друг друга. Это может быть положительная корреляция, когда уровень цены или обменного курса имеет тенденцию двигаться в одном и том же направлении. Или отрицательная корреляция, которая возникает, когда уровень обменного курса имеет тенденцию двигаться в противоположном направлении. Кроме того, отсутствие корреляции может произойти, если валютные пары обычно движутся независимо в совершенно случайных направлениях в течение определенного периода времени.

      Например, корреляция EUR/USD и GBP/USD является положительным, потому что если спрос на доллары США увеличивается, цена обеих валютных пар обычно будет снижаться. И наоборот, если спрос на доллары США падает, цена обеих валютных пар будут иметь тенденцию к росту.

      Отрицательная корреляция является противоположностью положительной корреляции, причем цена двух валютных пар обычно движется в обратном направлении по отношению друг к другу. Например, существует отрицательная корреляция между валютными парами EUR/USD и USD/JPY. Когда спрос на доллары США увеличивается, валютные пары часто движутся в противоположных направлениях, причем USD/JPY обычно увеличивается из-за того, что доллар США является базовой валютой в паре, а EUR/USD снижается, поскольку доллар США является котируемой валютой.

      Изменения в корреляции могут происходить ежедневно, что, в свою очередь, может повлиять на точность прогнозов трейдера о долгосрочных корреляциях.

      Использование корреляции для снижения рисков

      При долгосрочном трейдинге или инвестировании корреляцию используют не для поиска точек входа, а для снижения рисков. Если составлен портфель из, например, акций голубых фишек США, то можно захеджировать риски за счет открытия встречной позиции по индексу S&P 500.

      Предположим, в портфель входят акции таких компаний как Apple, Intel, Amazon, Facebook, Johnson & Johnson, Visa. В начале 2022 г. после тревожных новостей из Китая инвестор забеспокоился и решил снизить риски на случай, если вирус вырвется из Поднебесной, и мировая экономика пострадает. Для перечисленных активов подбирается инструмент с высокой корреляцией. В этом примере идеальный вариант – индекс S&P 500.

      Простейший вариант страховки – найти брокера, поддерживающего CFD на этот индекс, например, AMarkets. Открывается исламский счет, и на нем заключается сделка на продажу по S&P 500. Переждав период кризиса, инвестор закрывает короткую позицию и компенсирует большую часть убытка по инвестпортфелю.

      Фонды активов России

      Облигации и всепогода

      Тикер Актив Категория Регион
      SBRB Облигации Корпоративные облигации Россия
      SBGB Облигации Госдолг Россия
      TRUR Все активы Смешанный Россия

      Открыть группу в скринере

      Удивительно, но БПИФы Сбербанка на облигации удостоились отдельной группы. В марте эти фонды чувствовали себя гораздо лучше, создавая гавань спокойных рублевых облигаций. Маркетмейкеры других фондов расширили свои спреды, увеличив тем волатильность фондов.

      TRUR же попал в группу в силу инвестиционной специфики: половина его фондов инвестирована в облигации, а вторая в балансирующие друг друга акции и золота. Вот и получились очень похожие графики TRUR и SBGB.

      Акции

      Тикер Актив Категория Регион
      FXRL Акции Основные компании Россия
      SBMX Акции Основные компании Россия
      RUSE Акции Основные компании Россия
      VTBB Облигации Корпоративные облигации Россия
      FXRW Акции Основные компании Весь мир
      FXDE Акции Основные компании Германия

      Открыть группу в скринере

      Данную группу можно разбить еще сильнее. Есть подгруппа индекса МосБиржи(RUSE, FXRL, SBMX) и мировых (FXDE, FXRW). Связь FXDE и FXRW не очевидна, но динамика цен у них сонаправлена.

      В группу IMOEX попал облигационный VTBB. Это удивительно, так как обычно инвесторы сравнивают VTBB с SBCB. Что вполне логично, учитывая их похожесть. Значит, VTBB попал в группировку IMOEX случайно.

      Хеджирование и дюрация

      Тикер Актив Категория Регион
      FXRB Облигации Еврооблигации Россия
      GPBM Облигации Корпоративные облигации Россия
      GPBS Облигации Корпоративные облигации Россия
      MTEK Акции Технологические акции США

      Открыть группу в скринере

      Последняя группа состоит из самых сложных для понимания фондов. Настолько сложных, что математика сама споткнулась и решила сгруппировать их отдельно.

      FXRB хоть и еврооблигационный фонд, но у него присутствует валютное хеджирование в отличие от его консервативного собрата FXTB.

      GPBM и GPBS имеют самую сложную для понимая обычных инвесторов инвестиционную декларацию, учитывающие процентные риски через дюрацию. По факту эти фонды не держат облигации до погашения, а в полуактивном режиме поддерживают свой состав для соответствия собственным политикам.

      MTEK же фонд особенный. В отличие от остальных IT фондов в MTEK всего 10 компаний по 10% каждая. Такое распределение делает его непохожим на остальные IT фонды.

      Где открыть счет

      При использовании фактора корреляции критически значимо, чтобы брокер поддерживал как можно больше активов. Из Форекс-компаний могу посоветовать AMarkets – больше 20 биржевых индексов, CFD на инструменты товарного рынка, криптовалюты и прочие активы. Также здесь есть бонусы в виде кэшбека спреда, неплохие поощрения для новых клиентов, исламские счета.

      Основные торговые условия приведу в табличной форме.

      Резюме

      Устойчивая корреляция – не случайность, эта связь обусловлена фундаментальными факторами, и её можно использовать в торговле. Несмотря на обилие стратегий, построенных на этом явлении, все они сводятся к 2 типам – статистическому арбитражу и хеджированию рисков.

      Независимо от того, какую именно систему выберете, торговать, опираясь только на корреляцию, не рекомендую. При внутридневной торговле используйте её в качестве фильтра для входа. Также перед работой разберитесь в природе связи между активами: нужно выяснить, носит она случайный характер или постоянный.

      Все вопросы оставляйте в комментариях ниже. Если есть соображения об использовании корреляции в торговле, также напишите об этом. Если хотите получать оповещения о выходе новых материалов, оформляйте подписку на мой блог в телеграм. Это самый оперативный способ узнавать о выходе новых статей.

      Я же прощаюсь с вами и желаю успехов и в торговле, и в инвестировании. До скорой встречи!

      Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

      Корреляция валютных пар друг от друга. Таблица и индикатор корреляции для MT4

      Что такое корреляция валютных пар друг от друга, таблица корреляции и индикаторы для MT4, а также возможен ли заработок на корреляции валютных пар и стратегии работы с этими данными — обо всем этом читайте в этой статье на нашем блоге Форекс для начинающих.

      Корреляция валютных пар друг от друга

      Корреляция валютных пар — это взаимосвязь между движением одной пары по отношению к другой. Бывает положительная и отрицательная корреляции.

      • Положительная — графики валютных пар двигаются почти синхронно в одном направлении.
      • Отрицательная — графики двигаются в противоположных направлениях.

      Все проверить без установки торгового терминала и в режиме онлайн вы можете на наших онлайн графиках.
      Яркий пример отрицательной корреляции — валютные пары EURUSD и USDCHF. Взгляните на скриншоты.

      Евро-доллар

      Доллар-франк

      Не нужно сильно приглядываться чтобы заметить, что эти графики практически зеркальные копии друг друга. Это и есть отрицательная, или обратная корреляция валютных пар.

      Ну и положительная корреляция на примере пар NZDUSD и AUDUSD Конечно, пункт в пункт графики совпадать не будут, но общая картина видна сразу, есть сильная взаимосвязь. Есть и менее зависимые друг от друга пары и коэффициент зависимости можно узнать, но об этом чуть ниже.

      Заработок на корреляции валютных пар

      Ну и конечно всех нас корреляция интересует в первую очередь с позиции заработка, возможен ли он? Напрямую — нет, во всяком случае я не знаю такого способа. Но это не значит, что знания о корреляции для нас бесполезны. Помимо информации для общего развития, есть способ применять взаимосвязи валютных пар на практике.

      Корреляция валютных пар стратегия

      Стратегия заключается в получении подтверждающих сигналов для своих входов в рынок. Допустим, наша торговая стратегия, для примера пусть это будет стратегия «Гуппи», дает нам сигнал об открытии позиции на продажу по валютной паре EURUSD на таймрейме D1, но нам хочется убедиться, не является ли этот сигнал ложным. Для этого можно использовать корреляцию. Мы знаем, что EURUSD имеет сильную обратную корреляцию с валютной парой USDCHF, соответственно на последней цена должна идти в противоположном EURUSD направлении. Если же пары двигаются в одном направлении — это для нас сигнал к тому, что возможно позицию открывать не стоит и сигнал по EURUSD не достаточно сильный. Я думаю идея предельно ясна.

      Другой способ подойдет трейдерам, предпочитающим торговлю корзинами валют. Нет особого смысла включать в корзину валютные пары, которые обладают сильной корреляцией, все-равно при такой взаимозависимости друг от друга у вас либо все пары пойдут в плюс, либо в минус. Лучше открыть сделку по какой-о одной паре, так и расходы на спред и комиссии будут ниже.

      Пример: по EURUSD имеем сигнал на продажу, а по USDCHF в тот же момент имеем сигнал на покупку. Так как эти пары обладают сильной обратной корреляцией, открытие 2-х позиций практически лишено смысла, лучше выбрать что-то одно.

      Таблица корреляции валютных пар

      К счастью, запоминать все эти взаимосвязи нет нужды, вместо этого можно воспользоваться таблицей корреляции валютных пар. Самая удобная и наглядная, на мой взгляд, есть на сайте у этого брокера, ниже скриншот этой таблицы: Выбираем валютную пару, она подчеркивается зеленой полоской. Далее, напротив остальных пар появляется кружок, который в режиме онлайн отражает степень корреляции и ее вид по отношению к выбранной паре — положительная или отрицательная. Пощелкайте мышкой, там все интуитивно понятно.

      Еще одна хорошая интерактивная таблица корреляции. Предоставлена для нашего сайте сервисом MyFXBook

      Здесь, чем ближе значение корреляции к нулю, тем, соответственно, слабее корреляция. Положительные значения (+x процентов) — положительная корреляция, отрицательные значения (-x процентов) — соотсветственно, корреляция тоже отрицательная.

      Индикатор корреляции валютных пар для MT4

      Кроме таблицы, есть индикаторы корреляции для Метатрейдера. В данной статье привожу два наиболее известных, ссылка на скачивание чуть ниже, мануал к индикаторам включен в архив. Читайте как установить индикатор в МТ4, если возникнут с этим трудности. Индикаторы называются OverLayChart и iCorrelationTable.

      Скачать индикаторы

      Индикаторы доступны для скачивания только зарегистрированным пользователям — Зарегистрируйтесь прямо сейчас, а после обновите эту страницу, чтобы появилась ссылка на скачивание.

      Что такое корреляция валютных пар и как с ней работать

      Наверняка, многие замечали, что некоторые активы рисуют на графике практически идентичные ценовые кривые. Сегодня существуют терминалы, в которых есть возможность накладывать графики друг на друга, и тогда такая взаимосвязь видна особенно четко, но можно и просто открыть два актива, и увидеть, что рисунки получаются максимально схожими.

      Что это, совпадение? Но тогда почему оно есть и в истории котировок? Получается что это закономерность? Да, именно так, и называется она корреляция.

      В этой статье мы поговорим про корреляцию валютных пар, и расскажем, как ее можно использовать в торговле.

      Что это такое

      Если говорить простым языком, а цель данной статьи объяснить понятие именно так, а не сухими терминами из Википедии, то корреляция – это взаимосвязь между двумя активами, из-за которой они двигаются идентично.

      Корреляция может быть трех видов:

      1. Прямая. Это взаимосвязь, при которой активы перемещаются совершенно одинаково.
      2. Обратная. Корреляция, при которой два актива строятся в противоположность друг другу.
      3. Нулевая. Полное отсутствие взаимосвязи.

      Ниже будет приведена подробная таблица корреляции валютных пар, и если в ней прописано, что два актива имеют нулевую взаимосвязь, но на графике все равно обнаруживается идентичность, значит это совпадение или движение цены, спровоцированное внешними факторами, например выходом важных новостей.

      Также следует понимать, что корреляция валютных пар – это условность, и она может иметь погрешности. То есть даже если в таблице указана высокая связь активов, это еще не говорит о том, что они будут перемещаться как по расписанию, так как на формирование цены влияют еще и внешние факторы.

      Например, экономический фон в какой-то отдельной стране, который и нарушает привычную взаимосвязь.

      Почему активы связаны между собой

      Как уже говорилось выше, корреляция валютных пар с высоким коэффициентом связи не обязательно могут строиться по запланированной схеме, и тому есть ряд причин.

      • Экономический фон внутри одной из стран, валюта которой, традиционно имеет корреляционные связи.
      • Новости, касающиеся только одной страны участницы связки.
      • Давление на валюту со стороны крупных игроков, к примеру, центральный банк страны может начать покупать, или продавать валюту, и тем самым менять ее стоимость.

      Все это нарушает связи активов, поэтому таблица корреляция валютных пар не является статичной и постоянно меняется. Сегодня в сети существует масса ресурсов, предоставляющих такие таблицы в реальном времени. Найти их не составит труда.

      Важно! Ища таблицы в сети, старайтесь отдавать предпочтение проверенным ресурсам, данным которых можно доверять. Многие сайты публикуют информацию с большой задержкой, и на момент анализа рынка она уже может быть неактуальной.

      Итак, с определение этого понятия мы разобрались, и пришло время поговорить конкретных примерах взаимосвязи активов, причем не только валютных пар, но и акций, а также сырьевых товаров, так как они тоже имеют связи друг с другом.

      Коэффициент корреляции

      Конечно, корреляция не может быть полностью идентичной. Даже без внешних факторов построение цены на разных активах отличается, и для того чтобы лучше понять, насколько инструменты связаны между собой, был разработан специальный коэффициент.

      Формула расчета корреляции приведена на скриншоте выше, и если вы относитесь к тем немногочисленным трейдерам, кто хоть что-то понял в этой формуле, то честь вам и хвала. Если же ничего не поняли, не беда, по сути, эта формула нам и не нужна, а достаточно знать, что корреляция определяется в диапазоне от -1 до 1. То есть:

      • -1 это обратная корреляция.
      • 1 прямая взаимосвязь.
      • 0 отсутствие связи между активами.

      Проще говоря, чем ближе значение к нулю, тем меньше связь между активами.

      Соответственно если коэффициент равен единице, значит, эти два инструмента двигаются по максимально схожей траектории.

      Чуть ниже будут приведены таблицы корреляции валютных пар и других активов. В них используется именно этот коэффициент расчета, который не является статичным и может меняться.

      Также взаимосвязь может отличаться в зависимости от установленного таймфрейма, и лучше использовать интервал от часа и выше, так как на младших графиках может быть очень много случайных совпадений.

      Корреляция валютных пар

      В таблице корреляции валютных пар на скриншоте выше приведены связи с основным активом рыка – парой евро к доллару США. Рассмотрим причины связей именно на примере этой пары.

      В таблице видно, что самый высокий показатель корреляции между парами EUR/USD и EUR/JPY. Коэффициент составляет порядка 0.88, что очень близко к единице в плюсовом значении.

      Это говорит нам о том, что пары строятся практически идентично, и тому есть разумное объяснение: основной валютой в обоих инструментах является евро, но в то время, когда в Европе происходят торги, Япония спит, то есть ее биржи и площадки закрыты. Получается, что на йену ничего не влияет, а график строится благодаря индексу евро.

      А вот пара EUR/USD и USD/CHF имеют корреляцию близкую к минус единице, что также легко объяснить: швейцарский франк тесно связан с европейской валютой, и она оказывает на него большое давление. То есть индексы евро и франка очень похожи, так как строятся в зависимости от одних и тех же факторов воздействия.

      Доллар же в этих связках находится по разные стороны от разделителя, соответственно активы будут строиться в разном направлении, то есть зеркально.

      Корреляция акций и индексов

      И снова смотрим на связи с парой евро к доллару США. Тут все еще проще, если индекс относится к одной из стран Евросоюза, то корреляция будет близка к единице. Если же индекс имеет непосредственное отношение к Америке, соответственно к минус единице.

      Интересно! Индексы стран, не имеющих отношение к Европе или Америке, также имеют корреляции, так как их экономики тесно связаны с другими странами, а зачастую и вовсе находятся в зависимости.

      С акциями ситуация выглядит немного иначе. К примеру, на компании, находящиеся в Америке влияет новостной фон, и искать тут связи очень сложно, но можно их найти в смежных компаниях. К примеру, корпорации Google и Яндекс, несмотря на то, что они относятся к совершенно разным странам, на их графиках традиционно наблюдается прямая корреляция близкая к единице.

      Это говорит о спросе на продукцию данных компаний в целом, а показатели их практически идентичные, хотя стоимость акций, конечно же, отличается.

      Проще говоря, корреляция в торговле акциями определяется только в компаниях имеющих одинаковый вид деятельности. Например, IBM и Microsoft.

      Корреляция в сырьевых товарах

      В сырьевых товарах наиболее выраженная взаимосвязь наблюдается в двух позициях:

      1. Индекс золота к индексу серебра
      2. Индекс нефти к индексу газа

      Тут все понятно и без лишних объяснений, если золото растет, то вслед за ним будет расти и серебро. То же самое и с нефтью, если она дорожает, то будет дорожать и газ, так как это продукты одной отрасли и на их производство затрачиваются практически равные ресурсы.

      Во взаимосвязях с валютными парами у сырьевых товаров коэффициент не такой высокий. К примеру, пара евро к доллару имеет связь с индексом золота, и равняется она примерно 0.75. Проще говоря, если валютная пара растет, то растет и золото.

      Интересно! Также взаимосвязи могут наблюдаться в сырьевых товарах, добываемых какими-то конкретными странами. Например, добыча палладия в основном приходится на европейские страны, или на государства, подконтрольные Евросоюзу.

      На самом деле отслеживать корреляцию на сырьевых активах гораздо сложнее, чем на валютных парах, но и здесь на ней построены несколько известных стратегий.

      Применение на практике

      Как уже говорилось выше, учить наизусть таблицу корреляции валютных пар не имеет смысла, так как она постоянно меняется, но держать ее под рукой все-таки необходимо, так как она может существенно помочь в проведении технического анализа, а также в самой торговле.

      На основе корреляционных связей разработано множество стратегий, но далеко не все они достойны внимания. По сути, использовать эти связи активов можно по-разному:

      • Страховать открытые контракты. Наиболее предпочтительное использование корреляции валютных пар особенно в бинарных опционах.
      • Торговать на активах, реагирующих с запозданием. При условии, что новостной фон во время торговой сессии чистый и не планируется выход важных новостей.
      • Анализировать состояние валютной пары по индексу одной из валют связки.

      Также желательно поместить в закладки какой-нибудь сайт, отображающий котировки индексов валют. К сожалению не все брокеры предоставляют такие данные, а ведь с их помощью гораздо легче прогнозировать поведение цены на отдельно взятой валютной паре.

      Итак, с определением корреляции мы разобрались, а значит пришло время закрепить знания и применить ее на практике. Не будем описывать все стратегии работы с этим инструментом, а остановимся на двух, самых важных.

      Хеджирование

      Это понятие происходит от английского слова hedge, которое можно перевести как гарантия или страховка. Суть хеджирования заключается в том, чтобы обезопасить открытую позицию от существенных потерь, или хотя бы компенсировать часть убытков, если сделка пошла в не нужном нам направлении.

      Корреляция валютных пар часто используется для хеджирования сделок. Рассмотрим это на примере.
      Возьмем две валютные пары с коэффициентом максимально близким к минус единице:

      1. USD/CHF
      2. EUR/USD

      Как мы уже выяснили выше, эти активы строятся противоположным образом, но их зеркальное сходство составляет порядка 0.88.

      К примеру, мы купили опцион на повышение в активе евро к доллару. Срок жизни контракта уже преодолел половину своего пути, и мы видим, что сделка в любом случае закроется в минус, так как цена пошла в не нужном нам направлении.

      В этом случае мы просто покупаем еще один контакт, но уже на повышение и на паре доллар со швейцарским франком.

      Таким образом, у нас получается, что одна сделка закрывается в минус, а вторая в плюс, и тем самым мы компенсируем часть потерь от убыточного контракта, то есть, говоря профессиональным языком – хеджируем.

      Соответственно открывать сделки в разных направлениях по этим двум валютам нельзя, так как если прогноз не оправдается, то с вероятностью корреляции близкой к 100 процентам, оба контракта закроются с минусом.

      Запаздывание

      Еще один интересный способ использования корреляции валютных пар. Возьмем для примера три актива:

      1. EUR/USD
      2. EUR/CHF
      3. EUR/GBP

      Как видно, основная валюта во всех трех связках – это евро. Швейцария и Великобритания не являются членами Евросоюза, однако их экономики сильно связаны, и политика Евросоюза во многом сказывается на этих странах.

      Если посмотреть на таблицу корреляции валютных пар, то мы увидим, что у всех трех пар максимальный коэффициент близкий к единице, вот только скорость реагирования у них разная.

      К примеру, все три пары находятся во флэте, и мы пристально следим за поведением евро к доллару. Он начинает двигаться и поступает сигнал на вход в рынок, но пары с франком и фунтом все еще не двигаются, а колебания на них начнутся примерно через полчаса.

      Эти полчаса нам и необходимо использоваться. Мы видим, что евро доллар уже двигаются вверх, а значит, скоро и остальные две связки также двинутся вверх. Это дает нам возможность войти в рынок еще на этапе зарождения тренда и не терять ни копейки потенциальной прибыли.

      Заключение

      Как видно, корреляция – это очень важный параметр в трейдинге и изучить ее во всех подробностях просто необходимо.

      Также она пригодится к тем, кто хочет торговать несколькими инструментами, но пока не определился с выбором. Просто выбираем те инструменты, у которых коэффициент корреляции близок к нулю. Это позволит торговать менее рискованно, так как каждая валютная пара будет двигаться самостоятельно, не завися от других активов, которыми ведется торговля.

      Конечно, описать корреляцию во всех подробностях в рамках одной статьи невозможно, но зато теперь вы имеете представление о том, что это такое, а главное понимаете, что цена на графике – это не хаос. Ее построение имеет свои закономерности и связи, а поняв их, торговать станет гораздо легче, и на технический анализ будет тратиться гораздо меньше времени.

      Лучшие брокеры за 2021 год: