Волны Эллиотта простыми словами

Лучшие брокеры за 2021 год:

Волны Эллиотта

Волны Эллиотта – это метод анализа финансовых рынков, основанный на подсчёте волн. Основатель данного метода – Ральф Эллиотт. Считается, что у любого движения существует 8 волн. 5 – по тренду и 3 против тренда (коррекция). Волновая теория Эллитта – основана на социальном поведении людей и предполагает наличие одинаковых паттернов поведения, в зависимости от текущей стоимости актива. Широкое распространение теория Эллиотта получила на фондовом рынке России.

Волновую теорию Эллиотта в просторечие, называют волнами Эллиотта. В предложенном материале мы с вами рассмотрим происхождение этого термина, дадим ей определение и, разумеется, приведём наглядные примеры способов торговли по этой теории. Постоянные читатели и просто случайные гости, трейдеры коллеги, здравствуйте!

Создатель волновой теории

Его величество Ральф Нельсон Эллиотт (1871-1948 гг). Финансист-аналитик, создатель собственной независимой консалтинговой компании, автор книг:

  1. Организация работы чайных и кафетериев.
  2. Будущее Латинской Америки.
  3. Теория хаоса.

Будучи, в возрасте 58-ми лет, прикованный к постельному режиму из-за недуга анемии, Ральф Нельсон пристально изучал 75-ти летнюю историю рыночных движений различных биржевых индексов. В основу его наблюдений легли графики в годовых, месячных, недельных, дневных, часовых и получасовых масштабов. Подробнее о такой выдающейся личности, вы можете ознакомиться в соответствующем материале «Эллиотт». А теперь, давай те попробуем разобраться, непосредственно в его трудах.

Лучшие брокеры за 2021 год:

Определение волновой теории

Сам Ральф Эллиотт выделяет 8 основных волн, «правильной» каждой из моделей. 5 из которых, располагаются по тренду, вышестоящего, более глобального тренда. И 3 волны против тренда, которые являются коррекцией, основной тенденции. При этом на импульсы, тренды и коррекции не влияет фактор времени, и они не зависят от размера, угла, длины и временном промежутке амплитуды.

Как же объясняются такие предсказуемые движения? Нельсон Ральф даёт этому определение так:

Волновая теория, представляющая процесс развития и изменения социального общества в отношении финансовых рынков в виде распознаваемых моделей.

Давайте разберёмся в этом определении простым языком:

В своей книге, «Закон природы – секрет вселенной», Эллиотт описал поведенческий характер вместе взятых людей в одном периоде времени. Так же, в книге «Теория хаоса», упамяналось, что все действия и явления, подчиняются законам природы. Отсюда следует логический вывод, что на финансовых рынках поведенческий тип «толпы», так или иначе будет проявляться в виде формировании определённых моделей, в разных временных масштабах.

Волновая теория и фрактальная структура

Не в первый раз проявляется убеждение, что на финансовых рынках, очень многое, почти всё, взаимосвязано. Так, предположим, мы на графике имеем идеально правильную модель, состоящую из 8-ми основных волн. Тогда, целесообразно ожидать аналогию «паттерна» на меньшем или более вышестоя́щем тайм фрейме. Трейдеру важно помнить, что на разных таймфреймах разные ценовые движения. По этому нужно определиться с тем, на каком таймфрейме он торгует.

Но тут чудеса природы не заканчиваются. Допустим, что мы узрели аналогичную, 8-ми волновую модель, на вышестоящем масштабе. При таком развитии событий, мудрым шагом будет признание факта, присутствия, как в природе, так и на финансовых рынках фрактальной структуры! Напомню своим читателям, что финансовые рынки давно признаны опытными биржевиками, живой сферой. Глупо отрицать сей факт, взяв во внимание, что ценой «управляют» именно покупатели и продавцы, то есть мы с вами, живые и реальные люди.

Принцип волновой теории Эллиотта

На вышерасположенном скриншоте, продемонстрирован принцип построения волновой теории Эллиотта. Здесь сто́ит пояснить, что основополагающим инструментом для отображения волновых частей по данной теории, является индикатор ZigZag. Обратите внимание на нелогичность построения отдельно взятых отрезков. В данной рыночной ситуации мы можем констатировать отсутствие фрактальной структуры по теории хаоса Ральфа Нельсона, поэтому рационально предположить, что при смене масштаба (тайм фрейма), ожидать какую либо аналогичную модель, будет не совсем целесообразным. Также хочу обратить ваше внимание на совпадения значимых экстремумов, при использовании разных временных периодов.

Лучшие брокеры за 2021 год:

Так вы могли заметить из первого рисунка (рядом с фото Ральфа), что в каждой глобальной волне с коррекцией, находятся меньшие, аналогичные модели волн. А в них ещё, тоже более мелкие. На этом моменте, хочу поделиться опытом, что при изменении масштаба (тайм фрейма), потенциально ожидаемая аналогичная модель, будет «ломаться» по своей структуре. А при многократном уменьшении или увеличении масштаба, она с огромной вероятностью исчезнет. То есть, во фрактальной интерпретации, тем более на финансовых рынках, модель не может повторяться бесконечно.

Критика волновой теории

«Прогнозы, основанные на волновом принципе Эллиотта – неоднозначно примитивны, и не несут в себе истинно конкретных сведений о начале и конце соответствующей структуры» – цитировал в своей критике Бенуа Мандельброт, ссылаясь на факт, что видение волн Эллиотта, возможен только на истории котировочных движений.

Также, не́кто Роберт Пректер, сам анализируя и торгуя биржевыми индексами по волновой теории Эллиотта, утверждал, что прогнозирование движения цен по данной теории, носит исключительно субъективный характер, диагностики поведения цен. Успешно пользуясь дарами природы в виде предсказуемости появления и выявления фрактальных элементов в живой сфере, Роберт не был не приверженцем, не противником волновой теории или теории хаоса.

Сложность анализа волновой теории Эллиотта

Сложность анализа, а впоследствии и само́й торговли, по данной теории, заключается на са́мом деле в невозможности вовремя определить начало моделирования набора волн. Здесь вполне можно согласиться с критикой Бенуа Мандельброта, поскольку каждая из ситуаций на финансовых рынках не имеет, не начала, не конца. Об этом ещё писал не́кто Макс Гюнтер, в своей книге «Аксиомы биржевого спекулянта» (скачать можно тут). Пример:

Перед стартом забега на 100 метров, спринтер готов к состязанию и физически и эмоционально. Звучит сигнальный выстрел и наш бегун начинает забег, то есть его готовность осуществилась, начался его ожидаемый процесс. По мере приближения к финишу, спринтер убеждён (и это оправдано), что по его достижении, он сможет закончить свои усилия и выдохнуть полной грудью, с переполняющим чувством удовлетворения получения лавров победы. На просторах же биржевой площадки, «волновику» куда сложнее; ведь для него никто не укажет момент старта, то есть когда ему входить в позицию, сколько «бежать» (сопровождать сделку) и где финиш (взятие прибыли), всё это он должен определить сам, как трейдер. Теперь, добавьте сюда полную свободу действий, и вы поймёте, почему так важно годами тренировать свою эмоциональную дисциплину.

Многие, почти все ресурсы в интернете учат, как надо торговать по волновой теории Эллиотта, с применением различных, вспомогательных примочек, типа скользящая средняя, макди, параболик, ишимоку, эр си ай ёп ти или стохастик-головастик… Всё это второстепенные последствия математических алгоритмов. Не один чудо индикатор не покажет вероятное движение в том или ином направлении. Конечно, вероятность есть для направления движения, но она всегда меньше той вероятности, которая скажет, а по какой причине цена не сможет сделать обратное!?

Некоторые рекомендации по волнам Эллиотта.

В теории выглядит всё достаточно просто! Написано же 8 волн, 5 туда, 3 сюда, и всё, забирай деньги. Но что делать, когда при реальной торговле, в режиме реального времени, выглядит всё не так радужно, а волны не такие чёткие и красивые как на картинках?

В таком случае, мы приводим вам некоторые рекомендации, которые значительно помогут вам не заблудиться в определении, где находится цена в данный момент времени. Имеется в виду, на какой волне мы вообще находимся. Ведь при живой торговле, выглядит совсем всё не так как на истории.

Определение начальной волны – очень важно. Волны Эллиота идеально работают тогда, когда трейдер определил начальную точку.

Договоримся, что скриншот, расположенный выше рекомендаций и не отмеченный волнами Эллиотта, будет являться неким домашним заданием (рекомендации написаны исключительно по примеру восходящего тренда). По мере чтения рекомендаций, попробуйте самостоятельно определить волны в представленной модели. А в конце статьи будет скриншот, с точно той же ситуацией на рынке, но уже с определёнными волнами по теории Ральфа Нельсона.

  • При идеальном сложении обстоятельств, первая волна должна начинаться от экстремума, всего состава волновой модели.
  • Вторая волна не может быть ниже основания (нижнего экстремума) начала первой волны.
  • Третья волна не может быть короче остальных волн, как во временном промежутке, так и по количеству пунктов. Но в совокупности. Эта рекомендация скорее считается не советом, а аксиомой данной теории.
  • Четвёртая волна (коррекционная), всегда находится выше верхнего экстремума первой волны. Вторая и четвёртая волны в большинстве случаев, откатывают от значимых уровней по Фибоначчи, это можно использовать в качестве сигналов для входа в позицию.
  • Пятая волна, чаще обычного, пробивает максимальный экстремум третьей волны.

Анализируя волновую теорию Эллиотта, на графиках, начиная от М30 и выше, в позицию рекомендуется входить на тайм фрейме М15.

Как торговать по волнам Эллиота?

Опираясь на рисунок выше, мы имеем предположение, что у нас сформировалась первая волна, т.к. следующий минимум не обновился. А максимум первой волны пробит, поэтому, мы имеем вероятность, что началась третья, самая продолжительная волна.

Совет! Прочитайте статью – как определить тренд? Тогда вы сможете лучше разобраться в теории вопроса.

Открыть позицию на покупку, можно при закрытии свечи, выше экстремального уровня «поддержки» сопротивлния.

Теперь, когда наши ожидания оправдались, и длина следующей волны подтвердила, что она является третьей, самой продолжительной волной, то мы с уверенностью можем «стоять» дальше. Но передвигаем мы стоп приказ только до предыдущего минимума. Кстати, этот принцип сопровождения стоп лосса, применим во всех способах торговли, в независимости от того, по каким теориям, стратегиям или инструментам вы торгуете.

После полного сформирования третьей волны, а об этом нам подсказывает индикатор ZigZag (читайте статью ZigZag), мы ждём, так же полного формирования четвёртой волны, а в дальнейшем и 5-й волны. Как вы помните из рекомендаций, 5-я волна чаще обычного, пробивает верхний экстремум третьей волны. Поэтому, почему бы нам не «постоять» ещё. Ведь есть разница между риском потенциальной прибыли и великой вероятности, что мы всё так и возьмём от рынка ещё!? А в противном случае, мы всё равно уже в прибыли. Кстати, на этом моменте времени, рекомендуется скинуть (закрыть) часть позиции, например 2/3-х.

Стоп приказ и волны эллиотта.

Продолжая передвигать стоп приказ, по мере продвижения цены, при этом придерживаясь, правила «предыдущего минимума», мы таким способом смогли взять 880(!) пунктов прибыли. Подчеркну, что график отображается в 15-ти минутном масштабе, как и рекомендовалось выше. И поверьте, уважаемые читатели, 880 пунктов, для тайм фрейма М15, это колоссально большое количества пунктов.

Сейчас, хочу немного остепенить некоторых новичков, которые полагают, или по не знанию, убеждённо считают, что можно взять все 1 462 пункта, от минимума 1-й волны и до максимума 5-й волны. Такого не бывает на финансовых рынках. Нет, ну конечно теоретически бывает, но % вероятности будет примерно таким: 0,00000000001%, и не спрашивайте почему…

Волны Эллиотта небольшой совет.

На финансовых рынках такое количество стратегий и систем, что их количество может сравниваться с количеством комбинаций выпавших бочонков из мешочка в «Русское лото». Представляете такое количество, цифру? Теперь умножьте это число на количество участников рынка, а затем на количество успешно торгующих трейдеров, коих малова-то. Почему мало? Хороший вопрос, постарался ответить в этой статье “Почему большинство теряет?”. Так вы получите цифру, среди которой находится именно та стратегия, которая позволит именно вам, как индивидууму, торговать стабильно в плюс. И то, в определённые фазы рынка.

Друзья, к чему я это? Это я к тому, чтобы начинающие трейдеры сразу скинули розовые очки. Да, по волновой теории Эллиотта, несомненно, возможно торговать в плюс, но не надо зацикливаться на выше приведённом примере. Просто, опираясь на данные рекомендации, отработайте на демо счёте свои методы в течение не менее 3-6 месяцев. После чего переходите на реальный счёт, но поначалу торгуя только фиксированным и минимальным лотом или количеством контрактов.

P.S. Уже отрисованная волновая модель, на том же временном отрезке и на том же отображении тайм фрейма. На этой ноте мы с вами попрощаемся и до новых встреч, в ещё более интересных и полезных материалах.

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.

Волны Эллиота. Основы.

prostguide.ru
В данном уроке под названием «волны эллиота: теория и практика», мы с вами попробуем разобраться что из себя представляет теория волн эллиота, разберем теоретические аспекты тактики торговли на рынке с использованием этой теории, а затем рассмотрим как на практике выглядят паттерны волновой теории эллиота.
В далеком 1930 году, господин эллиотт анализируя рыночные графики пришел к выводу, что цены развиваются определенными циклами, состоящими из импульсных и коррекционных волн.

График на рисунке кажется страшным и непонятным, как китайские иероглифы?

На самом деле все элементарно и просто. После внимательного прочтении статьи, или просмотра видео урока вы будете с легкостью разбираться в его структуре.

Восьми волновая модель

Восьми волновая модель представляет из себя 5 импульсных волн : ( 1,3,5, а, с ). Эти волны импульсные (движущие), они обязательно должны быть длиннее коррекционных . Оставшиеся три волны: (2,4, b ), коррекционные , они всегда короче импульсных .

Три импульсные волны (1,3,5) растущие, т.е цена двигалась в верх. На пике волны 5 заканчиваться большой импульс вверх, окрашенный на картинке в синий цвет. За тем начинается коррекционная стадия цикла, и импульсные волны ( а, с ) уже направленны вниз .

Цены на рынке движутся волнами, за волной роста всегда следует волна падения , за волной падения всегда следует волна роста . Двигаясь таким образом волны создают восьми волновую модель, описанную выше.

Думаю пока проблем с пониманием возникнуть не должно.

Волновые фракталы

Волны эллиотта имеют фрактальную структуру. Те кто не знают, что такое фракталы кликаем по ссылке и смотрим очень интересное видео. Но для понимания нашей теории на понадобится только одно свойство фрактала, определение которому я сейчас постараюсь кратко изложить. Цикл эллиотта это представляет собой фрактал, а если это фрактал, то он имеет свойство постоянного самоповторения , как бы при уменьшении масштаба, в нашем случае масштаб, это таймфрейм на котором мы торгуем! Другими словами, каждая волна состоит из 5 волн, а каждая коррекция состоит из 3 волн, меньшего временного интервала.
Давайте из уже знакомого вам восьми волнового графика:

возьмем две первые волны: №1 импульсная волна направленная вверх, волна №2 коррекционная волна .

Согласно одному из свойств фракталов — самоповторению в меньшем масштабе, при уменьшении временного интервала мы должны получить, точно такую же восьми волновую модель.

Вот так это будет выглядеть для всего восьми волнового цикла!

На картинке ниже для большей визуальной наглядности, я добавил стрелочки и буквенные обозначения. Надеюсь теперь проблем с пониманием не точно не будет. Но, если вы все же не до конца все поняли, в конце статьи есть видео урок.

Для понимания общей картины, фрактальность волнового анализа эллиотта очень важна. И как мне кажется с ней мы разобрались. Теперь можно перейти непосредственно к построению торговой системы на основе волн эллиотта.

Торговая стратегия: «волны эллиотта».

Волновой анализ в торговле в основном используют трейдеры профессионалы. Новички предпочитают стратегии попроще, и вот почему. Довольно простой и понятный волновой анализ, на практике оказывается очень трудно применимым, так как распознать на реальном графике, в реальном времени, в какой стадии цикла находится рынок, довольно сложно. Учится торговать по данной стратегии стоит только в том случае, если вы настроены серьезно относительно торговле на рынке. Так же от себя хочу заметить, что торговать на голом волновом анализе не стоит, лучше всего комбинировать данную стратегию, с какими нибудь индикаторами.

  1. MACD
  2. Скользящие средние
  3. Уровни Фибоначчи

Для начала нам нужно найти, растущий импульс без сильных коррекций, после падения.

Далее нужно растянуть сетку Фибоначчи, и ждать коррекции к одному из уровней. Как узнать от какого именно уровня, с большей вероятностью отобьется цена, я расскажу в одном из моих следующих уроков, так что подписывайтесь на мой канал ютуб, чтобы не пропустить новые еще более классные уроки. Сделку можно открывать после удара цены в один из уровней либо, после того как сформируется и закроется бычья свеча(после отбоя цены от уровня).

В нашем случае, цена отбилась аккурат от уровня 50. Открыть сделку следовало, от этого уровня. Более консервативным и несклонным к риску трейдерам можно открыть сделку при пробое, максимума первой волны. Стоп-лосс устанавливается за минимумом второй волны.

Далее перед нами встает вопрос: как долго держать открытую сделку? Необходимо дождаться момента когда после во время формирования пятой волны, цена дойдет до пика третьей волны. Лично я советую выходить частями, возле важных уровней, которые можно определить, но об этом тоже в другой раз.

Теперь отметим все волны.

Вот в принципе и все, урок подошел к концу. Видео версия урока представлена ниже. Всем профита, спасибо за внимание!

Волны Эллиота как метод технического анализа рынка

Волны Эллиота – это авторская теоретическая разработка, которая представляет процесс развития со всеми его изменениями в нашем обществе и на финансовых рынках в частности путем формирования специальных моделей распознавания. Создателем является Ральф Эллиот, который смог выделить восемь волн, каждая из которых имеет место повторяться через определенные временные промежутки, при этом пять волн всегда идут по тренду, а другие три – против тренда.

Краткая историческая справка

Ральф Нельсон Эллиот выдвинул предположение о том, что рыночное движение имеет волновой характер, в 30-х годах прошлого столетия. Он занимался тщательным изучением графиков, что позволило заметить определенные закономерности развития цен на биржевых рынках. Каждая закономерность соответствовала определенной модели. В свою теорию автор заложил математическую основу в виде чисел Фибоначчи – числовой последовательности, которая была открыта еще в 18-ом столетии.

Модели закономерностей, которые смог обосновать Эллиот, имели повторения по своей форме, но могли отличаться временной и амплитудной характеристиками. Автором было выделено 13 подобных моделей, именуемых волнами, которые постоянно возникали в данных о ценах рынка. Он смог не просто обозначить их, но также представить графически с полноценным обоснованием:

  • иллюстрация каждой модели
  • взаимосвязь между всеми волнами;
  • формирование более масштабных аналогичных моделей, каждая из которых может формировать еще большие по размеру такие же волны.

Таким образом, теория была названа волновым принципом, а в 1938-ом году Ральф Эллиот выпустил собственную книгу с таким же названием – «Волновой принцип».

В дальнейшем существенный вклад в популяризацию данной теории внес финансист Роберт Пректер, который также способствовал развитию и актуальности данного подхода как одного из методов рыночного анализа.

Что такое волны Эллиота и их особенности

Волны Эллиота можно интерпретировать как графический метод технического анализа, благодаря которому удается дать оценку поведению участников рынка путем изучения непосредственного ценовых волн движения.

У каждого тренда есть свои структурные участки, именуемые волнами, и они часто повторяются. Принято выделять два типа волн – импульсные и коррекционные.

Импульсным моделям характерно движение по главному тренду, а коррекционные отображают адаптацию движения под них. Ключевая аналитическая фигура представлена в виде комбинации импульсной и коррекционной волны. Схематически это указывается как 1-2-3-4-5/АВС. Далее происходит деление на волны младшего порядка.

Все волны импульсного типа обозначаются цифрами от 1-го до 5-ти, а коррекционным присваивается буквенное значение А, В и С. Как утверждал в своей теории Ральф Эллиот, в каждом тренде прослеживается комбинация пятерок и троек, то есть сочетание импульсных и коррекционных моделей.

Пятиволновая модель

Рыночное движение цен отображается в виде формы из 5-ти волн. Первая, третья и пятая – это волны направленного движения, то есть импульсные. Вторая и четвертая – это волны противоположного движения, то есть коррекционные, или откатные.

Автор теории приписывает три неизменных свойства пятиволновой модели:

  1. вторая волна никогда не пересекает исходную точку движения первой волны;
  2. третья волна никогда не характеризуется самой короткой длиной из всех пяти;
  3. четвертая волна никогда не может зайти на ценовую территорию первой волны.

Движущим моделям присуща пятиволновая структура, а коррекционным – трехволновая с различными вариациями. В одном полном цикле можно насчитать две фазы и восемь волн:

  • формируется пятиволновая движущая фаза (цифровое обозначение);
  • затем появляется трехволновая коррекционная фаза (буквенное обозначение);
  • при условии того, что вторая волна корректирует первую, тогда последовательность А-В-С будет корректировать последовательность 1-2-3-4-5.

Каждая тенденция будет длиться такое время, в течение которого образуются все пять волн, а далее может последовать коррекция либо разворот. Во втором случае будут наблюдаться две волны импульсного типа, структура которых представлена десятью сегментами.

Как отмечалось выше, 1-я, 3-я и 5-я волны характеризуются как импульсные, поскольку следуют трендовому движению. Зато 2-я и 4-я волны будут коррекционного типа. Анализируя структуру А-В-С, ситуация будет изменяться следующим образом:

  • эта структура входит в состав нисходящей волны;
  • А и С становятся импульсными волнами;
  • В – это волна, которая направлена вверх и носит характер коррекционной.

Преимущества волновой теории Эллиота

Главное преимущество, которое является и уникальной характеристикой, данного метода технического анализа заключается в том, что подобные структуры формируются как при возрастающем, так и при убывающем тренде.

Если рассматривать второй случай, когда рынок принадлежит медведям, то рыночная ситуация будет зеркальным отображением бычьей структуры:

  • импульсные волны 1-3-5 становятся нисходящими;
  • волны 2-4 – это восходящие коррекционные;
  • А и С становятся коррекционными восходящими, а В – коррекционной нисходящей.

Важно учитывать тот факт, что структура тенденции не привязана к временным рамкам, поэтому интервалы никак не могут повлиять на образование волн.

Правила волновой теории Эллиота

На самом деле, не так сложно на глаз или просто визуально увидеть пятиволновую модель. Если вы умеете считать до десяти, тогда милости просим – просто взгляните на график и укажите цикл. Однако есть подвох – и заключается он в субъективных суждениях. Два трейдера, анализируя одновременно один и тот же график, могут высказать совершенно разные вариации и мнения о структуре волн, которые сформированы на тренде.

Именно с целью того, чтобы фактор субъективности не создавал помеху, были разработаны ключевые правила образования волн Эллиота. Автор сам частично внедрил их, а остальные принципы были добавлены уже другими теоретиками и экспертами спустя время.

Базовые правила теории волн Ральфа Эллиота заключаются в следующем:

  • вторая импульсная волна не может опускаться до уровня отправной точки первой волны. Если такое явление имеет место быть, значит, не стоит утверждать о формировании тренда;
  • третья импульсная волна не может быть выше максимальной точки первой волны, при этом она не может быть самой короткой среди всех трех, если только речь не идет о долгих временных интервалах;
  • четвертая импульсная волна не может быть ниже минимальной точки первой волны. Иногда данное правило можно обойти, но при этом нельзя игнорировать следующий принцип, написанный ниже;
  • пятая импульсная волна всегда должна быть выше максимальной точки третьей.

К дополнительным правилам, определяющим правильное и корректное определение волн, относятся такие постулаты:

  • внутриимпульсные коррекции должны быть различными по сложности, а также иметь свой уникальный параметр номинального размера или времени создания. Если значения хотя бы одного параметра совпадают, значит нельзя утверждать о формировании тенденции. Всегда сохраняется вероятность того, что в текущий момент времени происходить образование сложной коррекционной модели;
  • если структура соответствует всем правилам построения, тогда одна из движущих волн всегда будет растянутой, таким образом, ее номинальный размер будет больше двух других импульсных волн;
  • три подряд волны, которые образуют волновую структуру, должны появляться в различные по времени сроки.

Беря во внимание все перечисленные правила, трейдер может анализировать график и выявлять, где имеет место импульсная структура, а где – коррекционная. Если все правила соблюдены, значит сейчас на графике отображается волна импульсного типа. Если же одно или несколько правил не выполняются, можно предполагать, что ситуация характеризуется как коррекция или еще не полностью сформировавшаяся волна импульса.

Как правильно определять волны Эллиота на ценовом графике?

Придерживайтесь следующих рекомендаций, чтобы грамотно и эффективно выявлять волновые структуры на графике при анализе:

  • в случае, когда третья волна будет больше по сравнению с первой и пятой, тогда они будут равными по своей длине – этот прием полезен, когда вы анализируете состояние рынка на стадии завершения пятой волны. Если длина пятой волны оказывается больше третьей, а длина третьей – больше первой, значит, пятая волна полностью сформирована и теперь ориентируемся на вершину четвертой;
  • при изучении структур эксперты выделили такую закономерность – коррекционные волны вторая и четвертая могут быть с различными размерами, при этом допустимо чередование через определенные промежутки времени. Например, сила коррекции во второй волне могла быть достаточно ощутимой, следовательно, в четвертой она уже будет намного слабее, и наоборот. Данная рекомендация полезна, чтобы вычислять время наступления коррекции к моменту появления четвертой волны;
  • если завершается коррекционная волна А-В-С, то этот процесс должен происходить только в минимальной точке четвертой волны.

Волны Эллиота и их графическая интерпретация

Все начинается с графиков, поэтому для применения волновой теории понадобится использовать индикаторы. Лучше всего отображать график в виде японских свечей, который сочетает в себе информативность и объективность.

На графике волновая структура выглядит следующим образом:

Важно выполнять такую последовательность действий:

  1. определяем значимую разворотную точку, чаще всего это реализуется посредством инструмента «Сигнальная линия». Когда она пересекается, будет начинаться новый период – он и будет нашим объектом анализа;
  2. когда мы определились с точкой разворота, необходимо обозначить каждую волну в структуре. Данный процесс считается самым сложным и от его грамотности зависит качество последующего проводимого анализа. Всегда помните о том, что присваиваемое структурное обозначение нельзя в будущем пересмотреть или изменить, если не появятся веские для этого причины. Вы сами определяете временной масштаб, но лучше использовать такой интервал, который будет не длиннее 30-ти микроволн. Теперь можно расставлять все метки движения;
  3. заключительная стадия характеризуется уплотнением волны, когда ей будет присваиваться соответствующий номер структурного элемента в системе большего масштаба. График будет собираться из нескольких целых структур в одну большую – микроволны будут формировать комплексную модель.

Таким образом, мы можем увидеть рыночное построение и делать прогнозы о его дальнейшем развитии.

Практическая интерпретация волн Эллиота

Чаще всего к волновой теории Эллиота для реализации своей торговой стратегии прибегают трейдеры, когда появляется импульсная волна от точки трендового разворота. Все сделки открываются в рамках первых трех движущих волн, при этом крайне важно соблюдать внимательность, поскольку всегда остается риск того, что выбранная структура может оказаться элементом коррекционной модели.

Если сформировалась импульсная волна, выжидаем момент, когда случится первая коррекция. На моменте ее завершения можно получить сигнал для вхождения в рынок. Далее будут рассмотрены методы торговли с помощью волн.

Основы волновой теории Эллиотта. 16.03.15

Описание:
Семинар проводил: ведущий финансовый эксперт, преподаватель официального партнера компаний Альпари в Екатеринбурге, Александр Котин. \nalexander.kotin@alpari.ru,\nekat@alpari.ru

Открываем сделки по консервативному методу

Когда возобновляется движение в сторону исходного импульса, мы проводим сигнальную линию через разворотную точку и точку предположительного окончания коррекции.

Длинную позицию уместно открывать на максимуме первой волны движения. Если ценовой график не достиг уровня ордера и начинается его разворот с пробоем сигнальной линии, значит, вы отслеживаете его поведение, чтобы падение не дошло до разворотной точки и ниже. При возобновлении роста линия будет корректироваться относительно нового минимального уровня.

В случае, если вы выставляли ордер сразу, вы продолжаете отслеживать поведение сигнальной линии. При достижении цены и касании ею данного уровня необходимо закрывать сделку и выставлять новую заявку, уровень которой будет соответствовать крайнему максимуму.

Если после касания сигнала график цен снова двинется в направлении тренда, не нужно отчаиваться и паниковать. Такие рабочие моменты происходят часто, поэтому воспринимайте подобные явления с философской точки зрения. Вы всегда сможете компенсировать полученные убытки, если откроете новый контракт.

Открытие сделок по умеренной или агрессивной методике

Начальный этап торговли при использовании умеренной стратегии остаются такими же, как при консервативной методике. Однако существенное отличие заключается в том, что размещение заявки приходится на конечную точку коррекционной волны В. Помните о том, что предполагаемая коррекция может длиться дольше ваших ожиданий. Сигнальную линию корректируем по принципу консервативного подхода, аналогично ему закрываем и торговую позицию. Данный вариант актуален в трейдинге, если вы новичок.

Если вы ведете торговлю по агрессивному методу, это предполагает, что выставление ордера произойдет только после того, как случится пробой сигнальной линии. Сам факт пересечения является сигналом завершения структуры и начала построения новой волны.

Как индикаторы применяются при торговле по волнам Эллиота?

Не существует идеального индикатора, с помощью которого можно было бы быстро и эффективно сформировать волновой цикл. Сейчас предлагает большой выбор различных модификаций, и трейдеры могут выбирать инструменты, которые подходят под их стратегию и поставленные финансовые цели.

Самыми популярными индикаторами для технического анализа и выявления волновых структур являются такие:

  • Elliot Wave Oscillator;
  • Elliot Wave Prophet;
  • Watl.

Рассмотрим каждый из них в подробностях.

Elliot Wave Oscillator

Данный индикатор отображает гистограмму, напоминает MACD. Самые высокие вершины будут соответствовать третьей движущей волне. Можно использовать для анализа любого таймфрейма, при этом лучше не применять, если вы торгуете на слишком коротких временных интервалах.

При пересечении гистограммой нулевой отметки в направлении снизу или сверху будет появляться дивергенция, которая сигнализирует об окончании очередной волновой структуры.

Когда при первом коррекционном движении осциллятором пробивается нулевой уровень в обратном направлении, тогда создание третьей волны должно подтверждаться новой дивергенцией. Если она не происходит, значит, вычисление стартовой точки модели произошло некорректно.

При падении гистограммы на 30-50 процентов по отношению к локальному экстремуму является свидетельством того, что третья волна завершилась и начинается формироваться второй коррекционный отрезок. Завершение создания пятой волны должно сопровождаться дивергенцией, то есть восхождение или снижение графика цен подкрепляется соответственным уменьшением или увеличением столбиков гистограммы.

Ссылаясь на первое торговое правило, трейдер должен дождаться момента, когда будет пересечен нулевой уровень с подтверждением этого действия. Когда у нас наблюдается растущий тренд, гистограмма будет отображаться выше уровня середины, если падающий – тогда ниже уровня середины. Открывать сделку можно после первой дивергенции. Растущие цены и падение значений осциллятора будут указывать на благоприятный момент открытия короткой позиции, а если случается обратное расхождение, тогда актуальна длинная позиция.

Если коррекционное движение опускается или поднимается примерно на треть по отношению к первой импульсной волне, можно входить в рынок после этого. Выставление стоп-лосса приходится на уровень экстремума и сигналом для завершения торговой операции будет момент после появления новой дивергенции.

Elliot Wave Prophet

Данный индикатор пользуется популярностью среди трейдеров, которые предпочитают проводить технический анализ с помощью волн Эллиота. Это позволяет определять не только завершенные структуры, но и прогнозировать начало следующих и предполагать ценовое движение. Построение волновой модели происходит автоматически. Если трейдер не согласен с заданными системой параметрами исходных условий, он может указать их вручную.

Считается удобным индикатором, который дает наглядную картину волновых моделей и показывает трендовые линии. Трейдеру предлагается сравнивать тренды на различных таймфреймах и прогнозировать будущие движения.

Почему критикуют волны Эллиота?

Выдвинутая Ральфом Эллиотом теория часто подвергалась критике и многие оппоненты утверждали, что она бесполезна для практического применения, поскольку характеризуется субъективным подходом. Некоторые трейдеры заявляют, что данный метод анализа приводит в большинстве случаев к убыткам, чем к прибыли.

По мнению Бенуа Мандельброта, прогнозы, которые получаются с помощью волновой теории, не имеют однозначности. Данное искусство субъективно, а ведь в приоритете должна быть объективная оценка на базе расчетов и комбинированных характеристик.

Критикуя авторскую методику Эллиота, чаще всего поднимаются такие аспекты:

  • невозможно спрогнозировать движение цены, поскольку график может иметь существенные расхождения с образованными волнами;
  • волновой анализ сопровождается многими нюансами, которые не каждый трейдер может понять. Например, не всегда можно определить начало и завершение волны;
  • самые лучшие волны видны только на исторических графиках, а практическое их применение слишком затруднено из-за влияния различных факторов.

Заключение

Роберт Пректер отмечал, что Ральф Эллиот никогда не задумывался о том, почему на рынке образуется именно такая «5-3» модель волн. Он сосредоточился на анализе данных и сделал соответствующие выводы, действуя по принципу того, что все объясняется причиной неизбежных циклов, заложенных в природе и в психологии толпы.

К волнам Эллиота следует относиться как к теории, а не полноценному техническому методу анализа с гарантированной результативностью, при этом не забывать о факторе субъективности. Чтобы точно составлять прогнозы по волнам, потребуется много практики и накопления опыта.

Волны Эллиотта и Волновой анализ в Примерах + Индикаторы и Применение

В чем суть и как работает теория волнового анализа в торговле на финансовых рынках. Волны Эллиотта и уровни Фибоначчи, индикаторы и методы.

Теория волн Эллиотта разработана почти 100 лет назад. Она позволяет увидеть общую закономерность в движении цен на рынке. Графически они представляют собой волны: главный тренд сменяется кратковременным откатами, после чего цикл повторяется.

Волны Эллиотта можно найти на графике любого актива. Но чтобы научиться реально зарабатывать на этой концепции, ее следует приспособить к своей торговой системе, используя дополнительные способы (индикаторы, уровни, фундаментальный анализ).

  • Что такое Волновой Анализ простыми словами
  • Основы волнового анализа
    • Фрактальная структура волн
    • Импульсы
    • Коррекции
    • Видео: Волны Эллиота для новичков
    • Инструменты волнового анализа
    • Индикаторы
    • Применение волновой теории в торговле
    • Плюсы и минусы волновой теории
    • Книги
    • Советы и рекомендации

    Что такое Волновой Анализ простыми словами

    Теория волнового анализа разработана американским бухгалтером и финансистом Ральфом Эллиоттом (Ralph Nelson Elliott) в 1930-х гг. Основные моменты он изложил в книге, которая была издана в 1938 году. Главная идея состоит в том, что поведение участников рынка можно описать простой, хорошо распознаваемой моделью. Графически ее изображают в виде волны – сначала наблюдается ценовой импульс, после чего противоположное движение (коррекция).

    Исходя из этого можно дать определение: волновой анализ рынка – это способ прогнозирования движения цен разных активов (валюты, акций и других) на основе одинаковых моделей.

    Простыми словами волновой анализ – это способ определения текущей рыночной ситуации (какой именно этап проходит волна). После определения местоположения трейдер делает более точные прогнозы предстоящего движения графика, что значительно увеличивает вероятность получения прибыли.

    Основы волнового анализа

    В основе концепции лежит закон волн Эллиотта, согласно которому движение рынка можно описать простой и наглядной моделью – волной. Она отражает главный принцип поведения рынка: цена движется не прямолинейно, а волнообразно.

    Актив начинает движение (например, рост цены), после чего наблюдается коррекция (откат вниз). После этого он «отдыхает» либо повторяет цикл – как на повышение, так и на понижение. Причем любая волна состоит из 2 частей:

    1. Движущая (импульс) – основное движение.
    2. Корректирующая (коррекция) – откат в противоположном направлении.

    Каждая волна имеет амплитуду (разница между 2 наиболее удаленными точками – верхней и нижней). При этом размах импульса всегда больше, чем амплитуда коррекции. Проще говоря импульс – это основное движение, а коррекция – только откат в противоположную сторону, который всегда меньше по своей амплитуде. Поэтому их легко отличить визуально.

    Обе части составляют цикл, по завершении которого рынок может уйти в боковое движение (флэт) или пойти в противоположном направлении.

    Умение увидеть в «беспорядочном» движении графика организованную волну позволяет трейдеру правильно определить текущее местоположение и сделать верный прогноз на ближайшее время. Так, в показанном примере достаточно определить точку разворота после движущей волны и заработать на откате (сделка SELL). После окончания коррекции можно снова войти в рынок (сделка BUY) и опять получить прибыль на повышении цены.

    Поскольку каждая движущая волна сопровождается откатом в противоположную сторону, концепцию иногда также называют теорией коррекции волн Эллиотта.

    Фрактальная структура волн

    Основной принцип волн Эллиотта состоит в том, что любая волна состоит из 2 частей – импульс и коррекция. Каждая из них, в свою очередь, складывается из нескольких элементов, которые тоже напоминают волны, только меньшего размера (по амплитуде). Подобное свойство, когда часть напоминает весь объект в целом, называется фрактальностью.

    Например, океан состоит из бесчисленного множества капель, и при этом каждая капля – это «мини-океан», поскольку она повторяет его свойства и состав. Аналогично все живые организмы состоят из клеток.

    Причем каждая клетка – по сути, самостоятельный организм, имеющий все свойства целого.

    Так и волна на рынке состоит из нескольких «мини-волн», напоминающих по внешнему виду основное движение (тренд). На практике они группируются в 9 волновых уровней.

    9 уровней

    Оригинальное название Название на русском языке Период/таймфрейм
    Grand Supercycle Главный Более 10 лет
    Supercycle Суперуровень
    Cycle Основной (Цикл) 10 лет
    Primary Первичный Y1 (годовой)
    Intermediate Промежуточный M1 (месячный)
    Minor Вторичный W1 (недельный)
    Minute Минутный D1 (дневной)
    Minuette Маленький H4 (4-часовой)
    Subminuette Сверхмаленький H1 (часовой)

    Например, на часовом графике сформировалась волна с классическим циклом «импульс – коррекция». С другой стороны, это только часть импульса, который виден на 4-часовом тайфрейме. Если делать волновой анализ на более крупном интервале, можно увидеть, что вся эта волна – только начало импульса на дневном, недельном графике и т.д.

    Схематически это можно представить так: импульс движется от «больших» точек 1-5. В свою очередь, он состоит из 3 более мелких импульсов 1-5 и 2 волн коррекции А-С.

    Аналогично и коррекция состоит из 2 импульсов 1-5 и 1 отката А-С.

    Импульсы

    Импульс – это основное движение цены вверх или вниз. Импульсная волна состоит из 5 элементов, поэтому называется пятеркой. Эллиотт обозначил ключевые точки движения и коррекции цифрами:

    1. На участках до 1, а также 2-3 и 4-5 движение идет по тренду.
    2. На участках 1-2 и 3-4 – по противотренду (небольшой откат).

    Модель для восходящего тренда:

    Модель для нисходящего тренда:

    Несмотря на колебания, всю волну следует рассматривать как единое целое, т.е. участок 1-5 – это и есть импульс, состоящий из 5 элементов.

    Коррекции

    Теория коррекции волн Эллиотта предсказывает завершение импульса после образования последней (пятой) волны. Причем после этого возможны 3 альтернативных варианта:

    • Тренд меняется на противоположный (пойдет новая пятерка);
    • На рынке наступает момент неопределенности, когда цена длительное время будет двигаться в узком коридоре (флэт);
    • Тренд сохраняется, но наступает кратковременный откат.

    В последнем случае речь идет о коррекции. Это меньшая по амплитуде волна, состоящая из 3 участков (поэтому ее также называют тройкой). Каждый из них Эллиотт обозначил буквами А, В и С:

    1. На участках до А и В-С видна коррекция против тренда.
    2. На участке А-В – коррекция по тренду.

    Модель для восходящего тренда:

    Модель для нисходящего тренда:

    Теперь, если объединить все элементы в одну картину, можно сделать упрощенный волновой анализ на примере восходящего тренда. Видно 2 больших участка – импульс 1-5 и коррекция А-С. Пятерка состоит из 5 участков с 3 движениями по тренду и 2 небольшими откатами. Тройка состоит из 3 участков с 1 движением по тренду и 2 откатами:

    Аналогично (в зеркальном отражении) – для нисходящего тренда:

    Если показать волновой анализ валютной пары или другого актива на примере реального графика, картинка выглядит так. Виден полный цикл пятерки (1-5) и тройки (А-С).

    Видео: Волны Эллиота для новичков

    Инструменты волнового анализа

    Использование волн Эллиотта в трейдинге основано на правильном определении импульса и коррекции на конкретном тайфрейме – часовом, дневном, недельном и т.д. Для этого используется специальный индикатор, расчет которого основан на соотношении волн Эллиотта.

    Каждая из них (например, 1-2, 2-3 или А-В, В-С) представляет собой определенную часть от волны 1 или волны А.

    Соотношении волн Эллиотта

    Волна Классическое соотношение
    1 Единица измерения (1,000)
    2 0,382 от волны 1
    0,500
    0,618
    3 1,618
    2,618
    4 0,382
    0,500
    5 0,382
    0,500
    0,618
    А 0,382
    0,500
    0,618
    В 0,382 от волны А
    0,500
    С 1,618
    0,618
    0,500

    Из таблицы видно взаимосвязь волн Эллиотта и уровней Фибоначчи. Так, деление отрезка в соотношении 0,382 и 0,618 – это модель золотого сечения, которая и используется в уровнях Фибоначчи. Подобное совпадение не является случайным: оно подтверждается анализом графиков, которые Эллиотт изучал на протяжении нескольких лет.

    Волны обычно измеряют в пунктах. Например, волна 1 прошла 1000 пунктов. Тогда длина волны 2 может быть 382, 500 или 618 пунктов. В другом примере волна А тоже прошла 1000 пунктов. Тогда длина С может составить 1618, 618 или 500 пунктов.

    Приведенные расчеты не могут быть идеально точными, поскольку рынок непредсказуем. Поэтому допускается 10% погрешность как в большую, так и в меньшую сторону.

    Индикаторы

    Знание классического соотношения дает возможность автоматизировать построение волны на графике. С одной стороны, ее можно определить визуально, и этот навык безусловно полезен.

    С другой – трейдеры часто используют индикатор волн Эллиотта (Elliott Wave Prophet). Его можно скачать и установить в терминал МТ4. Инструмент четко показывает импульс (на схеме синим цветом) и коррекцию (красным).

    Волны Эллиотта

    Описание:
    ▶ Когда вы будете готовы, вот 3 способа, как я могу вам помочь получать прибыль на финансовых рынках:\n\n1) Скачайте чек-лист \»5 правил для определения точки входа с дивергентного бара\» https://fxcoach.ru/ (заполните форму внизу страницы)\n\n▶ В течение 5 дней вы будете получать по одному уроку из курса \»С чего начать трейдинг по методам \»Торгового Хаоса?\». В курсе я рассказал о том, как правильно начать путь к прибыльной торговле.\n\n2) Курс \»Волновой анализ 2.0 Упрощение\» http://fxcoachcorses.tilda.ws/\nС МОЕЙ ПОДДЕРЖКОЙ и СКИДКОЙ НА НТХ 5.0 + доступ к мастер-классам 1 раз в полгода. \n\n▶ Курс позволит освоить необходимый минимум для понимая волн Эллиотта — основной структуры рынка.\n\n3) Если ваш капитал от 1 000 000 рублей (~15 000 USD) и ваша целевая доходность от 100% годовых и вы хотите работать лично со\nмной, напишите на info@fxсoach.ru с темой \»1 млн\». \n\n▶ Или перейдите по ссылке, чтобы записаться на бесплатную консультацию http://bit.ly/2Hv7p7b\n\n_______________________________________\n\n▶ Так же вас может заинтересовать:\n\n▶ БРОКЕРЫ, которых я лично проверил https://fxcoach.ru/brokers/\n\n▶ Откройте счет в Тинькофф инвестиции https://www.tinkoff.ru/sl/84R7N2hnKvx\n\n▶ Подпишитесь на мой Телеграм-канала, где я иногда показываю свои сделки https://t.me/FX_Coach \n\n▶ ОБО МНЕ https://fxcoach.ru/o-proekte/\n\n▶ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОТЗЫВЫ МОИХ СТУДЕНТОВ https://fxcoach.ru/rezultaty/\n\n▶ Мои соц сети:\nВК https://vk.com/fxcoach\nInstagram https://www.instagram.com/fxcoach.ru/ \n\n#волныэллиотта #торговыйхаос #биллвильямс

    Теория Эллиота – основная, но не единственная: на практике используются и другие индикаторы волнового анализа. Это осцилляторы (MACD, RSI, Stochastic), инструмент ZigZag, полосы Боллинджера и другие. При этом когда говорят о классическом волновом анализе, чаще всего подразумевают именно теорию Эллиотта.

    Применение волновой теории в торговле

    В простом варианте волны Эллиотта используются «в чистом виде», т.е. без применения дополнительных инструментов – ценовые уровни, индикаторы и другие. Алгоритм действий:

    1. Определить главный тренд на старшем тайфрейме – дневной, недельный, месячный.
    2. Нанести на него волну Эллиотта, понять текущее местоположение (например, точка 3, неподалеку от точки В и т.п.).
    3. Перейти на более мелкий таймфрейм и повторить те же действия.
    4. Сделать прогноз движения цены в ближайшее время с учетом обоих таймфреймов. Например, если младший интервал H4 говорит о готовящемся развороте, а старший D1 свидетельствует о продолжении тренда, считать приоритетными показания последнего.
    5. Дождаться подтверждения прогноза, установить Stop-Loss, Take-Profit и войти в рынок либо настроить отложенный ордер.

    Основной признак подтверждения составленного прогноза – фактическое движение цены. Так, если нанести волны по H4, достаточно подождать формирования хотя бы одной свечи на H1 в правильном направлении.

    Наряду с этим подтверждение сигнала получают и с помощью других инструментов:

    • Ценовые уровни;
    • Индикаторы технического анализа;
    • Модели японских свечей.

    Действует общий принцип: чем больше подтверждающих (а не противоречащих друг другу) сигналов, тем более точным будет вход в рынок.

    Плюсы и минусы волновой теории

    Торговля по волнам Эллиотта дает трейдеру несколько ощутимых преимуществ:

    • Модель применяется на разных активах;
    • Волны можно увидеть на разных таймфреймах;
    • Они наглядны, а потому доступны для восприятия;
    • Помогают определить текущее местоположение цены на рынке (импульс, откат, начало, середина, завершение тренда).

    Но есть и свои недостатки. Главный минус – субъективность: 2 трейдера могут построить 2 разных волны, которые формально не противоречат теории Эллиотта.

    Поэтому на практике знание этой теории не всегда приводит к гарантированной прибыли. Но попробовать применять ее в работе можно и нужно. А чтобы увеличить вероятность правильного прогноза, рекомендуется следовать эффективным советам, описанным ниже.

    Книги

    • Закон природы. Секрет вселенной – Ральф Эллиотт
    • Полный курс по закону волн Эллиотта – Альфред Фрост, Роберт Пректер
    • Прогноз рынка по новой рафинированной системе распознавания паттернов по волновому принципу Эллиотта – Рич Сваннелл
    • Код Эллиотта. Волновой анализ рынка Forex – Дмитрий Возный
    • Волновой принцип Эллиотта – Альфред Фрост, Роберт Пректер
    • Мастерство анализа волн Эллиотта – Глен Нили
    • Волновой принцип Эллиотта. Приложение к рынкам Форекс – Роберт Балан
    • Практическое использование волн Эллиотта в трейдинге – Валерий Сафонов
    • Полное собрание работ по волнам Эллиотта – Артур Гамильтон Болтон
    • Практическое применение механической торговой системы. Упрощенный анализ волн Эллиотта – Том Джозеф
    • Исследование взаимосвязи теорий циклов и волн Эллиотта в режиме компьютерного моделирования – Чарльз Миллер

    Советы и рекомендации

    Применение теории в отрыве от других инструментов анализа рынка не позволяет получить желаемый результат. Поэтому на практике желательно соблюдать такие правила:

    1. При открытии длительных сделок (недели, месяцы) обязательно применять фундаментальный, а не только волновой анализ.
    2. Не игнорировать сигналы индикаторов, особенно если они противоречат логике волны.
    3. Всегда учитывать близость важных ценовых уровней поддержки или сопротивления, которые исторически тестировались ценой уже много (5-10 и более) раз.
    4. Всегда сопоставлять данные 2-3 соседних таймфреймов (например, H1, H4 и D1).
    5. Обращать внимание на публикацию важных новостей, которые могут непредсказуемо изменить тренд по крайней мере на несколько часов.
    6. Изначально практиковаться только на демо-счете до получения нужных навыков (при усиленной работе на это уйдет 1-2 месяца).
    7. Обращать внимание на особенности конкретного актива: например, USD/JPY свойственны более длительные, не слишком резкие тренды. В то же время цена EUR/USD в большей степени подвержена импульсному движению.
    8. Всегда соблюдать правила мани-менеджмента: не рисковать в ходе одной сделки суммой, превышающей 3% от текущего депозита.

    Волновой анализ Эллиотта показывает свою эффективность для общего понимания рынка: текущая точка тренда, импульс или откат (коррекция) цены. Но для создания готовой, работающей торговой стратегии трейдеру стоит поработать дополнительно.

    За основу можно взять модель построения волн, а затем доработать ее под конкретный актив, таймфрейм и стиль торговли.

    Главный редактор проекта. «Самостоятельное управление личными финансами позволяет заниматься интересной работой в удобное для вас время и увеличивает возможности самореализации.»

    Волны Эллиотта

    Рынок всегда движется волнами, что очевидно. Не удивительно, что десятилетиями трейдеры пытались найти особые рыночные закономерности, которые помогали бы прогнозировать развитие волновой структуры. Создавались различные системы, где под волны подводили теоретический и практический базис. И, пожалуй, наиболее популярная теория на этот счет называется “Волны Эллиотта”.

    Ральф Нельсон Эллиотт (Ralph Nelson Elliott) был, собственно говоря, профессиональным бухгалтером. У него явно была масса времени для анализа графиков за несколько десятилетий, поэтому все свои наблюдения он изложил в крошечной книжке “The Wave Principle”, которая увидела свет в далеком 1938 году. По мнению Эллиота, все в человеческой цивилизации находится в некоем ритмичном порядке, поэтому этот ритм, эти волновые амплитуды можно «протянуть» в будущее, что позволяет прогнозировать финансовые рынки.

    Надо сказать, теория Эллиота при жизни мало кому показалась интересной. Подумаешь, очередная сумасбродная идея в дешевой малостраничной книжонке. Эллиотт ушел в мир иной в 1948 году и про него сразу забыли. Его теорию использовало буквально несколько биржевых специалистов. Лишь благодаря Чальзу Коллинзу об этих волнах вообще вспомнили на Уолл Стрит. Затем их популяризовал Гамильтон Болтон в 1950-1960 годах, выпустив книгу с подробным описанием и практикой использования.

    Болтон познакомил с волнами Альфреда Джона Фроста, что активно комментировал их в 1980е годы. Фрост приложил немало усилий, чтобы популяризовать эту теорию. Все эти годы она была не особенно кому-то нужна. Так… нишевый инструмент, один из тысяч.

    Роберт Пректер

    Безусловно, больше всех здесь постарался Роберт Пректер. Именно благодаря ему, когда он подхватил знамя у Фроста, волны Эллиотта обрели всеобщую популярностью, спустя почти 50 лет после того, как бухгалтер Эллиотт написал по ним книгу.

    У многих технических систем похожая судьба. Их забывают, при жизни авторов не ценят, а потом вдруг они становятся популярными, когда их продвигает фанатичный последователь. До сих пор Пректер считается главным экспертом по волнам Эллиотта, а его сайт elliottwave.com является главным мировым ресурсом по этой теме. Там масса клевых прогнозов, скажем, специалисты сайта Пректера без особых проблем спрогнозировали кризис 2008 года за несколько лет до его появления. Фактически, современный Эллиотт – это Пректер и его школа.

    Именно книги Роберта Пректера (в том числе в соавторстве с Фростом) нужно читать, чтобы разобраться в этой теме.

    Волны Эллиотта, по своей сути, имеют фрактальную основу и задача их практика — разложить волны на понятные элементы. Их мы сейчас и рассмотрим.

    Фракталы или импульсные волны

    По мнению Эллиотта, рынок движется в волновом паттерне, который называется 5-3.

    • Импульсный волной паттерн — первые 5 волн.
    • Коррекционные волны — 3 последних волны.

    При этом волны 1, 3 и 5 являются основными, они идут по тренду. А волны 2 и 4 — коррекционные.

    Вот так выглядит типичный импульсный паттерн из 5 волн:

    Не очень понятно, давайте разукрасим:

    Вот, так намного лучше видно каждую волну. Теперь краткое их описание. Сам Эллиотт видел в волнах, в первую очередь, эмоциональное и психологическое состояние трейдеров.

    Волна 1

    Первый импульс вверх. Как правило, это первый эмоциональный посыл людей, которые решили, что наступило время прикупить себе актив. Цена начинает расти.

    Волна 2

    Здесь народ решил, что волна 1 закончилась и выходят из сделки. Цена, в результате, уходит вниз, ибо покупатели все свалили праздновать. Однако, цена не обновляет нижние минимумы и разворачивается не доходя до них.

    Волна 3

    Обычно самая сильная и «долгоиграющая» волна. Здесь на цену обратила внимание основная толпа трейдеров. Ну вы понимаете: Вася сказал Пете, Петя — Коле и вот все несутся покупать, а волна бежит вверх.

    Волна 4

    Снова выходят те, кто закупились ранее, однако, волна не особенно откатная, поскольку куча народу ждет дальнейшего роста.

    Волна 5

    А это уже пик тренда. Все умные уже вышли, а ценой управляют сугубо эмоции и вера в то, что тренд будет длиться вечно. На самом же деле, жить ему осталось совсем недолго.

    Расширенные импульсные волны

    Строго говоря, все три импульсные волны всегда «расширенные», поскольку одна такая волна всегда длиннее других, вне зависимости от угла их наклона. Эллиотт же утверждал, что расширенная волна всегда 5я. Однако, со временем таковой стали считать и 3ю. В общем, это спор бесполезный, главное, как все это использовать.

    Коррекционные волны

    Дальше начинается самое интересное. После 5-волновой импульсной структуры идет 3-волновой откат. Чтобы не запутаться, для обозначения этих волн используются уже буковки — a, b, c и т. д.

    А вот и обратный пример, для нисходящего тренда:

    Разновидности коррекционных волн

    Эллиотт описывал 21 коррекционный паттерн типа ABC. Пока вы не успели схватиться за голову, успокоим — их запоминать вообще не нужно, поскольку все они донельзя примитивны и состоят всего из трех моделей.

    • Зиг Заг.
    • Боковик.
    • Треугольник.

    Зиг Заг

    Как видите, это весьма наклонное падение цены против основного тренда. При этом волна b, как правило, короче всех. Такие волны в коррекции встречаются 2-3 раза. Как и все другие волны, каждую волну в зиг-заге можно разложить, в свою очередь, на 5-волновую структуру.

    Боковик

    Это коррекционные волны, что идут в боковом канале. При этом длина волн, как правило, идентична, хотя волна B порой будет длиннее, нежели A.

    Треугольники

    Прекрасно знакомая ситуация, ведь фигуры в техническом анализе мы уже изучили.

    Треугольник — это коррекционный паттерн между линиями тренда, состоящий из 5 волн, что идут против тренда в наклонном боковом канале.

    Фрактальная структуры

    Все волны Эллиотта — это фракталы, внутри каждой волны скрываются другие волны. Да и вы и сами это знаете по уроку Мультифреймовый анализ. Стоит перейти на младшие таймфреймы, и любой тренд сразу разбивается на множество микротрендиков.

    Как видим, волны 1, 3 и 5 состоят из маленьких 5-волновых структур, равно как волны 2 и 4 включают в себя 3-волновые коррекционные структуры.

    Любая старшая волна включает в себя младшие, это основная суть теории. Как разобраться в этом нереальном количестве волн?

    Просто разделить их по типам:

    • главный цикл (вековой);
    • суперцикл (40-70 лет);
    • цикл (несколько лет);
    • первичный уровень (несколько месяцев — лет);
    • промежуточный уровень (несколько недель — месяцев);
    • вторичный уровень (недели);
    • минутный уровень (дни);
    • маленький уровень (часы);
    • сверхмаленький уровень (минуты).

    Все эти волны вложены одна в другую. Главный цикл включает в себя суперциклы, те — циклы, те — первичные уровни, те — промежуточные уровни и так далее, вплоть до сверхмаленького уровня.

    Маркировка волн Эллиотта

    Чтобы не запутаться в этом количестве разнообразных волн, они отмечаются разными цифрами. Есть несколько вариантов этих маркировок, далее вариант Пректера, как один из наиболее популярных.

    • Главный: [I] [II] [III] [IV] [V], против тренда [A] [B] [C].
    • Суперцикл: (I) (II) (III) (IV) (V), против тренда (A) (B) (C).
    • Цикл: I II III IV V, против тренда A B C.
    • Первичный: I II III IV V, против тренда A B C.
    • Промежуточный: [1] [2] [3] [4] [5], против тренда [a] [b] [c].
    • Вторичный: (1) (2) (3) (4) (5), против тренда (a) (b).
    • Минутный: 1 2 3 4 5, против тренда a b c.
    • Маленький: 1 2 3 4 5, против тренда abc.

    Взгляд на Волны Эллиота

    Описание:

    Вот так все это безобразие выглядит, если основные волны нанести на график.

    Для тренда вверх:

    Для тренда вниз:

    Сразу видна фрактальная структура и то, в каких волнах находится каждая волна. Любая импульсная большая волна разделяется на 5 маленьких волн, а коррекционная волна — на три маленьких коррекционных волны. Вечная матрешка.

    3 главных правила волн Эллиотта

    Хотя все это непосвященному человеку кажется дикой кашей, есть лишь три правила, которые должны соблюдаться. Они относятся только к 5-волновой структуре. Коррекции же можно интерпретировать куда более вольно.

    Вот эти правила:

    1. Волна 2 не может откатится дальше, чем 100% волны 1.
    2. Волна 3 не может быть самой короткой из трех импульсных волн.
    3. Волна 4 не может перекрывать волну 1.

    Если волна 2 ушла ниже, чем волна 1 в восходящем тренде, значит волны нужно считать заново. А вот волна 3 может быть самой длинной из всех, главное — чтобы не была самой короткой.

    3 практических совета

    Волны Эллиотта — тема крайне сложная и комплексная. Взаимодействие волн из разных циклов изучают месяцами и годами (нет, я не шучу). Вот как может выглядеть практическое применение таких волн.

    1. Когда волна 3 — самая длинная, то волна 5 будет примерно равна волне 1.
    2. Волны 2 и 4 являются зеркальными. Если волна 2 идет под большим наклоном, волна 4 имеет менее выраженный наклон и наоборот.
    3. После импульсного 5-волнового движения, коррекция (abc) обычно заканчивается там, где закончилась волна 4.

    Дальше, чтобы не запутаться, внимательно смотрите на рисунок выше.

    Первый практический совет помогает выявить завершение волны 5. Хотя она может быть дольше, нежели волна 3, а она, в свою очередь, может быть длиннее волны 1. Как правило, волна 5 рисуется сразу по завершению волны 4. В сильном нисходящем тренде длина волны 1 (измеряется в процентах) рисуется от нижнего значения волны 4. Аналогично и для 5-волнового нисходящего тренда, где волна один используется для дорисовки волны 4, что позволяет определить волну 5.

    Второй совет помогает определить коррекцию волны 4. После того, как волна 2 резко снизилась, коррекционная волна 4 ожидается плавной. Если же волна 2 сама плавная, значит волна 4, напротив, может быть резкой. Они зеркальные, помните? Как правило, волна 2 всегда идет под достаточно острым углом, демонстрируя откат на значительное расстояние от волны 1. При этом волна 4 плавно идет после длинной волны 3 и формирует основу для восстановление тренда в волне 5.

    Наконец, третий совет помогает обнаружить конец коррекции волны II после волны I. Волны I и II относятся к старшему циклу, а волны 1-2-3-4-5 являются вложенными в эту одну большую волну I. Они все вложенные, ибо фрактальные, не забывайте. Когда идет коррекция волны II, чтобы обнаружить ее завершение, необходимо следить за завершением волны 4. В большом восходящем тренде, волна II может бить около нижнего уровня малой волны 4. И все наоборот для нисходящего тренда.

    Волны Эллиота на живом графике

    На живом графике и в его полной версии есть все необходимые графические инструменты для того, чтобы нарисовать эти волны.

    Море волнуется раз

    Окей, теория, большое спасибо, что все рассказали, давайте ближе к телу. Рассмотрим 2 сценария, в которых волны Эллиотта нам бы пригодились. В первом сценарии мы видим дно рынка и движение вверх. Это движение мы отмечаем, как волну 1, откат – как волну 2.

    Чтобы найти зону для входа, вспоминаем столь важные правила, о которых мы уже говорили:

    Волны Эллиотта. Лекция №3. Анализ. Движущие волны. (Роман Павелко — Издательство Info-DVD)

    Описание:
    Автор: Роман Павелко\nПодробное содержание на сайте АВТОРА, или у нас:\n► Сайт с видеокурсами: http://info-dvd.ru/bbm/go/pho386479/order/complect\n► Инфо-Клуб: http://www.info-dvd.ru/a/18061245\n► Сайт с курсами на разные темы: http://dvdcurse.ru/\n► Еще разные курсы: http://dvdcurse.ucoz.ru\n► Сайт \»Графика и 3Dмоделирование\»: http://allofgraphics.ucoz.ru\n► Канал с курсами на разные темы: https://goo.gl/mw6wX1\n► Канал \»Графика и 3Dмоделирование\»: https://goo.gl/Ikk1G5\nТак же курсы в:\n► ВК \»Видеокурсы для ВСЕХ\»: http://vk.com/dvdcurse\n► Facebook \»Видеокурсы для ВСЕХ\»: http://www.facebook.com/dvdcurse\n► Twitter \»Видеокурсы для ВСЕХ\»: https://twitter.com/dvdcurse\n► Blogger \»Видеокурсы для ВСЕХ\»: http://dvdcursenew.blogspot.ru\n► Livejournal \»Видеокурсы для ВСЕХ\»: http://dvd_course.livejournal.com/\n► Liveinternet \»Видеокурсы для ВСЕХ\»: http://www.liveinternet.ru/users/dvd_course/\n► Tumblr \»Видеокурсы для ВСЕХ\»: http://dvdcurse.tumblr.com\n► Google + \»Видеокурсы для ВСЕХ\»: https://goo.gl/tw4vGm
    • волна 2 никогда не должна быть ниже волны 1;
    • волны 2 и 4 часто отскакивают от уровней ретрейсмента Фибоначчи.

    Ладно, мистер Эллиотт, зря вы мне что ли мозги морочили. Давайте объединим вас с уровнями Фибоначчи. О, уровень 0.500 цене явно весьма интересен, судя по свечам.

    Правило номер 2 гласит, что волна 2 не может быть ниже, чем волна 1. В форексе мы используем это правило для установки стопа, а в бинарных принимаем во внимание.

    Если же волна 2 укатит ниже волны 1, счет придется начинать заново. Смотрим, что было дальше.

    Замечательно, самые базовые правила Эллиотта плюс Фибоначчи позволили нам поймать превосходное восходящее движение.

    Море волнуется два

    Теперь мы воспользуемся коррекционными волнами, чтобы получить чутка денежек.

    Мы считаем волны вниз по тренду и приходим к выводу, что коррекционные волны ABC идут в четком боковом движении, тот самый коррекционный боковик. Следовательно, по завершению волны C можно ожидать новую импульсную волну.

    Смотрим, что было дальше. Ну, на этот раз это хеппи-энд нашей волновой истории:

    Эти сложные волны Эллиотта

    Да, я знаю, это сложно. Сразу хочу сказать — волны Эллиота считаются “взрослой” и непростой темой. Те, кто его освоили, порой дают действительно поразительные прогнозы.

    Но, признаться, я не видел практически никого, кто бы использовал такие волны для бинарных опционов. Для форекса — изредка, для рынка акций и фьючерсов— будьте любезны. В бинарных же опционах у большинства банально не хватает терпения и технических навыков, чтобы применять подобные сложные системы. Не говоря уже о том, что в бинарных любят короткие экспирации, а Эллиотт считается инструментом долгосрочного прогнозирования.

    Но это не значит, что с ними не нужно ознакомиться. Напротив: если вас интересует волновая структура рынка, то именно с волн Эллиота нужно ее изучать. И лучший способ это сделать — читать книги Роберта Пректера, нацелившись на продолжительную учебу. Месяцы опыта — минимум, что здесь требуется. В одной статье даже близко нельзя передать всех нюансов.

    Это целая школа, и если вас зацепил весь метод — скучать вы не будете. Если у вас после волн дикая каша в голове — это нормально, ничего страшного. В техническом анализе полно таких методов, для освоения которых требуются люди с особым складом ума.

    Волны Эллиотта. Краткий обучающий курс

    Описание:
    Краткий курс по Волновой теории Эллиотта.\nКонтактный адрес для прохождения индивидуального курса обучения teveel@mail.ru

    Так что ознакомьтесь, пролистайте книгу и идите дальше, если волны показались вам сложными/скучными/не нужными. Если заинтересовало, то книгу Пректера в зубы, заодно можно и базовую работу Эллиота прочитать, благо что она крошечная, лишь несколько десятков страниц.

    Волны Эллиотта: теория и практическое применение (часть 1)

    Если бы рынок был линейной средой, и в нём можно было с 99% точностью определить завершение одного тренда и начало другого, а также вычислить целевую область его развития, то можно было бы сказать, что трейдинг самый легкий и самый прибыльный вид бизнеса на свете. Но, к сожалению многих, это совсем не так.

    Конечно, человечество много лет торгуя, исследуя рынки, научилось с определенной степенью точности определять разворотные моменты, вычислять потенциальную протяженность движения тенденции, но всё же для многих этого не достаточно. Огромное количество методов и техник анализа дают возможность аналитику, трейдеру довольно уверенно чувствовать себя на рынке, но многие проблемы начинаются на этапе проявления личного мастерства применения методики непосредственно самим трейдером-аналитиком. У многих получается очень хорошо, но подавляющее большинство, привнося свою кустарщину или новодел, погрязают впоследствии в различных замках, пытаясь выпутаться из клубка ненужных позиций.

    Изучив массу методов, испытав их на практике, многие разочаровываются, не получив ожидаемого результата, но не опускают руки и продолжают поиск того самого заветного точного метода. Рано или поздно многие приходят к изучению Волновой Теории Эллиотта (ВТЭ), поскольку видят в ней тот самый метод структурного анализа рынка, который может практически предсказать будущее движение с высокой точностью. Такие надежды не беспочвенны, поскольку многие гуру-волновики неоднократно демонстрировали ошеломляющие результаты как анализа, так и торговли.

    Итак, сегодня наша статья посвящена Волновому анализу рынка и Волновой Теории Эллиотта (ВТЭ). Познакомимся с историей появления и разработки, основными постулатами и правилами анализа.

    История открытия Закона волн

    Во вступлении к своей книге «Закон волн Эллиотта – критическая оценка», Гамильтон Болтон (Hamilton Bolton) написал:

    «Так как мы прошли через один из самых непредсказуемых экономических климатов, какой только можно представить, охватывающий депрессию, большую войну, послевоенные восстановление и значительный рост, я обратил внимание, насколько хорошо Закон волн Эллиотта вписался в эти события и процесс их развития, и я, соответственно, проникся большей уверенностью в том, что этот Закон обладает немалой долей фундаментального значения».

    Первооткрывателем закономерности волнового принципа развития и формирования рынка, а также родоначальником Волновой Теории является американский экономист Ральф Нельсон Эллиотт. Из-за болезни, которая приковала его к постели, он долго не мог найти себе достойное занятие и увлекся изучением технического анализа для работы на фондовом рынке.

    После длительных исследований в 1938 году он опубликовал книгу «Закон волн» (The Wave Principle), в которой изложил основы открытой им закономерности формирования рыночных движений.

    Основные данные для изучения рынка Ральф Эллиотт брал из графиков промышленного индекса Доу-Джонса (DJIA). Его наблюдения, скрупулезность и точность позволили описать все движения рынка, произошедшие до середины 40-х XIX века. В тот период индекс находился в районе отметки 100, и Эллиотт спрогнозировал серьезный рост в течение ближайших десятилетий. Это шло вразрез с ожиданиями большинства инвесторов, поскольку они считали, что индекс не перепишет максимум 1929 года.

    «Закон волн» говорит о том, что поведение рыночной толпы развивается и изменяется по определенным и четко распознаваемым моделям. Используя графики фондового рынка, Эллиотт установил, что траекторию динамики цен фондового рынка можно описать структурной моделью, отражающей гармонию природы.

    Исходя из данных своих открытий, автор разработал логичную систему анализа рынка, выделив тринадцать моделей «волн», которые повторяются в движениях цен, но могут отличаться по форме, времени и амплитуде.

    В своей работе Эллиотт описал взаимосвязи всех структур между собой, взаимные зависимости изменений и сменяемости друг за другом. Можно сказать, что «Закон волн» – это набор паттернов изменения цен и объяснений того, где и какие модели вероятнее всего должны появиться на пути формирования рыночного цикла или тенденции.

    Основные принципы

    Движение рынка можно описать строгой структурированной последовательностью повторяемых фигур, а соответственно, можно спрогнозировать. Последовательности фигур раскрывают суть волнового направленного движения.

    Каждое рыночное движение является не только результатом появления значимой информации, но и порождает новый аспект значимой информации.

    Пятиволновая модель

    Основная модель рыночных движений имеет форму из пяти-волновой конструкции. Три волны в этой конструкции называю движущими или импульсными (motive), поскольку они совершают направленное движение, а при анализе их помечают цифрами 1, 3 и 5. Эти три волны разделяются двумя откатами (countertrend interruptions) — волнами противоположного (коррекционного) движения, их помечают цифрами 2 и 4. Эти откаты являются неотъемлемой частью общей структуры рыночного движения.

    Типы волн (wave modes)

    Исходя из наличия двух типов развития волн: импульсного (motive) и корректирующего (corrective), нужно отметить, что импульсные волны имеют пятиволновую структуру, а коррекционные — трехволновую.

    Полный цикл

    Полный цикл рыночного движения состоит из восьми волн, которые развиваются в течение двух фаз: импульсной («пятерки» – волны обозначаются цифрами 1-5), и корректирующей («тройки»- волны обозначаются буквами a, b, c). Последовательность «a, b, c» корректирует последовательность «1, 2, 3, 4, 5».

    После окончания одного волнового цикла, следует другой аналогичный цикл из пяти волн вверх, за которыми следуют три волны вниз. Третий этап пятиволнового движения заканчивает волну более высокого уровня. На пике пятой волны начинается откат более высокого волнового уровня, состоящий из трех волн. Эти три волны следующего волнового уровня «корректируют» движение пяти волн вверх этого же уровня.

    Важнейшим моментом является то, что каждая подволна 1, 3 и 5 является импульсной, которую можно разбить на внутренние «пятерки», а каждая подволна 2 и 4 является коррекционной, которую в свою очередь можно разбить на подволны a, b, c. Этот принцип называется принципом вложенности.

    Многоуровневая структура рыночных движений такова, что две волны одного волнового уровня подразделяются на восемь волн более низкого волнового уровня, а эти восемь волн разделяются таким же образом на тридцать четыре волны еще более низкого волнового уровня.

    В таком случае, Закон волн отражает тот факт, что волны любого волнового уровня в любой последовательности всегда можно вновь и вновь разделить на волны меньшего уровня, и одновременно они же являются и компонентами волн более высокого волнового уровня.

    Основополагающая структура

    Внутри корректирующей модели волны a и c, направленные вниз, состоят из пяти подволн: 1, 2, 3, 4 и 5. В свою очередь волна b, которая направлена вверх, состоит из трех подволн: a, b и c. Эта конструкция говорит о том, что импульсные волны не всегда направлены вверх, а корректирующие не всегда вниз. Тип волны определяется не по ее абсолютному направлению, но в большей степени по ее относительному направлению.

    Волны подразделяют на волны импульсного типа, когда они движутся в том же направлении, что и волна одним волновым уровнем выше, и частью которой они же являются, и на волны корректирующего типа, когда движутся в противоположном направлении. Волны a и c, развивающиеся в том же направлении, что и волна 2, являются импульсными. Волна b является корректирующей, потому что она корректирует волну a и развивается в противоположном направлении относительно волны 2. Основной сутью Закона волн является то, что на любом волновом уровне движение в том же направлении, что и движение волны одним волновым уровнем выше, развивается пятью волнами, в то время как откат против движения волны старшего волнового уровня, развивается тремя волнами.

    Сам Эллиотт никогда не высказывал идей или предположений о том, почему основополагающая структура рынка состоит из пяти волн роста и трех волн снижения. Он просто констатировал этот факт. Немного поразмыслив, можно прийти к мнению, что такая структура — необходимый минимум, обеспечивающий динамику развития.

    Чтобы продвинуться в одном направлении независимо от длительности отката, движение в главном направлении должно состоять, по крайней мере, из пяти волн просто для того, чтобы превысить откат от трех волн и при этом содержать эти волны отката. Хотя для обеспечения этого, могло бы быть и больше волн, но самой рациональной моделью прогрессирующего движения вперед является модель 5-3.

    Заключение

    Волновая теория – очень серьёзный, сложный, многоуровневый труд. В текущих реалиях рынка без всестороннего структурного анализа просто не обойтись. Надеюсь, что первая часть нашего повествования не слишком перегружена информацией, но в любом случае без изучения основ продвижение к тонкостям будет практически невозможным.

    В следующей части мы поделимся более точечными нюансами анализа динамики рынка с точки зрения Ральфа Нельсона Эллиотта и его Волновой теории. Оставайтесь с нами! Продолжение следует!

    Волновая теория Эллиота

    Каждый технический аналитик должен владеть техникой построения и разбора волн. Что такое волновая теория Эллиота?
    Известный американский трейдер, аналитик и по совместительству финансист Ральф Эллиот, на основе многочисленных наблюдения за поведением цены, выдвинул свою волновую теорию, которая вскоре стала носить его фамилию и называться волновая теория Эллиота.
    Эллиот считал что что любая волна это часть другой волны, которая в свою очередь имеет восемь других волн, как в принципе матрешки.
    Причем 8 волн делятся на 5 и 3, пять волн идут вверх и три волны вниз. Трейдинг используя волны Эллиотта.

    На эту тему есть видео на нашем канале YouTube — Волны Эллиотта

    Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
    Общение на тему теханализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat

    Теория волн Эллиота основные положения

    Основной особенностью теории является то, что зная как формируется волна, можно проанализировать и сделать прогноз следующих волн.
    Почему именно так? Все просто, теория Эллиота предполагает аналитику каждой волны по нескольким параметрам, такие как: принципа матрешки, порядок волн, как волны соотносятся друг с другом, время формирования и длинна каждой волны.
    На первый взгляд это не просто, однако существуют специальные паттерны для установления этих зависимостей.

    Ральф Эллиот. «Закон волн». Глава 1.

    Описание:
    Аудиокнига. Все главы в плейлисте:\nhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLO2lY8WHRvmXJsO-yDAluX-wgf7fxvrIc

    Цикличность волн в теории Эллиота

    Каждый цикл — это восемь волн, пять волн идут в сторону тренда, 3 волны против тренда.

    Теория волн Эллиота — образование волны одного цикла

    Рассмотрим иллюстрацию с примером, на ней расположен один цикл и помечены его волны.
    К восходящему тренду относятся импульсные волны под цифрами от 1 до 5.
    Нисходящий тренд считается коррекцией, к ней относятся волны от а до с.

    Волны распадаются на более малые волны, данная модель действуют на всех тайм фреймах это может быть пару часов или даже лет.

    Составные части волновой теории Эллиота

    Рассмотрим иллюстрацию, синими цифрами один и два помечены две большие волны. По принципу матрешки эти волны включают в себя боле меньшие волны 8 штук, в свою очередь 8 волн разбиты на 16.
    Полным циклом одной большой волны будет являться 144 малые волны.

    Полный цикл разбитый на 144 волны согласно теории Эллиота

    Интересный факт заключается в том что все разбитые волны пять и три, и полный цикл 144 принадлежит последовательности Фибоначчи. Вообще основа теории волн Эллиота с математической стороны как раз таки и есть числа Фибоначчи.

    Правило построения волн согласно теории волн Эллиота

    Если одна волна это 8 волн, которая в свою очередь делится на 5 и 3. Первым аспект который стоит запомнить — это то что цикл имеет два направление, трендовое и корректировочное.
    Соответвенно можно выстроить иерархию волн: каждые первые пять волн — являются одной малой восходящей волной большего цикла, а последующие три нисходящих волны, одной малой коррекционной волной большего цикла.
    От того на сколько хорошо вы сможете отличить одну волну от другой, выстроить правильную иерархию зависит успех вашего дальнейшего анализа и прогноза.

    Рассмотрим подробно каждую волну теории волн Эллиота

    Начнем с самого начала с первой волны.

    Когда цена находится в основании рынка, стоит искать зарождение первой волны. Первая волна как правило это отскок от сопротивления, является одной из самых коротких волн.

    После первой волны следует коррекция, которая в длину больше половины первой волны, это и есть вторая волна. Спал второй волны выше спада первой волны, поэтому тренд восходящий.

    После коррекции следует мощный импульс именуемый третьей волной. По протяженности эта волна самая длинная волна из всех пяти. На росте этой волны так же вырастают объемы.

    После резкого и длинного импульса следует коррекция, является четвертой волной, похожа на вторую волну.

    И в заключении восходящей тенденции возникает пятая волна, она такая же большая, но чуть меньше третей. Возникает на вершине рынка, после чего начинается нисходящий тренд.

    Начало нисходящего тренда начинается с волны А. После бурного роста происходит крупная коррекция с выбросом объем, объем увеличивается на понижении и уменьшается на росте.

    После бурного падения, происходит не большая корректировка вверх, это волна В. Волна В, как правило чуть чуть не доходит до уровня проторговке на вершине волны А. Имеет низкий уровень объема.

    После пика волны В неизбежен откат, который уйдет ниже спала волны А. Это и есть волна С.

    Закон растяжения волн в волновой теории Эллиота

    В восходящем и нисходящем пяти волновом движении не редко происходит растяжение первой, третьей или пятой волны. То есть волны дополнительно разбиваются на пять волн.

    Наименьшим исходом является растяжении первой волны.

    Как растягивается первая волна волновой теории Элиота

    Самый распространённый случаи растяжения случается на третьей волне.

    Как растягивается третья волна волновой теории Элиота

    Второй по значимости растягивающей волной является пятая волна

    Как растягивается пятая волна волновой теории Элиота

    И наконец может случится неопределенность когда распадается на равные отрезки. Всего около девяти.

    Неопределённость в растяжении волновой теории Элиота

    Следует помнить что после образовании девятой волны, следует коррекция.

    По тому какая волна растянута можно сделать вывод о поведении следующих волн.

    Образование фигур при аналитике волновой теории Эллиота

    Фигура похожая на голову с плечами образуется при растяжении пятой волны восходящего тренда и первой волны нисходящего тренда.

    Падение тремя волнами до начала растяжения

    Обычно с вершины рынка до отправной точки растяжения — ровно три волны.

    Как развивается цена внутри фигуры клин согласно волновой теории Эллиота.

    Фигура клин в волновой теории Эллиота

    Встретить фигуру клин в основании или на вершина рынок, можно на пятой растянутой волне.

    Не редко при растяжении образуется фигура бычья или медвежья неудача.

    Анализ корректирующих волн согласно теории волн Эллиота

    Коррекционная волна, это волна которая следует после импульсного подъема. Давай познакомимся с этими волнами и сделаем их анализ.

    Коррекционные зигзаги волновой теории Эллиота

    Что такое зигзаг — это коррекция, состоящая из трех волн. Даная фигура может является как самостоятельно единице, так и быть часть другой волны. На рисунке все интуитивно понятно.

    Плоская коррекция в волновой теории Эллиота

    Данный вид фигуры возникает на вершине или в основании рынка, является консолидацией, то есть на рынке происходит поглощение и перелом тенденции.

    Исключением является ситуации когда вырисовывается обратная конфигурация. То есть перевернутая фигура.

    Перевернутая плоская коррекция в волновой теории Эллиота

    Соответственно поведение рынка так же меняется наоборот.

    Вторым исключением называют ситуацию бегущий рынок.

    Бегущий рынок ситуация волновой теории Эллиота

    Фигура образовывается на сильном рынке, основная особенность в том что коррекция не успевает сформироваться полностью.

    Фигура треугольник в волновой теории Эллиота

    Как мы знаем образование фигуры треугольник ознаменует паузу в тенденции. Значит наиболее вероятное место образования фигуры будет на четвертой волне, или второй коррекционной волне нисходящего тренда.

    Фигура треугольник и волновая теория Эллиота

    Интерпретация треугольников ничем не отличается от обычной, просто зная волновую теорию Эллиота можно чётче спрогнозировать выход.

    Торговля по волнам Эллиота! Практика!

    Описание:
    ►► http://trader-profi.ru/breakout — Мощная и надёжная торговая форекс стратегия Breakout!\n►► http://trader-profi.ru/scalper-pro/ — Скачайте мощную, высокоточную Forex стратегию, приносящую сотни пунктов профита! По системе можно разгонять счета!\n\nВСТУПАЙТЕ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРЕЙДЕРСКИЙ КЛУБ \»ЮПИТЕР\» И ВЫ СМОЖЕТЕ:\n* познакомиться с самыми известными трейдерами и обсудить с ними ваши идеи;\n* составить свой индивидуальный план развития как трейдера на 2016 год;\n* получать от экспертов прогнозы и сценарии поведения рынка весь год;\n* подобрать свой максимально профитный набор инструментов;\n\nВ данном видео профессиональный трейдер Роман Павелко поделится свои практическим опытом торговли по волнам Эллиота! Роман один из лучших волновиков в СНГ!\n* Вы узнаете как грамотно выбирать инструменты для торговли;\n* поймете в какой фазе находится рынок и куда его стоит торговать! \n* Узнаете как работать с индикаторами для фильтрации входов. \n* Узнаете Какие условия необходимы профессиональному трейдеру для открытия сделок!\n* Поймете как отделяется одна волна от другой;\n* Увидите логику анализа рынка от профи трейдера!\n* и многое другое!\n\n►► http://fxformula.ru/autosystem.html — Forex ТС + Робот-помощник! Или как выйти на доход 5000$ с депозита в пару сотен?\n\n►► http://fxformula.ru/70-dollarov.html — 1500$ ЗАБИРАЙ БЕСПЛАТНО БЕЗДЕПОЗИТНЫЙ БОНУС!\n\n►► http://fxformula.ru/500-procentov.html — Бесплатный Вебинар от профессионального трейдера Ивана Коваль Зайцева. Узнайте секреты и фишки от настоящего профи! В настоящее время Иван управляет капиталом в 35 миллионов рублей!\n\n►► http://fxformula.ru/forex-guru/ — Методика западных Гуру трейдинга, зарабатывающих миллионы на бирже;\n\n★★ fxformula@list.ru — По всем вопросам, в том числе правообладателям.

    Анализ балансовой среды с точки зрения теории волн Эллиота.

    С точки зрения волновой теории Эллиота, существует возможность прогнозирования выхода из консолидации, как привило выход осуществляется после семи либо одиннадцати волн .

    Чередования в волновой теории Эллиота

    Что такое чередование с точки зрения волновой теории Эллиота. Все очень просто чередованием называется поочередная смена сложных и простых моделей.

    Построение канала используя волновую теорию Эллиота

    С помощью комбинации методов волнового анализа и построение каналов, можно определять возможные ценовые ориентиры.

    Аналитика канала с помощью волновой теории Эллиота

    Нижняя линия канала проводится по спадам первой и второй волны.
    Через пик первой волны проводится проекция на нижнюю линию.
    Если канал пробивается, то выстраивается новый канал , проведенный по новым пикам и спадам.

    Новый канал на основе волновой теории Эллиота

    В заключении

    В заключении хочу сказать чтобы еще лучше понимать законы волновой теории Элиота рекомендую разобраться с числами Фибоначчи и методов Вайкоффа.
    Так же замечено что четвертая волна, в большинстве случаев является сильной зоной поддержки.

    Кстати определять волны можно так же с помощью чисел Фибоначчи, читайте стать на эту тему — Числа Фибоначчи в трейдинге

    Популярные темы:

    Спасибо что дочитали статью до конца!

    Индикаторы для прибыльной торговли — PRO Trand Indicator

    Регистрация на бирже Бинанс (10% скидка) — Binance
    Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
    Общение на тему технического анализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat

    Волновой анализ Эллиотта — качественный прогноз движения рынка. Обзор теории

    Волновой анализ на форекс является одним из основных видов технического анализа финансовых рынков . С самого момента публикации материалов Р.Эллиотта популярность этого метода прогнозирования рынка неуклонно растёт, что со временем привело к появлению специализированной литературы, продолжающей исследования и сбор данных по самой теории. На данный момент есть даже платные ресурсы, где ежедневно публикуются прогнозы, сделанные в рамках волнового анализа. Возглавляет один из таких ресурсов самый видный представитель волнового подхода – Роберт Пректер.

    9,9

    9,8

    9,6

    9,4

    9,3

    1. Волновой анализ рынка — что это?
    2. Основы волновой теории и анализа

    Волновой анализ рынка — что это?

    Волновой анализ – это раздел технического анализа , в котором все рыночные колебания рассматриваются в контексте волновой теории Эллиотта, размечаются в соответствии с правилами и строится общий возможный сценарий дальнейшего поведения рынка. Колебания определяются в группы, которые образуют структурные единицы и модели. Каждая из них описана, имеет критерии и параметры, что в целом позволяет понимать текущее состояние рынка, а также последующие действия.

    В целом, волновой анализ Эллиотта в некоторой степени представляется сводом правил построения этих самых моделей, а также комбинаций из них. Подобный подход вполне можно назвать научным, как, впрочем, и весь технический анализ, но в ситуации с волнами всё ещё строже – здесь анализ ведётся только в рамках правил.

    Основы волновой теории и анализа

    В рамках волновой теории предполагается, что на рынке бывает два типа колебаний – импульсы и коррекции, которые постоянно чередуются между собой, образуя более сложные формации. Наибольший интерес представляет тот факт, что абсолютно любой масштаб рынка можно уложить в эти самые структуры. То есть мы получаем следующее:

    1. На месячном графике видим самый главный тренд торгового инструмента, если он есть, конечно же.
    2. Переходим на тайм фрейм поменьше, например, недельный или дневной и также видим своё главное направление, а также структуру движения в более мелких деталях.
    3. Делаем то же самое для четырёхчасового или часового графика.
    4. Анализ можно вести вплоть до минутного периода.

    Основы волновой теории Эллиотта

    Описание:
    Волны сами по себе НЕ являются стратегией. Чтобы грамотно и прибыльно торговать нам необходимы обоснованные оценки рынка и их выражение в виде индикаторов Билла Вильямса.\n\nМоя страница VK http://vk.com/fxcoach\ne-mail: fxcoachtrader@gmail.com\nСайт www.fxcoach.ru

    В итоге на каждом из указанных масштабов происходит формирование волн, которые имеют похожие структуры, но сильно отличаются по продолжительности и размеру в пунктах. Подобная фрактальность позволяет прогнозировать ценовые движения на практически любом масштабе, в связи с чем волновой анализ используется как в долгосрочной, позиционной торговле, так и в среднесрочной и даже краткосрочной.

    Однако, нужно понимать, что чем меньше период, тем выше вероятность нарушения моделей, так как валютный рынок очень маржинальный, с высокими объёмами торгов , что может приводить к резким изменениям цены. Также есть эффект рыночного “шума”, который составляет, например, на евродолларе около 5-7 пунктов. То есть это колебания туда-сюда без какой-либо фундаментальной подоплёки.

    Виды движений — импульсы

    1. Обычные Импульсы . Это основные волны, которые двигают цены по трендам. Всем, кто только начинает осваивать волновой анализ рынка, рекомендуется торговать именно импульсы, так как они обычно несложны в идентификации своей структуры.

    Итак, импульс – движение, состоящее из 5 промежуточных, при этом 3 из них направлены в одну сторону и образуют тренд, а оставшиеся 2 направлены в противоположную сторону. Самое важное, что нужно запомнить – в сумме 5 движений. Если их три, то это явно не импульс, если больше 5 – значит, это сложная комбинация с явными субволнами в составе более крупной.

    Для импульсов в волновом анализе на форекс характерны следующие черты, а, вернее, правила, по которым его и определяют:

    • 1,3 и 5 волны направлены в одну сторону;
    • 2 и 4 волны направлены в противоположную, то есть являются откатами в составе импульса;
    • волна 2 никогда не заходит за начало волны 1, иначе это будет уже не импульс, а некоторая формация завершения прошлого тренда;
    • волна 3 перебивает экстремум волны 1;
    • волна 4 не заходит за окончание волны 2 и в редких случаях, которые мы будем далее рассматривать в коррекциях, вообще заходит на территорию волны 2;
    • волна 5 может быть усечённой и не перебивать экстремум волны 3;
    • волна 3 никогда не бывает самой маленькой по размеру, выраженному в пунктах;
    • очень часто вона 1 и волна 5 равны по размеру;
    • волна 2 и волна 4 как правило имеют разные формы(норма чередования).

    Всё описанное показывает, как должен выглядеть импульс. Наибольший интерес с точки зрения торговли представляет, конечно же, третья волна. Она обычно самая длинная, при этом к началу её формирования уже есть понимание, что рынок разворачивается и есть возможность зайти в хорошее масштабное движение. На ней же обычно строится и всем известный паттерн 1-2-3. То есть когда у нас есть готовая первая волна и заканчивающаяся вторая, можно входить в рынок, так как стоп составит совсем немного при достаточно глубокой второй волне (а они обычно откатывают на 50% и более от первой волны), а потенциал движения очень большой, ведь обычный ориентир составляет примерно полторы величины от первой волны.

    2. Диагонали . Это особый вид импульса, в котором есть пересечения между второй и четвёртой волнами. Может образовываться в начале тренда и тогда называется начальным диагональником, но гораздо чаще встречается в конце тренда, то есть в волне 5. Внешне похож на сужение, есть некоторая аналогия с клином. Образующие линии, проведённые через экстремумы волны 1 и волны 3, а также волны 2 и волны 4, сходятся, то есть диапазон по мере движения сужается. Здесь продолжает действовать правило согласно которому третья волна не может быть самой короткой. После окончания формирования происходит прорыв трендовой линии и начинается достаточно динамичное движение против тренда. Определённую роль в этом играет уменьшение диапазона.

    Внутренняя структура довольно сложная, здесь могут быть разные варианты. Кто-то предполагает, что все волны в составе диагональника должны быть тройками, другие же считают, что трендовые волны идут пятёрками, то есть имеют в составе 5 субволн, а контртрендовые формируются тройками.

    В целом, для новичка нет никакой разницы, ведь самое важное – это распознать клиновидную форму и дождаться прорыва трендовой . А уж как там происходила отрисовка волн внутри – дело второстепенное. В отдельных случаях пятая волна в составе такого диагональника также модет принять форму диагональника, в этом случае сужение будет происходить долго, иногда до почти пересечения образующих линий. Но по сути ничего не меняется, сигнал – смена тренда.

    Коррекции

    Фаза рынка из 3 волн, в которой происходит движение против тренда, называется коррекцией. Поскольку, как мы уже знаем, тренды могут быть совершенно разного масштаба, то коррекцией можно назвать практически любое движение. Важно помнить лишь то, что импульсы чередуются с коррекциями. Например, в составе импульса волны 1,3 и 5 будут также импульсами, а вот 2 и 4 – коррекциями. Также и после этого крупного импульса начнётся коррекция, которая будет на порядок больше, чем те, которые были в волнах 2 и 4 из предыдущего примера волнового анализа рынка. Коррекция обычно длится намного дольше, по статистике получается, что рынок находится в коррекции от 60% до 90% всего времени. В принципе, это и так видно по графику – импульсные движения обычно быстрые, в то время как коррекция – вялотекущее движение.

    1. Плоская коррекция . Разновидность коррекции, в которой волны располагаются в горизонтальном направлении, отсюда и название такое. Конечно, довольно редко бывает так, что все три волны схожи по размеру и образуют прямоугольник. Волна В может быть как больше, так и меньше волны А, а волна С иногда в разы больше, чем первые две. Соответственно, выводы о форме можно делать в тот момент, когда предполагается окончание волны В и начинается разворот в волну С. После этого у нас есть примерные ориентиры и понимание, что это будет плоская коррекция.

    Отдельно стоит упомянуть, что в этом виде коррекции иногда встречается волновая структура 3-3-5, а не 5-3-5, как обычно. Это особой роли не играет, так как форму определяем уже после второй волны коррекции, но если формируется очевидная тройка в волне А, то в этом случае уже есть понимание, что это плоскость. Торговать в самой коррекции категорически не рекомендуется, однако со временем многие приспосабливаются вести эффективный волновой анализ рынка даже в коррекционных фазах, поэтому любые признаки определённых форм помогают искать хорошие входы в сделки.

    Ровная плоская коррекция часто является паттерном “Флаг” , который хорошо различим на графике. Причём не всегда это будет именно горизонтальное направление, иногда с небольшим наклоном.

    2. Зигзаг. Второй тип коррекции в волновой теории Эллиотта. Название также полностью описывает его форму. Зигзаг образуется из трёх волн со структурой 5-3-5, при этом волна В обычно не очень большая и откатывает на 23,6-61,8% от волны А. Волна С зачастую равна по размеру волне А, либо же связана каким-либо коэффициентом фибоначчи . Зигзаг может ввести в заблуждение о начале нового тренда, так как выглядит он как раз как первая волна импульса, коррекция и начало третьей волны. Если рассматривать в таком ключе и входить как по паттерну 1-2-3, то довольно быстро произойдёт разворот и безубыток выбьет, если он стоял. Поэтому важно отслеживать картину в целом и на старших периодах, чтобы не попасть в такие ситуации.

    Стоит отметить, что почти все фигуры графического анализа имеют своё отражение в волновом анализе. Например, достаточно распространённая фигура “Голова и плечи” очень часто состоит из двух симметричных половинок:

    • левая половина является окончанием движения в тренде, то есть волны 3-4-5;
    • правая половина является коррекцией в виде зигзага, где волна А есть окончание головы, а В и С формируют плечо.

    Иногда зигзаги усложняются, образуя двойной и тройной варианты. В таких случаях, если ещё недостаточно опыта, лучше воздержаться от торговли. Размечать импульсы не так и сложно, но вот замысловатые коррекции разобрать на составляющие в рамках волновой теории Эллиотта достаточно сложно. Можно перейти на период покрупнее и уже на нём рассматривать чуть более упрощённую модель. То же самое относится и к торговле. Сложные формации на часовом графике не будут иметь никакого значения, если торгуем на четырёхчасовом.

    3. Треугольники . Единственный вид коррекции, в котором волновой анализ Эллиота допускает 5 движений, а не 3. Сначала довольно сложно предположить, что это именно треугольник появляется на графике, поэтому нужно проводить образующие линии, которые помогут его идентифицировать. В итоге получается сужающаяся формация, в которой происходят колебания от границы до границы. В волновой теории Эллиотта все движения в треугольнике принято обозначать буквами a , b , c , d , e . Такие коррекции имеют состав волн 3-3-3-3-3, в связи с чем предположить развитие именно этого вида коррекции можно сразу после того, как третья волна оказалась тройкой. До этого момента всё происходящее может быть плоской коррекцией.

    Согласно волновой теории Эллиотта, треугольник в любой структуре всегда есть предпоследнее движение. То есть, если мы рассматриваем импульс, то треугольник в нём может быть волной 4, а в случае с коррекцией это будет волна В. Тут может возникнуть небольшая путаница, так как только с опытом приходит понимание, в каком случае наш треугольник будет именно целиком четвёртой волной, а в каком это будет волна В в составе обычной коррекции в четвёртой волне. Но и в том и в другом случае подразумевается довольно динамичный выход из этого сужающегося диапазона, поэтому торговать нужно только после пробоя границы. Это поможет избежать преждевременных входов не в том направлении.

    Бывает так, что подобно диагональникам, в которых последняя волна также может быть диагональником, последняя волна в треугольнике также принимает вид пятиволновой горизонтальной структуры. То есть это будет треугольник в треугольнике. В итоге получается всё то же самое, с теми же первоначальными образующими, но только теперь это будет 9 движений, а не 5. В волновом анализе такие ситуации появляются не часто, но на малых периодах можно встретить.

    4. Коррекции – сложные конструкции . Это отдельный вид коррекций в волновом анализе, который состоит из нескольких частей. То есть у нас может образоваться крупная формация, состоящая. Например, из плоскости, треугольника и зигзага. Волновой анализ рынка предполагает разметку с обозначением каждой составляющей как W , X и Y , в сложных ситуациях добавляется X и Z . Вообще, структуры могут быть очень сложными, поэтому, как только станет ясно, что простой плоскостью или зигзагом дело не ограничится, лучше перейти на другие торговые инструменты, так как нормально торговать сложные коррекции сложно даже тем, что занимается волновым анализом достаточно продолжительное время. Даже зная все основы волновой теории, всё равно потребуется время и опыт, чтобы различать движения.

    Волновой анализ Эллиотта и фибоначчи

    Волновой анализ рынка – один из главных разделов, где применяется ряд коэффициентов фибоначчи. Самому эллиотту удалось разглядеть среди колебаний интересные закономерности, которые в дальнейшем породили довольно много разных методик и ситуаций, в которых применяется эта последовательность:

    1. Уровни фибоначчи для определения размеров коррекционных волн и выделения зон, где они могут закончиться.
    2. Расширение фибоначчи в волновой теории Эллиотта используется для определения возможных размеров волн. Например, волна 3 зачастую составляет 161,8% от волны 1, а волна 5 часто бывает 61,8% или 100% от волны 1. Также и в коррекции, окончание волны В можно предположить по уровням фибоначчи, а размер волны С по расширению.
    3. Веер и дуги фибоначчи очень удобно использовать для того, чтобы иметь связь не только с ценой, но и со временем. Подобного плана инструменты есть и у Ганна.

    Также последовательность чисел фибоначчи прослеживается в подсчёте волн. Например, классические 5 и 3 волны в сумме дают 8, всё это числа из последовательности. При разложении на ещё более мелкие получается 21 и 13, в сумме 34, снова числа фибоначчи. Получается, что расчёты в рамках волнового анализа можно вести по двум направлениям – по количеству волн, а также по размерностям волн и связям между ними.

    Дополнительные инструменты

    В работе с волновой теорией Эллиотта можно использовать некоторые инструменты, которые помогают определять разворотные зоны, а также трендовые поддержки и сопротивления. Например, очень удобно определять окончание импульса по возникающему на осцилляторах сигналу дивергенция и конвергенция . Экстремумы как раз соответствуют 3 и 5 волнам, а коррекция между ними – 4 волна. Также бывает и в коррекциях, можно поймать окончание волны С. На крупных периодах, например, дневном, есть скользящие средние, которые оказывают сильное воздействие на цену. SMA 100 и SMA 200 на дневном графике служат сильными поддержками и сопротивлениями, этот факт можно учитывать проводя разметку и предполагая окончание коррекций или импульсов.

    Заключение

    Волновой анализ Эллиота довольно сложен, имеет множество правил, которые потребуют немало времени для запоминания. Но в конечном счёте это будет универсальная система анализа, которая позволит просчитывать вероятные движения не на один шаг вперёд, а сразу на несколько. Полной однозначности волновой анализ не даст, но зато по мере развития какого-либо движения можно отметать те варианты, которые в данный момент уже не актуальны, оставляя только рабочие.

    Волны Эллиотта простыми словами

    Тройная тройка

    Способы комбинирования волн с числами Фибоначчи

    Этот инструмент позволяет измерить глубину волновой коррекции и сделать более точный расчет длины еще не сформировавшегося импульса.

    Теория числового ряда Фибоначчи

    Выведена готовая таблица, позволяющая по длине первого волнового импульса и чисел Фибоначчи рассчитать потенциал всей будущей модели.

    Важный нюанс состоит в том, что числа Фибоначчи позволяют рассчитать только наиболее вероятные уровни, которые на фондовом рынке не всегда отрабатываются. Это значит, что данный математический метод увеличивает вероятность прогноза, но не делает его на 100% достоверным.

    Чтобы разобраться со всеми базовыми понятиями и закрепить пройденный материал, обязательно посмотрите следующий видеоролик.

    Как с нуля сделать волновую разметку: пример из практики

    Выберите торговый актив и с помощью таблицы «Нотации волновой разметки» определите волны на старшем цикле и все сопутствующие им связки.

    Нотации волновой разметки

    После этого сделайте разметку на графике, определите текущее положение волны и сделайте собственный прогноз. Ниже вы можете посмотреть видео, в котором сделано наглядное описание рассмотренного алгоритма.

    Почему волновая теория не перестанет работать в будущем

    Движение на рынке зависит от двух факторов:

    • скорости распространения информации;
    • способа мышления, на который ориентируются большинство трейдеров.

    Какие паттерны волны Эллиотта лучше торговать? | Торговый Хаос НЕ по книжкам

    Описание:
    Когда вы будете готовы вот 4 способа, как я могу вам помочь получать прибыль на финансовых рынках:\n\n1️⃣ Подпишитесь на мой Телегерам-канал\n\n✅ здесь я рассказываю о своих сделках\n✅ делюсь мнением по различным торговым инструментам в реальном времени\n✅ даю полезные рекомендации о том, как вы можете улучшить свою торговлю\n\nПерейдите по ссылке, чтобы подписаться https://tlgg.ru/FX_Coach\n\n2️⃣ Скачайте чек-лист \»5 правил для входа с дивергентного бара\»\n\n✅ вы получите руководство по определению дивергентного бара\n✅ сможете на примерах понять как это работает\n\nПерейдите по ссылке http://fxcoach.ru/chek-list/\n\n3️⃣ Запишитесь на мой бесплатный мастер-класс “Как делать на бирже от 50% в год, если вы наемный работник или предприниматель?”\n\nИз мастер-класса вы узнаете\n\n✅простою и понятную систему отработки навыка входа в рынок, для получения первой прибыли\n✅как решить проблему нехватки времени, если трейдинг для вас не основной вид деятельности\n✅как не пропускать торговые сигналы, если вы заняты\n✅как спланировать торговлю, чтобы избежать эмоций и стресса\n\nПерейдите по ссылке http://fxcoach.ru/\n\n4️⃣ Запишитесь на бесплатную консультацию. \n\n➡️ В течение 40 минут я поработаю с вашей ситуацией, выявлю ваши проблемы в трейдинге и составлю для вас план дальнейших действий, который вы сможете внедрить самостоятельно и получить первые результаты уже в течение нескольких дней. Если вам будет нужна моя дальнейшая помочь, я расскажу вам, как ее можно получить в моей коучинговой программе. \n\nПерейдите по ссылке, чтобы записаться на консультацию http://bit.ly/2Hv7p7b\nили напишите письмо на адрес info@fxcoach.ru с темой “Консультация”\n\n#волныэллиотта #биллвильямс #торговыйхаос

    Чем больше биржевых участников владеют нужными сведениями, тем больше вероятность движения против толпы. Основная часть пользователей не способна контролировать свои эмоции. Во время торговли они поддаются страху, жадности и эйфории. Эта неизменная человеческая черта заложена в структуру рыночных волн.

    Концепция Эллиота отображает естественный поведенческий цикл, связывающий скорость распространения информации и действия большинства трейдеров. Рассмотрим, как это может выглядеть.

    • 1-й этап. 10% получают новые данные о скором рыночном росте. Формируется первая волна, предшествующая будущему тренду.
    • 2-й этап. 90% видят в повышении возможность продать по выгодной цене. График ненадолго снижается и образует вторую коррекционную волну.
    • 3-й этап. Цена растет и движется против большинства. Основная часть пользователей закрываются с убытком и в конце третьей волны входят в сделку на повышение.
    • 4-й этап. На четвертой коррекционной волне 10% проинформированных участников закрывают свои позиции.
    • 5-й этап. Основная часть игроков определили восходящий тренд и активировали сделки на повышение. На этом фоне развивается непродолжительная пятая волна.
    • 6-й этап. Возникает серия коррекционных импульсов, которые вновь забирают деньги 90% трейдеров.
    • 7-й этап. Появляется новая информация, и цикл повторяется.

    Волна – это взаимосвязь скорости распространения информации и действий большинства трейдеров.

    Поскольку привычки людей не меняются, волновая теория будет существовать столько, сколько работает фондовый рынок.

    Ниже вы можете посмотреть видео, в котором подробно описывается изложенная информация.

    Пример из практики: как волны Эллиота могут усилить индикаторную стратегию

    В этом разделе мы разберем популярную индикаторную стратегию «Оракул», которая впервые она была задействована на форекс. После ее изучения вы в картинках увидите, как сигналы теханализа можно комбинировать с волнами Эллиота.

    Подготовительная работа

    Откройте Метатрейдер 4, выберите любой доступный актив и выполните три действия, которые перечислены ниже.

    • На реальном графике установите таймфрейм Н4.
    • В корневую папку терминала добавьте комплект индикаторов и готовый шаблон системы.
    • Закройте все окна, перезагрузите платформу и добавьте шаблон данной стратегии.

    Скачать файлы тестовой стратегии «Оракул» вы можете здесь .

    Если вы не можете подобрать хороший трендовый индикатор, прочтите статью «Все о скользящих средних».

    Условия входа на повышение

    • Цена закрепилась над красной и синей линией индикатора OracleMove;
    • Гистограмма OracleStrength и стрелки OracleDirection перекрасились в синий цвет;
    • StopLoss прячем под линиями OracleMove;
    • Прибыль фиксируем на расстоянии, которое в три или более раза превышает StopLoss;
    • Открываем сделку сразу после появления новой свечи;
    • Размер StopLoss не должен превышать 3% от суммы депозита. Если вы не знаете, как правильно выставлять защитные ордера, прочтите статью «Что такое стоп-лосс».

    Пример удачного входа на повышение

    Условия входа на понижение

    • Цена закрепилась под красной и синей линией индикатора OracleMove;
    • Гистограмма OracleStrength и стрелки OracleDirection перекрасились в красный цвет;
    • StopLoss прячем над линиями OracleMove;
    • Прибыль фиксируем на расстоянии, которое в три или более раза превышает StopLoss;
    • Открываем сделку сразу после появления новой свечи;
    • Размер StopLoss не должен превышать 3% от суммы депозита.

    Пример удачного входа на понижение

    Если у вас возникают сложности с чтением графика, посмотрите статью «Японские свечи для начинающих».

    Усиление сигналов

    А теперь посмотрите, что можно сделать, если вы сомневаетесь в поступающих сигналах и хотите усилить их точность.

    Волновая теория Эллиота. Волны Эллиота на практике

    Описание:
    Эта статья на сайте — https://pro-traiding.ru/welliott/\nТорговые сигналы в телеграмм — https://signal.pro-traiding.ru/\nТрендовые индикаторы tradingview — https://indicators.pro-traiding.ru/\nКанал в телеграмм — https://t.me/theprotrade\n\nВолновая теория Эллиота — это модель поведения рынка. Волны Эллиота на практике имеют пять волн двигающихся в направлении тренда, три против тренда. Как строить волны используя сетку Фибоначчи.\n\n#Волны #теория #Эллиота
    1. Получите сигнал, который генерирует система «Оракул»;
    2. Добавьте на график волновой индикатор;
    3. Посмотрите, совпадают ли сигналы ТС «Оракул» и добавленного волнового индикатора;
    4. Если у цены есть потенциал двигаться дальше, входите в сделку. Если нет — ждите новых условий для входа.

    Нажав на эту ссылку , вы загрузите волновой индикатор.

    Чтобы усилить точность получаемых сигналов, также посмотрите публикацию: «Фигуры технического анализа с изображениями примерами».

    Как видите, чтобы торговать по волнам, не обязательно углубляться в теорию и разгадывать сложные рыночные коды. Достаточно скачать нужный индикатор и комбинировать его с другими рыночными инструментами: уровнями Фибоначчи, трендовыми линиями и прочими элементами. Лучший способ для поднятия собственного уровня трейдинга — практика, а тут не обойтись без регистрации в хорошей проверенной компании-брокере. Список таких вариантов — в таблице.

    Теория волн Эллиотта — можно ли ее использовать в торговле

    В мире трейдинга есть очень популярная теория под названием «волны Эллиотта». Согласно этой теории можно прогнозировать дальнейшее движения цены, отыскивая текущие фазы волн. Рассмотрим так ли это на самом деле? Что реально может дать трейдеру эти данные.

    1. Что такое волны Эллиотта

    Вот как это выглядит в теории:

    Коррекционные волны после движения принято обозначать буквами A, B, C.

    Теория волн Эллиотта для фондового рынка была разработана в 30-е годы XX века Ральфом Нельсоном Эллиоттом (Ralph Nelson Elliott). Он так сильно развил свою теорию, что написал целую книгу «Волновой принцип» в 1938 г. будучи уже в возрасте 67 лет. Позднее многие авторы и энтузиасты улучшали и развивали этот подход.

    Вся теория Эллиотта является фрактальной, поскольку она применяется к любому масштабу времени. Любая волна состоит из мелких, а мелкие из ещё более мелких и т.д. То есть все движения является вложенными друг в друга.

    В зависимости от глобального масштаба выделяют следующие виды циклов:

    • Вековой цикл (100 лет);
    • Суперцикл (40-70 лет);
    • Просто цикл (10 лет);
    • Первичный уровень (до 3 лет);
    • Промежуточный уровень (до полугода);
    • Вторичный уровень (до месяца);
    • Минутный уровень (до недели);
    • Маленький уровень (до дня);
    • Сверхмаленький уровень (до часа);

    Можно объяснить практично эту теорию:

    1. Волна 1 (импульс): трейдеры решили двинуть рынок вверх и цена пошла. Это начало тренда.
    2. Волна 2 (коррекция): стадия фиксации прибыли, а для кого-то набора позиции.
    3. Волна 3 (импульс): максимально сильная, поскольку в ней участвует большинство участников торгов, которые не успели купить на первом движении.
    4. Волна 4 (коррекция): начало конца, но мелкие игроки упорно продолжают покупать.
    5. Волна 5 (импульс): крупные трейдеры начинают сливать свои позиции мелким игрокам, которые настойчиво покупают, но в итоге цена после неё начинает снижаться.

    2. Как построить волны Эллиотта

    Подобные волны можно строить автоматически с помощью индикатора ZigZag. У него есть пару настроек, которые позволяет получать отчётливую картину. Правда в зависимости от настроек можно получать очень разные итоговые результаты. Поэтому никакие автоматические средства не смогут построить волны Эллиотта так, как это сделает профессиональный трейдер.

    Вот пару практических примеров построения волн Эллиотта:

    При построении необходимо начинать строить волны, начиная с первой. Далее искать волну 1, коррекцию и т.д. Сам создатель не давал никаких рекомендаций относительно величины движения и его длины. Поэтому каждый трейдер строит их по своему усмотрению или как его научили другие.

    Есть официальный сайт последователей Эллиотта, который выкладывает аналитику по текущему положению цен на фондовом рынке: elliottwave.com. Лучшей книгой по теории Эллиотта принято считать работу Роберта Пректера.

    3. Основные концепции волновой теории Эллиотта

    • Вторая волна никогда не перекрывает первую (чаще всего она перекрывает её от 22% до 61%);
    • Третья волна самая длинная в движении;
    • Четвертая волна никогда не заходит на первую;
    • Первая и пятая волна чаще всего идентичны по цене и времени;
    • Тенденции постоянно чередуются;
    • Коррекция A, B, C обычно составляет не более 61%;

    4. Как использовать теорию Эллиотта в торговых стратегиях

    Построить торговую стратегию исключительно на волнах Эллиотта ещё никому не удалось. Это связано со множеством неизвестных переменных, которые каждый трейдер использует по своему.

    Даже если дать нескольким игрокам начертить на графике волны, то каждый из них сделает это по своему. В итоге получится, что кто-то предскажет правильно направление движения рынка, кто-то нет. После начнутся споры о том, что у кого-то эта теория работает, у кого-то нет.

    Поскольку теория никак не описывает длины и размеры волн, то в реальной жизни возможны самые необычные ситуации. Например, что волна один будет длится по времени — 1 день, волна три — 5 дней, а волна 5 — 10 дней. На графике это смотрится довольно ужасно и натянуто. Когда хочешь что-то увидеть на графике, то обязательно найдутся множество аргументов за свою правоту.

    Я не встречал пока трейдеров, которые бы строили свою торговлю лишь на данных от волн Эллиотта. Видимо она и вправду является лишь красивой теорией без практического применения.

    Метод Эллиотта очень субъективен и из-за этого возникает множество проблем, которые невозможно решить. Трейдинг является точной наукой. Мы должны знать когда войти и когда выйти, а не гадать, что сейчас коррекция или все же стадия роста.

    Как применять Волны Эллиота на Forex

    Добрый день, друзья форекс трейдеры! Сегодня, по вашим просьбам, мы поговорим о Волнах Эллиота.

    Давным давно в одной далекой Америке жил был Ральф Эллиотт. Анализируя рынок долгими зимними вечерами он выработал концепцию фрактальной природы рынка. Сменилось несколько поколений трейдеров, но его теория до сих пор находит свое применение в анализе рынка. Следует отметить, что теория исключительно трендовая и совершенно не подходит для флетов. Также следует отметить, что за последние 100 лет рынок очень сильно изменился, и теория Эллиотта уже не находит такого сильного подтверждения, как ранее, но и по сей день может использоваться в арсенале каждого трейдера. Причем есть трейдеры, которые целиком и полностью построили свою торговую стратегию на основе Волн.

    Сегодня мы рассмотрим основные постулаты Волновой Теории, на чем они основаны, и как применять описанную теорию в торговле на рынке Форекс.

    Ральф Нельсон Эллиотт

    Переживая последствия тяжелой болезни, Эллиотт находил отвлечение в изучении поведения фондового рынка. Сконцентрировав внимание на изучении графиков различных временных периодов, он старался найти некий универсальный принцип в поведении цены, который бы позволил с высокой точностью прогнозировать направление движения рыночных котировок.

    К концу 20-х годов прошлого века была готова рабочая версия теории — 5-ти волновой паттерн, описывающий большую часть происходящего на рынке. Эллиотт заметил, что психология масс в целом единообразна, и является следствием реакции на внешние факторы. Таким образом, последовательности повышающихся и понижающихся колебаний можно описать неким повторяющимся паттерном — волной. При этом, открытием для автора стало то, что сам рынок обладает фрактальной природой, поэтому один и тот же паттерн повторяется на различных временных интервалах. То есть, имеющееся волновое движение мы можем до бесконечности разбивать на другие, более мелкие. Другими словами, каждое движение повторяет само себя, но в иных масштабах.

    Волновые уровни

    В классической теории присутствует 9 волновых уровней. Подобная разметка помогает оценить масштаб нижележащего трендового движения. Волны высшего уровня обычно отмечаются римскими цифрами верхнего регистра, простыми цифрами обозначены волны среднего уровня и римскими цифрами нижнего регистра обозначены волны низшего уровня. В реальной жизни такое количество уровней вам, скорее всего, не понадобится. Разметка даже более 3-х волновых уровней уже становится затруднительной и мало пригодной для торговли.

    Базовая последовательность

    Волны разделяются на два типа: импульсные и коррекционные. Основное направление паттерна определяют импульсные волны, коррекционные же направлены в обратную сторону. В данном случае, волны 1, 3 и 5 — импульсные, так как определяют тренд. Волны 2 и 4 — коррекционные. Данная пятиволновая последовательность формирует импульсную волну более высокого порядка.

    Коррекционная фигура состоит из трех волн, обозначаемых A, B и C. В данном случае, основной импульс направлен вниз, поэтому волны A и С — импульсные, а волна B — коррекционная. На более высоком волновом уровне последовательность превращается в единую коррекционную волну.

    Комбинируя 5-ти волновую последовательность с 3-х волновой коррекционной фигурой мы получаем законченный восьмиволновой волновой цикл. То есть, полный цикл состоит из двух фаз: импульсной и коррекционной. По завершению цикл начинается сначала.

    В рынок мы всегда входим в начале нового цикла, то есть перед началом формирования первой волны. В любом случае, нам нужно дождаться формирования хотя бы одной полной конструкции — восьмиволновой последовательности. Только после того, как тренд был сформирован, и началась коррекционная волна A-B-C, можно начинать искать момент для входа. Волновая последовательность имеет свойство перестраиваться по мере формирования, поэтому входить до завершения первого цикла крайне не рекомендуется.

    Очень важно понимать, что последовательность Эллиотта по сути является фракталом. То есть, каждая волна разбивается на более мелкие, сохраняя при этом общую структуру — непрерывная смена импульса и коррекции. Конкретно, каждая импульсная волна разбивается на 5-ти волновую последовательность, а каждая коррекционная на 3-х волновую.

    Правильная волновая последовательность в классической теории Эллиотта должна соответствовать трем характеристикам:

    • Волна 2 ни в коем случае не может заходить за уровень волны 1. Если это произошло, последовательность необходимо пересчитать с соблюдением этого правила;
    • Волна 3 никогда не может быть самой короткой из последовательности. Как правило, это волна с самым сильным импульсом. Также, волна 3, в любом случае, должна превышать уровень волны 1. При этом, волны 1 и 5 должны быть примерно равного размера;
    • Пересечение волны 4 с волной 1 исключено. При не соблюдении этого условия также требуется пересчет последовательности. Завершающая цикл коррекция A-B-C обычно завершается как раз в области 4-й волны.

    Инструментарий

    Итак, для начала, давайте разберемся, какой собственно инструментарий нам необходим. Во-первых, если вы новичок, и все еще испытываете проблемы с определением экстремумов на графике, индикатор ZigZag под рукой окажется не лишним. Однако, в большинстве случаев он будет только мешать, так как результат индикатора сильно зависит от входных параметров. То же самое касается любых автоматических инструментов по разметке волн Эллиотта. Поэтому, лично я бы советовал размечать экстремумы на графике вручную.

    Для подтверждения входа можно использовать любой предпочитаемый осциллятор, например, RSI. Также, для расчета стоп-лосса потребуется индикатор ATR. При желании, конечно, можно использовать любой другой индикатор волатильности.

    В целом, для разметки волн достаточно любого свечного или барного графиков и простого графического инструментария. Многим достаточно чистого свечного графика и некоторых свечных моделей. Не забывайте, что волновая теория Эллиотта – это по большей части творческий процесс, автором лишь обозначены границы, которые не следует переступать.

    Под эти требования подойдет любая версия Метатрейдер и сервис TradingView. В MetaTrader 5, например, имеется специальный полуавтоматический инструмент для разметки импульсной и коррекционной волны Эллиотта. Но, в целом, того же результата можно добиться с помощью обычной текстовой метки.

    Примеры на графике

    Итак, разметку мы начинаем с 5-ти волновой последовательности. За стартовую точку берем момент разворота текущей тенденции. Главное здесь соблюдать три основных правила построения волн Эллиота, которые мы обсуждали ранее:

    • Вторая волна не может быть ниже минимума первой волны;
    • Третья волна почти всегда наиболее длинная из последовательности, при этом ни в коем случае не может быть наиболее короткой;
    • Четвертая волна не пересекает максимум первой.

    Вместе с этим, мы получаем первую (импульсную) волну более высокого уровня. Это важно, так как одновременная разметка нескольких волновых уровней сильно помогает в определении точки входа. Самая безопасная точка входа — после завершения полного цикла, то есть, после завершения формирования коррекционной волны, перед формирования первой волны. Если мы говорим про волны более высокого порядка, отмеченные на графике красным, то входить в рынок можно после второй и четвертой волн.

    Определить завершение коррекционной волны легче всего спустившись на таймфрейм ниже. Коррекционное движение по структуре практически идентично гармоническому паттерну ABCD, поэтому при разметке можно использовать те же правила построения.

    Гармонический паттерн в большинстве случаев симметричен, и завершается либо на 127.2%, либо на 161.8% расширения Фибоначчи. В данном случае, коррекция получалась более растянутой, поэтому растягиваем сетку от волны B, и ждем достижения ценой расширения 161.8%.

    В этом месте можно входить на покупку. Стоп-лосс будет равен тройному значению ATR. Так как на более высоком волновом уровне как раз начинает формироваться третья волна, тейк-профит должен быть достаточно большим. Как вариант, можно выставить тейк-профит в 3 раза больше от стопа. Также, не помешает трейлинг стоп.

    Таким образом, чтобы определить потенциальную точку входа, нам нужно сначала измерить расстояние до точки 5, растянув сетку коррекционной волны a-b. Так мы выяснили необходимый нам уровень коррекции — 161.8%. Один и тот же принцип работает на любом волновом уровне.

    Вычислить точку входа теперь дело техники — точка C будет находится на расстоянии 161.8% от коррекционной волны A-B.

    Разумеется, один из важнейших этапов — определение правильного места для установки стоп-лосса. Достаточно универсальное решение — тройное значение индикатора ATR. Однако, в большинстве случаев нам нужно просто найти точку, по достижении которой текущая разметка потеряет актуальность. Именно на этом месте и нужно ставить стоп-лосс.

    Закрывать позицию лучше всего частями. В данном случае, открывшись на покупку, мы ждем формирования следующей коррекционной волны. Как только мы ее идентифицируем, можно закрывать половину позиции. Даже если прогноз будет неверным, мы все равно получим неплохую прибыль. Для оставшейся части позиции устанавливаем трейлинг-стоп.

    Самоподобие волновой последовательности позволяет делать достаточно точный прогноз движения цены, основываясь лишь на данных более низких временных периодов. Поэтому, при разметке, старайтесь использовать как минимум два волновых уровня, для лучшего эффекта — 3.

    Чтобы наточить навык разметки, лучше всего сперва ограничиться одним волновым уровнем. На часовом графике удобно тренироваться, если собираетесь торговать на реальном рынке, нужно переходить на дневной.

    Главное, научиться определять на графике непрерывную волновую последовательность, когда конец одного полного цикла определяет начало нового. Сначала находим последний крупный экстремум. Грубо говоря, максимум или минимум всего графика.

    Потом определяем первую волну. Определять просто — это по сути первый локальный максимум ниже предыдущего. Третья волна не может быть меньше первой. Тут должно быть мощное направленное движение. Когда на графике появится еще один максимум ниже минимума второй волны, формируется четвертая волна. После пятой волны ждем коррекции ABC, сформированная коррекция одновременно означает завершение волны 5.

    Затем, на графике должен образоваться один более высокий минимум и более высокий максимум. Дальше нужно растянуть сетку фибоначчи от волны b — 0% на конце волны b и 100% на начале. Ждем, пока цена не дойдет до уровня 161.8%. При желании, на этом уровне можно установить отложенный ордер на продажу.

    Для установки стоп-лосса используем тройное значение текущего ATR (на момент установки сетки фибо). Тейк-профит устанавливаем в 3 раза больше стоп-лосса. Также, позицию можно закрывать при появлении следующей коррекционной волны A-B-C. Таким образом, мы торгуем непрерывный цикл — входим в рынок в его начале, и выходим на завершении.

    Заключение

    Волны Эллиотта — это универсальный и самостоятельный торговый инструмент, который при должном навыке разметки позволяет получать действительно потрясающие результаты. Тем не менее, несмотря на свой возраст, теория так и не выросла в полноценную торговую систему, и по большей части результат зависит от субъективного восприятия трейдера. Если вы хотите научиться лучше понимать рынок, Волновая Теория Эллиотта поможет вам в тренировке необходимых для этого навыков, а может составить вашу основную торговую стратегию.

    Волны Эллиотта — что это такое и примеры применения на практике

    Каждый трейдер понимает, что изменение курса биржевых активов может как приносить хорошую прибыль, так и приводить к серьезному убытку. Поэтому так ценится умение предугадывать будущие движения рынка, позволяющее принимать правильные торговые решения.

    Помогают при этом инструменты технического анализа, дающие возможность выявлять закономерности на графиках. Один из наиболее эффективных методов — основанные на изучении психологии толпы «волны Эллиотта», суть которых мы и рассмотрим в данной статье.

    Что такое волны Эллиотта

    Волны Эллиотта — это популярный метод технического анализа (ТА), позволяющий трейдерам отслеживать на графиках повторяющиеся тенденции и делать прогнозы дальнейшего движения курса биржевых активов. В основе этого метода лежит теория следования рыночных трендов моделям, отражающим психологию поведения толпы.

    Всего было выделено 13 волновых моделей, регулярно прослеживающихся на исследуемых им графиках. При этом речь шла исключительно о повторяемости формы, но не амплитуды или временных промежутков. Математическим базисом теории стала последовательность чисел Фибоначчи, а ее краткое описание изначально было опубликовано в 18-страничной брошюре под названием «Волновой принцип».

    Несколько десятилетий волнам Эллиотта особо никто не уделял внимания и не применял их на практике. Лишь в 70-х годах этот метод ТА нашел широкое распространение среди трейдеров, благодаря усилиям, вложенным в развитие и популяризацию волновой теории Робертом Пректером и Альфредом Фростом.

    Изначально данный инструмент технического анализа был ориентирован исключительно на фондовый рынок, но впоследствии стал применяться при торговле практически любыми биржевыми активами, в том числе и популярными ныне криптовалютами.

    Полный курс по Закону волн Эллиотта/Альфред Дж. Фрост, Роберт Р. Пректер. Аудиокнига/Аудио-ФОРЕКС

    Описание:
    Аудиокнига/Аудио-ФОРЕКС. Полный курс по Закону волн Эллиотта/Альфред Дж. Фрост, Роберт Р. Пректер. Книга о теории волн Эллиота. Теория применима не только к финансовым рынкам. Работает на FOREX, фондовом и товарном рынках. \nВолны Эллиота один из самых популярных методов прогноза рынков.\nАвторы работы не являются теоретиками: один из создателей книги — победитель чемпионата по трейдингу в 1984 году, в работе использовались счета с реальными деньгами. Создатели предупреждают: сразу теорию Эллиотта не освоить, тем более по отрывочным статьям в интернете, необходимо изучать настоящее учебное руководство, приложить большое количество сил и терпения. Представленное пособие подойдет для серьезной и вдумчивой работы для людей по-настоящему желающих постигнуть законы и тайны волн.\nМатериал, который изложен в этом курсе, — это только начальный этап в непростой теоретической и практической работе трейдера. Каждый, изучивший данный курс, может сам попытаться составить прогноз на любой интересующий его период.\nComprehensive Course on the Wave Principle/A.J. Frost and Robert Prechter Jr. Под общей редакцией Закаряна И.О. Автор перевода: Возный Д.В. 2001 г.\n\nОглавление:\n Введение. Предисловие переводчика\nI Урок 1. Введение в Закон волн\n Урок 2. Тонкости полного цикла\n Урок 3. Основополагающие понятия\n Урок 4. Импульсные волны (Impulse Waves)\n Урок 5. Диагональные треугольники (Diagonal Triangles)\nII Урок 6. Зигзаги (Zigzags)\n Урок 7. Плоскости (Flats)\n Урок 8. Горизонтальные треугольники (Triangles)\n Урок 9. Корректирующие комбинации\n Урок 10. Указание по чередованию\n Урок 11 . Прогнозирование корректирующих волн\nIII Урок 1 2. Формирование каналов\n Урок 1 3. Дополнительные указания\n Урок 1 4. Индивидуальность волн\n Урок 1 5. Практическое применение\n Урок 1 6. Введение в мир Фибоначчи\n Урок 1 7. Г еометрия Фибоначчи\n Урок 1 8. Значение Фи\n Урок 1 9. Фи и фондовый рынок\nIV Урок 20. Введение в пропорциональный анализ\n Урок 21 . Соотношения движущих и корректирующих волн\n Урок 22. Прикладной пропорциональный анализ\n Урок 23. Многократные соотношения волн\n Урок 24. Применение многократного соотношения волн в реальном масштабе времени\n Урок 25. Временные последовательности Фибоначчи\n Урок 26. Волны вековой длины\n Урок 27. Волновая модель вплоть до 1978 года\nV Урок 28. Отдельные акции\n Урок 29. Товары\n Урок 30. Теория Доу, циклы, новости и произвольное блуждание\n Урок 31. Технический и экономический анализы\n Урок 32. Прогноз с 1982 года, часть I\nVI Урок 33. Прогноз с 1982 года, часть II\n Урок 34. Приближение к вершине Главного (Grand) волнового уровня\n Послесловие Что же дальше?\n\nЗакон волн Эллиотта по праву считается одним из лучших инструментов для анализа состояния рынка и прогнозирования его поведения. Многие с успехом применяют его как для инвестирования, так и для трейдинга. Достаточно сказать, что один из весьма титулованных авторов данного курса в 1984 году стал победителем Чемпионата США по трейдингу с реальным денежным счетом и установил рекорд, не побитый до сих пор.\nК сожалению, те обрывки пересказов отдельных глав этого курса, которые встречались мне в Интернете, дают весьма общее представление о теории Эллиотта с весьма сомнительным применением ее на практике. Теперь каждый сам сможет оценить и фундаментальное, и прогностическое значение Закона волн Эллиотта, внимательно прочитав данный курс до конца. Наскоком этот предмет не одолеешь.\nСложность самого перевода заключалась в новизне темы для русскоязычного населения. Многие понятия, которые используются в данном курсе, еще не имеют устоявшихся значений в русском языке. Поэтому такие варианты перевода отдельных терминов дополнены исходными значениями на родном языке авторов.\nПодобных примеров в современной жизни немало. Например, до сих пор повсеместно используют несколько вариантов названий общеизвестных значений: Internet, World Wide Web, Интернет, Инет, Всемирная Паутина, Сеть, вебсайт, веб-дизайн и т.д. Или другой пример — «transaction». Одни говорят «транзакция», другие — «трансакция». Неплохо написал об этом коллектив переводчиков в предисловии к книге Б. Гейтса «Бизнес со скоростью мысли»:\n«Формирование терминологии всегда отстает от технического прогресса: вначале люди изобретают колесо, а уж потом его называют. Причем названия с течением времени часто меняются. Несколько лет назад мне попался текст, описывающий \»клеточные телефоны\» (cellphone*), — теперь это может вызвать только улыбку: кто же не знает, что эти телефоны называются \»сотовыми\»?»\nЧтож, время все расставит на свои места.\nИсходный текст изобилует распространенными и вложенными сложноподчиненными предложениями — таков стиль авторов. В своих пояснительных примечаниях (*) я использовал материал, выходящий за рамки данного курса, но представленный авторами и их сподвижниками в других публикациях.\nДмитрий Возный.\n\n\nПоддержать канал: Сбербанк карта Мир: 2202 2004 6080 4360 Яндекс-деньги: 410011809976789

    Описание волновой теории Эллиотта

    Сформировываются они из-за циклического смещения баланса между спросом и предложением на рассматриваемый актив.

    Волны Эллиота бывают двух видов:

    • Импульсные (движущиеся) — идут по направлению основного тренда;
    • Коррекционные (откатные) — направлены против тренда, являются коррекциями импульсных волн.

    Основная формация в волновой теории, по сути, состоит из одного импульсного цикла (восходящее движение) и еще одного коррекционного (нисходящее движение). Первый включает в себя волны 1–5, второй — A, B и C. Каждая из них в свою очередь делится на аналогичные участки на более мелких таймфреймах.

    Базовой фигурой в теории Эллиотта является 8-волновой паттерн, в котором содержится 5 импульсных волн (1, 3, 5, A и C) и 3 коррекционных (2, 4 и B).

    Как видите, в рамках восходящего тренда волны 1, 3 и 5 направлены вверх и являются импульсными, а 2 и 4 — вниз, то есть они коррекционные. В нисходящем движении ситуация меняется: направленные вниз A и C — импульсные, а коррекционная лишь одна — движущаяся вверх волна B.

    В случае с медвежьим трендом волновая структура будет зеркальным отражением вышеописанной модели — волны 1, 3 и 5 будут импульсными нисходящими, а 2 и 4 откатными. В коррекционном движении А и С станут восходящими, а В — нисходящей.

    Основные правила волн Эллиотта

    В теории любой более или менее опытный трейдер может на глаз выделить на графике тренды из 5 и 3 волн. Основная проблема при этом — субъективность анализа имеющейся структуры, поскольку у каждого наблюдателя волны получаются разные по размеру, углу наклона и т. п.

    Чтобы сгладить этот момент, Эллиотт, а затем и продолжившие его дело теоретики, создали ряд правил, помогающих с выделением на графике волн базового паттерна:

    Коррекционные волны

    В отличие от импульсных движений, всегда состоящих из 5 волн, образующих примерно похожие фигуры, коррекционные могут выстраиваться в заметно отличающиеся по форме структуры и содержать больше, чем три волны.

    Рассмотрим самые известные паттерны коррекционных волн:

    • Плоская — волны коррекции ABC двигаются в боковом канале, сформированном из двух условных горизонтальных линий. Длина волн либо примерно одинаковая, либо B длиннее, чем A и C. Если же канал, в котором происходит коррекция, не горизонтальный, а идет под уклоном (против импульсного движения), то образуется паттерн «флаг», намекающий на продолжение тренда.
    • Треугольник — коррекционная модель из 5 волн (ABCDE), двигающихся в наклоненном сужающемся канале, направленном против импульсного тренда. Обычно такие фигуры являются предпоследним движением в формирующейся структуре, а выход из них происходит по направлению предшествующего движения.

    Волны эллиота

    Описание:
    Волны Эллиотта https://prostguide.ru/volny-jelliotta-gajd-po-volnam-jelliota.html\n\nТекстовая версия \n\nМного бесплатных стратегий на моем сайте: https://prostguide.ru/\nВ данном уроке под названием \»волны элиота: теория и практика\», мы с вами попробуем разобраться что из себя представляет теория волн элиота, разберем теоретические аспекты тактики торговли на рынке с использованием этой теории, а затем рассмотрим как на практике выглядят паттерны волновой теории элиота.\n \nВ далеком 1930 году, господин эллиотт анализируя рыночные графики пришел к выводу, что цены развиваются определенными циклами, состоящими из импульсных и коррекционных волн. \n \nГрафик на рисунке кажется страшным и непонятным, как китайские иероглифы?\n\nНа самом деле все элементарно и просто. После внимательного прочтении статьи, или просмотра видео урока вы будете с легкостью разбираться в его структуре. \n\nволновой анализ форекс \n\nВосьми волновая модель\nВосьми волновая модель представляет из себя 5 импульсных волн: (1,3,5,а,с). Эти волны импульсные (движущие), они обязательно должны быть длиннее коррекционных. Оставшиеся три волны: (2,4,b), коррекционные, они всегда короче импульсных. \n\nТри импульсные волны (1,3,5) растущие, т.е цена двигалась в верх. На пике волны 5 заканчиваться большой импульс в верх, окрашенный на картинке в синий цвет. За тем начинается коррекционная стадия цикла, и импульсные волны (а,с) уже направленны в низ.\n \nПодытожим:\n \nЦены на рынке движутся волнами, за волной роста всегда следует волна падения, за волной падения всегда следует волна роста. Двигаясь таким образом волны создают восьми волновую модель, описанную выше.\n\nДумаю пока проблем с пониманием возникнуть не должно.\nПечатная версия статьи:\nhttps://prostguide.ru/volny-jelliotta-gajd-po-volnam-jelliota.html\nГруппа VK: https://vk.com/runettrade
    • Зигзаг — коррекция происходит в форме зигзага под крутым углом наклона к импульсному тренду. Волна В обычно короче двух других, а С может достигать 150–250% от длины А. Чем круче получается откат (В), тем больше вероятность, что С получится удлиненной.

    Как плавать по волнам волны Эллиотта. Упрощенный анализ волн Эллиотта.

    Описание:
    Как плавать по волнам волны Эллиотта. Упрощенный анализ волн Эллиотта.\n#инвестиции #торговыйхаос #акции

    Во многих случаях зигзагообразная коррекция участвует в образовании на графике паттерна «Голова и Плечи» (ГиП), формируя правое плечо. За левое плечо при этом отвечают волны 3, 4 и 5 импульсного движения.

    Волновая теория Эллиотта для новичков.

    Описание:
    Компания Универ продолжает знакомить своих клиентов с волновой теорией Эллиотта. Она уже много лет является очень популярной среди трейдеров. Эллиотт выделил восемь волн, которые постоянно повторяются. Пять по тренду и три против тренда. Зрители получат основное представление о том, как использовать эту теорию в торговой практике.\n \nПлан вебинара:\n \n1. Биографическая справка по Ральфу Эллиотту.\n2. Краткое содержание его книги «Основы волнового принципа».\n3. Пятиволновая модель рынка.\n4. Числа Фибоначчи в волновой теории.\n5. Распознавание волновых моделей на практике.\n \nВремя проведения: пятница, 4 сентября в 18:30\nПреподаватель: Игорь Китаев, тренер учебного центра, практикующий трейдер.\n- See more at: http://univer.ua/ru/webinars/volnovaya-teoriya-elliotta-dlya-novichkov/#sthash.E2iuwrmL.dpuf
    • Сложная — состоит сразу из нескольких перечисленных выше видов волновых коррекций. Если комбинация двойная, то ее волны обозначаются символами W, X и Y. Если коррекционная структура тройная, то W, X, Y, XX и Z.

    Индикаторы

    Для более четкого определения на графике волновых моделей Эллиотта могут применяться вспомогательные индикаторы. Например, скользящая средняя (MA) нередко помогает выделить окончание коррекционных движений, поскольку выступает в качестве динамической поддержки или сопротивления.

    Также неплохо себя показывают МА 250, 200 и 150 на 1-часовом фрейме.

    Еще один популярный вид индикаторов, использующихся вместе с волновой теорией Эллиотта — осцилляторы. На них отслеживаются конвергенции и дивергенции, подтверждающие завершение формирования импульса. Как вариант, это может быть индикатор MACD, но есть и специально заточенный под работу с волнами — Elliott Wave Oscillator.

    На нем окончанию третьей волны в восходящем движении всегда соответствует самая высокая вершина. А когда гистограмма переходит из минусовой области в положительную, это сигнализирует о завершении или начале нового цикла. Между третьей и пятой волной на этом осцилляторе часто образовывается конвергенция.

    Применение на практике

    Когда волновая теория Эллиотта используется для поиска точек входа в торговые сделки, самым явным сигналом является формирование импульсного движения от места, в которой происходит разворот тренда.

    Если при этом речь идет о восходящем движении, вход в позиции осуществляется в одной из трех импульсных волн.

    При этом могут применяться два метода:

    • Консервативный — ордер на покупку открывается после завершения коррекционного движения на уровне окончания 5 волны. Через начало первой и конец второй волны проводится сигнальная линия, в случае возврата курса к которой сделка закрывается. Повторное открытие делается на вершине нового максимума после корректировки сигнальной линии.
    • Умеренный — изначальные условия для открытия сделки аналогичны консервативному методу, но ордер на покупку размещается на уровне окончания волны В. Дальнейшие действия аналогичны — при необходимости сделка закрывается, а сигнальная линия корректируется.

    Также иногда применяется агрессивный метод входа в позицию, заключающийся в открытии сделки после пробоя сигнальной линии. Считается, что такое событие указывает на начало формирования новой импульсной модели.

    Волны Эллиотта — примеры на графиках

    Инструменты для построения волн Эллиотта на «живом» графике присутствуют в терминалах многих форекс-брокеров, а также на сайтах ТОПовых криптобирж. Но удобнее всего их рисовать на Tradingview, где в наборе графических инструментов имеются все основные виды волновых паттернов.

    Рассмотрим сценарий с классическим 8-волновым паттерном на графике биткоина, где импульсное движение является нисходящим. За начало первой волны берем локальный максимум, от которого явно начинается нисходящий тренд. 2-я волна является откатной — по ней видим, что выполняется условие окончания ниже начала первой волны.

    Далее размечаем остальные три волны нисходящего импульса. При этом убеждаемся, что:

    • 3 волна заканчивается ниже окончания первой;
    • 4 волна не поднимается выше начала второй;
    • 5 волна заканчивается ниже, чем третья;
    • 3 волна длиннее, чем первая и пятая.

    С откатным движением ABC тоже все в порядке — оно заканчивается чуть ниже четвертой волны. Далее видим, что нисходящий тренд продолжается, то есть начинается новый цикл.

    Рассмотрим еще один пример — в этот раз видим восходящее импульсное движение после накопления на локальном дне. В нем тоже соблюдаются все правила для первых пяти волн. А коррекционное движение заканчивается практически идеально — окончание волны С ниже, чем А, и при этом оно находится на том же уровне, что и 4 волна импульсного роста.

    И еще один пример — на графике формируется фигура, которую предположительно можно трактовать, как «Голова и Плечи». Левое плечо состоит из волн 3 и 4, голова — из 5 и А. Правое, если оно все же будет сформировано, будет состоять из волн В и С.

    Благодаря волновой теории Эллиотта, обнаружение на графике такой не до конца сформированной коррекции можно использовать для входа в торговую сделку на понижение. Тейк-профит при этом можно определить, предполагая, что волна С будет удлиненной. Это вполне будет соответствовать торговле по фигуре ГиП, правое плечо которой в теории должно равняться высоте «головы» от линии «шеи».

    Недостатки волновой теории Эллиотта

    Несмотря на то, что волны Эллиотта широко применяются в техническом анализе, на самом деле они являются не самостоятельным торговым индикатором, а теоретическим инструментом.

    Волны Эллиотта часто критикуют за субъективность, так как каждый отдельный наблюдатель может видеть формации на графике по-своему. Следовательно, прогноз изменения цены биржевого актива в будущем может не сбыться из-за изначально неправильной визуализации волновых паттернов.

    Встречаются и те, кто считает, что волны Эллиотта довольно просто рисовать на уже состоявшихся графиках, но при попытках спрогнозировать несформированную до конца модель нельзя однозначно определить границы волн. Это делает успешное использование данной теории на практике практически невозможным, в частности в плане выбора точек для входа и выхода из позиций.

    Некоторые и вовсе полагают, что применение волновой теории чаще приводит к получению убытков нежели прибыли, поскольку она содержит массу нюансов, учитывать которые в полной мере неспособны даже опытные трейдеры.

    В отличие от большинства популярных индикаторов ТА, волны Эллиотта нельзя освоить за несколько часов или дней. Согласно отзывам трейдеров, которые изучили эту методику, на полноценное обучение могут понадобиться месяцы и даже годы.

    Учитывая перечисленные моменты, можно прийти к выводу, что использовать волновую теорию для трейдинга можно, но только в совокупности с другими инструментами технического анализа. Ну, а если речь идет о трейдерах-новичках, им и вовсе стоит поискать более простые и однозначно трактуемые индикаторы.

    Однако каждому трейдеру нужно как минимум ознакомиться с волновым принципом Эллиотта. Уроки для начинающих вы найдете в видео ниже:

    Уроки о волновой теории Эллиота для новичков

    Книга о волнах Эллиотта

    По волновой теории написано достаточно много книг, методичек и статей, но основным учебником для желающих ее изучить уже много десятилетий остается «Полный курс по закону волн Эллиотта» в соавторстве Роберта Пректера и Альфреда Фроста.

    В более поздних переизданиях на русском языке может встречаться под названием «Волновой принцип Эллиотта. Ключ к пониманию рынка». Данную книгу можно купить в многих книжных интернет-магазинах по цене 500–1000 рублей, например, на сайте издательства Альпина.

    Также некоторые веб-ресурсы предлагают скачать ее бесплатно. Чаще всего это сайты, посвященные торговле на Форекс-рынках. Например, здесь есть pdf-версия книги, опубликованной в 2001-м. А на этом сайте можно скачать в разных форматах более старое издание.

    Работа Пректера и Фроста, кроме теоретической информации, содержит множество иллюстраций, а также схематических и наглядных примеров, позволяющих вникнуть во все нюансы волновой теории Эллиотта.

    Волновая теория Эллиотта

    Данная теория была создана в 1930-х годах Ральфом Нельсоном Эллиоттом, американским бухгалтером и писателем. Тем не менее, теория набрала популярность только в 70-х, благодаря усилиям Роберта Р. Пректера и А. Дж. Фроста.

    Изначально, EWT просто именовали волновым принципом, который является отражением человеческого поведения. Работа Эллиота основывается на всеобъемлющем исследовании рыночных данных, с акцентом на фондовые рынки. Его систематический анализ включает в себя информацию как минимум за 75 лет.

    [. ] принцип волны, в первую очередь, не является инструментом прогнозирования; это подробное описание поведения рынков.

    – Пректер Р. Р. Волновой принцип Эллиотта (с.19).

    Основа паттерна волны Эллиотта

    Обратите внимание, что в первом примере мы имеем пять движущихся волн: три на восходящем движении (1, 3 и 5) и две на нисходящем (A и C). Проще говоря, любое движение, которое соответствует основному тренду, может рассматриваться как движущаяся волна. Это означает, что 2, 4 и B являются тремя коррекционными волнами.

    Если мы уменьшим масштаб до более низких таймфреймов, отдельную движущую волну (например, 3) можно дополнительно разделить на пять небольших волн, как показано в следующем разделе.

    В свою очередь, цикл волны Эллиотта на медвежьем рынке выглядит следующим образом:

    Движущиеся волны

    По определению Пректера, движущиеся волны всегда продвигаются в одном направлении, подобно сильному тренду.

    Волна 2 не может восстановить более 100% от предыдущего движения волны 1.

    Волна 4 не может восстановить более 100% от предыдущего движения волны 3.

    Среди волн 1, 3 и 5, третья волна не может быть самой короткой, зачастую она является самой длинной. Кроме того, эта волна всегда проходит мимо окончания первой волны.

    Коррекционные волны

    В отличие от движущихся, коррекционные волны в основном состоят из трехволновой структуры. Они зачастую образованы коррекционной волной меньшего размера, возникающей между двумя движущимися волнами аналогичного формата. Три волны обычно обозначают как: А, В и С.

    По сравнению с движущимися волнами, коррекционные, как правило, меньшего размера, поскольку они движутся против основного тренда. В некоторых случаях, такая борьба против тренда, также может значительно затруднить выявление коррекционных волн, по причине того, что они могут значительно различаться по длине и сложности.

    Со слов Пректера, самое важное правило, которое следует учитывать применительно к коррекционным волнам, заключается в том, что они никогда не состоят из пяти волн.

    Работают ли волны Эллиота?

    Дискуссии по эффективности волн Эллиотта продолжаются и по сей день. Некоторые говорят, что уровень успеха волнового принципа сильно зависит от способности трейдеров точно разделять движения рынка на тренды и коррекции.

    На практике, волны могут быть изображены различными способами, при этом не нарушая правила Эллиота. Это означает, что правильно отобразить волны далеко не простая задача, не только потому, что это требует практики, но и по причине высокого уровня субъективности.

    Критики утверждают, что волновая теория Эллиотта не является реальной по причине высокого уровня её субъективности и опоры на свободный набор правил. Тем не менее, есть тысячи успешных инвесторов и трейдеров, которые сумели выгодно применить принципы Эллиотта.

    Заключение

    Со слов Пректера, Эллиотт никогда не задумывался о том, почему рынок производит 5-3 волновую структуру. Вместо этого, он просто проанализировал рыночные данные и пришел к такому выводу. Принцип Эллиота — это результат неизбежных рыночных циклов, созданных человеческой природой и психологией толпы.

    Волны Эллиотта: волновой анализ Эллиотта и теория волн Эллиота

    Не секрет, что цена движется волнообразно. Долгое время трейдеры пытались найти способы, чтобы анализировать эти движения и предсказывать будущее цены. Взяв за основу волновой анализ, было создано множество различных теорий, главной из которых стал «Волновой анализ Эллиотта».

    Ральф Нельсон Эллиотт был профессиональным бухгалтером, который имел доступ к обширным данным ценовых движений за десятки лет. Эллиотт заметил, что ценовые движения похожи на волны и приступил к анализу графиков. Он анализировал ценовые графики многих торговых инструментов, причем уделял время как годовым графикам цены, так месячным, недельным, дневным, часовым и минутным.

    Теория Эллиотта заключалась в том, что любой тренд состоит из трех импульсных ценовых движений и двух откатов против тренда – всего 5 волн, после которых тренд заканчивался. Каждую импульсную волну можно разложить еще на 5 волн поменьше, а каждую коррекцию еще на три волны. Получившиеся волны так же можно было рассматривать в более мелком масштабе:

    Эллиотт изложил результаты своих трудов в книге «The Wave Principle», которая увидела свет в 1938 году. Но теория волнового анализа не была популярной среди трейдеров. Лишь через 50 лет после кончины Эллиотта, теорией волнового анализа начали в серьез интересоваться. Такая популярность – заслуга Роберта Пректера, который популяризировал «Волны Эллиотта», а так же довел их до ума.

    Содержание

    Теория волнового анализа Эллиотта — импульсный волновой паттерн

    • Первые пять волн – импульсный волновой паттерн
    • Три последних волны – коррекционные волны

    ВОЛНОВАЯ ТЕОРИЯ ЭЛЛИОТТА ЗА 3 МИНУТЫ | Бинарные опционы

    Описание:
    ВОЛНОВАЯ ТЕОРИЯ ЭЛЛИОТА ЗА 3 МИНУТЫ | Бинарные опционы | Бинариум |\n\n✌️ОБУЧАЮ ТОРГОВАТЬ ��\n\nЕсли хочешь присоединиться к нашей команде победителей ��, получить доступ к ВИДЕОКУРСУ по трейдингу ��‍�� и торговать по моим СИГНАЛАМ ежедневно с понедельника по пятницу, дважды в день, ✏️ то пиши в сообщения сообщества вк \»ХОЧУ ЗАРАБАТЫВАТЬ\» \n—————————————————————————\n★Группа ВК — https://vk.com/trader_on_min\n★Брокер ��Pocket Option�� — https://u.to/cj9fGw\n★ Telegram-канал — https://t.me/true_trade\n★ Telegram с бесплатными �� сигналами — https://t.me/trader_test\n—————————————————————————\n\nБлагодарю за вашу поддержку, лайки, комментарии. \nСтараюсь для вас! \n\n#заработоквинтернете #бинарныеопционы #стратегия #бинариум #binarium

    Для лучшего понимания материала стоит разукрасить наши волны разными цветами:

    Волнообразная теория не возникла на пустом месте – Эллиотт видел в ней психологическое состояние трейдеров, а глубокий анализ активов только подтверждал его теорию.

    Первая волна в волновой теории Эллиотта

    Вторая волна в волновой теории Эллиотта

    Третья волна в волновой теории Эллиотта

    Четверная волна в волновой теории Эллиотта

    Пятая волна в волновой теории Эллиотта

    Расширенные импульсные волны

    Коррекционные волны Эллиотта

    В нисходящем тренде, коррекционные волны Эллиотта будут выглядеть так:

    Коррекционные волны могут иметь различную форму – всего Эллиотт насчитал 21 паттерн, состоящий из волн a, b, c. Но все эти паттерны сводятся к трем графическим моделям, которые мы сейчас разберем.

    Виды коррекционных волн Эллиотта

    • Зиг Заг
    • Боковик
    • Треугольник

    Зиг Заг

    Боковик

    Треугольник

    Фрактальная структура волн Эллиотта

    Каждая из этих волн может быть снова разбита на составляющие: каждая из полученных импульсных волн состоит из импульсного волнового паттерна, а каждая коррекционная волна будет включать в себя движение АВС. Любая старшая волна будет включать в себя младшие волны.

    • Главный цикл (вековой)
    • Суперцикл (40-70 лет)
    • Цикл (несколько лет)
    • Первичный уровень (несколько месяцев или несколько лет)
    • Промежуточный уровень (несколько недель или несколько месяцев)
    • Вторичный уровень (недели)
    • Минутный уровень (дни)
    • Маленький уровень (часы)
    • Сверхмаленький уровень (минуты)

    Маркировка волн Эллиотта

    • Главный цикл [I] [II] [III] [IV] [V], коррекция против тренда [A] [B] [C]
    • Суперцикл (I) (II) (III) (IV) (V), коррекция против тренда (A) (B) (C)
    • Цикл I II III IV V, коррекция против тренда A B C
    • Первичный уровень I II III IV V, коррекция против тренда A B C
    • Промежуточный уровень [1] [2] [3] [4] [5], коррекция против тренда [a] [b] [c]
    • Вторичный уровень (1) (2) (3) (4) (5), коррекция против тренда (a) (b) (с)
    • Минутный уровень 1 2 3 4 5, коррекция против тренда a b c
    • Маленький уровень 1 2 3 4 5,коррекция против тренда abc

    На этих графиках прекрасно видно, как импульсные волны вмещают в себя 5 волн, а коррекционные – три волны. При этом, все движение на графике можно рассматривать как две первых волны тренда – первая импульсная волна, включающая в себя 5 волн (1, 2, 3, 4, 5), и вторая волна коррекционная, состоящая из трех волн АВС.

    Три главных правила построения волн Эллиотта

    • Коррекционная волна 2 не должна откатиться дальше, чем 100% волны 1
    • Волна 3 не может быть самой короткой из трех импульсных волн
    • Коррекционная волна 4 не может перекрывать волну 1

    Если какое-то условие не соблюдается, то волны нужно считать с самого начала.

    Практические советы по волнам Эллиотта

    • Коррекционные волны 2 и 4 являются зеркальными: если волна 2 имела сильный наклон, то волна 4 будет иметь менее выраженную и резкую коррекцию. Равносильна и обратная ситуация,
    • Если волна 3 является самой большой, то 5-ая волна будет, примерно, размером с первую волну
    • После импульсного волнового паттерна (5 волн), коррекция АВС, скорей всего, закончится на уровне окончания 4-ой волны

    Разберем все подробней.

    После формирования волны 2 (коррекционной волны), мы можем предсказать то, какой будет волна 4. Если волна 2 была резкой (сильно направленной против тренда), то волна 4 будет зеркальной – откат будет умеренным и плавным. Если же волна 2 была плавной и откат был слабым, то стоит ждать от волны 4 резкого отката.

    Если волна 3 – самая длинная волна, то волна 5 будет размером с первую волну. Обычно, если волна 3 в два или больше раз длиннее волны 1, то ее можно считать самой длинной волной в 5-тиволновом паттерне. Это позволяет нам определить примерную длину волны 5, которая начнет формироваться сразу после окончания волны 4.

    Коррекция АВС, которая формируется после импульсного волнового паттерна, очень часто заканчивается на уровне коррекции 4. Т.е. вся коррекция приблизительно равна волне 5. Такое определение окончания коррекции возникло из-за вложенности одних категорий волн в другие. Весь импульсный волновой паттерн (5 волн) – это одна волна в старшей категории, это значит, что коррекция АВС — это – вторая волна в старшей категории.

    Волны Эллиотта на практике

    Первая волна у нас образовалась, начался откат. Нам необходимо найти точку входа вверх – определить начало формирования третьей волны. Самый логичный вариант – совместить уровни Фибоначчи с уровнями поддержки сопротивления или свечными паттернами Price Action:

    Растягиваем уровни Фибоначчи и вспоминаем, что волна 2 не может быть больше волны 1, а так же не мешало бы вспомнить, что волна 2 очень часто заканчивается на уровнях от 0.382 до 0.5. Сейчас цена как раз на уровне 0.382, а точку входа нам укажет паттерн «Бычий CPR» — зеленая свеча, которая пробила минимум предыдущей свечи и закрылась гораздо выше цены открытия. Хорошая точка входа в восходящем тренде:

    Третья волна не должна быть самой маленькой, но она уже больше первой волны, значит все нормально. Стоит посмотреть на коррекционную волну 2 – она у нас состояла из 4-х свечей, т.е. откат был резким. Стоит ожидать от волны 4 более плавного отката:

    Коррекционная волна 4 действительно более плавная, но как определить окончание коррекции? Предлагаю вновь прибегнуть к паттернам Price Action, а именно к паттерну «1-2-3». Напомню, что данный паттерн прекрасно подходит для торговли по тренду:

    Напомню: 1 точка паттерна – начало трендового импульса (окончание волны 2), вторая точка – вершина трендового импульса (окончание волны 3), третья точка – минимум волны 4. Через точку два проводим горизонтальный уровень и как только цена его пробивает – открываем сделку на повышение:

    Как результат, цена начала формировать 5-ую волну Эллиотта:

    Примерно так можно анализировать и прогнозировать движение цены по волнам Эллиотта. Сложного здесь ничего нет, если придерживаться правил и знать паттерны Price Action.

    Коррекционные волны Эллиотта на практике

    Из практических советов мы знаем, что стоит ожидать отката примерно до окончания волны 4. На графике цена очень далеко от этого уровня. Смотрим на коррекционные волны АВС – они движутся в одном горизонтальном диапазоне – формируется боковое движение цены. Вопрос лишь в том, куда пойдет цена после боковика:

    Разумно было бы войти на повышение от нижней границы канала – тренд был восходящий, так что высока вероятность того, что тренд продолжится:

    Следующая свеча полностью подтверждает наши догадки – образовался бычий CPR, указывающий на рост цены. Так что, если долго сомневаться и не входить на повышение от нижней границы боковика, то после формирования бычьего CPR сомнений быть не должно – сделку на повышение можно открыть после формирования паттерна. Посмотрим, к чему это приведет:

    А вот и продолжение тренда! Почему так? Все просто – весь импульсный волновой паттерн, состоящий из 5 волн, является одной волной в старшей категории, после нее последовал откат в виде коррекции АВС – это вторая волна, продолжение тренда – это третья волна в старшей категории. Проще говоря – тренд еще не закончился!

    Волны Эллиотта и волновой анализ графиков: итоги

    Волны Эллиотта — очередная тема «не для слабаков». Это действительно трудно даже для опытных трейдеров — в этом нет ничего постыдного.

    Казалось бы, есть три важных правила формирования волн Эллиотта – придерживайся их и живи спокойно. Сам волновой анализ подразумевает под собой формирование 5-и импульсных волн (3 трендовых и 2 коррекционных), после которых формируется коррекционный паттерн из трех волн – вроде бы тоже не сложно. Как минимум, понять это можно.

    В это же время, вся эта формация, состоящая из 8 волн (5 импульсных и 3 волны коррекции) может быть всего лишь двумя волнами старшей категории и только самым началом тренда. Ох, мать… Каждую импульсную волну можно разложить на 5 волн младшей категории, а каждую коррекционную волну – на 3 волны младшей категории. Не удивительно, что у трейдеров эти волны вызывают столько непонимания.

    Это же реально трудно – чтобы понять, закончился ли тренд, нужно очень хорошо углубиться в мультифреймовый анализ, а это занимает очень много времени. Именно поэтому, волны Эллиотта занимают месяцы анализа у профессионалов, что говорить про рядовых трейдеров?! Чтобы вы понимали, в этой статье описан самый минимум (базовые знания) того, что вы обязаны знать о волновой теории Эллиотта, если захотите изучить ее глубже.

    Стоит ли оно того? Решать уже вам. Лично мне пока хватает базовых знаний о теории Эллиотта. Этих знаний вполне хватает, чтобы понимать, как движется цена, как образуются тренды и откаты. Так же я понимаю, где точки начала и окончания волн. Для бинарных опционов большего и не нужно.

    Но, уверен, среди вас есть те, для кого бинарные опционы – обычный трамплин перед рынком Forex. Если это так, то изучать волны Эллиотта очень рекомендуется. Вся торговля на Forex строится на том, смог ли трейдер найти свою «трендовую волну» волну или нет, а данная теория, как раз, учит определять действительно сильные движения цены и примерно представлять их продолжительность. В общем, лучшего и не придумаешь!

    Волны Эллиота: теория и практика применения

    Продолжаем цикл статей по техническому анализу и сегодня мы поговорим о волнах Эллиота. Этот инструмент поможет Вам глубже понимать природу рынка, поскольку на самом деле он отражает глубокие фундаментальные процессы происходящие на рынке – страх участников, жадность, эйфория и т.д. Понимая поведение рынка, Вы начнете понимать что же сейчас происходит с той или иной ценной бумагой или рынком в целом и делать выводы о дальнейших тенденциях.

    Волновая теория Эллиота

    Американским бухгалтером Ральфом Эллиотом в тридцатые годы ХХ-го века были найдены принципы движения биржевых цен. Он определил, что природа изменения цен подчиняется определённым правилам. Если посмотреть на любой график, то можно увидеть чередование разных отрезков пройденного движения в виде волны. Цена движется к вершине волны, затем опускается вниз и так постоянно. Волновая теория в изложении Чарльза Доу была известна и ранее, но она основывалась только на поведении участников рынка, а Эллиот использовал исторические данные за 80 лет.

    Изучая рыночные графики, Эллиот разработал волновую теорию, которая теперь известна всем, кто причастен к инвестированию и биржевой торговле. Такая теория применима для любых рынков, так как движение цен определяют люди и общество, подчиняющиеся законам природы (психологии, социологии, физики и т.д). Активность на рынке накатывается подобно морским волнам, распадаясь на более мелкие. Эллиот пришёл к выводу, что волновая теория является частным случаем фундаментальных законов мироздания.

    В 1938 году впервые была издана книга «Закон волн» с детальным изложением этой теории. Однако практическое применение волновая теория Эллиота нашла только в восьмидесятых годах, когда известный аналитик Роберт Пректер написал книгу об использовании волновой теории для технического анализа рыночных цен.

    Эллиот обосновал свою теорию числами Фибоначчи. Из чисел Фибоначчи 3, 5 и 8 составляется полный волновой цикл. Это пять волн цикла роста, коррекционный цикл из трёх волн, а полный составляет восемь волн. В цикле роста три волны повышения и две волны понижения. В коррекционном цикле две волны понижения и одна волна повышения.

    Все эти волны имеют внешние отличительные признаки. Цикл состоит из двух разных движений. Первое — это импульс, основное направление рынка, а второе — коррекция, откат волны или временная остановка в формировании. Коррекция всегда противоположна тренду, сила коррекции обычно меньше по длине или равна импульсу.Оба понятия относительны и взаимозависимы.То есть после любого импульса следует коррекция, которая не существует без импульса. Между ними есть также различия в характеристиках движения. Импульс всегда резко выражен, а коррекционное движение может иметь медленное или горизонтальное (боковое) развитие.

    Главное отличие между импульсом и коррекционным движением — внутренняя структура этих движений. Сам термин «импульс» начал использовать Пректер. Эллиот обозначал такое движение как «мотив» (motive), определяя эту стадию поведения рынка наиболее важной и существенной.Каждый цикл движения рынка характеризуется ростом или падением. Заслуга Эллиота в разработке формулы соотношения между импульсными и коррекционными движениями в структуре цикла.

    Импульс всегда состоит из пяти волн. В импульсном движении три волны идут по тренду, а две — против. В коррекционном движении три волны. Здесь наоборот — две по тренду, а одна против. Для обозначения этих моделей в системе технического анализа сложились названия «пятиволновка» и «трёхволновка». Но это всё же не математически точная модель, а формула 5:3 довольно условна. Она отображает сам принцип разных видов ценового движения. На практике циклы могут принимать вид 9:7, 13:11 и тому подобные.

    Для отображения разных циклов принято цифровое обозначение для волн импульса, и буквенное для волн коррекции. То есть импульс — это волны с обозначением цифрами от единицы до пятёрки, а коррекция — волны A-B-C. Важной частью теории Эллиота являются его аксиомы. Это положения о максимальной и минимальной длине волн и непересечении волн. Аксиомы — это основа для правильного распознавания характера волны.

    Концепция вложенности волн Эллиота

    Важнейшая закономерность теории Эллиота состоит во вложенности волн. Такое состояние называют ещё фрактальностью. Любая волна может считаться частью большей волны. И точно также эта волна содержит в себе несколько меньших волн. При этом сохраняется принцип характера волн. Каждая волна импульса содержит пять волн, а все коррекционные состоят из трёх волн.

    Таких степеней вложения может быть очень много. Ральф Эллиот различал девять уровней в цикле развития тенденции. «Великий сверхцикл» занимает 200 лет, а самая короткая степень существует всего несколько часов. Основное правило волновой теории состоит в том, что в любой степени вложения, тренд всегда будет формироваться в соответствии с основным восьмиволновым циклом.

    Таким образом, создаётся волновая иерархия, где для каждого таймфрейма есть своё место. Основная формула структуры цикла будет сохраняться в любых масштабах наблюдения, вплоть до тиковых графиков. Внешне это выглядит, будто каждый цикл воспроизводится во всех масштабах в точно таком же, самоподобном виде. В графиках более старшего масштаба заключены такие же графики меньших масштабов, заканчивая тиковым.

    В теории Эллиота нет привычных понятий таймфреймов. Он ввёл понятие степеней (degrees), основная из которых называется Цикл (Cycle). Выше стоят Суперцикл и Грандсуперцикл. Практическое применение имеют низшие степени. Это Первичный, Средний и Мелкий. Ещё ниже идут Минутный, Малый и Сверхмалый. Для понимания описания циклов были введены специальные обозначения, которыми пользуются специалисты волнового анализа. Для обозначения волн по тренду применяются цифры. Для коррекционных волн используются латинские буквы. Если на одном графике отражаются вложенные волны, то более крупные волны обозначаются крупными буквами и цифрами или заглавными, более мелкие волны – обозначаются прописными.

    Основные модели движений цены

    Эллиот в разработке теории почти не занимался определением индивидуальных примет волн (английский термин «wave personalities»). Роберт Пректер более подробно разработал эту сторону теории. Эллиот рассматривал три импульсные волны, Пректер же в своей книге изменил терминологию и рассмотрел индивидуальные особенности всех волн. Знать приметы волн для проведения теханализа полезно, особенно в тех случаях, когда трудно получить ясную картину с отсчётом волн.

    Приметы волн будут неизменными в любой иерархической степени. Большая часть первых волн появляется на дне рынка в виде отскока от минимальных уровней. В пятиволновой конструкции наименьшая по длине первая волна. В некоторых случаях первая волна формируется очень быстро, особенно, если зарождается у самого основания рынка.

    Расстояние, которое проходит первая волна, почти полностью перекрывается коррекционным движением второй волны. Иногда минимумы второй волны касаются начальных значений первой. Однако она должна уверенно удерживаться гораздо выше уровня начала отсчёта первой волны. Из таких движений образуются традиционные графические модели. Это может быть «голова и плечи» (перевёрнутые), а также фигуры «двойное дно» или «тройное дно».

    Самая быстро растущая и длинная из всех, обычно третья волна. Такое правило наиболее точно выполняется на рынке акций. Когда третья волна пересекает уровень максимумов первой волны, тогда это считается классическим прорывом и соответствующим сигналом для открытия позиций. Все трендовые системы торговли с этого момента вступают начинают действовать в надежде на повышение. Во время развития третьей волны быстро растёт увеличение объёмов торговли, а на графиках обозначаются частые разрывы (гэпы). У этой волны самая высокая вероятность растяжения.

    Четвёртая, то есть коррекционная волна, формирует более сложные конструкции. Это проявляется в формах консолидации, боковика, диапазона, различного вида флагов и треугольников. Главное правило для четвёртой коррекционной волны — находиться выше максимума первой волны. В противном случае это уже будет разворот.

    Пятая волна не такая динамичная, как третья и растянута меньше. В процессе формирования пятой волны появляются расхождения между показаниями индикаторов технического анализа, типа MACD, и движением цены. Такое явление называют дивергенцией, и оно предупреждает о близком достижении вершины рынка. (см. статьи про индикаторы MACD или RSI).

    Первую коррекционную волну, которая маркируется «А», довольно сложно вовремя правильно определить. Её зарождение кажется небольшим отступлением в развитии пятой волны роста. Наиболее точно эту волну можно определить по её внутренней структуре, когда она делится на пять волн низшего уровня. Если же к этому времени чётко видна дивергенция на индикаторах, то можно считать, что волна А сформировалась.

    В этот момент начинается формирование волны В. Её можно характеризовать как инерцию восходящего движения. Эта волна может достигать предыдущих максимумов, и даже немного превосходить эти максимумы. В таких случаях образуются двойные и тройные вершины, а осцилляторы демонстрируют серийные дивергенции. Объёмы торговли в процессе роста волны В небольшие, так как рынок покидают большинство покупателей.

    Волна С полностью подтверждает окончание восходящей тенденции. Эта волна движется гораздо ниже минимума волны А, подавая сигналы на продажи. При совпадении уровней волны С с уровнями четвёртой волны восходящего тренда, может сформироваться фигура «голова — плечи». Она часто служит сильным сигналом разворота.

    Всё это признаки импульсных волн и их составляющих, которые направлены по тренду. Приметы же корректирующих волн выражены не так чётко, их анализ и точное определение более сложны. Все корректирующие волны объединяет то, что в них не может быть пять волн низшей степени. В большинстве случаев это три волны, но в треугольниках их может быть больше. Различают четыре основные модели корректирующих волн.

    Самая простая модель — «зигзаг». Это трёхволновая конфигурация, направленная против тренда. Она формирует пять волн первой фазы и по три в остальных. Вторая — это плоская коррекционная волна с тремя волнами в первой фазе. Эту волну еще называют консолидацией, и она указывает на силу восходящего тренда.

    Треугольники чаще всего появляются в процессе формирования четвёртой волны, перед окончательным движением в главном направлении. Различные формы треугольников могут сигнализировать о продолжении тренда или приближении к вершине. Чтобы идентифицировать треугольник, требуется найти четыре точки минимумов и максимумов, через которые проводятся трендовые линии.

    #86 Волны Эллиотта работают ли?

    Описание:
    Мое мнение на тему Волн Элиотта, я рассказываю про свой опыт.\nТак же, про фонды, которые не могут заработать,\nи конечно, про важность самоконтроля в трейдинге\n\nhttp://4traders.club наша тусовка трейдеров и инструменты для анализа рынков. Психология трейдинга.\n\nhttps://vk.com/4tradersclub паблик вконтакте

    Последняя разновидность волн коррекции встречается сравнительно редко. Это двойные и тройные волновые тройки, то есть комбинации двух или трёх комбинаций а-в-с. Соединяясь, они дают семь или одиннадцать волн. Эти сложные модели очень похожи на прямоугольник консолидации (иначе — торговый диапазон).

    Сигналы волновой теории

    То, что трендовое движение составляет пять волн, характерно только для идеальных рыночных условий. Зачастую бывает, что какая-то импульсная волна растягивается, принимая удлинённую форму и формируя 5 дополнительных волн. Растяжение первой волны происходит довольно редко. На рынках акций наиболее распространено растяжение третьей волны.

    Свойство растяжения импульсных волн даёт возможности для прогнозирования. Как правило, всегда растягивается одна волна формации, а значит, остальные две будут схожими по протяжённости и времени. Отсюда вытекает ещё одна возможность прогноза, так как рынок не создаёт близкие по форме волны два раз подряд. В таком случае правило чередования подсказывает, какие следующие волны можно ожидать. На практике таким образом можно определить, какого вида коррекция может произойти. Например, после простой модели возможен треугольник и наоборот.

    Очень важная особенность теории волн состоит в возможности построения ценовых каналов. Построив канал, можно выявить дальние ценовые ориентиры, а также подтвердить завершение отсчёта волн. Нижняя граница канала проводится через минимумы волн, а верхняя — через вершину первой волны. При дальнейшем развитии тенденции цены редко выходят за эти границы. Если же граница уверенно пробивается, то это сигнал к смене тенденции. Подобный побой мы видим на графике акций ВТБ:

    Движущие силы волновых формаций

    Эллиот создавал свою теорию на основе анализа индексов фондового рынка, точнее, индекса Доу-Джонса. Он попытался найти связи между экономикой и «настроением масс». Рынок — это результат социальной и экономической активности человеческого общества, именно она является движущей силой рыночных изменений. Волновая теория довольно точно отражает процессы, происходящие на рынке акций.

    Чем увереннее растут цены акций, тем больше появляется покупателей, а когда цены падают, всё больше желающих от них избавиться. Так как движение определяется поведением большого числа игроков, то присоединение к основному движению массы игроков вызывает рост соответствующей интенсивности. А когда цена достигает определённого (справедливого) уровня, проявляется процесс коррекции.

    Поведением и составом участников рынка можно объяснить интенсивность движения и протяжённость волн. Это хорошо видно на примере роста цены акций известной компании Тesla Motors. Здесь картина вырисовывается с 17 долларов, цены акций в момент выхода на рынок. На графике мы видим, что сформированы пять волн роста, затем три волны коррекции и начало нового подъёма:

    Основные покупатели первой волны — крупные фонды, которые могут позволить себе рискнуть с новой компанией, и инвесторы, которые оценили потенциал новых технологий и возможности роста.

    Затем пошла коррекционная вторая волна, когда акции распродавались инвесторами, неуверенными в дальнейшем подъёме. Когда же стало ясно, что компания развивается стабильно, то поток покупателей, в том числе и спекулянтов, увеличился, создавая эффект усиления интенсивности движения. За три года акции Тesla Motors выросли до 265 долларов. Третья волна точно по теории оказалась самой длинной и с разрывами.

    На этом этапе первичные инвесторы и спекулянты начали фиксировать прибыль. Четвёртая коррекционная волна продлилась до 180 долларов. К этому времени компания приобрела широкую известность, а стабильность её работы и перспективы не вызывали сомнений. Началась массовая покупка акций и рост пятой волны до уровня 290 долларов.

    После достижения потолка (справедливой цены), началась естественная коррекция, составившая три волны. По ситуации на дневном графике видно, что коррекция завершается, так как цена поднялась выше основания волны А.

    Итоги и выводы: плюсы и минусы

    На первый взгляд теория Эллиота может показаться сложной для восприятия и изучения. Конечно, любителям на рынке нет смысла ею заниматься. Но для профессионалов на бирже знание и умение пользоваться этим инструментом просто необходимо. Это единственная система, способная разобрать движения рынка в соответствии с чёткими правилами.

    Однако не существует математической формулы, по которой можно было бы рассчитывать волны. Поэтому волновой анализ понятие субъективное и зависит от опыта и убеждений трейдера или инвестора. Волновой принцип даёт некие теоретические рамки, в которых возможны различные варианты развития рыночной ситуации, что в совокупности с другими методами аналитики делает для инвестора ситуацию на рынке понятной. Практический же опыт Вы можете получить у нас в Школе разумного инвестирования. Если Вы еще начинающий инвестор то начать можно с посещения вводных бесплатных вебинаров.

    Если статья была для Вас полезной, поставьте лайк и поделитесь ей с друзьями!

    Волновая теория Эллиотта

    Рынок изменчив. Однако его изменчивость можно предугадать. А если можно предугадать, значит, можно (и нужно) заработать. Спросите, как? Существует немало инструментов технического анализа, которые позволяют определить закономерности изменения рынков. Один из самых эффективных – волновая теория Эллиотта.

    Все просто: существует восемь рыночных волн, которые постоянно повторяются, что и позволяет нам зарабатывать на изменении стоимости инструмента. Хотите всего за несколько шагов узнать подробнее о теории Эллиотта и с её помощью получать прибыль на валютном рынке?

    Жми кнопку «изучить», и в Ваших руках окажется простое и надежное средство для заработка на Форекс!

    Предпосылки к появлению теории

    Волновая теория Эллиотта – первая серьёзная работа в области анализа ценовых графиков после теории Доу. В качестве основы взято утверждение, что вся история в том или ином виде повторяется и образуются так называемые волны Эллиотта. Подобно тому, как любые социальные или экономические события имеют одинаковый сценарий развития, на графике точно так же можно выделить структуры как две капли воды похожие друг на друга. “История повторяется” – одна из основ работы Доу, которую Эллиотт развил до полноценной аналитической системы. Самому разработчику так и не удалось заработать состояние на своём детище, но есть неоспоримые доказательства того, что Ральф Эллиотт предсказывал события с потрясающей точностью, причём делал это не только касательно цены, но и возможного времени начала и окончания движения на рынке.

    Волны Эллиотта представляют собой упорядоченную систему правил, описывающих поведение основного объекта исследования – волнового движения. Под ним подразумевается некоторое направленное смещение графика вверх или вниз. Взаимосвязь между между отдельными движениями приводит к усложнению структуры модели, и далее начинают действовать те же правила, но только применительно к более масштабной волне. Таким образом становится понятна не совсем очевидная на первый взгляд вещь – весь график в высокой степени фрактален, самоподобен, его можно разложить на похожие друг на друга составные части от недельных движений до ежесекундных тиковых колебаний.

    Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Волновой теории Эллиотта» и освоить ее в несколько простых шагов Изучить »

    Природа колебаний

    На первый взгляд торговый процесс абсолютно хаотичен, особенно, если наблюдать за ним на минутном тайм-фрейме. Однако, даже на нём можно выделить волны Эллиотта. Складываются они из постоянно смещающегося баланса спроса и предложения, причём происходит это циклически, не обязательно из-за смены конъюнктуры рынка, а хотя бы потому, что кто-то фиксирует прибыль, не имея представления, что будет дальше и таким образом создаёт движение в обратную сторону. Весь этот процесс фомирования новых волн Эллиотта может протекать от минут до месяцев в зависимости от масштаба участвующих в формировании движения денег. Автором введена специальная система для разметки, в которой предусмотрена вариативность обозначений для разделения колебаний по своей величине и протяжённости – от глобального суперцикла в две волны Эллиотта до часовых. На более мелких периодах вести разметку особого смысла не имеет, так как слишком силён эффект рыночного шума, который некоторые списывают на автоматизированные алгоритмические системы.

    Итак, волны Эллиотта состоят из двух типов – импульсных волн и коррекций. Различаются они следующим образом: в импульсной волне пять составляющих, в коррекционной всего лишь три. На логичный вопрос почему именно 5 и 3 можно получить ответ, если попробовать подобрать самую простую комбинацию из одинаковых составляющих так, чтобы отличать одно от другого и никакая из них не была составной частью другой. Так и получается, что эта числовая пара является простейшим решением. На следующей картинке представлено разложение такого цикла 5-3 на составляющие части с последовательным уменьшением масштаба.

    Фрактальность волновых структур.

    Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Волновой теории Эллиотта» и освоить ее в несколько простых шагов Изучить »

    Основные структуры

    Импульсы

    Это вид волн Эллиотта, состоящий из 5 колебаний, три из которых направлены в одну сторону. По сути своей импульс является основной движущей силой рынка в рамках тренда. По статистике получается, что на импульсные движения приходится менее трети общего рыночного времени. Но зато в это время происходят основные смещения цены, при этом события развиваются достаточно динамично, интенсивность движения многократно превышает таковую в спокойное для рынка время. Классический вид импульсной волны Эллиотта характеризуется следующими чертами:

    1. Первое, третье и пятое движения направлены в одну сторону;
    2. Второе и четвёртое являются коррекционными (откатами) и направлены в противоположную сторону;
    3. Четвёртое движение не заходит на ценовую территорию второго;
    4. Третье движение в волне Эллиотта не может быть самым коротким среди трендовых(1, 3 и 5).

    Эти простые правила позволяют практически без проблем идентифицировать на графике такого рода движения. Однако, есть разновидность, называемая диагональю, которая немного отличается от обычного импульса. В этом случае волны Эллиотта нарушают третье правило, и четвёртая волна пересекается со второй, но третья волна по-прежнему не может быть самой короткой. При этом можно провести образующие линии, которые будут сходиться и образовывать треугольник, как показано на следующем примере графика.

    Диагональ. Пересечение второй и четвёртой волны.

    Диагональ может образовываться либо в начале движения, то есть в первой волне, либо в конце – в пятой. Также нередко образование в конце волны С, это рассмотрим в разделе коррекций. В связи с тем, что теорию построения разметки по волнам Эллиотта решили интерпретировать по-своему немало людей, и при этом они публиковались, а некоторые даже переводили с английского оригинальную книгу, в некоторых источниках можно встретить название “терминальный импульс”. Так называется всё та же диагональная вариация волны Эллиотта в конце тренда, в которой первая волна больше третьей, а третья больше пятой и имеется пересечение второй и четвёртой. После таких импульсов следует достаточно глубокий откат, от 50% до 60% всего диапазона импульса. Основное свойство подобных импульсов заключается в том, что они состоят из троек, то есть структура выглядит как 3-3-3-3-3, а не 5-3-5-3-5, как у обычного типа импульсных волн Эллиотта. Конечная диагональ практически всегда сигнализирует о развороте в среднесрочной перспективе, а если образуется после длительного динамичного движения, то разворот может быть достаточно быстрым и далее последует глубокий откат.

    Волны Эллиотта: фишки для новичка!

    Описание:
    ▶САМЫЕ НИЗКИЕ СВОПЫ CFD на Америку! ▶▶▶ https://nmofficialru.com/k2169y05ik4t\n\n Когда вы будете готовы, вот 3 способа, как я могу вам помочь получать прибыль на финансовых рынках:\n\n1) Скачайте чек-лист \»5 правил для определения точки входа с дивергентного бара\» https://fxcoach.ru/ (заполните форму внизу страницы)\n\n▶ В течение 5 дней вы будете получать по одному уроку из курса \»С чего начать трейдинг по методам \»Торгового Хаоса?\». В курсе я рассказал о том, как правильно начать путь к прибыльной торговле.\n\n2) Курс \»Волновой анализ 2.0 Упрощение\» http://fxcoachcorses.tilda.ws/\nС МОЕЙ ПОДДЕРЖКОЙ и СКИДКОЙ НА НТХ 5.0 + доступ к мастер-классам 1 раз в полгода. \n\n▶ Курс позволит освоить необходимый минимум для понимая волн Эллиотта — основной структуры рынка.\n\n3) Если ваш капитал от 1 000 000 рублей (~15 000 USD) и ваша целевая доходность от 50% годовых и вы хотите работать лично со\nмной, напишите на info@fxсoach.ru с темой \»1 млн\». \n\n▶ Или перейдите по ссылке, чтобы записаться на бесплатную консультацию http://bit.ly/2Hv7p7b\n\n_______________________________________\n\n▶ Так же вас может заинтересовать:\n\n▶ БРОКЕРЫ, которых я лично проверил https://fxcoach.ru/brokers/\n\n▶ Откройте счет в Тинькофф инвестиции https://www.tinkoff.ru/sl/84R7N2hnKvx\n\n▶ Подпишитесь на мой Телеграм-канала, где я иногда показываю свои сделки https://t.me/FX_Coach \n\n▶ ОБО МНЕ https://fxcoach.ru/o-proekte/\n\n▶ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОТЗЫВЫ МОИХ СТУДЕНТОВ https://fxcoach.ru/rezultaty/\n\n▶ Мои соц сети:\nВК https://vk.com/fxcoach\nInstagram https://www.instagram.com/fxcoach.ru/ \n\n\n#трейдинг #волныэллиотта #торговыйхаос

    Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Волновой теории Эллиотта» и освоить ее в несколько простых шагов Изучить »

    Коррекции

    Коррекционное движение состоит из трёх волн, которые в раличной комбинации дают коррекционные волны Эллиотта. После трендового движения на рынке наступает затишье, которое сопровождается фиксацией прибыли, входами в рынок тех, кто предполагает окончание тренда разворот, а также тех, кто просто занимается краткосрочной торговлей и торгует любое относительно крупное движение в любом направлении. По продолжительности коррекции намного превосходят импульсы, при этом самой продолжительной обычно бывает вторая волна в этой комбинации. Если в импульсе составные волны Эллиотта принято обозначать цифрами от 1 до 5, то в коррекциях это будут волны A, B и C. Первая и третья волны имеют признаки импульсных меньшего порядка, то есть состоят из 5 компонентов, волна В имеет структуру из трёх волн. Это самая сложная для разметки волна, так как она сама является коррекционной в коррекционной модели. Торговать во время отката не рекомендуется, модель может оказаться очень сложной и трудно поддающейся анализу, что может привести к последовательности убытков.

      Плоская коррекция

    Часто встречающийся тип коррекции и наиболее распространённый тип коррекционной волны Эллиотта. Отличительной чертой является структура, состоящая из трёх волн, первая из которых состоит не из пяти, а из трёх, то есть общий вид получается 3-3-5. Именно по первой волне в откате можно судить о том, какой вид примет вся структура. Название плоской она получила потому, что волны имеют сопоставимый размер. Так, например, волна В в плоскости обычно составляет не менее восьмидесяти процентов от волны Эллиотта А, а иногда и пересекает уровень её начала (в этом случае получается иррегулярная коррекция). Волна С доходит или почти доходит до уровня волны А, в редких случаях может значительно превысить. То есть ориентироваться нужно на то, что две из трёх волн Эллиотта — А и В или же В и С будут сопоставимого размера. В идеальном случае они все примерно равны и образуют графический паттерн “флаг”, подразумевающий продолжение движения по тренду.

    Плоская коррекция с равенство волн В и С образует паттерн “флаг”.

    Это самый простой вариант откатного движения коррекционной волны Эллиотта, его легко идентифицировать и строить торговые планы в соответствии с принимаемой формой. Если первые две волны равны, то вход в рынок может осуществляться после того, как будет пробит образовавшийся после волны В экстремум. В этом случае ставится отложенный ордер и нет необходимости высматривать окончание волны С. Для тех же, кто неплохо разбирается и понимает, как построить волну Эллиотта меньшего масштаба, можно пробовать ловить разворот после того, как сформируется С в виде пятиволновки. Отдельной разновидностью плоских коррекций является бегущая плоскость – волны последовательно превышают диапазон начала предыдущей, но в волне С возможна усечённость(неудача).

    Второй распространённый вид коррекционной волны Эллиотта, который имеет структуру из двух пятиволновых движений и одного трёхволнового (5-3-5). Такие откаты получаются достаточно глубокими и достигают размера свыше 50 процентов от предшествующего импульса. В самой модели откаты не такие масштабные как в плоскости и редко размер волны В превышает 60% от размера волны А. Последняя волна С может быть примерно равна волне А, но также встречаются варианты с диапазоном от 60% до 160% длины волны Эллиотта А.

    Зизаг с глубоким откатом в волне В и удлинённой С.

    Определить зигзаг на раннем этапе можно по хорошей визуальной импульсной природе первой составляющей его волны, а также не достигающей волны В отметки начала волны А. Чем глубже откат в В, тем выше вероятность того, что волна С получится с удлинением, при этом оно может достигать значений и в 260%. В окончании движения и начале коррекции такие волны Эллиотта могут образовывать всем известный паттерн “Голова и плечи”, в котором волны импульса 3,4 и 5 образуют левую половину, а коррекционные А, В и С дорисовывают правую. То же самое применимо и к медвежьему варианту – перевёрнутой ГИП.

    Достаточно редкий вид волн Эллиотта, относящийся к коррекции, состоящий из пяти движений, каждое из которых является коррекционным, то есть состоит из трёх волн меньшего порядка. Итоговая структура треугольника представляется как 3-3-3-3-3. Торговля по Волнам Эллиотта подразумевают чёткое следование правилам, поэтому не нужно каждую сужающуюся структуру рассматривать именно как треугольник, так как все волны должны иметь зигзагообразный вид, только в этом случае можно однозначно его идентифицировать. Предполагать этот вид коррекции можно после того, как третья волна обозначит свою структуру тройки – ни в плоской коррекции, ни в зигзаге волна С не может быть тройкой, соответственно, это будет треугольник или более сложная коррекция с большой волной В. Этот вариант отменится при продолжении формирования волны Эллиотта из троек и сужении диапазона волн.

    Треугольник на дневном тайм-фрейме пары доллар-рубль.

    В редких случаях треугольной волной Эллиотта может продолжиться развитие такой структуры, и получится вид уже не из пяти движений, а из девяти. В такой ситуации волна е принимает вид треугольника, то есть диапазон должен продолжать сужаться. Как правило, это встречается на не очень крупных тайм-фреймах, один из последних примеров – график серебра. Также промежуточные волны Эллиотта в коррекции — В могут состоять из треугольников. Самое важное, что нужно знать – треугольник всегда является предпоследним движением в структуре, будь то импульс и треугольник в четвёртой волне, или же коррекция и треугольник в волне В. После него всегда следует движение, направленное по локальному тренду.

    Представляют собой вид волны Эллиотта, состоящей из нескольких простых коррекций разного вида, но примерно одинакового масштаба. Это может быть объединением плоскости и зигзага, плоскости и треугольника, зигзага с плоскостью и треугольником. Обозначается такая комбинация буквами W, X и Y. При образовании очень сложных и масштабных структур получается комбинация волн Эллиотта, состоящая из W, X, Y, XX и Z. То есть появляется ещё одна соединительная волна ХХ. В таких комбинациях главное – это выделить основные участки, которые выглядят самостоятельными моделями для того, чтобы предполагать дальнейшее развитие ситуации и возможные продолжения такой формы движения. Единственной целью этого должен быть поиск точки окончания этой фигуры, составленной из волн Эллиотта, так как торговать коррекции в принципе не рекомендуется, не говоря уже о таких больших разновидностях.

    Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Волновой теории Эллиотта» и освоить ее в несколько простых шагов Изучить »

    Использование соотношений Фибоначчи

    Волны Эллиотта связаны между собой определёнными соотношениями. Это было подмечено автором на примере не только откатов, но соотношений между движущими волнами. Удивительным является тот факт, что эти пропорции базируются на “золотом сечении”, это же значение можно получить, если взять предел отношения между последующим членом последовательности чисел Фибоначчи и предыдущим при бесконечном продлении. Так получается значение 0,618 или же 61,8%. Все остальные из ряда основных получаются взятием этого соотношения последовательно от самого себя, делением на себя получившихся частей и так далее. К основным возможным размерностям волны Эллиотта относятся: 23,6; 38,2; 61,8; 76,4; 78,6; 161,8; 261,8. Это базовые значения, на которые можно ориентироваться при расчёте возможного размера отката, а также потенциальной цели текущего импульсного движения. Для второй волны характерны откаты в пределах от 23,6% до 76,4%, бывают и более глубокие, но это случается редко. Четвёртая волна обычно ориентируется по откату на третью, поэтому соотношения нужно смотреть именно между ними, а не всем движением, начиная с первой. В четвёртой волне откат обычно не превышает 38,2% от третьей. Первая и пятая волны Эллиотта обычно примерно равны, в то время как третья зачастую удлиняется и может составлять от 127% до 261% от первой волны, в редких случаях 361% и даже 423%. Поскольку структура волн Эллиотта фрактальна, эти методы применимы на абсолютно любом масштабе, вплоть до пятиминутного графика.

    Пример коррекции с отработкой по уровням Фибоначчи.

    Вспомогательные инструменты

    В качестве помощников при идентификации и навигации по текущим волнам Эллиотта можно использовать некоторые индикаторы. Скользящие средние на четырёхчасовом тайм-фрейме с периодом более 30 довольно неплохо показывают окончания коррекций, так как выступают в роли динамической поддержки для цены. Конкретное значение нужно подбирать в зависимости от анализируемого инструмента и выбранного периода. Известной популярностью на часовом фрейме пользуются мувинги с периодом 150, 200 и 250. Это же относится и к дневным графикам, но пересекаются они достаточно редко. Тем не менее, такой вид поддержки имеет смысл принимать во внимание.

    Второй хороший инструмент определения окончания крупной волны Эллиотта – осцилляторы. Типичными сигналами являются дивергенция и конвергенция, которые применяются для подтверждения завершения импульса. Образуются они между третьей и пятой волнами, в коррекции же могут сигнализировать о том, что волна С подошла к концу. Как правило, для этого используется индикатор MACD, он очень точно показывает развороты и редко даёт ложные сигналы. Применимо для периодов старше получасового, но нужно понимать, что чем меньше тайм-фрейм, тем больше вероятность образования тройных дивергенций и неотрабатывающих сигналов.

    Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Волновой теории Эллиотта» и освоить ее в несколько простых шагов Изучить »

    Заключение

    В целом, вся теория построения каждой из волн Эллиотта вполне закономерна и используется уже достаточно долгое время. Не смотря на то, то она была разработана для фондового рынка, также с успехом применяется и на валютном. Роберт Пректер — один из главных нынешних идеологов и последователей самого Эллиотта, утверждает, что современные маржинальные рынки с автоматизированными торговыми системами нисколько не влияют на работоспособность моделей, а лишь немного смещают статистические данные в сторону большей волатильности конструкций. Тем не менее, не смотря на достаточно строгие правила, по которым строятся волны Эллиотта, всегда присутствует некоторая вариативность ведения разметки, а правильная она получится или нет можно сказать только после окончания формирования структуры, здесь очень важен опыт и длительные наблюдения за ценой с попытками анализировать и прогнозировать дальнейшие события.

    Волновая теория Эллиотта

    В этой статье мы расскажем об основах и принципах теории волн Эллиотта, которая используется для технического анализа криптовалют. Узнайте, что описывает теория, а также ее основные преимущества и недостатки.

    • База знаний
    • 04-02-2022

    Волновая теория Эллиотта — один из самых спорных методов анализа рынка. Несмотря на вековую историю, теория до сих пор является предметом дебатов в научных кругах.

    Волновая теория Эллиотта заключается в математической интерпретации графика на базе простейших волновых паттернов без учета дополнительных фундаментальных и технических факторов.

    Волновая теория Эллиотта базируется на описании рыночного поведения по Доу-Джонсу, который ранее описывал фазы движения каждого тренда с учетом коррекций. Ральф Эллиот лишь уложил Доу-Джонс в математические расчеты волн.

    Принцип работы

    Волновая теория Эллиотта заключается в том, что каждое движение на рынке циклично. Циклы повторяются большими волнами. Большая волна тренда может содержать 5 небольших волн, каждую из которых можно разложить на отдельные 5 волн. При возникновении тренда существует 3 волны усиления тренда и две волны коррекции.

    На первый взгляд, математическое обоснование правил волн Эллиотта кажется не очень убедительным и не соответствующим реальному поведению рынка. Но если взглянуть на эту теорию сквозь призму более ранних исследований рынка по Доу-Джонсу, то становится очевидно, что в рамках тренда существует минимум две глобальные коррекции, работающие против его движения. А каждый тренд рано или поздно теряет силу, переходя во флэт (боковое движение цены) или разворачиваясь обратно.

    Примечание: 5 волн — константа, указанная самим Эллиоттом. Современные исследования в рамках волновой теории описывают 8 и 13 волновые модели, которые работают точней и учитывают боковые движения котировок криптовалют.

    Подсчет длины волны в отношении графика котировок криптовалют регламентируется строгими математическими формулами. На рисунке отчетливо видны закономерности длины волн. При этом нужно понимать, что в рамках реальной торговли по волновой теории Эллиотта возможны существенные отклонения от весовых коэффициентов.

    Волна Классическое соотношение волн
    1
    2 0.382, 0.5 или 0.618 длины Волны 1
    3 1.618 или 2.618 длины Волны 1
    4 0. 382 или 0.5 длины Волны 1
    5 0.382, 0.5 или 0.618 длины Волны 1
    A 0.382, 0.5 или 0.618 длины Волны 1
    B 0.382 или 0.5 длины Волны A
    C 1.618, 0.618 или 0.5 длины Волны A

    Волновая теория Эллиотта, как и у другие методы технического анализа, обладает не только математическим, но и психологическим подтверждением. Согласно психологии рынка после каждого тренда на повышение следует встречный тренд на понижение, связанный не с перегретостью рынка, а с изменением рыночных настроений.

    Это утверждение ярко отображается на графиках криптовалют — они менее зависимы от фундаментальных подкрепляющих факторов, которые могут заякорить цену и тем самым снизить амплитуду волн.

    Описание волн

    В рамках теории Эллиотта движения делят на два типа:

    1. Импульсные — те, которые идут по направлению вышестоящей волны.
    2. Корректирующие — те, которые идут против направления вышестоящей волны.

    Первая волна — импульсная и образует основу тренда. Она характерна практически полным отсутствием корректирующих шумов и представляет медвежий или бычий рынок. Первая волна обладает малой волатильностью внутри отдельной свечи с резким нарастанием амплитуды закрытых сделок. Возможны прорывы ключевых уровней и разрывы между свечами по открытию/закрытию сделок.

    Вторая волна — корректирующая и характеризуется большой амплитудой. Возникает, когда рынок откатывается от “завоеванных” позиций. Возврат может оказаться настолько сильным, что вернет котировки криптовалюты к предыдущим ключевым уровням. Однако, главная характеристика — откат не сможет пробить уровни сопротивления, ранее являющиеся уровнями поддержки для тренда. Психологическое обоснование второй волны заключается в стремлении инвесторов и консервативных трейдеров фиксировать прибыль.

    Третья волна характеризуется наибольшей силой тренда как по амплитуде, так и по длительности. Разрывов в свечном графике не наблюдается. Ускорение движения проходит в экспоненциальном порядке. Третья волна может превышать первую по размерам почти в полтора раза. С точки зрения психологии характеризуется проявлением трендовых настроений у большинства игроков рынка.

    Четвертая волна представляет собой не сильную коррекцию (до 30% от размера 3-ей). Психологическая составляющая объясняет вылет части игроков, желающих зафиксировать прибыль, и рано прогнозирующих конец тренда. Ключевой характеристикой этого движения является неоднородность, включающая большое количество малых движений в обе стороны, иногда интерпретируемых как начало боковой тенденции.

    Пятая волна представляет значительное изменение котировок при небольшом уровне объемов. Психологическое объяснение — большинство игроков уже выполнило свои задачи, но на рынке еще наблюдаются оптимистичные настроения.

    После классических 5-ти волн дополнительно применяют критерии, характерные для стагнации рынка — ABC-модель:

    A-волна: малые объемы, при этом характеристики похожи на первое движение, но в обратную сторону и с меньшей амплитудой.

    B-волна: малые коррекционные движения с большими объемами торгов, определяющие борьбу быков и медведей.

    C-волна: сходна по характеристикам с третьей волной, но в обратном направлении.

    Преимущества

    В отличие от классической теории «следования по тренду», волновая теория Эллиотта имеет ряд неоспоримых преимуществ:

    • При идентификации «третьей волны» можно не только определить движение, но и точку его входа.
    • Используя индикаторы волн Эллиотта и компьютерные осцилляторы можно найти окончание у 5-ой волны и начала А-волны.
    • Теория легко масштабируется на любые таймфреймы (рекомендуется использовать теорию Эллиотта начиная от часового таймфрейма).

    И самое главное: по теории Эллиотта хорошо определять не только наличие тренда, но и его силу при сформированном устойчивом движении.

    Недостатки

    Противники теории имеют ряд серьезных аргументов против её использования:

    • Волновую теорию легко проследить в исторической перспективе и трудно применить на живом рынке.
    • Импульсные волны могут быть растянуты по времени, что приведет к выходу части игроков до окончания движения.
    • В рамках большой волны может быть несколько малых, что приведет к неверной интерпретации графика.

    Кроме того, не стоит забывать о большой сложности интерпретации полученных результатов и общем анализе, который может быть осложнен рыночными шумами.

    Подтверждения на графике Биткоина

    Волновую теорию Эллиотта легко проследить в исторической перспективе. Прямое доказательство работоспособности теории — в графике Bitcoin/USD с 2022 до 2022 годов. При масштабировании графика на недельные таймфреймы можно четко определить несколько 8-волновых циклов.

    Что касается эффективности теории для анализа Биткоина, все основные попытки предугадать движение оправдались. Но стоит отметить, что трейдеры, использующие волны Эллиотта для предсказания цены, ошибались с временными промежутками.

    Итоги

    Волны Эллиотта обладают сложной математической структурой, требующей большой точности. Именно поэтому эту теорию лучше использовать вместе с другими инструментами технического анализа.

    К сожалению, как и любые ранние наработки в области технического анализа рынка — при использовании теории Эллиотта нужно учитывать феномен «неповторяемости рынка», когда при схожих в исторической перспективе условиях результаты анализа могут расходиться с действительностью.

    ↑ Что такое волновая теория Эллиотта?

    Теория волн Эллиотта была разработана Ральфом Нельсоном Эллиоттом для описания движения цен на финансовых рынках, где он наблюдает и описывает повторяющиеся фрактальные волновые модели. Другими словами, волновая теория Эллиотта — это метод технического анализа, который ищет повторяющиеся долгосрочные ценовые модели, связанные с постоянными изменениями настроений и психологии инвесторов.

    Эллиотт считал, что фондовые рынки, которые часто считаются случайными и хаотичными, на самом деле торгуются по повторяющимся моделям. Теория приобрела популярность только в 70-х годах благодаря усилиям Роберта Р. Пречтера и А. Дж. Фроста.

    ↑ Истоки теории волн Эллиотта

    Теория волн Эллиотта была разработана в 1930-х годах Ральфом Нельсоном Эллиоттом. Эллиоту нужно было что-то, чтобы занять свое время после того, как он был вынужден уйти на пенсию из-за болезни , и он начал изучать 75-летние, месячные, недельные, дневные, часовые и 30-минутные графики по различным индексам .

    Эта теория получила известность в 1935 году, когда Эллиот сделал невероятное предсказание о дне фондового рынка, и с тех пор стала основным продуктом для тысяч управляющих портфелем и частных инвесторов.

    Ральф Нельсон Эллиот объяснил определенные правила, определяющие, как определять, прогнозировать и использовать эти волновые модели. Эти книги, статьи и письма включены в «Шедевры Р. Н. Эллиотта», опубликованные в 1994 году. Elliott Wave International — крупнейшая в мире независимая фирма по финансовому анализу и прогнозированию рынка, анализ и прогноз которой основан на модели Эллиотта.

    Р. Н. Эллиотт указал, что эти модели не дают уверенности в отношении будущих ценовых движений, а скорее помогают определить вероятности будущих действий рынка. Их можно использовать в сочетании с другими формами технического анализа, включая технические индикаторы, для выявления конкретных возможностей.

    ↑ Как работает теория волн Эллиотта?

    Некоторые технические аналитики пытаются извлечь выгоду из волновых моделей на фондовом рынке, используя волновую теорию Эллиотта. Эта гипотеза гласит, что движения цен акций можно предсказать из-за их повторяющихся движений вверх и вниз, называемых волнами, созданными психологией инвестора.

    Теория описывает несколько различных типов волн, включая движущие волны и корректирующие волны. Не все трейдеры одинаково интерпретируют теорию или соглашаются с тем, что это успешная торговая стратегия. Сама идея волнового анализа, в отличие от большинства других ценовых формирований, не сводится к регулярному формированию плана, при котором вы просто следуете инструкциям. Волновой анализ дает представление о динамике тренда и помогает лучше понять поведение цены.

    ↑ Волны движения

    Движущиеся волны состоят из пяти подволн, которые движутся в том же направлении, что и тренд следующего по величине уровня. Этот паттерн является наиболее распространенной волной мотивов, и его легче всего обнаружить на рынке. Он состоит из пяти подволнов.

    Однако есть 3 правила, которые определяют его возникновение. Эти правила нельзя нарушать. Если одно из этих правил нарушается, конструкция не является волной движения. Вот эти 3 правила:

    — Волна 2 не может вернуться более чем на 100% движения предыдущей волны 1.

    — Волна 4 не может вернуться более чем на 100% движения предыдущей волны 3.

    — Среди волн 1, 3 и 5 волна 3 не может быть самой короткой, а обычно самой длинной. Кроме того, Волна 3 всегда движется дальше последней точки Волны 1.

    ↑ Корректирующие волны

    В отличие от движущихся волн, корректирующие волны обычно состоят из трехволновой структуры. Обычно они возникают в виде небольшой волны коррекции, наблюдаемой между двумя меньшими волнами движения. Эти три волны обычно обозначают как A, B и C.

    По сравнению с волнами движения корректирующие волны имеют тенденцию быть меньше, потому что они движутся в направлении, противоположном основному тренду. В некоторых случаях такое противодействие тренду значительно затрудняет выявление корректирующих волн, поскольку эти волны могут сильно различаться по длине и сложности.

    По словам Пректера, самое важное правило, которое следует помнить о корректирующих волнах, заключается в том, что эти волны никогда не состоят из пяти волн.

    Эти движения и корректирующие волны вложены в самоподобный фрактал для создания более крупных паттернов. Например, однолетний график может находиться в середине корректирующей волны, а 30-дневный график может показывать зарождающуюся волну движения. Трейдер с такой интерпретацией волн Эллиотта может иметь долгосрочный « медвежий» прогноз с краткосрочным бычьим прогнозом.

    ↑ Полезна ли теория волн Эллиота?

    Споры об эффективности волн Эллиотта продолжаются. Некоторые утверждают, что успех принципа волн Эллиотта во многом основан на способности трейдера четко разделять рыночные движения на тренды и коррекции.

    На практике волны можно рисовать несколькими способами, не нарушая правил Эллиотта. Это означает, что правильно нарисовать волны — это совсем не простой процесс. Это потому, что правильный процесс рисования требует не только опыта, но и высокой степени субъективизма.

    Соответственно, критики утверждают, что теория волн Эллиотта не является действительной теорией, в основном из-за ее субъективной природы и ее зависимости от жестко определенных правил. Тем не менее, есть тысячи успешных инвесторов и трейдеров, которым удается применить принципы Эллиотта для получения прибыли.

    Интересно, что все больше и больше трейдеров комбинируют теорию волн Эллиотта с техническими индикаторами, чтобы увеличить вероятность успеха и снизить риски. Коррекции Фибоначчи уровня и расширения Фибоначчи показатели, вероятно , являются наиболее популярными примерами.

    Урок 3: Волновой анализ. Теория волн Эллиотта

    Изучив информацию в этой и/или других наших бесплатных обучающих трейдингу статьях вы совершенно точно не станете профессиональными трейдерами. Однако! Вы сформируете хороший фундамент для вашего дальнейшего развития, либо самостоятельно, либо с нашей помощью.

    Волновой анализ — концепция и термины

    Волновой анализ основан на представлении о том, что рынки следуют определенным паттернам, называемым волнами, которые являются результатом существующего на всех рынках естественного ритма массовой психологии.

    Волна — это однонаправленное движение цены, которое происходит за определенный промежуток времени и возникает как дисбаланс между спросом и предложением.

    Основание волны — точка, из которой начинает формироваться новое движение цены.

    Вершина волны — точка, в которой завершилось формирование цены.

    Длина волны — это ее проекция на ценовую ось ординат (ось Y или вертикальная ось).
    Если смотреть на график, то при росте длина волны, это расстояние от нижней точки к верхней.

    Длительность волны — это ее проекция на временную ось абсцисс (ось X или горизонтальная ось).
    Если смотреть на график к примеру на тайм фрейме “День”, то начало волны сегодня, а завершение — завтра).

    В теории волнового анализа есть несколько наиболее распространенных и показательных методов. Например, Теория волн Эллиотта, NeoWave, Волны Вульфа, Циклы Кондратьева.

    Теория волн Эллиота

    В основе Теории волн Эллиотта лежит некоторая постоянная циклическая закономерность в поведенческой психологии людей. Согласно Эллиотту поведение рыночных цен можно четко определить и выделить на графике в виде волн. При этом рынок может находиться в двух широких фазах — бычий рынок и медвежий рынок.

    Также Эллиотт предполагает, что все движения цен на рынке разбиваются на:

    • пять волн в направлении основного тренда (на рис. 1 волны 1–5);
    • три волны в обратном направлении (на рис. 1 волны A, B, C).

    При этом волны делятся на:

    • импульсные волны, создающие направленный тренд (бычий или медвежий) и приводящие рынок в значительное движение (на рис. 1 — волны 1, 3, 5, А, С);
    • корректирующие волны (откаты), которые характеризуются движением против тренда (на рис. 1 — волны 2, 4, В).

    В Волновой теории Эллиотта используется принцип вложенности волн. То есть любая волна является частью более длинной волны и сама подразделяется на более короткие волны (рисунок ниже). Каждая волна разбивается на 3 или 5 волн. Эта разбивка зависит от направления большей волны, частью которой она является. Импульсные волны состоят из пяти волн меньшего размера, а корректирующие (против тренда) — из трех волн.

    Самый длинный цикл согласно Теории Эллиотта называется Большим суперциклом, который состоит из 8 волн суперцикла, эти волны в свою очередь тоже состоят из 8 волн меньшего цикла и т.д.

    Сложностью в Волновой теории Эллиотта является идентификация волн. Обычно корректирующие волны очень трудно идентифицируются.

    Внимательно рисунке ниже описаны много вариантов формирования волн, в зависимости от предыдущего движения цены.

    Давайте разберемся часть изображения:

    Здесь первая волна состоит из 5-волновой структуры её подволн. 1, 3 и 5 волны являются импульсными, 2 и 4 коррекционными. На более мелком таймфрейме они состоят опять же из структуры имульсных и коррекционных волн. В данном случае мы можем увидеть что 3 волна является удлиненной.

    ВНИМАНИЕ!
    3 волна никогда не бывает короче других.

    При удлинении 1-й или 5-й волны 3-я обязательно будет больше одной из них.

    Волны 2 и 4 обычно чередуются между собой по своей структуре. То-есть если 2 более резкая и короткая по длительности то 4 будет более плавной и более длительной и наоборот.

    На рисунке 3 волну 2 мы видим как класическую коррекцию ABC. Но когда применяешь классику не вникая в глубину, очень часто возникают ошибки, потому как коррекция может состоять как из одного зигзага ABC так и из двух или из трёх.

    Глубина коррекции так же в определенных случаях может отличаться.

    Волновой анализ Эллиотта | Быстро, бесплатно, понятно.

    Описание:
    #волновойанализЭллиотта #Волноваятеория #ВолноваятеорияЭлиота\nЕсли Вы давно хотели разобраться в волновой теории по Эллиотту, это видео для вас! Также, будет полезно тем, кто хочет дополнить или улучшить свою торговую стратегию и ее результаты.\nВся теория поместилась в шесть коротких видео. Это №1.\nВ этом ролике речь идет об импульсах и основных правилах.\n\nПрисоединяйся к Telegram:\n�� Telegram канал: https://t.me/ProTradingBlog\n\n\nОбзоры на:\nhttps://www.tradingview.com/u/P-T-B/​…\n\n\nДисклеймер:\nЭто видео не содержит финансовых советов. Все только в образовательных целях! Вы можете использовать информацию из видео, чтобы составить свой собственный торговый план для рынка. Но вы должны провести собственное исследование и использовать его в качестве приоритета. Торговля рискованна и подходит не всем. Только вы можете нести ответственность за свою торговлю.\n\nЕсли прям очень хочется сказать спасибо это кошелек Эфира и ERC-20 токенов (USDT или USDC)\n0xf68a35DDB4745f5c8C265881b92a392BaB108D0e

    Вот яркий пример импульсной волны криптовалютной пары ADA/BTC на дневном таймфрейме. Если мы приблизим первую волну — то также увидим что она состоит из 5 волн.

    Так же и с коррекционными 2 и 4 волной мы видим, где была классическая коррекция АВС, а где была флетовая плоскость.

    Теория волн Эллиотта — это субъективный вид анализа, плохо поддающийся жесткой формализации. Но он хорош тем, что не дает возможности быстро и не обдумано вскочить в рынок. Просчитав варианты соотношений волн, их длины и длительности можно увидеть несколько альтернативных вариантов. Что дает более качественный и точный прогноз будущего развития событий.

    Волны Эллиота: волновой анализ (теория) для рынка форекс и любого биржевого инструмента

    Волны Эллиотта — востребованный на биржах графический способ, который дает возможность технически проанализировать действие всех участников на рынке через базу изучения волн и движения цен.

    Уже из названия теории понятно, что ее создателем официально является ученый Р. Эллиотт , хотя не менее важный вклад в распространение и практическое применение упомянутой идеи внес и другой финансист — Р. Пректер . Центральные постулаты данной системы сформировались еще в середине 30-ых гг. XIX в., но востребованы до сих пор.

    Описание волновой теории Эллиотта

    Главной мыслью волновой теории Эллиотта считается фактическое наблюдение, что любой тренд включает базовые, постоянно повторяющиеся участки (волны) , по чьим моделям и происходит смена цен на рынке.

    Они похожи по форме, но отличаются по срокам исполнения и амплитуде:

    • импульс (состоит из 5 сегментов и является движущим участком при развитии);
    • коррекция (представлена 3 сегментами, которые компенсируют предыдущие).

    В классической версии имеется 9 волновых уровней , позволяющих оценить масштаб нижележащего трендового функционала. Но на практике такое число вряд ли понадобится, поскольку разметка даже из 3 уровней уже становится затруднительной и малопригодной для торговли. Раньше существовала рабочая версия, что волновая теория охватывала большую часть происходящего на рынке.

    Правила построения волн Эллиотта

    Выявить количество участков в выбранном тренде легко. Но проблема заключается в нюансе, например, 2 профессионала, изучающие предложенный им одинаковый график, в результате рискуют прийти к противоречивым выводам насчет состояния.

    Чтобы исключить субъективную сторону оценки , используются базовые правила создания и применения волн Эллиотта по книге создателя (часть была усовершенствована иными теоретиками):

    • вторая волна не бывает ниже начального пункта импульса;
    • третья — превышает край первой и не бывает короче других;
    • четвертая — не должна опускаться за экстремум первой;
    • пятая — обязана оставаться выше третьей.

    Дополнительно стоит учесть, что внутренние коррекции обязаны иметь различия по сложности, заданному объему или периоду образования, чтобы не сомневаться в развитии тренда. Согласно условиям структуры , одна из центральных волн будет оставаться растянутой, опережая по формату 2 прочие, а 3 рядом находящиеся версии — быть созданы в непохожие по длительности сроки.

    Волновая теория Эллиотта | Основы | Теханализ

    Описание:
    Эта статья на сайте — https://pro-traiding.ru/elliottheory/\nТорговые сигналы в телеграмм — https://signal.pro-traiding.ru/\nТрендовые индикаторы tradingview — https://indicators.pro-traiding.ru/\nКанал в телеграмм — https://t.me/theprotrade\n\nВолновая теория Эллиота — описывает процесс развития рынков в виде четко сформулированных моделей. Теория подразумевает наличие восьми волн, которые бесконечно повторяются друг за другом. Из этих восьми волн, пять двигаются в направлении тренда, три в направлении против тренда.\n\n#теханализ #трейдинг #Эллиота

    Если волновой анализ подходит заявленным требованиям, то он причисляется к I типу, а если лишь частично, это или коррекционный формат, или еще не окончательно сформировавшийся вариант.

    Движущие и корректирующие волны

    Обозначения из чисел и букв на волновом принципе Эллиотта называются «метками движения» . Импульсные значения отмечены числами от 1 до 5 (волны 1, 3 и 5 импульса будут движущими и сами состоят из 5 волн поменьше, а волны 2 и 4 — коррекционными, из 3 маленьких волн). Коррекция же обозначается с помощью А, В и С. Там волны А и С окажутся импульсными, а В — коррекционной.

    По теории волны Эллиотта, любой вариант презентован в формате сочетания «пятерок» и «троек» . Каждая тенденция продолжается, пока не образуется 5 волн, а потом она меняется, образуя 3 коррекционных сектора. В границах данного отрезка роста/падения есть одновременно 8 копий . А когда свершился разворот, то наблюдается лишь 2 импульса, заданные 10 сегментами.

    Основная цель стоимости на фондовом рынке заключается в поиске доступного метода, который позволяет продвигаться вперед. Поэтому волновой анализ сосредоточен на движущем типе волн (трендах). Чтобы найти, где сосредоточена цена, стоит учесть особенности построения каждой волны, опираясь на главные правила Эллиота, которые отрабатываются в большинстве рыночных ситуаций.

    Волны на графике

    Волновой принцип Эллиотта берет свое начало с простого построения графических элементов . А для подобной цели советуют брать типичные индикаторы. Также профессионалы предпочитают опираться для полноценного анализа на японские свечи, как максимально точный в информационном плане и объективный по следующему алгоритму:

    Волновая теория Эллиотта в трейдинге | Искренний Трейдер

    Описание:
    ​ Волновая Теория Эллиота — очень интересная, многогранная и в то же время сложная тема. Я решил разобраться в чём заключается её суть и как она применима в трейдинге. Более подробно смотрите в этом видео!\n\nЧтобы вступить в школу : \r\n1.Открыть торговый аккаунт: http://bit.ly/2k0QpwT\r\n2. Пополните аккаунт на 60$ или 1500 грн\r\n3. Написать свой ID мне в телеграмм: https://t.me/sincere_trader\r\n\r\nВидеоинструкция: https://www.youtube.com/watch?v=37bWu3FtdY0\r\n\r\nПлатформа, на которой я торгую — http://bit.ly/2m0vN8L \r\n\r\n———————\r\n\r\n��Получи +50% при пополнении депозита!\r\n��Промокод: 2DEP50UA\r\n(*срабатывает при повторном депозите — введите промокод в сответствующее поле и получите +50% к внесенной сумме) — обязательно ознакомтесь с условиями получения бонуса — нужно будет совершить торговый оборот чтобы вывести средства.\r\n\r\n———————\r\n\r\nПриветствую на стриме Искреннего Трейдера! Меня зовут Иван и я трейдер из Украины.\r\n\r\nНа моих стримах вы можете видеть по каким стратегиям я торгую на Binomo (Биномо). Также вы можете использовать эти стратегии для Olymp Trade (Олимп Трейд) и других брокеров бинарных опционов.\r\n Вы сможете научиться торговать на бирже, освоете работу с Биномо и Олимп трейд, Iq Option, мы с вами выясним, что лучше Биномо или Олимп трейд. Поговорим о том, как заработать деньги в интернете. Ведь заработок онлайн дает множество возможностей современному человеку. Разберем стратегии торговли, проводя сделки на тысячи долларов $\r\nА если вы до сих пор задаетесь вопросом \»как научиться трейдингу\» или безуспешно гуглите \»трейдинг обучение\» — тогда залетайте скорей ко мне на стрим! Вся самая крутая информация там\r\n———————\r\n#ИскреннийТрейдер #Работавинтернете\r\n———————\r\nПодпишись на мой канал — http://bit.ly/2yXLwJ3\r\n———————\r\nМои соц сети: \r\nTelegram: https://t.me/i_pro_trade
    1. Определить значимую точку разворота (можно применить сигнальную линию) — с момента ее перехода и берет старт срок, который нужно в будущем оценивать.
    2. Дальше стоит дать названия всем необходимым для изучения волнам (это сложная процедура, от которой зависит точность выводов).
    3. Присвоенное значение структур нельзя менять позже , если нет важных причин (а поиск временного масштаба фиксируется за трейдером).
    4. Потом стоит приступить к расстановке основных меток движения.
    5. На последнем этапе наблюдается уплотнение (временной отрезок, когда волне назначается точное значение в смежной системе увеличенного вида).
    6. Плавно график собирается в базовую схему (трейдер наблюдает сделки рынка и сумеет предугадать дальнейшее развитие).

    Самая безопасная точка входа возникает сразу после окончания полного цикла, завершения формирования коррекционной волны и перед созданием первой волны. Если волновой анализ наблюдается более высокого уровня (которая чаще выделяется на графике красным), входить в рынок предлагают после второй и четвертой волн.

    Волны на практике

    Самой востребованной причиной для торговли по волновому принципу Эллиотта считается наличие импульса от пункта разворота . Имеющиеся позиции лучше одобрять в каком-либо из 3 движущих подвидов, но стоит быть внимательнее, поскольку остается риск, что утвержденная структура будет элементом более крупной модели. При возникновении импульсной волны нужно ожидать первой коррекции: ее финал будет обозначением для вхождения в рынок.

    Сначала волновая теория Эллиотта может показаться новым членам рынка сложной для восприятия и практического изучения. Так любителям нет смысла ею заниматься, зато для профессионалов на бирже упомянутые знания и умение работать с данным инструментом непременно пригодятся. По факту это практически единственная система, которая позволит взаимодействовать с аналитикой движения рынка по строгим правилам.

    Хотя не существует математической формулы, благодаря которой можно рассчитать положение волн . Поэтому волновой анализ — понятие субъективное и зависит исключительно от опыта и стремлений трейдера.

    Консервативный метод

    Когда движение к начальному импульсу восстановится, за счет точки поворота и запланированного завершения процесса должна пройти волновая сигнальная линия . Точка на покупку будет открыта на максимальном уровне начальной волны. Если ценовое изменение не затронуло ордер и разворачивается, пробивая прямую сигнала (бывает при сложной ситуации на рынке), следует наблюдать, чтобы позиция не оказалась ниже момента поворота. А если рост восстановлен, ее меняют заново.

    Волновая теория предлагает, что если позиция открылась сразу, стоит отслеживать сигнальную линию . Едва цена снизится и достигнет границ, сделку завершают и ставят очередную заявку на крайний рост. Также не нужно тревожиться, когда кривая моментально пойдет в направлении тренда: полученный убыток удастся компенсировать очередным договором (сделкой).

    Умеренный и агрессивный методы

    Стандартные требования для стартовой точки при умеренной схеме во многом совпадают с консервативной стратегией торговли. Отличие заключается в том, что заявка находится в крайней точке коррекционной волны B. Поэтому нужно понимать, что по волновому принципу Эллиота сама коррекция рискует занять немало времени.

    Зато смена сигнальной линии и завершение проводится по аналогичному типу: данный вариант советуют применять новичкам на бирже.

    А в случае альтернативного, агрессивного метода запрос ставится лишь после пробоя. Тогда один факт перехода границы говорит о финале структуры и формировании новой.

    Индикаторы

    По теории, волны Эллиотта в математическом плане представляют разные поведенческие модели рынка благодаря шансу указывать на дальнейшие изменения в ценах. Но совершенного варианта для волн нет, хотя обилие модификаций позволяет любому трейдеру определиться с выбором.

    Elliott wave oscillator для MT4 / MT5

    Данный осциллятор отражает на графике простую гистограмму (похожую на MACD), чьи максимально завышенные точки сходны с третьей рабочей волной. Он применяется на всех time-frame, только не для слишком коротких интервалов. В ситуации, когда гистограмма пересечет отметку на значении «0» , автоматически образуется разветвление, которое подтверждает финал другого цикла по волнам.

    Если при начальном движении осциллятор пересекает 0 в противоположном направлении, то 3 вариант подкрепляется очередной дивергенцией. А при отсутствии можно утверждать, что стартовая точка выявлена ошибочно. Упадок гистограммы на 30-50% свидетельствует о начале возникновения следующего отрезка коррекции. Завершение этапа создания пятой волны также подтверждает дивергенция — согласно Эллиоту, рост/падение цены сопровождается снижением/ростом столбиков.

    (все индикаторы в архивах)

    Elliott wave prophet

    Популярный индикатор у трейдеров, которые опираются на волны Эллиота. Благодаря ему получится не просто следить за завершившимся движением, но и предсказать предполагаемый последующий ход цены . На исследуемом графике упомянутая модель складывается самостоятельно. Только если участник биржи думает, что первоначальные требования установлены системой с ошибкой, он имеет право задать их.

    Watl для MT4

    Еще один удобный аналог не просто демонстрирует модели, а и изображает линии волн . Участник торговой сделки имеет право рассмотреть тенденции time-frame и расчеты будущей структуры. Но поскольку надежного варианта воплощения волнового анализа Эллиотта еще не разработали, то упомянутые инструменты нужно причислять теперь к самым эффективным, хотя они тоже еще несовершенные. Только этот изъян никак не снижает их заявленные преимущества и востребованность на рынке.

    Критика волнового анализа

    Концепция Эллиотта нередко подвергается критике: некоторые экономисты считают, что на практике выгоды от нее мало: она достаточно субъективна . Насчет изменения стоимости нельзя дать точные прогнозы, и цена рискует сильно отличаться от нарисованных позиций. Нередко в этом случае играет роль и субъективный (со стороны самих участников) фактор.

    Ведущие экономисты подчеркивают, что лучшие в исполнении примеры присутствуют лишь на исторических версиях графиков . А на практике применить данный закон невозможно из-за 2 факторов : скорости распространения данных и способа мышления.

    Волновой анализ рынка Форекс через теорию отображает естественный поведенческий цикл через стандартные действия большинства трейдеров:

    • 10% участников получают новую информацию о скачке в ближайшее время, и образуется первая волна, предшествующая тренду в будущем;
    • 90% — видят в росте возможность реализовать товар по выгодной цене, а график временно снижается и создает вторую коррекционную волну;
    • цена увеличивается и идет против большего числа, когда основная часть клиентов уходит с площадок с убытком, а в финале третьей волны опять возвращается и входит в договор на повышение;
    • на четвертой коррекционной стадии около 10% осведомленных участников закрывают собственные позиции;
    • около 75% игроков определились с восходящим трендом и согласились на заключение сделки с повышением, а параллельно с этим развивается краткосрочная пятая волна;
    • появляется серия коррекционных импульсов , которые повторно забирают финансовые вложения у 90% членов контрактов;
    • на окончательном этапе возникает новая информация, после чего весь цикл повторяется с самого начала.

    В теории волновой анализ — сложная схема прогнозирования, которую стараются освоить опытные трейдеры. Но новичкам на рынке советуют начать с основ и без спешки переходить на изучение более запутанных закономерностей.

    Лучшие брокеры за 2021 год: